Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong dự báo giá chứng khoán tại công ty chứng khoán

Trung bình động giản đơn (SMA)

Như vậy nó sẽ phản ứng lại nhanh hơn với thay đỏi của giá so với trung bình động giản đơn.

Công thức tính

Để đơn giản công thức, RSI đ ược phân tích thành các thành phần cơ sở của nó là mức lãi trung bình_AG , mức lỗ trung bình_AL, RS gốc, và tiếp theo là RS hiệu chỉnh. Ngay cả khi chỉ có 5 khoản lãi (hoặc lỗ) nhưng tổng của chúng vẫn được chia cho tổng số thời kì của RSI ( trong trường hợp này là 14). Chú ý quan trọng: càng nhiều dữ liệu được sử dụng để tính toán RSI thì kết quả càng chính xác.Theo lý thuyết yếu tố làm trơn là tính toán liên tụcbằng cách đưa các giá trị xung quanh vào tập hợp dữ liệu.

Nếu bạn bắt đầu tính RSI tại điểm giữa của tập hợp dữ liệu hiện thời , giá trị của bạn sẽ chỉ xấp xỉ giá trị RSI thực.

Cách tính

Ý tưởng đằng sau chỉ báo OBV chúng là sự thay đổi của OBV sẽ diễn ra trước sự thay đổi của giá. Khối lượng giao dịch tăng có thể cho biết được sự thay đổi dòng tiền của chứng khoán. Tuy nhiên nếu giá tăng trong khi khối lượng giao dịch đang giảm đó là một sai lầm tiêu cực ở hiện tại.

Sự phân kỳ này chỉ ra rằng xu thế không tốt và nên có những dấu hiệu cảnh báo xu thế sẽ không còn.

Cách sử dụng

MFI có thể được diễn giải như RSI bằng cách nó có thể báo hiệu những sự phân kỳ và tình trạng mua quá nhiều/ bán quá nhiều.

Sự chệch hướng

Sự trệch hướng dương hoặc âm giữa chứng khoán và MFI có thể sử dụng như là tín hiệu mua và bán, bởi vì chúng hay miêu tả sự đảo chiều sắp xảy ra của một xu hướng. Nếu như giá cổ phiếu đang giảm, nhưng dòng chảy tiền dương có xu hướng lớn hơn dòng chảy tiền âm, như vậy có nhiều cổ phiếu được trao đổi với giá tăng nhiều hơn là giá giảm. Nó gợi ý về một xu hướng giảm yếu mà có thể đe dọa làm đảo chiều bởi vì dòng chảy tiển đang đổ vào thị trường đang mạnh hơn lượng tiền chảy ra.

Positive/negative directional indicators

ADX có nguồn gốc từ 2 chỉ số cũng được phát triển bởi Wilder, được gọi là Positive Directional Indicator (đôi khi được viết là +DI) và Negative Directional Indicator (-DI). Với màu đỏ, trắng, xanh lá cây trên đồ thị, ADX là đường màu đen ít giao động hơn, +DI màu xanh và –DI màu đỏ. Phải thận trọng, mặc dù khi 1 chưng khoán trong phạm vi giao dịch, hệ thống này cũng có thể tạo ra rất nhiều dấu hiệu sai lầm.

ADX kết hợp +DI và –DI, và làm trơn dãy số liệu với đường trung bình động để đưa ra sự đo lường sức mạnh của xu hướng.

Accumulation Indications

Sự giao động của Chaikin Money Flow tạo ra dấu hiệu tăng giá bằng cách thể hiện rằng chứng khoán đang được tích tụ. Khi dao động vẫn ở trên đường zero, có nhiều bằng chứng hơn cho thấy chứng khoán đang tích tụ. Thời gian được kéo dài của tích tụ và áp lực mua là việc giá tăng, chúng chỉ rằng giá chứng khoán vẫn cùng chiều.

Không chỉ dao động vẫn phải lớn hơn 0 mà nó cũng phải đang tăng và đạt đến 1 mức nhất định.

Distribution Indications

Khi xây dựng chỉ số kênh giá hàng hoá( Commodity Channel Index-CCI), Donald R.Lambert đã so sánh giá cả hiện tại với trung bình di động trên một khoảng thời gian được chọn- thường là 20 ngày. Tuy nhiên dường như hầu hết các nhà phân tích đồ thị sử dụng chỉ số CCI đơn giản như là một dao động mua quá mức, bán quá mức. Được sử dụng trong các tình huống vượt trên +100 thì được xem là mua quá mức và dưới -100 được xem là bán quá mức.

Mặc dù 20 ngày là giá trị mặc nhiên thông dụng nhất đối với CCI nhưng người sử dụng có thể thay đổi con số này đẻ điều chỉnh độ nhạy cảm của nó.

Mô hình 2 đỉnh

Đỉnh đầu vai là một hình mẫu kỹ thuật hết sức phổ biến đối với những nhà đầu tư vì nó là một hình mẫu kỹ thuật đáng tin cậy nhất trong tất cả những hình mẫu kỹ thuật được trình bày trong đề tài nghiên cứu này, đồng thời nó cũng thường được nhận ra một cách dễ dàng. Trong mô hình phân tích cổ điển thì hai đỉnh của hai vai phải cân bằng với nhau nhưng điều quan trọng nhất quyết định của mô hình này đó chính là đường nối hai đáy của hai vai gọi là đường “vòng cổ” – neckline – mô hình sẽ bị phá vỡ khi đường vòng cổ bị xuyên chéo bởi giá chứng khoán và giá chứng khoán tiếp tục giảm xuống dưới đường “vòng cổ” – neckline – các chuyên viên Phân tích kỹ thuật cho rằng mô hình không được khẳng định là đúng cho tới khi giá chứng khoán giảm xuống dưới đường “vòng cổ” – neckline. Kết luận: Như vậy sau khi tìm hiểu chương một chúng ta đã biết thêm được phần nào tổng quan về phân tích kỹ thuật, nắm được các lý thuyết, những giả định khái niệm, biết được các mô hình, chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

 VNS được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 69/UBCK- GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007, gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Giới thiệu chung về công ty phân tích

Bollingerbands cũng cho thấy dấu hiệu khả quan khi đồ thị giá chạm đáy trong tháng 11/2010 vượt xuống dưới dải Bollinger dưới, đỉnh tiếp theo ngay sau đó nằm trên dải biên dưới và sang đầu tháng 2/2011 đường giá cắt lên trên đường trung tâm và hình thành một đỉnh mới bên trên dải Bollinger trên. -Tín hiệu giao dịch thứ 2 là tín hiệu mua vào khoảng ngày 15/2/2011 trên đồ thị giá nếu nối 2 điểm đáy ta sẽ thấy điều có 1 đường xu hướng tăng vì khoảng biến động giá chứng khoán trong giai đoạn này giao động với cường độ hẹp ,vỡ khụng cú xu hướng rừ rệt nờn giải băng bollinger band cũng cú độ. -Tín hiệu thứ 3 là tín hiệu mua vào khoảng ngày 28/2/2011 cuối tháng 2 Trên biểu đồ MACD_histogram, nối các điểm đáy giữa tháng 1 và giữa tháng 2, chúng ta có 1 đường xu hướng tăng, báo hiệu trước một sự tăng giá.Trên đồ thị giá, nối các điểm đáy giữa tháng 8 và giữa tháng 9, chúng ta có một đường xu hướng tăng đi qua 3 điểm và độ dốc của nó tương đối lớn, chứng tỏ xu hướng tăng giá nay là mạnh va tương đối chắc chắn.

Kết luận chương 2: Qua áp dụng các mô hình chỉ báo trong dự đoán giá hai chứng khoán TNA và TAC cho ta thấy tác dụng của phân tích kĩ thuật, Có thể việc áp dụng phân tích kỹ thuật không hoàn toàn chính xác, tuy nhiên không thể phủ nhận các tác động tích cực của phân tích kỹ thuật đến quá trình đầu tư.