Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh 4, Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ NỢ XẤU TTDQT 2.1 Thực trạng phát triển thẻ tín dụng
Nguyên nhân từ phía khách hàng
Khách hàng thanh toán trễ hạn nợ TTDQT có nhiều nguyên nhân khác nhau và có thể chia làm hai loại là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Rủi ro đạo đức: Đứng trên góc độ người đi vay, rủi ro đạo đức xảy ra khi người đi vay đã vay nợ thẻ tín dụng nhưng không thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn theo đúng cam kết với ngân hàng. Chủ thẻ có năng lực tài chính đủ để thanh toán nợ vay nhưng chưa muốn thanh toán, sử dụng nguồn vốn vào các mục đích khác.
Ngân hàng hoàn toàn có thể thực hiện kiện ra tòa án dân sự để thu hồi nợ gốc, lãi và phí tuy nhiên tốn kém nhiều chi phí của ngân hàng so với số tiền thu được. Chủ thẻ lừa đảo: Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất là giả mạo hồ sơ mở thẻ: giả mạo hồ sơ chứng minh thu nhập, vị trí công tác. Số lượng chủ thẻ lừa đảo tại NHCTCN4 chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng khả năng thu hồi vốn của các khoản vay này là thấp vì không thể tìm được chủ thẻ để đòi nợ.
Nghiên cứu của Wang và cộng sự (2010) đã chỉ ra rằng hạn mức thẻ tín dụng khiến cho chủ thẻ bị rơi vào tình trạng ảo tưởng thu nhập (Illusion of income). Sau khi được cấp thẻ tín dụng các khách hàng xem hạn mức thẻ tín dụng như một khoản thu nhập của mình và sử dụng chi tiêu rất nhiều cho tới khi không trả được nợ và phát sinh nợ xấu. Trong thời gian đầu, chủ thẻ thường bỡ ngỡ trong việc sử dụng thẻ, không thể ngay lập tức biết cách sử dụng, bảo quản thẻ an toàn.
Nhiều trường hợp khách hàng không thực sự chú ý đến những hướng dẫn sử dụng ban đầu, những khuyến cáo của ngân hàng và đó là nguyên nhân gây ra nợ quá hạn. Các nguyên nhân quá hạn phổ biến: Khách hàng chuyển sai tài khoản, thanh toán thiếu số tiền tối thiểu ho c thanh toán không đúng kỳ sao kê, không đọc tin nhắn, email nhắc nợ… Như vậy, khách hàng đã từng phát sinh nợ quá hạn chưa hẳn là khách hàng không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, các nguyên nhân khách quan khác cần phải kể đến là: chủ thẻ tử vong, tai nạn mất khả năng lao động, thất nghiệp, đi tù… Các trường hợp này chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng khả năng thu hồi là rất thấp vì người đi vay đã mất khả năng trả nợ.
Các biện pháp thu hồi nợ xấu TTDQT và khó khăn
Biện pháp áp dụng với khách hàng đã nghỉ việc: Ngân hàng cử cán bộ tín dụng tới trực tiếp địa chỉ thường trú, tạm trú của khách hàng để đòi nợ. Trong Hợp đồng mở thẻ tín dụng có thỏa thuận về việc nếu chủ thẻ không trả được nợ thì ngân hàng có quyền trích từ tài khoản tiền gửi của chủ thẻ mở tại các ngân hàng khác. Khó khăn là các ngân hàng quản lý tài khoản thường không hợp tác với Ngân hàng cho vay trong việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng để thu hồi nợ.
Biện pháp áp dụng đối với chủ thẻ mất khả năng chi trả tạm thời: Nhiều trường hợp chủ thẻ bị thất nghiệp, phá sản dẫn đến mất khả năng chi trả. Biện pháp đối với chủ thẻ giả mạo hồ sơ vay: Khả năng kiểm soát rủi ro kém dẫn đến tình trạng chủ thẻ làm giả hồ sơ vay. Ngân hàng gửi công văn đề nghị cơ quan công an, chính quyền địa phương hỗ trợ xác minh thông tin chủ thẻ và thu hồi nợ vay.
Biện pháp cuối cùng là thương lượng với chủ thẻ về việc miễn, giảm lãi, phí phạt trong trường hợp khách hàng quá hạn do các yếu tố khách quan như tử vong, tai nạn mất khả năng lao động… ho c do nguyên nhân chủ quan nhưng chủ thẻ có. Biện pháp áp dụng đối với trường hợp chủ thẻ chết ho c mất tích: Người thừa hưởng quyền lợi của chủ thẻ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán nợ vay. Ngân hàng ít áp dụng các biện pháp mạnh như khởi kiện các khách hàng phát sinh nợ xấu thẻ tín dụng do nhiều nguyên nhân.
Trong khi chỉ tiêu về thẻ tín dụng thường rất cao (tăng trưởng 100% năm) nhưng nhân sự quản lý thẻ chỉ có 2 nhân viên. Nhân viên thẻ thường kiêm nhiệm nhiều vị trí như nhân viên tín dụng, nhân viên quản lý đơn vị chấp nhận thẻ, nhân viên nghiên cứu thị trường…. Trong Chương 2 tác giả đã trình bày được rằng: Thẻ tín dụng đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua và để lại những hậu quả rất khó xử lý.
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI XÁC SUẤT NỢ XẤU THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
Nguồn: Báo cáo nợ xấu TTDQT NHCTCN4 2014 Biểu đồ 3.3 cho thấy tỷ lệ khách hàng có trình độ cao đẳng phát sinh nợ xấu TTDQT chiếm đa số với 72%, cao gấp hơn 2,5 lần tổng số lượng khách hàng phát sinh nợ xấu của các nhóm khách hàng còn lại. Nguồn: Báo cáo nợ xấu TTDQT NHCTCN4 2014 Căn cứ vào Biểu đồ 3.4 kết luận: Tỷ lệ khách hàng đã kết hôn và chưa kết hôn phát sinh nợ xấu không có sự chênh lệch nhiều. Cần thực hiện các phân tích định lượng để kiểm định lại các lý thuyết cho rẳng tình trạng sở hữu nhà ở có tương quan với nợ xấu TTDQT trước khi đưa ra nhận xét.
Phương pháp hồi quy Logistic có nhiều điểm ưu việt hơn các phương pháp khác bởi vì phương pháp này có thể tận dụng được những ưu điểm của phương pháp phân tích phân lập (discriminant analysis) vừa tận dụng được những ưu điểm của phương pháp phân tích hồi quy tương quan, khi mà biến độc lập của phương pháp hồi quy Logistic lại là một biến nhị phân chứ không phải là một biến số học (Thái Thanh Hà (2005), tạp chí khoa học ĐH Huế, số 26). Kiểm định được thực hiện nhằm xác định xem tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình ngoại trừ hằng số có thực sự có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc hay không. Tuy nhiên, khó xác định được -2LL bao nhiêu là nhỏ nên tác giả tiếp tục phân tích dựa vào xác suất dự báo chính xác từ kết quả phân tích Logistic trên phần mềm SPSS.
Căn cứ theo tiêu chuẩn đơn giản thì các mô hình hồi quy giới hạn được đánh giá cao hơn vì có số lượng biến ít hơn và các hệ số hồi quy có mức ý nghĩa tốt hơn. Tiêu chuẩn đầy đủ: “Tiêu chuẩn đầy đủ ở đây có nghĩa là mô hình đó phải mô tả dữ liệu một cách thỏa đáng, tức phải tiên đoán gần (hay càng gần càng tốt) với giá trị thực tế quan sát của biến phụ thuộc Y. Hệ số -2LL của mô hình tổng thể thấp hơn so với mô hình tổng thể nhưng sự khác biệt là không lớn (1.017 đơn vị) chứng tỏ mô hình tổng thể có độ phù hợp cao hơn không đáng kể so với mô hình giới hạn.
Vậy nếu căn cứ vào tiêu chuẩn đầy đủ thì mô hình giới hạn được đánh giá cao hơn vì có mức độ dự báo chính xác cao và không bao gồm các biến không có ý nghĩa. Hai mô hình có cùng mức độ dự báo chính xác nhưng độ phù hợp và khả năng giải thích sự biến thiên của mô hình giới hạn có phần thấp hơn không đáng kể so với mô hình tổng thể và tất cả các biến trong mô hình giới hạn đều có ý nghĩa thông kê. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng, bởi vì nếu một phân tích thống kê dẫn đến một mô hình dù rất có ý nghĩa toán học mà không có ý nghĩa thực tế thì mô hình đó cũng chỉ là một trò chơi con số, không có giá trị khoa học thật sự.” (Nguyễn văn Tuấn, 2008, trang 233).
Dựa theo công thức (2) ta thấy rằng, khi các biến độc lập tăng thêm một đơn vị thì tỷ lệ giữa xác suất khách hàng phát sinh nợ xấu so với không phát sinh nợ xấu sẽ thay đổi tương ưng là. Trong trường hợp, nếu cán bộ tín dụng đề nghị giảm hạn mức tín dụng của khách hàng xuống còn 30 triệu đồng (Gấp hai lần lương) thì xác suất phát sinh nợ xấu của khách hàng là: P = 37% ta kết luận xác suất khách hàng phát sinh nợ xấu là 37% <.
Method = Enter
Phụ lục 4: Kết quả phân tích logistic khi loại bỏ lần lượt các biến Loại bỏ biến X6 – Nha_o. Phụ lục 5: Kết quả phân tích logistic không còn biến có mức ý nghĩa lớn hơn 5%.