70 phanthimytien 19613078

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH - - BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO SỐ THỨ TỰ: 70 HỌ TÊN SV: Phan Thị Mỹ Tiên MSSV: 19613078 LỚP: 15 CLG02 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2022 Số thứ tự: 70 Lớp học phần: 010100080204 Họ tên sinh viên: Phan Thị Mỹ Tiên Ngày thi: 10/01/2022 Phịng thi: Google 20 Mơn thi:Quản trị rủi ro Mã số sinh viên: 19613078 Mã môn thi: 0101000802 Chữ ký: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC NĂM HỌC: 2021-2022 HỌC KỲ – ĐỢT Tên môn học: QUẢN TRỊ RỦI RO Mã mơn học: 0101000802 Trình độ: Cao đẳng Thời hạn nộp: Ngày 10/01/2022 Mã đề: 01 Hình thức thi: Bài tập lớn Đề thi gồm 01 trang; Bài tập Sinh viên sử dụng tài liệu Bài (7 điểm) Phân phối xác suất tỷ suất sinh lời cổ phiếu ARG & ASG sau: Cổ phiếu ARG Tỷ suất sinh lời Xác suất (Ri) -12% 25% 10% 30% (Pi) 15% 22% 25% 38% Cổ phiếu ASG Tỷ suất sinh lời Xác suất (Ri) -30% 24% 15% 35% (Pi) 10% 25% 30% 35% Yêu cầu: Câu Xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng cổ phiếu ARG ASG - Tỷ suất sinh lời kỳ vọng cổ phiếu ARG là: EARG = (Ri x Pi ) + ( Ri x Pi ) + ( Ri x Pi )+( Ri x Pi) EARG = ( (- 0.12) x 0.15) + (0.25 x 0.22) + (0.1 x 0.25) + (0.3 x 0.38) EARG = (- 0.018) + 0.055 + 0.025 + 0.114 EARG = 0.176 = 1.76% - Tỷ suất sinh lời kỳ vọng cổ phiếu ASG là: EASG= (Ri x Pi ) + ( Ri x Pi ) + ( Ri x Pi )+( Ri x Pi) EASG= ((-0.3)x0.1) + (0.24x0.25) + (0.15x0.3) + (0.35x0.35) EASG= (- 0.03) + 0.06 + 0.045 + 0.1225 EASG= 0.1975 = 19.75% Câu Đo lường rủi ro cổ phiếu ARG ASG theo tiêu chí đ ộ lệch chuẩn - Độ lệch chuẩn cổ phiếu ARG là: = 0.1471 = 14.71 % - Độ lệch chuẩn cổ phiếu ASG là: ) = 18.444%  Độ lệch chuẩn cổ phiếu ARG < Cổ phiếu ASG nên rủi ro cổ phiếu ARG < cổ phiếu ASG Câu Xác định hệ số biến thiên cổ phiếu ARG ASG Nếu nhà đầu tư thích mạo hiểm, bạn đầu tư vào cổ phiếu nào? Giải thích - Hệ số biến thiên cổ phiếu ARG là: - Hệ số biến thiên cổ phiếu ASG là:  Nếu nhà đầu tư ngại mạo hiểm chọn cổ phiếu ARG, có rủi ro thấp cổ phiếu ASG Câu Giả sử danh mục đầu tư gồm loại cổ phiếu trên, t ỷ trọng cổ phiếu ARG chiếm 45% tỷ trọng cổ phiếu ASG chiếm 55% Biết hệ số tương quan cổ phiếu ARG & ASG 0,4 Xác đ ịnh tỷ suất sinh lời kỳ vọng độ lệch chuẩn danh mục đầu tư - Tỷ suất sinh lời danh mục đầu tư là: - Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư là: = 0.1416 = 14.16% Bài Trình bày tóm tắt nội dung phương pháp kiểm soát rủi ro  Nội dung phương pháp kiểm soát rủi ro : Né tránh rủi ro: Là né tránh hoạt động, người, tài sản làm phát sinh tổn thất có khơng thừa nhận từ đầu loại bỏ nguyên nhân dẫn tới tổn thất thừa nhận - - Biện pháp:  Biện pháp 1: Chủ động né tránh trước rủi ro xảy  Biện pháp 2: Loại bỏ nguyên nhân gây rủi ro Ưu điểm: Là giải pháp đơn giản, triệt để chi phí thấp, khơng phải chịu tổn thất tìm ẩn bất định mà rủi ro gây - Nhược điểm:  Rủi ro lợi ích song song tồn né tránh rủi ro lợi ích có từ tài sản hoạt động  Rủi ro bất định tồn hoạt động người tổ chức, tránh rủi ro khơng hẳn tránh rủi ro khác  Trong nhiều tình đặt giải pháp né tránh, nguyên nhân rủi ro gắn chặt với chất hoạt động loại bỏ nguyên nhân mà không loại bỏ hoạt động  Ngăn ngừa tổn thất:Chương trình ngăn ngừa tổn thất tìm cách giảm bớt số lượng tổn thất xảy loại bỏ chúng hoàn toàn Ở đây, chuỗi rủi ro quan trọng hoạt động ngăn ngừa rủi ro tìm cách can thiệp vào ba mắt xích chuỗi : Sự nguy hiểm, môi trường rủi ro, tương tác mối nguy hiểm môi trường Điều có nghĩa hoạt động ngăn ngừa rủi ro tập trung vào : -  Thay sửa đổi hiểm hoạ  Thay sửa đổi môi trường  Thay sửa đổi chế tương tác  Có lợi việc giảm thiểu tổn thất cho tổ chức riêng Ưu điểm: biệt  Việc ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất cho phép tổ chức bắt đầu tiếp tục hoạt động gây nên rủi ro - Nhược điểm: Chỉ hạn chế phần rủi ro - Ví dụ :  Giữ nhà bất cẩn - Chương trình huấn luyện theo dõi  Nạn lụt - Xây đập, quản lý nguồn nước  Hút thuốc - Cấm hút thuốc, tịch thu vật liệu liên quan đến hút thuốc  Nạn ô nhiễm - Ban hành quy định, sách việc sử dụng thải chất gây ô nhiễm  Giảm thiểu tổn thất: Các biện pháp giảm thiểu tổn thất công vào rủi ro cách làm giảm bớt giá trị hư hại tổn thất xảy (tức giảm nhẹ nghiêm trọng tổn thất) Những hoạt động giảm thiểu tổn thất biện pháp sau tổn thất xảy Mặc dù biện pháp đặt trước tổn thất xuất hiện, chức mục đích biện pháp làm giảm tác động tổn thất cách hiệu - Ưu điểm: Làm giảm bớt giá trị hư hại tổn thất gây - Nhược điểm: Là biện pháp sau tổn thất xảy  Quản trị thông tin: Thơng tin bắt nguồn từ phịng quản trị rủi ro tổ chức có ảnh hưởng quan trọng việc giảm thiểu bất định người có quyền lợi gắn liền với tổ chức Phịng quản trị rủi ro tổ chức phải cung cấp thông tin để xác định hiệu việc đo lường kiểm soát rủi ro mục tiêu tương lai họ cần đạt Thông tin đáng tin cậy từ phịng quản trị rủi ro cung cấp cho người có quyền lợi gắn liền với tổ chức đảm bảo tổ chức không khơng hành động có hại đến lợi ích họ - Ưu điểm : Cung cấp thông tin rủi ro giúp nhà quản trị rủi ro đưa biện pháp hiệu để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro - Nhược điểm: Việc cung cấp thơng tin thiếu xác làm cho việc phịng tránh,ngăn ngừa, hạn chế rủi ro khơng hiệu gây tổn thất  Chuyển giao rủi ro: Chuyển giao rủi ro cơng cụ kiểm sốt rủi ro, tạo nhiều thực thể khác thay thực thể phải gánh chịu rủi ro Chuyển giao rủi ro thực cách :  Thứ nhất: Chuyển tài sản hoạt động có rủi ro đến người hay nhóm người khác Ví dụ: Khi thực hợp đồng, thơng thường công ty gánh chịu tổn thất gia tăng giá lao động nguyên vật liệu, để đảm bảo cho nhà máy công ty hoạt động cơng ty th hợp đồng phụ có giá ổn định Hình thức chuyển giao rủi ro có liên quan mật thiết với biện pháp né tránh rủi ro loại bỏ nguyên nhân gây rủi ro Đây biện pháp kiểm soát rủi ro loại bỏ tổn thất tiềm ẩn gây hại cho tổ chức, đồng thời tránh bị hủy bỏ hợp đồng rủi ro hợp đồng chuyển đến cá nhân tổ chức khác  Thứ hai: Chuyển giao hợp đồng giao ước : chuyển giaoThứ rủi ro, không chuyển giao tài sản hoạt động đến người nhận rủi ro Ví dụ: Người thuê nhà phải chịu trách nhiệm thiệt hại nhà thuê Người bán lẻ chịu trách nhiệm thiệt hại sản phẩm sau nhà sản xuất giao hàng cho dù nhà sản xuất lẽ phải chịu trách nhiệm Người tiêu thụ khơng khiếu nại thiệt hại tài sản người lỗi sản phẩm hay dịch vụ - Ưu điểm: Cho phép dự báo tốt trường hợp tổn thất xảy Từ - có biện pháp cảnh giác, phịng ngừa Nhược điểm: Có thể gây hoang mang, lo lắng, lãng phí nguồn tin khơng xác  Đa dạng hóa: Đây nỗ lực tổ chức làm giảm tác động tổn thất lên tồn cơng ty Kỹ thuật thường sử dụng nhiều cho rủi ro suy đoán, đặc biệt đầu tư chứng khoán Portfolio Portfolio thường gọi chứng khoán, danh mục chứng khoán hay cấu trúc chứng khoán Bằng cách khéo léo lựa chọn chứng khốn portfolio, giảm rủi ro tổng thể công ty Rủi ro portfolio phụ thuộc vào biến chủ yếu sau : -  Hệ số tương quan thành phần tham gia  Tỷ trọng thành phần  Số lượng thành phần  Rủi ro thành phần Ưu điểm:   Dùng may mắn rủi ro bù đắp cho tổn thất rủi ro khác Giảm tổn thất cách phân chia rủi ro thành nhiều dạng khác tận dụng khác biệt để dùng may mắn rủi ro bù đắp cho rủi ro khác Bài (1,5 điểm) Đối với môn học Quản trị rủi ro, điều bạn học đ ược gì? Trong điều đó, bạn tâm đắc điều nhất? Bạn mong muốn học điều thời gian tới - Xin chào cô! Em Phan Thị Mỹ Tiên thành viên chi đoàn 15CLG01G, em sinh viên năm Khoa Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành em theo học Ngành Logistics! Thì suốt trình học môn Quản trị rủi ro, ba điều em học là: + Điều thứ nhất: Em học kiến thức từ môn học như: Thế rủi ro phân loại rủi ro, cách nhận dạng rủi ro, kiểm soát rủi ro phương pháp để kiểm sốt rủi ro cơng việc, sống xung quanh Tuy có đơi lúc gặp khó khăn mức độ hiểu qua em học thêm cho tính chống đỡ ngồi đọc lại bạn hỗ trợ thêm + Điều thứ hai: Có lẽ học sống từ cô, cách xử lý rủi ro học tập, rủi ro xung quanh thân em mà em chưa nhận Ngoài qua buổi học em cịn học cho thân tính lắng nghe, tính kiên trì, nhẫn nại, cách đón nhận rủi ro cách tích cực, mà trước em chưa làm + Điều thứ ba: Em ấn tượng với phương pháp dạy học từ cô, qua phương pháp dạy học có lẽ điều mà em nghĩ điều em tìm kiếm lâu cách xếp thời gian, phân bổ công việc thân cách hợp lý cách làm việc theo nhóm, cách xếp hợp lý thời gian tinh thần trách nhiệm tập, học cách lắng nghe ý kiến đóng góp từ người tập cho tính tự tin, chủ động để làm quen, kết thêm người bạn - Trong điều trên, có lẽ điều thứ điều em tâm đắc điều Em khơng biết thân tiếp thu hết học từ thầy cô muốn truyền đạt cho em hay không em mong muốn thời gian tới tạo nhiều điều kiện để em học thêm ví dụ mang tính chất thực tế từ môn học quản trị rủi ro, thầy tạo thêm điều kiện buổi talkshow để sinh viên tham gia thêm buổi talkshow với nhiều diễn giả tư vấn, hướng dẫn chuyên ngành để em tự tin trường  ...Mã số sinh viên: 19613078 Mã môn thi: 0101000802 Chữ ký: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN