Đang tải... (xem toàn văn)
Luận văn có hai mục tiêu là xác định mối quan hệ giữa bốn điều khoản trong hợp đồng tín dụng (tỷ lệ tài sản đảm bảo, kỳ hạn vay, giá trị khoản vay, lãi suất vay)- RQ1 và quan hệ mật thiết giữa khách hàng với ngân hàng có ảnh hưởng tới các điều khoản HĐTD không?- RQ2.
I TĨM TẮT Nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ điều khoản hợp đồng tín dụng (bao gồm số tiền vay, tỷ lệ tài sản đảm bảo số tiền vay, kỳ hạn vay lãi suất) ảnh hưởng quan hệ ngân hàng với khách hàng lên điều khoản Luận văn sử dụng liệu 100 hợp đồng tín dụng ký kết ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang với khách hàng doanh nghiệp cịn dư nợ tính đến thời điểm 30/10/2014 Kết chạy mơ hình hai giai đoạn tìm mối quan hệ (1) đồng biến lãi suất vay kỳ hạn vay, (2) mối quan hệ đồng biến lãi suất vay tỷ lệ tài sản đảm bảo, (3) tỷ lệ tài sản đảm bảo kỳ hạn vay có mối quan hệ đồng biến, (4) giá trị khoản vay lãi suất cho vay có mối quan hệ nghịch biến, (5) giá trị khoản vay tỷ lệ tài sản đảm bảo có mối quan hệ đồng biến phần phụ thuộc vào kết thương lượng bên cho vay lẫn bên vay hoạt động tín dụng, (6) Giá trị khoản vay kỳ hạn vay có mối quan hệ đồng biến chấp nhận phần Điều cho thấy điều khoản hợp đồng tín dụng có mối quan hệ vừa bổ sung vừa thay Luận văn chưa tìm thấy mối quan hệ ngân hàng khách hàng ảnh hưởng đến điều khoản hợp đồng tín dụng Qua kết nghiên cứu xác thực thêm chứng cho thấy điều khoản hợp đồng tín dụng có mối quan hệ tác động ảnh hưởng lẫn nhau, hiểu mối quan hệ giúp cho ngân hàng khách hàng đạt kết tốt thương thảo hợp đồng II LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tiền Giang, ngày 10 tháng năm 2015 Người thực Lê Văn Diễn III LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin vô cảm ơn Tiến sĩ Phạm Phú Quốc hướng dẫn thực luận văn Thầy khơi gợi cho tơi ý tưởng nghiên cứu khuyến khích tơi thực đề tài Trong trình thực đề tài có lúc gặp bế tắt, muốn bỏ cuộc, Thầy động viên, giúp tơi vượt qua khó khăn để hồn thành Những điều Thầy hướng dẫn khơng có giá trị học tập, nghiên cứu mà cịn kiến thức q báu giúp tơi vận dụng tốt cơng việc sống Trong thời gian Thầy hướng dẫn, Thầy truyền cho tơi nghị lực, niềm tin mà tơi thấy có giá trị cho thân mình, câu nói William Arthur Ward “Sự kiên nhẫn ngày hơm biến nản lịng ngày hôm qua thành khám phá ngày mai Những mục đích ngày hơm biến thất bại ngày hôm qua thành tâm ngày mai” Lần nữa, xin gửi đến Thầy lời tri ân sâu sắc vô biết ơn công lao giúp đỡ Thầy dành cho Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho học viên suốt trình học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn đến Anh Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang giúp đỡ, chia kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực luận văn Chân thành cảm ơn đến tập thể Phòng Khách Hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang, giúp đỡ việc thu thập liệu nghiên cứu xác tốt Cuối xin vơ biết ơn đến gia đình tơi, hết lịng u thương, chăm sóc, động viên để tơi có thành ngày hôm IV MỤC LỤC TÓM TẮT I LỜI CAM ĐOAN II LỜI CẢM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX DANH MỤC BẢNG X CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 GIỚI THIỆU 1.2 LÝ DO CHỌN TÀI NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 MỤC TIÊU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.5 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu: 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.6 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG ĐIỂM QUA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT 2.1 GIỚI THIỆU 2.2 ĐIỂM QUA CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 2.2.1 Mối quan hệ điều khoản hợp đồng V 2.2.1.1 Mối quan hệ lãi suất cho vay kỳ hạn vay 11 2.2.1.2 Mối quan hệ lãi suất cho vay tài sản đảm bảo 13 2.2.1.3 Mối quan hệ lãi suất cho vay giá trị khoản vay 14 2.2.1.4 Mối quan hệ tài sản đảm bảo kỳ hạn vay 15 2.2.1.5 Mối quan hệ tài sản đảm bảo giá trị khoản vay 17 2.2.1.6 Mối quan hệ giá trị khoản vay kỳ hạn vay 18 2.2.2 Mối quan hệ ngân hàng với khách hàng điều khoản hợp đồng tín dụng 20 2.2.2.1 Mối quan hệ khách hàng với ngân hàng tỷ lệ tài sản đảm bảo 22 2.2.2.2 Mối quan hệ khách hàng với ngân hàng kỳ hạn vay 22 2.2.2.3 Mối quan hệ khách hàng với ngân hàng giá trị khoản vay 22 2.2.2.4 Mối quan hệ khách hàng với ngân hàng lãi suất cho vay 22 2.3 PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 23 2.3.1 Quan hệ điều khoản hợp đồng 25 2.3.1.1 Quan hệ lãi suất kỳ hạn cho vay (H1) 25 2.3.1.2 Quan hệ lãi suất tỷ lệ tài sản đảm bảo (H2) 25 2.3.1.3 Quan hệ tỷ lệ tài sản đảm bảo kỳ hạn vay (H3) 26 2.3.1.4 Quan hệ giá trị khoản vay lãi suất cho vay (H4) 26 2.3.1.5 Quan hệ giá trị khoản vay tỷ lệ tài sản đảm bảo (H5) 26 2.3.1.6 Quan hệ giá trị khoản vay kỳ hạn vay (H6) 27 2.3.2 Quan hệ ngân hàng khách hàng với điều khoản hợp đồng tín dụng 27 2.3.2.1 Mối quan hệ ngân hàng với khách hàng tỷ lệ tài sản đảm bảo 28 2.3.2.2 Mối quan hệ ngân hàng với khách hàng kỳ hạn cho vay 28 2.3.2.3 Mối quan hệ ngân hàng với khách hàng giá trị khoản vay 29 2.3.2.4 Mối quan hệ ngân hàng với khách hàng lãi suất cho vay 29 2.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 32 VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 32 3.1 GIỚI THIỆU 32 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 32 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 32 3.2.2 Phương pháp ước lượng 35 3.3 GIẢI THÍCH VÀ ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN 36 3.3.1 Các biến phụ thuộc 36 3.3.2 Các biến độc lập 38 3.3.2.1 Quan hệ khách hàng với ngân hàng 38 3.3.2.2 Các biến đo lường tính chất khách hàng 38 3.4 SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 40 3.4.1 Nguồn liệu 41 3.4.2 Cơ sở liệu 44 3.5 TÓM TẮT 45 CHƯƠNG 46 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 GIỚI THIỆU 46 4.2 THỐNG KÊ MƠ TẢ VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 46 4.2.1 Thống kê mô tả 46 4.2.2 Phân tích tương quan 47 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.3.1 Kết kiểm định giả thuyết liên quan tới câu hỏi thứ (RQ1) 50 4.3.1.1 Kết kiểm định giả thuyết H1: Lãi suất vay kỳ hạn vay có mối quan hệ đồng biến (Lãi suất vay kỳ hạn vay thay nhau) 50 VII 4.3.1.2 Kết kiểm định giả thuyết H2: Lãi suất vay tỷ lệ tài sản đảm bảo có mối quan hệ đồng biến (Lãi suất vay tỷ lệ tài sản đảm bảo bổ sung cho nhau) 50 4.3.1.3 Kết kiểm định giả thuyết H3: Tỷ lệ tài sản đảm bảo kỳ hạn vay đồng biến (Tỷ lệ tài sản đảm bảo kỳ hạn vay thay nhau) 51 4.3.1.4 Kết kiểm định giả thuyết H4: Giá trị khoản vay lãi suất vay có mối quan hệ nghịch biến.(Giá trị khoản vay lãi suất bổ sung cho nhau) 52 4.3.1.5 Kết kiểm định giả thuyết H5: Giá trị khoản vay tỷ lệ tài sản đảm bảo có mối quan hệ đồng biến (Giá trị khoản vay tỷ lệ tài sản đảm bảo thay nhau) 52 4.3.1.6 Kết kiểm định giả thuyết H6: Giá trị khoản vay kỳ hạn vay có mối quan hệ đồng biến (Giá trị khoản vay kỳ hạn vay bổ sung cho nhau) 53 4.3.1.7 Tóm tắt kiểm định giả thuyết cho câu hỏi nghiên cứu thứ (RQ1) 54 4.3.2 Kết kiểm định giả thuyết liên quan tới câu hỏi thứ hai (RQ2) 55 4.3.2.1 Kết kiểm định giả thuyết mối quan hệ ngân hàng với khách hàng tỷ lệ tài sản đảm bảo 55 4.3.2.2 Kết kiểm định giả thuyết mối quan hệ ngân hàng với khách hàng kỳ hạn cho vay 55 4.3.2.3 Kết kiểm định giả thuyết quan hệ ngân hàng với khách hàng giá trị khoản vay 55 4.3.2.4 Kết kiểm định giả thuyết mối quan hệ ngân hàng với khách hàng lãi suất cho vay 56 4.4 KẾT QUẢ HỒI QUY CÁC BIẾN KIỂM SOÁT 57 4.4.1 Liquid 57 4.4.2 Debta 57 4.4.3 Fsize 58 4.4.4 Turno 58 4.5 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN CỦA MƠ HÌNH 58 4.6 TÓM TẮT CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 60 VIII KẾT LUẬN 60 5.1 GIỚI THIỆU 60 5.2 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 5.3 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 63 5.4 HẠN CHẾ 65 5.5 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 71 PHỤ LỤC 72 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 76 IX DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt RQ Research Question Câu hỏi nghiên cứa H Hypothyses Giả thuyết Đồng Việt Nam VNĐ OLS Ordinary Least Squares Thương mại Cổ phần TMCP USD Ước lượng bình phương nhỏ United States dolar Đồng Đơla Mỹ TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng GHTD Giới hạn tín dụng HĐTD Hợp đồng tín dụng VCB Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phương sai X DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mối quan hệ điều khoản hợp đồng 11 Bảng 2.2 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu trước mối quan hệ lãi suất cho vay kỳ hạn vay 11 Bảng 2.3 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu trước mối quan hệ lãi suất cho vay tài sản đảm bảo 13 Bảng 2.4 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu trước mối quan hệ giá trị khoản vay lãi suất cho vay 14 Bảng 2.5 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu trước mối quan hệ tài sản đảm bảo kỳ hạn vay 15 Bảng 2.6 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu trước mối quan hệ giá trị khoản vay tài sản đảm bảo 17 Bảng 2.7 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu trước mối quan hệ giá trị khoản vay kỳ hạn vay 19 Bảng 2.8 Tóm tắt kết cơng trình nghiên cứu mối quan hệ ngân hàng với khách hàng điều khoản hợp đồng tín dụng 21 Bảng 2.9 Tổng hợp câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 23 Bảng 3.1 Tổng hợp kỳ vọng dấu biến kiểm soát 39 Bảng 3.2 Tổng hợp nguồn liệu thu thập 41 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 46 Bảng 4.2 Kết tương quan biến mơ hình 47 Bảng 4.3 Tổng hợp kết chạy giai đoạn mơ hình 49 Bảng 4.4 Tóm tắt kiểm định giả thuyết cho câu hỏi nghiên cứu thứ 54 ... Ngoài nhân tố quan hệ khách ngân hàng ảnh hưởng đến điều khoản hợp đồng tín dụng chưa nghiên cứu Việt Nam Từ lý nêu, thiết nghĩ đề tài ? ?Nhân tố ảnh hưởng đến điều khoản hợp đồng tín dụng Ngân hàng. .. hệ điều khoản hợp đồng tín dụng (mục 2.2.1) ảnh hưởng quan hệ ngân hàng khách hàng lên điều khoản hợp đồng tín dụng (mục 2.2.2) 2.2.1 Mối quan hệ điều khoản hợp đồng Các điều khoản hợp đồng tín. .. hợp đồng tín dụng mà doanh nghiệp ký kết với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang từ 1/1/2014 đến 30/10/2014 Thời điểm thu thập 30/10/2014 Thơng tin chi tiết hợp đồng tín