Quản trị rủi ro thanh khoản tại Vietinbank
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT
Các công ty hạch toán độc lập gồm Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty Bảo hiểm Vietinbank, Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Vàng bạc đá quý, Công ty Công đoàn, Công ty Chuyển tiền toàn cầu, Công ty VietinAviva và 05 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhà nghỉ Bank Star I và nhà nghỉ Bank Star II – Cửa Lò. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là thành viên sáng lập và là đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA, có quan hệ đại lý với trên 900 Ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ Visa, Master quốc tế; là Ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản trị và kinh doanh; là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại Châu Âu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nền tài chính Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới; không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng.
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietinbank 2009 - 2013) Với vai trò là một Ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, năm 2010 Vietinbank đã tài trợ nhiều dự án lớn trọng điểm của Chính phủ, ngành, địa phương góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. (Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietinbank 2009 - 2013) Trong những năm gần đây, do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công Châu Âu, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Theo xu hướng chung của toàn hệ thống ngân hàng, NIM của Vietinbank cũng có xu hướng giảm, xuống còn 3,62% tại thời điểm 31/12/2013 do NHNN liên tục điều chỉnh giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn khiến cho thu nhập lãi thuần của các ngân hàng bị ảnh hưởng.
Theo xu hướng chung, mặc dù tỷ lệ này đã có hiệu lực và cần được áp dụng từ tháng 10 năm 2010, Vietinbank vẫn chưa thể đạt được tỷ lệ tối thiểu này, một phần nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác do tiến độ tăng vốn điều lệ từ cổ đông nước ngoài chưa đạt được như kế hoạch. Do đó, Chính phủ đã ban hành nghị định 141/NĐ-CP quy định về mức vốn pháp định cho từng loại hình vào năm 2010 là 3.000 tỷ đồng đối với các NHTM nhà nước, cổ phần, liên doanh, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng hợp tác, QTDNDTW; riêng Ngân hàng phát triền và Ngân hàng chính sách là 5.000 tỷ đồng;. Bên cạnh đó, khi lãi suất tăng và bất ổn thì xu hướng hầu hết của người dân là gửi ngắn hạn nên ngân hàng phải đối mặt với sự chênh lệch về kì hạn giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn, các ngân hàng không huy động được vốn dài hạn sẽ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, gây mất cân đối nghiêm trọng.
Cụ thể, vào năm 2009, chỉ số này bị đẩy lên tương đối cao là do đây là năm đầu tiên sau khủng hoảng, các ngân hàng chạy theo cuộc đua lãi suất tiền gửi, điều này đã đẩy lãi suất leo thang theo từng ngày với đỉnh điểm của năm là 10,5%/ năm khiến một số khách hàng lần lượt rút từ ngân hàng này gửi qua ngân hàng khác với lãi suất cao hơn.
Chỉ tiêu
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
Với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát và phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014, bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, NHNN và tiếp nối các kết quả đã đạt được, toàn hệ thống Vietinabank quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. Nhiệm vụ trước mắt của HĐQT là nhanh chóng hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Vietinbank theo định hướng của Chính phủ và Ngành Ngân hàng, trong đó tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp đổi mới toàn diện nhằm nâng cao vai trò, vị trí chủ lực, chủ đạo của Vietinbank trong hệ thống các tổ chức tín dụng; phát triển Vietinbank thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị công nghệ và khả năng cạnh tranh. Vietinbank cũng đã và đang tiến hành 15 dự án chia làm 4 nhóm chính là Nhóm nền tảng (core) với các dự án thay thế Corebanking, Treasury,…; Nhóm hướng đến khách hàng với các dự án Corebanking, Internet Banking, Trade Fianance, CRM, LOS,…; Nhóm quản trị điều hành như các dự án kho dữ liệu doanh nghiệp, quản trị rủi ro theo Basel II, quản lý rủi ro tín dụng, ERP,…; Nhóm công nghệ như lớp giữa theo chuẩn SOA, giám sát an ninh doanh nghiệp, quản lý ứng dụng tập trung….
Phát triển nhanh, mạnh đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành và nghiệp vụ có chất lượng cao, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý để thu hút, sử dụng và quản lý có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ để đội ngũ cán bộ Vietinbank ngày càng lớn mạnh cả số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. HĐQT và Ban Điều hành trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, đúng pháp luật và có hiệu quả cao nhất trong quá trình quản trị, điều hành hệ thống, góp phần thiết thực xây dựng hệ thống VietinBank ngày càng phát triển nhanh, mạnh, an toàn, hiệu quả, bền vững. Do đó, từ tháng 1/2013, khối Quản lý rủi ro chính thức được thành lập nhằm từng bước thực hiện nguyên tắc quản trị rủi ro theo 3 vùng độc lập như yêu cầu của Basel II; Đồng thời thực hiện chuyển đổi toàn diện mô hình cấp tín dụng theo hướng tập trung hóa hàng loạt công tác thẩm định tín dụng, định giá tài sản và quản lý TSBĐ, xây dựng trung tâm đầu mối dịch vụ kho quỹ,….
Một là nâng cao chất lượng thẩm định và định giá tài sản đảm bảo trong hệ thống Vietinbank để góp phần giúp cho các chi nhánh tránh được các tổn thất do định giá quá cao để cấp khoản tín dụng lớn, không phù hợp với năng lực trả nợ của khách hàng, khiến cho khách hàng gặp phải rủi ro về mất khả năng thanh toán, gây. Một là phối hợp với doanh nghiệp để tái cơ cấu lại khoản nợ ba gồm cơ cấu lại thời gian trả nợ; giảm, miễn lói trong khoản thời gian cơ cấu; theo dừi sỏt sao, góp ý kiến cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, sản xuất kinh doanh được, từ đó trả dần các khoản nợ xấu, đồng thời giúp kiểm soát được sự gia tăng nợ xấu, nâng cao hiệu quả của việc quản trị rủi ro thanh khoản;. Hai là Vietinbank cần theo dừi, giỏm sỏt hoạt động của khỏch hàng trong việc sử dụng vốn, theo sát tình hình sử dụng vốn của khách hàng, có những đánh giá cụ thể, khách quan và định kỳ trong việc sử dụng vốn vay của khách hàng, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc khách hàng để có đánh giá kịp thời và sâu sắc về khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó kịp thời nhận biết các dấu hiệu không tốt ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và có các giải pháp kịp thời trong việc xử lý, hạn chế việc gia tăng nợ có vấn đề cũng như nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Vietinbank.
Hạn chế sở hữu chéo trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng với một bộ máy quản trị mới, kể cả bộ máy điều hành, quản trị của ngân hàng, tránh tình trạng sở hữu chéo tràn lan trong hệ thống ngân hàng.