Các yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

• TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .1 Khái niệm ngân hàng thương mại
• TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• LƯỢC KHẢO CÁC NGHIấN CỨU Cể LIấN QUAN .1 Các nghiên cứu nước ngoài
• CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Rủi ro này có thể được chia ra làm ba loại: rủi ro nội tại, rủi ro tập trung và rủi ro tác nghiệp: Rủi ro nội tại phát sinh từ các yếu tố mang tính riêng biệt của mỗi chủ thể đi vay hoặc chủ thể trong ngành kinh tế; Rủi ro tập trung là mức dư nợ sẽ cấp được dồn cho một nhóm đối tượng, một số nhóm ngành kinh tế hoặc một số loại sản phẩm hoặc một khu vực địa lý; Rủi ro tác nghiệp: Là nguy cơ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do vấn đề đạo đức nghề nghiệp đến từ nhân viên ngân hàng, do quá trình xử lý và hệ thống nội bộ không đầy đủ, hiệu quả hoặc không hoạt động hoặc do các tác nhân từ bên ngoài tác động. Sử dụng các kết quả đo lường tác động thông qua phương pháp FEM REM và GMM cho bộ dữ liệu của hệ thống ngân hàng gồm 32 ngân hàng tại Việt Nam trong phạm vi thời gian từ 2007 – 2013, đã chỉ ra rằng: yếu tố tăng trưởng kinh tế đã có ảnh hưởng dương ở việc kiểm soát khoản nợ rủi ro của ngân hàng trong khi nợ công lại có chiều hướng ngược lại; xem xét về các yếu tố vi mô ngân hàng thì khi chỉ tiêu nợ xấu của kỳ cũ giảm, mức tăng trưởng tín dụng ngân hàng giảm, hiệu quả kinh doanh và quản lý tăng sẽ góp phần giảm nợ xấu cho hoạt động của ngân hàng, cùng với đó khi quy mô của ngân hàng tăng lên cũng đồng nghĩa với việc tăng sự rủi ro tín dụng của ngân hàng thông qua chỉ số nợ xấu.

THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH
• THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .1 Biến Quy mô ngân hàng (SIZE)

Biến Quy mô ngân hàng có tương quan ngược chiều với rủi ro tín dụng các ngân hàng thương mại, khi biến SIZE tăng lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng hạ xuống 0.0015808 đơn vị, kết quả này đối lập với giả thuyết mà tác giả đã đề ra nhưng lại có cùng quan điểm với kết quả nghiên cứu của Abhiman Das and Saiba Ghosh (2007); Jabra và các cộng sự (2017). Ta thấy trong những năm qua, với quá trình phát triển ngày một to lớn và vững mạnh của mình, thì ngân hàng ngày càng điều hành hoạt động tín dụng hiệu quả thông qua việc thực thi nhiều biện pháp với mục đích nâng cao công tác quản lý rủi ro, cụ thể gồm tăng cường quy trình thẩm định đánh giá tín dụng, thiết lập cơ sở dữ liệu tín dụng tập trung và triển khai, phát triển bảng xếp hạng tín dụng nội bộ, đầu tư vào công nghệ để có thể nhận được những cảnh báo sớm về các biểu hiện khách hàng mất khả năng trả nợ, qua đó kiểm soát vấn đề rủi ro tín dụng ngày một tốt hơn. Một ví dụ khác đó chính là NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), theo Phạm Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành (2022), "với quy mô ngân hàng ngày càng mở rộng VCB đã duy trì một chính sách quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo 4 nguyên tắc sau: Thiết lập một môi trường quản trị RRTD phù hợp; Hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng an toàn, lành mạnh; Duy trì một quy trình quản trị, đo lường và giám sát tín dụng phù hợp;.

Về hoạt động tín dụng của mình, cụ thể là Techcombank đã đầu tư vào các hệ thống tiên tiến nhất để khởi tạo khoản vay và đánh giá rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng đưa ra các quyết định cho vay sáng suốt hơn, cụ thể theo Uyên Linh (2014), “ Tecombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Integro Technologies để triển khai hệ thống Quản lý Tài sản đảm bảo và Hạn mức tín dụng SmartLender (CLIMS) tại Techcombank, nhằm cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đồng thời, gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng”. Điều này dễ dàng được giải thích bằng, khi các ngân hàng chưa đáp ứng đủ vốn hóa để thỏa mãn nhu cầu tín dụng trên thị trường thì ngân hàng sẽ phải đi vay để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của mình, tuy nhiên khi đi vay với tỷ lệ quá cao để gia tăng các khoản cấp tín dụng thì khi gặp phải thời kỳ kinh tế quốc gia có nhiều sự biến động xấu thì sẽ làm gia tăng các khoản nợ xấu cho ngân hàng, điều này có thể kéo theo sự thiếu hụt vốn khi mà ngân hàng không thể thu hồi nợ đúng hạn, qua đó gây ra những thiệt hại cho ngân hàng. Theo Minh Đức (2015), giai đoạn 2010-2011 là một thời kỳ có nền kinh tế phát triển hồng hào sau cuộc khủng hoảng 2008, chính những thành tích ngắn hạn đã che lấp những rủi ro, do vậy dù tăng trưởng kinh tế đã có nhiều cải thiện nhưng nợ xấu lại uẩn khuất vì được nhiều chiêu trò che lấp không được nhận diện một cách đầy đủ vì các tổ chức tín dụng che giấu, chưa phân loại đúng quy định của pháp luật.

Vì khi bị thất nghiệp kéo theo nguồn thu của những người đi vay bị co lại thậm chí là không có nguồn thu và điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả nợ cho các ngân hàng, góp phần làm gia tăng nợ xấu cũng như kéo theo rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng lên, cụ thể tỷ lệ nợ xấu của phía các ngân hàng tăng từ 1.6% trong năm 2019 lên 1.9% trong năm 2021.