Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại

Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thơng mại

+ Tính hớng đích: có nghiã là việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cần dựa trên một nội dung nghiên cứu cụ thể là nghiên cứu rủi ro tín dụng và các chỉ tiêu phải phản ánh đợc mục đích nghiên cứu đó là nghiên cứu rủi ro tÝn dông. Chỉ tiêu này có ý nghĩa đối với ban lãnh đạo ngân hàng trong việc đốc thúc cán bộ tín dụng thu nợ đúng hạn vì thời gian khoản tín dụng quá hạn tính toán thấp nên nó cha phản ánh chính xác chất lợng cho vay.

Những vấn đề chung về vận dụng phân tích thống kê trong nghiên cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng

Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng hiện nay cũng nh tại Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam đợc tổng hợp theo năm, cha có số liệu tổng hợp chi tiết theo tháng và theo quí vì vậy việc phân tích rủi ro tín dụng cũng đợc tiến hành phân tích theo năm. Hiện nay rủi ro tín dụng đợc phân tích chủ yếu theo các chỉ tiêu sau: Tỷ lệ NQH/Tổng d nợ, Tỷ lệ xoá nợ ròng, rủi ro tín dụng tiềm năng, trong đó Tỷ lệ NQH/Tổng d nợ là chỉ tiêu chủ yếu phản ánh thực trạng rủi ro tín dụng và.

Đặc điểm vận dụng các phơng pháp phân tích thống kê rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng

Qua dãy số thời gian để phân tích đặc điểm về sự biến động của hiện tợng, vạch rừ xu hớng và tỡm ra qui luật về sự biến động của hiện tợng qua thời gian từ đó dự đoán mức độ của hiện tợng trong tơng lai. Chỉ tiêu này phản ánh mức tăng hoặc giảm tuyệt đối trong những khoảng thời gian dài , là hiệu số giữa mức độ kỳ nghiên cứu (Yi) và mức độ của một kỳ nào đó đợc chọn làm gốc (thờng là mức độ đầu tiên trong dãy số(Y1) hay chính là tổng các lợng tăng hoặc giảm tuyệt đối từng kỳ (liên hoàn) của NQH. Kết luận : Trong năm chỉ tiêu trên mỗi chỉ tiêu có một nội dung và ý nghĩa riêng , qua đó cho phép ta đa ra đặc điểm cơ bản về sự biến động của rủi ro tín dụng mà cụ thể là biến động NQH qua thời gian.

Tuy nhiên năm chỉ tiêu trên lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau để ta thấy rừ sự biến động của rủi ro tớn dụng mà cụ thể là biến động NQH dới các góc độ khác nhau. Nh chúng ta đã biết rủi ro tín dụng mà cụ thể là NQH chịu ảnh hởng của rất nhiều nhân tố: Lãi suất, qui mô khoản vay, chính sách của ngân hàng, chu kỳ kinh doanh của khách hàng và nhiều nhân tố khác. Cụ thể khi nghiên cứu rủi ro tín dụng của ngân hàng, ta có thể áp dụng mối liên hệ giữa một số tiêu thức số lợng là: độ lớn khoản vay, thời gian vay và lãi suất của khoản vay,..thông qua hàm hồi quy, hệ số tơng quan, tỷ số tơng quan.

Khái quát về Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam

- Chịu sự kiểm tra, giám sát toàn diện của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam, chịu trách nhiệm trớc pháp luật trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ đợc Ngân hàng giao. - Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các chế độ thông tin báo cáo theo quy định, các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo. - SGD1 có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định khác do nhà n- ớc quy định đối với DNNN, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu, tài liệu về hoạt động tài chính của mình.

+ Bộ phận quan hệ trực tiếp với khách hàng: Thiết lập, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng; tiếp thị tất cả các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng (tiền gửi, tiền vay và các sản phẩm dịch vụ khác ) đôí với khách hàng là doanh nghiệp theo đối tợng khách hàng đợc phân công cho từng phòng; trực tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng,. * Nhiệm vụ kế hoạch tổng hợp của phòng nh sau: Tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trờng, phân tích môi trơng kinh doanh, xây dựng chiến l- ợc kinh doanh, các chính sách kinh doanh, chính sách marketting, chính sách khách hàng, chính sách lãi xuất, chính sách huy động vốn,. Thẩm định các dự án cho vay, bảo lãnh( trung , dài hạn) và các khoản tín dụng ngắn hạn vợt mức phán quyết của Trởng phòng tín dụng ; tham gia ý kiến về quyết định cấp tín dụng đối với các dự án trung , dài hạn và các khoản tín dụng ngắn hạn vợt mức phán quyết của Trởng phòng tín dụng.

Vận dụng phơng pháp thống kê đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại SGD1

Vòng quay vốn tín dụng cho ta biết trong một năm thì vốn tín dụng chu chuyển đợc bao nhiêu lần , nó càng lớn chứng tỏ rằng vốn tín dụng đợc sử dụng càng hiệu quả. Tỷ lệ hạn mức tín dụng cha sử dụng hết càng nhỏ chứng tỏ việc cho vay của ngân hàng là tối u tức là vòng quay vốn tín dụng càng lớn hay vốn tín dụng đợc đa vào lu thông càng nhiều. Số liệu trong bảng trên cũng cho ta thấy rằng giai đoạn 1999-2001 là giai đoạn có tỷ lệ NQH trên tổng d nợ thấp , điều đó phản ánh các khoản tín dụng có chất lợng cao.

Nhìn chung khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có tỷ trọng NQH nhỏ th- ờng chiếm tỷ trọng hơn 10%, khu vực kinh tế quốc doanh có tỷ trọng NQH lớn hơn rất nhiều thờng là trên dới 90%. + áp dụng qui tắc 80-20 cho nguyên nhân gây nên tổng NQH chi tiết theo loại trung & dài hạn: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy rằng NQH theo KHNN và NQH cho vay đồng tài trợ chiếm tỷ trọng trên dới 80% nên áp dụng qui tắc này ta sẽ u tiên giải quyết 2 loại NQH này trứơc trong số các loại gây nên NQH trung & dài hạn vì khi giải quết 2 loại nợ này ta đã khắc phục đợc tới 80% hậu quả, còn nếu giải quyết các loại nợ còn lại thì cũng mới chỉ khắc phục đợc tối đa là 20% hậu quả. Điều đó cho thấy rằng NQH khu vực kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng 89.95% Tổng NQH , NQH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 10.05 % Tổng NQH.

Qua kết quả phân tích ta thấy rằng trong những năm qua tiền gửi không kỳ hạn còn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn rất nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn vì vậy chúng ta cần xem xét lại mức lãi suất có phải là nguyên nhân chủ yếu hay do dân c lo ngại sự biến động và mất giá của. Trong thời kỳ nền kinh tế mở của thơng mại và kinh tế t nhân phát triển đây cũng là khu vực làm ăn có hiệu quả nên đợc các ngân hàng tăng cờng cho vay với mức lãi suất hợp lý để thúc đẩy chúng phát triển.

Một số giải pháp, kiến nghị để khắc phục rủi ro tín dụng tại SGD1 Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam

Để đánh giá đợc tình hình tài chính, cũng nh uy tín của khách hàng, Sở giao dịch phải căn cứ vào quan hệ tín dụng giữa khách hàng với bản thân Sở giao dịch hay với các ngân hàng khác trong thời gian gần đây, thể hiện ở việc vay trả đúng hạn không phát sinh nợ quá hạn, t cách ngời vay, sử dụng vốn vay có đúng mục đích không, có hiện tợng tham nhũng, lạm dụng vốn hay không. Đối với ngân hàng để tạo ra đợc kết quả trong kinh doanh không những cần có cán bộ tín dụng có trình độ nghiệp vụ chuyên môn sâu, hiểu biết những vấn đề về thị trờng, xã hội rộng rãi mà còn phải có đạo đức, có lòng yêu nghề, nhanh nhạy trong quá trình xử lý nghiệp vụ và không làm mất đi những. Hơn nữa, để giúp cán bộ nhân viên nắm bắt nhanh những phơng pháp làm việc mới áp dụng những công nghệ khoa học hiện đại, Sở giao dịch có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên của mình đợc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập tại một số nớc có ngành ngân hàng phát triển.

Bên cạnh việc đa ra các quy chế mới về điều kiện thành lập doanh nghiệp, Nhà nớc cần phải quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đó tránh tình trạng doanh nghiệp thành lập ra để lợi dụng danh nghĩa lừa đảo vốn của ngân hàng hay tiến hành các hoạt động kinh doanh mờ ám khác. Qua đó NHTM, Công ty xử lý nợ và khai thác tài sản của NHTM đợc chủ động xử lý các tài sản đảm bảo nợ vay (tài sản thế chấp, cầm cố, gán nợ, tài sản toà án giao cho ngân hàng) kể cả tài sản là bất động sản: tự bán công khai trên thị trờng, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số liệu cho vay và số liệu Nợ quá hạn cần đợc tổng hợp theo nhiều khoảng thời gian nh tháng, quí hay tổng hợp theo nhiều nguyên nhân phát sinh nh do thời hạn cho vay, do ngời vay, do đặc thù loại hình sản phẩm tín dụng, do nhóm cán bộ có trình đôn khác nhau cho vay, do đặc thù khu vực kinh doanh,.