Giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Techcombank để nâng cao hiệu quả kinh doanh
MỤC LỤC
Techcombank
Một vài nét khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank
Hàng loạt các sản phẩm tiêu dùng đã được Techcombank giới thiệu trên thị trường, như vay đảm bảo bằng chứng khoán niêm yết, vay mua ô tô xịn, vay mua nhà mới, Gia đình trẻ, mua trả góp,cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, vay nhanh cầm cố chứng từ có giá và vàng….Các sản phẩm cho vay tiêu dùng ra đời đánh dấu một bước phát triển lớn đối với việc đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thiết lập mối quan hệ vững bền với khách hàng. Techcombank trở thành thành viên của Thị trường liên ngân hàng từ năm 1998 cho đến nay, ngân hàng thiết lập phòng kinh doanh ngoại tệ với hệ thống công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp,trẻ trung năng động và làm việc có hiệu quả.Phòng kinh doanh ngoại tệ không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ phục vụ cho công tác thanh toán, duy trì tốt trạng thái ngoại hối của Techcombank một cách linh hoạt, tuân thủ quy định của NHNN mà còn tổ chức tốt hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng.
Thực trạng việc hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
Năm 2007 doanh số mua ngoại tệ là 39.934 tỷ VND trong khi đó doanh số bán ngoại tệ là 45.131 tỷ VND còn năm 2008 doanh số mua ngoại tệ của Techcombank là 95.359 tỷ VND còn doanh số bán ngoại tệ là 102.589 tỷ VND.Qua số liệu trên ta thấy doanh số mua và bán ngoại tệ tăng lên theo các năm tuy nhiên doanh số mua vào của ngoại tệ luôn thấp hơn doanh số bán ngoại tệ ra vì vậy việc tăng cường hoạt động mua bán kinh doanh với các khách hàng xuất nhập khẩu nhằm tăng doanh số mua bán ngoại tệ,đáp ứng được nhu cầu về mua bán ngoại tệ trong nước được các ngân hàng đặc biệt quan tâm phát triển. Ở Việt Nam các sản phẩm dịch vụ mua bán ngoại tệ vẫn còn khá mới và chưa phát triển sâu rộng.Ngân hàng Techcombank trong những năm qua đã cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ mua bán ngoại tệ chủ yếu gòm 4 sản phẩm sau:Hợp đồng giao dịch quyền chọn Options,hợp đồng hoán đổi Swap,Mua bán ngoại tệ giao ngay Spot,Mua bán ngoại tệ kỳ hạn ( Fx Forwards),ngoài ra ngân hàng còn cung cấp cho khách hàng một số sản phẩm như:Hợp đồng kỳ hạn với ngoại tệ tự do chuyển đổi (Non Delivery Forwards),mua bán ngoại tệ kỳ hạn theo dòng tiền (Forward Cash Flow),tuy nhiên những hợp đồng này thường ít được sử dụng.
Các biện pháp hạn chế rủi ro tỷ giá mà ngân hàng thực hiện 1.Hạn chế rủi ro bằng hạn mức
Hợp đồng này thực chất chưa được sử dụng rộng dãi ở Việt Nam.Trên thực tế ngân hàng Techcombank chỉ làm nhiệm vụ môi giới giúp khách hàng ký kết các hợp đồng hàng hóa tương lai.Với việc môi giới trong năm 2008 tổng số tiền mua vào tính theo giá trị các thị trường:Thị trường cà phê Luân Đôn và Thị trường New york,thị trường Chicago,thị trường kim loại Luân Đôn,Thị trường cao su Nhật Bản của ngân hàng Techcombank là 1.395.433 triệu VND,số tiền bán là 1.414.321 triệu VND các con số tương ứng trong năm 2009 là mua 4.648.052 và bán 3.350.099 triệu VND.Qua số liệu trên ta thấy tổng số tiền mua và bán năm 2009 tăng so với năm 2008,cho thấy ngân hàng Techcombank đã mở rộng hoạt động môi giới này và từng bước thu được những kết quả khả quan. Để hạn chế rủi ro ngân hàng Techcombank đã chú trọng tới việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên như cho đi đào tạo học tập các khóa ngắn hạn trong và ngoài nước.Đồng thời ngân hàng cũng thường xuyên kiểm tra rà soát các số liệu chứng từ nhằm mục đích đảm bảo các số liệu nhập vào máy tính được chính xác đối với tất cả các giao dịch.
Thực trạng việc hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại ngân hàng Techcombank
-Tuy trên thế giới các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đã phát triển rất mạnh mẽ nhưng ở Việt Nam những nghiệp vụ này còn khá mới mẻ và hạn chế chủ yếu là nghiệp vụ giao ngay,còn các nghiệp vụ khác như hợp đồng kỳ hạn,hoán đổi lãi suất,hợp đồng quyền chọn,hợp đồng tương lai chưa được sử dụng phổ biến.vì vậy ngân hàng rất khó để sử dụng các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả,thêm vào đó ngân hàng chưa xây dựng được hoàn chỉnh và hợp lý các hạn mức về quản lý,về giao dịch đối với khách hàng,nhân viên,trưởng phòng….nên rủi ro trong hoạt động là rất lớn. KDNT là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và phức tạp,đòi hỏi nhân viên phải có trình độ nghiệp vụ cao.Đội ngũ cán bộ làm công tác KDNT tại Techcombank còn ít,chỉ khoảng gần 10 người trong khi đó khối lượng công việc mà mỗi người phải làm là rất lớn,mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều công việc một lúc nên không thể tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực nào được.Tuy cán bộ thiếu nhưng việc đào tạo cán bộ đòi hỏi mất rất nhiều thời gian công sức và tiền của, chính sách đãi ngộ,khen thưởng chưa khuyến khích được niềm đam mê với công việc của các nhân viên,đây cũng là một trở ngại lớn cho hoạt động KDNT của ngân hàng.
Giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Techcombank
Định hướng chung cho việc nâng cao chất lượng kinh doanh tại Techcombank
Giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Trước tiên ngân hàng cần phải xác định và phân loại các loại rủi ro đang và có khả năng gặp phải để sau đó có các cách thức quản lý riêng.Các biện pháp quản lý chung là thông qua các quy định về hạn mức,các thủ tục nội bộ,quy chế kinh doanh….
Các giải pháp liên quan đến nghiệp vụ
-Đối với Trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ :Các ngân hàng sử dụng để đo lường các khoản lỗ,lãi có thể xảy ra trong mỗi đơn vị tỷ giá ngoại tệ đó thay đổi.Trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ giúp các NHTM quản lý rủi ro dao động thu nhập mà nguyên nhân chính là do sự dịch chuyển tỷ giá song biên.Tuy nhiên khi sử dụng phương thức này ngân hàng chỉ xem xét mối quan hệ tỷ giá trực tiếp giữa hai loại ngoại tệ chứ không đo lường sự biến động tương đối của các ngoại tệ khác.Để khắc phục nhược điểm này ngân hàng sử dụng phương thức tổng trạng thái ngoại tệ.Khi sử dụng phương thức quản lý rủi ro thông qua tổng trạng thái ngoại tệ các ngân hàng thường sử dụng 3 chỉ tiêu. Bao giờ rủi ro tỷ giá của một danh mục ngoại tệ cũng nhỏ hơn tổng các rủi ro của từng loại ngoại tệ riêng lẻ.Do sự thay đổi tỷ giá giữa các đồng tiền trong một danh mục ngoại tệ này với nhau có mối tương quan nghịch ,do đó lợi nhuận thu được từ việc duy trì trạng thái ngoại tệ mở đối với đồng tiền này có thể bù đắp cho sự thua lỗ do việc duy trì trạng thái ngoại tệ mở đối với một đồng tiền khác.Chính vì vậy ngân hàng có thể giảm thiểu được rủi ro tỷ giá đồng thời thu được lợi nhuận về cho ngân hàng bằng cách duy trì các trạng thái ngoại tệ trường ròng và trường đoản với đối với các loại ngoại tệ khác nhau.
Kiến nghị
- Cần đối xử với Đô la như đối xử với một loại hàng hoá nhập khẩu.Sử dụng cơ chế mua đứt bán đoạn thay cho cơ chế tín dụng ngoại tệ.Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc thanh tra, kiểm soát mọi hành vi vi phạm việc sử dụng đồng ngoại tệ.Coi tỷ giá là một phạm trù giá cả trên thị trường ngoại hối .Quy định các ngân hàng chỉ cho người có doanh thu bằng Đô la vay Đô la.Từng bước xóa giấy phép hoạt động kiều hối và giấy phép lập bàn thu đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chuyển sang kinh doanh có điều kiện.Yêu cầu dự trữ đối với tài khoản tiền gửi bằng Đô la cần được tăng. Đẩy lùi tình trạng đôla hóa thành công là một tiền đề cần thiết để Việt Nam có được cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn.Với xu hướng mở cửa cửa hội nhập,và tự do hóa giao dịch tài khoản vốn của khu vực tài chính trong những năm tới.Việc đạt được mục tiêu kiềm chế và đẩy lùi được tình trạng này là một việc làm rất khó khăn .Để làm được việc này cần phải có thời gian,công sức và lòng quyết tâm cao.Bên cạnh đó những mặt tích cực của hiện tượng Đôla hóa cũng cần được phát huy và sử dụng nó như một giải pháp bổ sung trong chính sách tiền tệ tích cực của đất nước.