Cải thiện quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

Nội dung quản lý thanh khoản

Phương pháp quản lý thanh khoản

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản

Nếu ngân hàng có uy tín và dễ dàng tiếp cận các nguồn cho vay khối lượng lớn trong thời gian ngắn ở trong nước hoặc quốc tế thì có lợi thế hơn và việc lựa chọn cung thanh khoản để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trở nên rộng rãi, thuận lợi hơn. Nhưng đối với những ngân hàng nhỏ, bị hạn chế và ít có điều kiện tiếp cận nguồn vốn trên thị trường này, thì hạn mức đi vay từ các định chế tài chính khác và từ Ngân hàng Nhà nước sẽ được để dành cho những trường hợp phát sinh thanh khoản đột xuất, còn nguồn cung thanh khoản thường được lựa chọn là bán tài sản của mình.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NHCTVN

Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam

6 tháng đầu năm chứng kiến sự gia tăng lãi suất huy động chưa từng có, thị trường liên ngân hàng, lãi suất ghi nhận kỷ lục “treo” tới 43%/năm, nhiều ngân hàng đồng loạt đẩy mức huy động trong dân cư lên tới trên 19%/năm, cá biệt có trường hợp áp tới 20%/năm. Ngược lại, do thiếu hụt thanh khoản và phải đảm bảo yêu cầu thanh khoản do Nhân hàng Nhà nước đặt ra, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế mà cụ thể là tiền gửi của các tổ chức tín dụng giảm nhiều, lượng tăng lên chỉ còn 25%.

Thực trạng quản lý thanh khoản

Vay ngắn hạn Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, bán tài sản thanh khoản (giấy tờ có giá, ngoại tệ…). Ngoài ra phải ngân hàng sẽ tích cực huy động vốn ngắn hạn của khách hàng. - Thiếu hụt cao trong 1 tháng – 6 tháng: Hạn chế đầu tư tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn trên 1 tháng, hạn chế đầu tư giấy tờ có giá và mua ngoại tệ kỳ hạn trên 1 tháng. Bán các giấy tờ có giá và ngoại tệ,. Trong vòng 1 tháng, tiền hành thủ tục vay ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng kỳ hạn từ 3-6 tháng. Đẩy mạnh việc huy động vốn, phát hành giấy tờ có giá và có thể phải chấp nhận lãi suất cao. Hạn chế cam kết cho vay và ngừng giải ngân tín dụng. Bên cạnh đó ngân hàng sẽ tiến hành tích cực thu hồi nợ quá hạn. Kết quả đạt được. Tình hình thực hiện các chỉ số thanh khoản a) Dự trữ thanh toán. Đơn vị: tỷ đồng. Nhìn chung, dự trữ thanh khoản của ngân hàng từng năm được duy trì một cách khá hợp lý và không để dư thừa dự trữ quá nhiều, sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh. Chỉ số dự trữ thanh toán ngày càng được ngân hàng điều chỉnh về mức thấp hơn từ 17,5%. xuống 15,8% nhằm giảm bớt lượng vốn nhàn rỗi không sinh lời để phù hợp với nhu cầu thanh toán của khách hàng nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất. b) Chỉ số cho vay/tiền gửi. Đơn vị: tỷ đồng. Hầu hết các khoản tiền gửi của khách hàng được chuyển sang cho vay nền kinh tế. Một thực tế dễ thấy là. lợi nhuận của ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng, nên ngân hàng sẽ thường xuyên phải đối phó với rủi ro thanh khoản nếu lãi suất biến động hoặc sự thay đổi nhu cầu của khách hàng. Do vậy khả năng suy giảm lợi nhuận trong quý 4 và đầu năm 2009 là khá lớn khi thu nhập từ lãi giảm nhanh hơn chi phí vốn. Chỉ số này cho ta thấy sự thiếu năng động trong việc phát triển sản phẩm và nguồn thu nhập khác của NHCT, thiếu đa đạng hóa cũng là nguyên nhân dẫn tới rủi ro thanh khoản. c)Chỉ số tiền gửi cơ sở. (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006, 2007 và 2008 NHCTVN) Tiền gửi cơ sở là những khoản tiền mang tính ổn định cao như tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế, chỉ số tiền gửi cơ sở thể hiện tính ổn định của nguồn vốn ngân hàng và ổn định thanh khoản. Tỷ lệ này ở Ngân hàng Công thương là khá cao, nhưng có xu hướng giảm do tình hình khó khăn những năm qua. Hơn nữa, việc cổ phần hóa và đợt phát hành tăng vốn vào tháng 12/2008 cũng làm tỷ lệ này giảm đi đáng kể. d) Chỉ số cơ cấu tiền gửi. Đơn vị: tỷ đồng. Cơ cấu tiền gửi có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, nên nhu cầu thanh khoản luôn luôn thường trực ở mức cao, những khoản tiền gửi không kỳ hạn với giá trị lớn sẽ được rút ra bất cứ lúc nào và ngân hàng phải chuẩn bị cho tình thế đó. Tuy nhiên, chỉ số này cao lại nói lên chi phí vốn trung bình huy động của ngân hàng thấp. Một lần nữa bài toán giữa chi phí và ổn định thanh khoản lại được nhắc đến. Tỷ lệ cơ cấu tiền gửi của ngân hàng Công thương đang giảm dần, giúp ngân hàng giảm được gánh nặng về thanh khoản nhưng chi phí huy động trung bình lại tăng lên. e) Tỷ lệ chứng khoán thanh khoản.

VIỆT NAM

• Giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản .1. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản

Theo một khảo sát do Công ty tư vấn Ernst&Young tiến hành năm 2006 để đánh giá mức độ tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu của Ủy ban Giám sát ngân hàng quốc tế Basel, thì có tới 19/25 nguyên tắc phần lớn không tuân thủ, 1/25 nguyên tắc tuân thủ, 2/25 nguyên tắc không thực hiện phần lớn và 3/25 nguyên tắc không áp dụng. Bao gồm những lý luận chung về quản lý thanh khoản tại các ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Công thường Việt Nam và qua đó, thấy được kết quả và những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý thanh khoản, để từ đó đưa ra một số biện pháp và kiến nghị mong muốn rằng qua đó ngân hàng sẽ giải quyết được những vấn đề đang gặp phải trong quản lý thanh khoản.