(Luận văn thạc sĩ) mô hình hàm chuyển và ứng dụng xây dựng mô hình dự báo với việc sử dụng chỉ số dẫn báo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM TRUNG THÀNH MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH DỰ BÁO VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỈ SỐ DẪN BÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ PHẠM TRUNG THÀNH MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MÔ DỰ BÁO VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỈ SỐ DẪN BÁO Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học PGS TS ĐỖ VĂN THÀNH HÀ NỘI – 2011 Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thơng tin MỤC LỤC Danh sách hình Danh sách bảng Chƣơng TỔNG QUAN VỀ CHUỖI THỜI GIAN VÀ CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN 1 CHUỖI THỜI GIAN VÀ PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN 1.1.1 Chuỗi thời gian 1.1.2 Các đại lƣợng đặc trƣng chuỗi thời gian 1.1.3 Toán tử trễ toán tử sai phân 13 1.1.4 Chuỗi thời gian dừng 13 1.1.5 Phân tích, dự báo chuỗi thời gian 16 1.2 MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN 19 1.2.1 Mơ hình tích hợp trung bình trƣợt tự hồi quy ARMA(p,q) 20 1.2.2 Mơ hình làm trơn hàm mũ chuỗi thời gian 20 1.2.3 Mơ hình phƣơng sai thay đổi điều kiện tự hồi quy 21 1.3 MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN 22 1.3.1 Mơ hình hàm chuyển 22 1.3.2 Mơ hình tự hồi quy véc tơ VAR 22 1.3.3 Mơ hình điều chỉnh sai số dạng véc tơ VARX 24 1.4 MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 Chƣơng CÁC MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN .26 2.1 CÁC MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN TUYẾN TÍNH RỜI RẠC 27 2.1.1 Những mô hình hàm chuyển tuyến tính rời rạc 27 2.1.2 Mơ hình hàm chuyển rời rạc đƣợc biểu diễn sai phân 29 2.1.3 Những mơ hình hàm chuyển rời rạc có nhiễu 31 2.2 XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH: NHẬN DẠNG, ƢỚC LƢỢNG VÀ KIỂM TRA MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN 31 2.2.1 Hàm tự tƣơng quan chéo 32 2.2.2 Xác định mơ hình hàm chuyển 34 2.2.3 Hiệu chỉnh kiểm tra mơ hình hàm chuyển 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 Chƣơng ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM BẰNG CHỈ SỐ DẪN BÁO 46 3.1 CHỈ SỐ DẪN BÁO 46 3.2 DỰ BÁO VỚI MƠ HÌNH HÀM CHUYỂN BẰNG CÁC CHỈ SỐ DẪN BÁO 47 3.2.1 Dự báo sai số bình phƣơng trung bình tối thiểu 47 Tính tốn dự báo Giờ, ta viết (3.1) dƣới dạng: 48 Học viên: Phạm Trung Thành Lớp Hệ thống thông tin K16 Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin 3.3 DỰ BÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ Ở VIỆT NAM BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÀM CHUYỂN 49 3.3.1 Các tiêu kinh tế vĩ mô 49 3.3.2 Xây dựng sử dụng mơ hình hàm chuyển để dự báo cho tiêu kinh tế vĩ mô 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 Học viên: Phạm Trung Thành Lớp Hệ thống thông tin K16 Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thơng tin Danh sách hình Hình Các dạng hàm chuyển với r