MỤC LỤC
Phương pháp quản lý thanh khoản hiện đại hay còn gọi là phương pháp phân tích thanh khoản động, là phương pháp đánh giá trạng thái thanh khoản của ngân hàng bằng cách dự đoán cung, cầu thanh khoản, dự đoán chênh lệch cung cầu (khe hở) thanh khoản, từ đó đưa ra quyết định quản lý thanh khoản bằng những hạn mức, giới hạn thực hiện. Với phương pháp này đối tượng là trạng thái thanh khoản trong tương lai với nhiều yếu tố khách quan tác động nên yêu cầu khả năng phân tích, dự báo, tương đối chính xác và phức tạp, do vậy yêu cầu về trình cán bộ tác nghiệp cũng tương đối cao trong khi đây cũng là hạn chế phổ biến của các NHTM Việt Nam hiện nay.
- Cũng trong thời điểm này, Brazil, Mexico – 2 đối tác thương mại lớn của Argentina cũng gặp khủng hoảng (Brazil phải phá giá đồng real và Mexico phá giá đồng Peso Mexico), khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài mất lòng tin vào các thị trường mới nổi ở khu vực châu Mĩ Latin. Thứ tư, việc NHTW Argentina can thiệp bằng cách ra các hạn mức rút tiền hàng tháng/tài khoản tiền gửi cá nhân tuy làm giảm lượng tiền rút trên tài khoản nhưng lại làm tăng số lượng người đến rút tiền vì khi NHTW phải khống chế lượng tiền rút ra hàng tháng thì người gửi tiền càng có cơ sở để lo ngại về khả năng thanh khoản của ngân hàng và càng muốn rút hơn. Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn (subprime mortgage crisis) trên thị trường Mĩ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern Rock do ngân hàng này có 150 triệu đôla Mĩ trong các khoản cho vay thế chấp bằng bất động sản trên thị trường Mĩ (với đối tác là ngân hàng Lehman Brothers - một “ông lớn” trong lĩnh vực cho vay mua bất động sản tại Mĩ, cũng đã bị phá sản vào ngày 15/9/2008).
Ngày 17/9, những người gửi tiền vẫn lo lắng và tiếp tục kéo đến Northern Rock rút tiền mặc dù các nhà chức trách ngân hàng ra sức trấn an 1,4 triệu khách hàng rằng, với nguồn vốn đến 113 tỷ USD, ngân hàng bảo đảm chi trả đầy đủ và khách hàng nên sắp xếp thời gian để rút tiền.
Việc quản lý thanh khoản của HSBC được từng chi nhánh, từng văn phòng tiến hành một cách linh hoạt, phù hợp với từng địa phương nơi các chi nhánh, văn phòng đó hoạt động nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc, mục tiêu mà hội đồng quản trị của HSBC đặt ra. Chỉ những chi nhánh hoặc văn phòng nào theo qui định không được huy động tiền gửi tiết kiệm thì mới được trụ sở hoặc các chi nhánh khác tài trợ thanh khoản, nhưng việc tài trợ đó cũng được diễn ra theo những qui định hết sức nghiêm ngặt và mức giới hạn nhất định do hội đồng quản trị đặt ra. Với văn hoá quản trị rủi ro thận trọng, nguyên tắc, HSBC duy trì một qui trình quản trị rủi ro thanh khoản mang tính phòng ngừa cao, hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản diễn ra liên tục ngay cả khi không có một dấu hiệu bất ổn gì từ phía thị trường.
HSBC luôn khuyến cáo các chi nhánh của mình không nên phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn lớn, ngắn hạn từ những người cho vay lớn trên các thị trường chuyên cho vay để đảm bảo thanh khoản vì chi phí trên thị trường này khá cao và tính ổn định thấp.
Ông Lê Đức Thúy, thống đốc NHNN đã xuất hiện tại trụ sở chính của ACB khẳng định trước công chúng rằng ACB là ngân hàng hoạt động có hiệu quả, thực sự đáng tin cậy và có khả năng tài chính lành mạnh. Tuy nhiên khách hàng gửi tiền của ngân hàng Phương Nam chưa hiểu rừ bản chất sự việc nờn ngay sỏng hụm sau 22/7/2005, nhiều người đã lập tức kéo đến chi nhánh ngân hàng Phương Nam tại Hà Nội để rút tiền. Đại diện Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đã trực tiếp xuống làm việc tại ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nội, cùng lãnh đạo đơn vị giải thích để trấn an người gửi tiền.
Cũng như sự việc xảy ra với NHTMCP Á Châu, khi xảy ra rủi ro thanh khoản, người dân ồ ạ đến ngân hàng rút tiền, các NHTM đều nhận được hỗ trợ cả về uy tín lẫn tài chính hoặc cam kết hỗ trợ từ phía NHNN.
Sự tăng trưởng tín dụng quá nóng của các NHTM đi kèm với cơ cấu đầu tư không hợp lý, tập trung lớn vào đầu tư bất động sản chạy theo lợi nhuận sẽ phát sinh rủi ro cao khi thị trường đóng băng, tạo sự mất cân đối về kỳ hạn giữa Tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng đã sử dụng quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, chính điều này đã tạo ra sự rủi ro thanh khoản cao đối với NHTM. Các NHTM Việt Nam còn có tư tưởng ỷ lại quá nhiều vào cơ chế nhà nước, trong khi các ngân hàng nước ngoài, ngoài việc chấp hành nghiêm túc các tỷ lệ an toàn còn thường xuyên nghiên cứu, dự báo sát các diễn biến của thị trường nên đã dự phòng vốn thanh khoản và điều chỉnh kịp thời, không bị động trước những tác động thị trường. Thứ ba, tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán còn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống.
Trong điều kiện thông tin bất cân xứng, lại chưa minh bạch, một số khách hàng (kể cả pháp nhân) đã rút tiền ra khỏi ngân hàng này và chuyển sang ngân hàng khác, dân cư rút tiền để mua vàng, mua đô la Mỹ để tích trữ…đã làm tăng tính bất ổn của thị trường, nội và ngoại tệ, gây khó khăn cho chính khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ gửi và vay tiền tại ngân hàng.
Bắt đầu từ năm 1996, được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt dự án tổng thể, BIDV đã tiếp nhận, điều phối và triển khai dự án với nội dung cơ bản là thiết lập một hệ thống ngõn hàng cốt lừi và một số phần mềm ứng dụng chớnh của ngõn hàng với các module như thông tin khách hàng, tiền gửi, tiền vay, kế toán tổng hợp, kho dữ liệu, hệ thống giao dịch tại chi nhánh, chuyển tiền, kinh doanh tiền tệ, tài trợ thương mại, giao diện với các kênh thanh toán, ATM…. - Do phần mềm trong chương trình hiện đại hóa là chương trình đã được viết sẵn và áp dụng ở các ngân hàng trong khu vực, BIDV chỉ yêu cầu chỉnh sửa lại cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nên để sử dụng chương trình mới, ngân hàng cũng phải thay đổi cả về cơ cấu tổ chức, mô hình giao Cơ sở dữ liệu tập trung và được cập nhật tức thời giúp cho BIDV tăng cường công tác quản trị thanh khoản theo phương pháp hiện đại. Các đơn vị vẫn coi công tác thanh khoản là công việc của ban Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, việc cung cấp các thông tin báo cáo có liên quan còn chậm trễ, thực hiện mang tính chiếu lệ nên thiếu chính xác, ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý thanh khoản, đặc biệt là không phát huy được hiệu quả của phương pháp phân tích thanh khoản tĩnh.
Hiện nay cơ sở vật chất của ngân hàng vẫn còn lạc hậu so với các ngân hàng trong khu vực và quốc tế, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa, dữ liệu truyền trực tiếp về Hội sở chình còn chậm, đường truyền quá tải, xảy ra nhiều lỗi trong xử lý dữ liệu trong khi công tác quản lý thanh khoản đòi hỏi độ chính xác và thời gian cập nhật cao.
Chính sách thắt chặt tiền tệ là điều tất yếu sau một thời gian dài tăng trưởng tín dụng tăng trưởng nóng và tăng cung tiền nhưng tình hình có thể đã bớt căng thẳng hơn nếu trước khi thực hiện quyết định rút tiền, NHNN tham khảo ý kiến của các NHTM với quy mô và tiềm lực vốn có khác nhau hoặc giãn cách thời gian thực hiện các biện pháp để NHTM có thời gian tăng cung thanh khoản. Các ngân hàng Việt Nam cũng nên học tập HSBC về khung quản trị rủi ro thanh khoản mà ngân hàng này đã đề ra cho toàn mạng lưới, bao gồm các mục cơ bản như mục tiêu, chính sách, qui trình…Tuy nhiên, nếu ngân hàng HSBC xây dựng khung quản trị rủi ro thanh khoản cho riêng từng chi nhánh thì cả hệ thống NHTM Việt Nam hoặc từng nhóm ngân hàng có nhiều điểm chung có thể hợp tác để xây dựng. Thông qua phân tích số liệu và các giao dịch qua hệ thống này, NHNN có thể đánh giá được tình hình thưcj hiện nghĩa vụ dự trữ bắt buộc của các NHTM Việt Nam, tỉ trọng các giao dịch vay vốn trên thị trường lien ngân hàng nhằm bù đắp thiếu hụt thanh khoản hàng ngày, tình hình vay thấu chi tại NHNN để đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho khách hàng, số lượng các lệnh thanh toán bị treo do ngân hàng không đủ tiền để thanh toán…Từ đó, có thể đưa ra các cảnh báo sớm về mức độ thiếu hụt tạm thời cho các NHTM.
Cái gốc cơ bản ngoài các chỉ tiêu kinh tế liên quan đến tài sản nợ - tài sản có của các NHTM, rủi ro từ đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên ngân hàng…vẫn tập trung ở 4 yếu tố sống còn liên quan đến sự tồn tại phát triển và cạnh tranh hội nhập của bất cứ một NHTM nào, đó là: Quy mô tổng tài sản, hiện đại hóa, nguồn nhân lực và quản trị chiến lược theo chuẩn mực quốc tế”.