Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Agribank giai đoạn 2010-2020

Giảthuyếtnghiêncứu

Tiêu chíđo lường này xét đến vấn đề tài sản hoạt động không hiệu quả dẫn đến những tổnthất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ cụ thể nên sẽ phản ánh chính xác hơn về rủiro tín dụng. Nếu so sánh chung chung giữa giá trị nợ xấu thuộc các nhóm nợ khácnhau (nhóm 3, 4 và 5) với tổng dư nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 sẽ không phản ánhđúng bản chất nguy cơ rủi ro tín dụng. Một số nghiên cứu khác đo lường rủiro tín dụng qua tỷ lệ nợ xấu chia cho tổng tài sản của ngân hàng (Luc Laeven &Giovanni Majnoni (2002), Nabila Zribi & Younes Boujelbène (2011).

Hạn mức là cách cốđịnh số tiền được cho vay ra bên cạnh các công cụ điều tiết cung tiền khác như điềuchỉnhtrần lãi suất,tỷlệdự trữbắt buộc,lãi suất chiếtkhấu,. Berger và Udell (2004) nghiên cứu rằng các khoảng thời gian cho vay liên tiếptrong quá khứ có thể là yếu tố góp phần khiến các ngân hàng tích lũy các khoản nợxấu trong tương lai và điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nghiên cứu đã cho thấy giảmthiểu được phần chi phí sử dụng không hiệu quả và tăng trưởng tín dụng tác độngcùngchiềuđến rủi rotín dụngngân hàng sauhai và banăm.

Hơn thế, với mức độ tín nhiệm cao hơn thì khả năng huyđộng vốn từ tiền gửi của công chúng và đi vay các tổ chức khác của các NHTM lớncũng dễ dàng hơn so với các NHTM nhỏ.

Quytrìnhnghiên cứu

Bước1:Xácđịnhvấnđềnghiêncứu.Tácgiảđãxácđịnhvấnđềnghiêncứulà các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và PháttriểnNôngthônViệt Nam(Agribank). Từ vấn đềnghiên cứu ở bước 1, tác giả thực hiện tìm hiểu các cơ sở lý thuyết cùng với cácnghiêncứuthựcnghiệmtrênthếgiớivàViệtNamvềảnhhưởngcủathanhkhoả n. Các dữ liệu của Agribank đượcthu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bước 6: Kết luận và gợi ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu, luận vănđưa ra kết luận và các gợi ý chính sách để giúp các nhà quản trị ngân hàng cũng nhưcơ quản quản lý có nhìn tổng quát hơn về tác động của thanh khoản đến hiệu quả tàichínhcủangân hàng.

Phươngphápnghiêncứu

Thứ tư, ước lượng mô hình hồi quy: Sau khi hoàn thành thống kê mô tả vàphântíchmốitươngquangiữacácbiến,nghiêncứuphảiướclượngmôhình.Đâyl à một bước quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu. Ta có, p-value >5%, tức là chúng ta bác bỏ giả thuyết H0, Chập nhận H1, cónghĩa là mô hình không có hiện tượng phương sai phần dư thay đổi. Trong mô hình hồi quy OLS đa biến chúng ta phải kiểm tra hết tất cả cáckhuyêt tật hay còn gọi là sai phạm trong mô hình hồi quy, nếu mô hình có khuyết tậtthìchúngtaphảikhăcphụcnó,trướckhisử dụngmôhình.

KẾTQUẢNGHIÊNCỨU

• Kếtquảnghiêncứu 1. Thốngkêmôtả

Ngoài ra, các điểm giao dịch lưu động đã thựchiện một số nghiệp vụ khác như: Chi trả kiều hối, mở tài khoản, phát hành thẻ, nộpngân sách nhà nước, bán bảo hiểm… Bên cạnh đó, Agribank cũng triển khai hiệuquả cho vay chương trình tín dụng tiêu dùng, đời sống đối với khách hàng cá nhân,hộ gia đình với doanh số cho vay lũy kế từ đầu chương trình đạt 24.068 tỷ đồng, dưnợ 2.475 tỷ đồng, số khách hàng lũy kế từ đầu chương trình là 458.326 khách hàng.Ngoài ra, Agribank chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngânhàng cho người dân thông qua hàng trăm sản phẩm dịch vụ tiện ích, đa dạng kênhphân phối; trong đó với việc phát triển trên6 9. Vừa kết thúc một năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức trong đầu tư tíndụng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai bất thường, hạn hán sạt lở đất,xâm nhập mặn, mưa lũ kéo dài,… thì việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021được tổ chức trong bối cảnh Agribank đã bị ảnh hưởng không nhỏ, tổn thất trầmtrọng đến hoạt động của ngân hàng và khách hàng. Nhiệm vụ trọng tâm của Agribank trong năm 2021 là tập trung mở rộng chovay ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - vì xác định mục tiêu nông nghiệp tiếptục là trụ đỡ của nền kinh tếbằng những chính sách:n â n g c a o k h ả n ă n g t i ế p c ậ n dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng tại khu vực nông thôn; tiếp tục đồnghành cùng khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnhhưởng của dịch Covid-19, góp phần nâng cao thương hiệu Agribank là ngân hàngthương mại gắn liền với phục vụ tam nông với hình ảnh hiện đại, năng động, đổimới,chuyênnghiệp,chấtlượngdịchvụhàngđầu.

Toàn hệ thống Agribankbám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, NHNN, tích cực phốihợp cùng các Bộ, ngành TƯ, địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổimới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá, đổi mới mô hình quản trị,hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kinh doanh an toàn, hiệu quả, phấnđấu đưa Agribank đạt Top 100 Ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tàisản, hướng đến Ngân hàng số trong bối cảnh. - Đồng thời, với dữ liệu cho ra kết quả thu thập được, kết quả ước lượngkhông xác lập ý nghĩa thống kê của các biếnΔLOANSᵢ,LOANSᵢ,t,SIZEᵢ,t, INEFFᵢ,t,ΔLOANSᵢ,GDPᵢ,tΔLOANSᵢ,GDPᵢ,t˗₁tác động đếnNPLi,tvì những biến độc lập này có pvalue lớn hơn 1%, 5%, 10% thì biến đó không có ý nghĩa trong mô hìnhnày. Nguồn:Tácgiảtổnghợp Qua kết quả nghiên cứu, ta thấy rằngNPLᵢ,t₋₁có thể ảnh hưởng tích cực đếnmứcNPLi,thiện tại bởi vì các vấn đề từ tài sản hoạt động không hiệu quả trong mộtnăm là không bị xóa bỏ hoàn toàn mà còn tác dụng chuyển tiếp qua các năm sau đó.Kết quả này đúng với giả thiết của Theo Somanadevi Thiagarajan (2011), khi chovayvàcáckhoảntạmứngdocácngânhàngthựchiệnnếukhôngcóhiệuquảth ì.

Theo như nghiên cứu tham khảo củaDanielFoos&ctg(2010) ch othấygiảmthiểuđượcphầnchiphísửdụngk hô ng hiệu quả và tăng trưởng tín dụng tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng ngân hàngsau hai và ba năm.Kết quả này đã đi ngược với giả thuyết ban đầu của tác giả làHiệuquảsử dụngchiphílàmgiảmthiểurủirotíndụng. Nhưng theo nghiên cứucủaVicente Salas & Jesús Saurina (2002) ở các ngân hàng ở Tây Ban Nha, chứngminh rằng hoạt động của các khách hàng đang vay tiền có chiều hướng khả quanhơnkhinềnkinhtếtăngtrưởngtốt,môitrườngvĩmôthuậnlợisẽgópphần làmtăng khả năng hoàn trả vốn vay ngân hàng, dẫn đến làm giảm rủi ro tín dụng ngânhàng.Kết quả này đã đi ngược với giả thiết ban đầu của tác giả là Tỷ lệ tăng trưởngGDPnămhiệnhànhcàngtăngthìcànglàmgiảmthiểurủirotíndụng. Tỷ lệ lạm phát(INFLAᵢ,t)có tác động cùng chiều đếntài sảnh o ạ t đ ộ n g k h ô n g hiệu quả (NPLi,t) cho thấy rằng Tỷ lệ lạm phát thể hiện sự gia tăng mức giá chungcủa hàng hóa và dịch vụ của quốc gia, do đó ảnh hưởng nhiều đến khả năng trả nợ.Vì vậy, sự gia tăng tỷ lệ lạm phát sẽ ảnh hưởng tích cực đến các khoản vay cóv ấ n đề do khả năng trả nợ giảm.