Cải thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB

Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank

Mô hình XHTD cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân ( nhân thân) và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng. Khác với hệ thống chấm điểm của BIDV, mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank không sử dụng điểm trọng số đối với từng chỉ tiêu mà thay vào đó sử dụng điểm âm (-) để giảm trừ điểm đạt được nếu khách hàng có những tiêu chí xếp hạng nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng tài chính dành cho việc trả nợ ngân hàng và mỗi tiêu chí đánh giá tùy theo mức độ quan trọng sẽ có mức điểm tối đa khác nhau từ 10 đến 40 điểm. Căn cứ vào tổng điểm đạt được qua chấm điểm về thông tin cá nhân và chấm điểm quan hệ với khách hàng ( không sử dụng điểm trọng số) để xếp hạng khách hàng theo mức giảm dần từ Aa+ đến C như trình bày trong Bảng 1.10.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân

 Các mô hình XHTD cá nhân thông thường được chia thành hai nhóm chỉ tiêu đánh giá đó là nhóm chỉ tiêu về nhân thân người vay và nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ/quan hệ với ngân hàng. Trong đó nhóm nhân thân người vay thường có tỷ trọng khoảng 40%, mô tả các tiêu chí đánh giá về nhân thân người vay như tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập…Và nhóm khả năng trả nợ/quan hệ ngân hàng thường có tỷ trọng khoảng 60%, mô tả các tiêu chí đánh giá về khả năng tài chính và uy tín trả nợ như tình hình trả nợ gốc và lãi, tỷ trọng mức trả nợ trên tổng thu nhập, các dịch vụ NH đang sử dụng….  Trong số các mô hình trên, chỉ có mô hình XHTD cá nhân của BIDV là đánh giá khách hàng thông qua việc kết hợp mức điểm XHTD của người vay với TSĐB cho khoản vay đó, tuy nhiên mức kết hợp đánh giá này quá xem trọng trị giá TSĐB của khoản vay hơn là bản chất khách hàng đó có khả trả nợ tốt hay không, do vậy nên cần có một sự kết hợp đánh giá khách hàng vay thông qua XHTD của khoản vay đó với tình hình trả nợ của khách hàng, có như vậy thì việc đánh giá/chấm điểm khách hàng sẽ hợp lý và chính xác hơn.

Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu .1 Quá trình hình thành và phát triển

Việc tái cấu trúc nhằm đảm bảo tính chỉ đạo xuyên suốt trong toàn hệ thống; sản phẩm được quản lý theo định hướng KH và được thiết kế phù hợp với từng phân đoạn KH; quan tâm đúng mức việc phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro. ACB triển khai quá trình hiện đại hoá công nghệ NH, bao gồm các cấu phần (i) nâng cấp máy chủ, (ii) thay thế phần mềm xử lý giao dịch thẻ NH bằng một phần mềm mới có khả năng tớch hợp với nền cụng nghệ lừi hiện nay, và (iii) lắp đặt hệ thống mỏy ATM. - Năm 2007: ACB mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập mới 31 chi nhánh và phòng giao dịch, thành lập Công ty Cho thuê tài chính ACB, hợp tác với Microsoft về việc áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành và quản lý, hợp tác với NH Standard Chartered về việc phát hành trái phiếu.

- Tình hình nợ quá hạn: Tuy dư nợ cho vay tăng nhiều qua các năm, ACB vẫn kiểm soát tốt tình hình nợ xấu, tỷ lệ Nợ quá hạn/Tổng dư nợ luôn thấp nhất trong các NHTMCP trong nước, thấp hơn tỷ lệ chung 3,5% của toàn ngành và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ quy định của NHNN. Cùng với sự tăng trưởng nóng về tín dụng trong năm 2007, khủng hoảng kinh tế năm 2009 ảnh hưởng không nhỏ đến đối tượng KH chủ lực của ACB cũng như yếu tố con người chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển được xem như là những nhân tố có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của ACB.

Chính sách tín dụng hiện hành của ACB

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng, ACB đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2010 là “Quản lý tốt, Lợi nhuận hợp lý, Tăng trưởng bền vững”. ACB chủ trương tăng trưởng trong tầm kiểm soát, và chỉ tăng trưởng nếu kiểm soát được rủi ro.

Định hướng phát triển của ACB đến năm 2015

Câu hỏi là làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới và tiếp tục tiến bước trên con đường thực hiện mục tiêu chiến lược. Đối với ACB, việc đa dạng hóa thu nhập tiếp tục là trọng tâm với việc điều chỉnh chính sách khách hàng và nâng cao chất lượng tín dụng để tăng thu nhập từ lãi; phát triển các dịch vụ mới và đặc biệt cải tổ hoạt động thẻ nhằm tạo tiền đề cho việc thu hút thêm thị phần và tăng nguồn thu phí dịch vụ. Ngoài ra, ACB sẽ tiếp tục kiện toàn năng lực của tổ chức bằng việc tiến hành trả lương theo năng suất, cải tiến giáo trình và chất lượng đào tạo cũng như tuyển dụng để đảm bảo tìm được đúng người và phân công đúng việc để mỗi thành viên của tổ chức phát huy được tối đa năng lực của mình.

Một trong những công việc hệ trọng mà ACB phải thực hiện trong năm 2010 là xây dựng cho được chiến lược phát triển trong 5 – 10 năm tới.

Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB sau khi điều chỉnh

Đề tài nghiên cứu sử dụng thông tin tín dụng của hồ sơ cá nhân KH A và KH B đã tiếp cận được như trình bày tại Mục 2.4.1và Mục 2.4.2 Chương II của đề tài nghiên cứu này để đưa vào mô hình chấm điểm XHTD cá nhân theo đề xuất xuất sửa đổi tại Mục 3.3 chương III của đề tài nghiên cứu này. Dựa trên thông tin tín dụng về cá nhân KH A và KH B, kết quả chấm điểm cho KH A theo mô hình do. Đối với KH A được xếp loại CCC và KH B là xếp loại B theo bảng xếp loại khoản vay đề xuất như trình bày tại Bảng 3.04.

Với mức xếp loại CCC và B như trên kết hợp đánh giá tình hình trả nợ trung bình của cả hai khách hàng, sử dụng ma trận tại Bảng 3.06 cho kết quả xếp loại các khoản vay của cá nhân KHA là nợ nghi ngờ và KH B là nợ dưới tiêu chuẩn, điều này đúng với tình hình trả nợ thực tế của hai khách hàng này trong năm 2010, là đang có nợ quá hạn.