Ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi với giúp đỡ PGS.TS Trương Thị Hồng giúp đỡ bạn bè, thầy cô gia đình tơi Số liệu thống kê kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình thời điểm TP.HCM, ngày tháng Tác giả năm 2013 MỤC LỤC Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CỤ LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Công cụ lãi suất 1.1.1 Khái niệm lãi suất 1.1.2 Phân loại lãi suất 1.1.2.1 Căn vào giá trị thực tiền lãi thu 1.1.2.2 Căn vào tính chất khoản vay 1.1.2.3 Căn vào nguồn gốc hình thành 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 1.1.3.1 Lượng tiền cung ứng 1.1.3.2 Sự thay đổi thu nhập 1.1.3.3 Khả sinh lợi hội đầu tư 1.1.3.4 Tỷ giá hối đoái 1.1.4 Vai trò lãi suất kinh tế 1.1.4.1 Vai trị vĩ mơ 1.1.4.2 Vai trị vi mơ 1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.1.1 Tín dụng 1.2.1.2 Tín dụng ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2.4 Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 10 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng 12 1.2.5.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng 12 1.2.5.2 Các nhân tố bên 13 1.3 Ảnh hưởng công cụ lãi suất hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CƠNG CỤ LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 19 2.1 Công cụ lãi suất Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 19 2.2 Ảnh hưởng công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 27 2.2.1 Thực trạng ảnh hưởng cơng cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 27 2.2.2 Ứng dụng mơ hình hồi quy nghiên cứu ảnh hưởng cơng cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 32 2.2.2.1 Mơ hình hồi quy nghiên cứu ảnh hưởng cơng cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng 32 2.2.2.2 Thu thập xử lý số liệu 34 2.2.2.3 Kết hồi quy 36 2.2.2.3 Đánh giá ảnh hưởng công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 39 2.3 Hạn chế tồn từ tác động công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG CỤ LÃI SUẤT NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 42 3.1 Định hướng điều hành công cụ lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam 42 3.2 Giải pháp điều hành công cụ lãi suất nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam… 44 3.2.1 Hoàn thiện nâng cao lực điều hành công cụ lãi suất ngân hàng nhà nước 44 3.2.1.1 Nâng cao hiệu điều tiết tiền tệ ngân hàng nhà nước 45 3.2.1.2 Giải pháp hồn thiện sách lãi suất: 46 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 47 3.2.2.1 Từ phía ngân hàng nhà nước 47 3.2.2.1 Từ phía ngân hàng thương mại cổ phần 50 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 62 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSTT : Chính sách tiền tệ NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTG : Ngân hàng trung gian NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TDNH : Tín dụng ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Tác động sách tiền tệ đến hoạt động tín dụng ngân hàng Biểu đồ 2.1 : Tình hình lạm phát giai đoạn 2006 – 2012 Biểu đồ 2.2 : Chỉ số CPI 12 tháng năm 2008 Biểu đồ 2.3 : Chỉ số CPI qua 12 tháng năm 2009 năm 2010 Biểu đồ 2.4 : Điều hành lãi suất năm 2012 Biểu đồ 2.5 : Tình hình tăng trưởng tín dụng qua 12 tháng năm 2012 Biểu đồ 2.6 : Tình hình tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 – 2012 Biểu đồ 2.7 : Dư nợ cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ngày 31/12/2012 Biểu đồ 2.8 : Tăng trưởng huy động Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 – 2012 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Lãi suất công cụ quan trọng sách tiền tệ (CSTT) tham gia điều hành kinh tế với mục tiêu trì giá ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định thị trường tài Lãi suất yếu tố nhạy cảm, theo dõi chặt chẽ chủ thể kinh tế, từ hộ gia đình, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đến ngân hàng Hiện nay, lãi suất đóng vai trị quan trọng kinh tế, có tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đặc biệt đến sách lãi suất hoạt động tín dụng ngân hàng Giai đoạn từ năm 2006 - 2012, kinh tế Việt Nam có biến động suy thối mạnh khủng hoảng tài tồn cầu khủng hoảng nợ công nước Châu Âu Đi với biến động sách lãi suất nhằm điều hành kinh tế, thực mục tiêu đề Để tìm hiểu sách lãi suất có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, học viên nghiên cứu “Ảnh hưởng cơng cụ lãi suất đến hoạt tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn xây dựng mơ hình để tìm hiểu ảnh hưởng cơng cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu cụ thể là: - Cung cấp chứng thực nghiệm ảnh hưởng công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Thiết lập mối quan hệ có ý nghĩa thống kê dư nợ tín dụng yếu tố vĩ mơ yếu tố từ đặc điểm ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu: - Cơng cụ lãi suất sách tiền tệ có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng không? - Thời gian qua, tác động công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nào? Phương pháp nghiên cứu: Bài nghiên cứu thực theo phương pháp nghiên cứu định lượng dựa phương pháp bình phương bé thơng thường – phương pháp OLS Dữ liệu nghiên cứu xử lý phần mềm SPSS 16.0 để chạy mơ hình hồi quy ước lượng mối quan hệ công cụ lãi suất hoạt động tín dụng, cụ thể dư nợ tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phạm vi nghiên cứu 31 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2006 đến 2012, kỳ quan sát tính theo năm Mơ hình xây dựng với biến sau: Biến phụ thuộc: Dư nợ tín dụng Biến độc lập: Lãi suất bản, GDP thực, lạm phát, đặc điểm riêng ngân hàng gồm: tính khoản, quy mơ vốn Nguồn số liệu thu thập dựa Báo cáo tài giai đoạn 2006 - 2012 31 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam kiểm toán Sau số liệu tính tốn phần mềm Excell kết biến Ý nghĩa đề tài: Luận văn cung cấp chứng thực nghiệm để đóng góp vào hiểu biết ảnh hưởng công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Dựa vào tảng đó, nhà tạo lập sách lãi suất có hướng nhằm nâng cao hiệu tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng, góp phần kích thích sản xuất, tiêu dùng phát triển kinh tế Bên cạnh đó, ngân hàng có thêm nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng phù hợp với tình hình kinh tế sách lãi suất thời kỳ 55 mở, văn minh, lịch Cần đẩy mạnh biện pháp dễ sử dụng có sẵn đội ngũ cán thực nhằm thu hút khách hàng như: quảng cáo, khuyến mại, tổ chức hội nghị khách hàng, thăm hỏi khách hàng… Ngân hàng nên có hoạt động hướng dẫn trước cho khách hàng biết kỹ thủ tục cần thiết cho giao dịch gửi văn pháp quy ban hành cho khách hàng, in sẵn điều kiện giao dịch cần thiết gửi cho khách hàng tham khảo, mở lớp huấn luyện cho khách hàng hiểu biết quy trình xử lý giao dịch phức tạp Xây dựng sách giá cạnh tranh gắn lợi ích ngân hàng với lợi ích khách hàng Để tìm kiếm khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn với ngân hàng, lãi suất phí dịch vụ thấp linh hoạt cơng cụ trực tiếp có hiệu Ngân hàng cần phải tính tốn đảm bảo cho định giá dịch vụ có ảnh hưởng ngắn hạn tới ngân hàng tạo lợi ích nhiều tương lai Thông thường, nội dung biện pháp bao gồm: phân biệt giá nhóm khách hàng; chấp nhận khơng thu phí phí thấp dịch vụ phụ trợ nhằm tập trung thu hút giao dịch lớn có khả đưa lại lợi ích cao Thiết lập hệ thống thông tin marketing ngân hàng nhằm phân tích đánh giá mơi trường marketing ngân hàng, đánh giá thái độ khách hàng, phân tích điểm mạnh yếu ngân hàng… để xây dựng sách cạnh tranh hợp lý Thứ chín, tập trung giải nợ xấu Việc xóa bỏ nợ xấu khơng nhiệm vụ riêng hệ thống ngân hàng mà kinh tế, khơng tùy thuộc vào biện pháp NHNN, NHTM, hay khách hàng vay mà tùy thuộc vào hệ thống pháp lý đồng bộ, hồn chỉnh, mơi trường kinh tế thuận lợi Giải vấn đề nợ xấu, đồng thời với việc ý biện pháp ngăn chặn nguy tăng nợ xấu tương lai; xử lý, giải nợ xấu cách tổng thể, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật thị trường đảm bảo thực công xã hội 56 Cần tập trung tháo gỡ vướng mắc chế, thủ tục pháp lý; hoàn chỉnh, bổ sung thủ tục giấy tờ tài sản đảm bảo tiền vay để bán, cho thuê…Đồng thời thực phân loại tài sản “Có”, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro hoạt động ngân hàng; nâng cao chất lượng tín dụng khoản cho vay từ khâu quy trình tín dụng Trên sở đánh giá thực trạng ảnh hưởng công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp mang tính đồng Các giải pháp chưa phải đầy đủ, tối ưu song tham khảo nhằm khắc phục vấn đề hạn chế để nâng cao hiệu điều hành cơng cụ lãi suất, hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP hạn chế phần ảnh hưởng tiêu cực điều hành lãi suất đến ngân hàng TMCP Việt Nam 57 KẾT LUẬN Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 Sau phân tích tình hình thực tế ứng dụng mơ hình hồi quy ngân hàng TMCP Việt Nam, kết cho thấy cơng cụ lãi suất có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tín dụng, thể thơng qua dư nợ tín dụng ngân hàng Trong yếu tố vĩ mô, yếu tố lãi suất lạm phát có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng ngân hàng Đối với yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng, tồn tác động yếu tố khoản quy mô lên dư nợ tín dụng, với mức ý nghĩa thấp, yếu tố vốn khơng đóng vai trị quan trọng phản ứng dư nợ tín dụng thay đổi công cụ lãi suất Kết phù hợp với sở lý thuyết nêu luận văn Trong thời kỳ CSTT ổn định, mở rộng lãi suất giảm, tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng ngược lại trường hợp CSTT thắt chặt lãi suất tăng, tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại Một ngân hàng nhỏ có tính khoản quy mơ nhỏ gặp nhiều khó khăn cố gắng giảm thiểu tác động biến động lãi suất bao gồm việc tụt giảm tiền gửi huy động, ngân hàng phải phản ứng mạnh mẽ lãi suất thay đổi so với ngân hàng có đặc tính tốt Hay nói cách khác, cơng cụ lãi suất tác động lên khoản ngân hàng làm thay đổi nguồn cung tín dụng ngân hàng đó, lãi suất tăng làm giảm khoản ngân hàng, ngân hàng giảm dư nợ tín dụng để bảo vệ khoản Bài luận văn thực thời gian ngắn, nhiều hạn chế khơng thể tránh khỏi thiếu sót, nghiên cứu mang tính chất tham khảo để nghiên cứu sau hoàn thiện xác 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Sách, giáo trình, tài liệu Bùi Kim Yến Nguyễn Minh Kiều, 2011 Thị trường tài Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Các báo cáo tài ngân hàng thương mại cổ phần kiểm toán từ năm 2006 đến năm 2012 Chính Phủ, 2011 Nghị 02/NQ-CP “Những giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2011” Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2011 Chính Phủ, 2011 Nghị 10/2011/QH13 “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015” Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2011 Chính Phủ, 2011 Nghị 11/NQ-CP “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tễ vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN “Kiểm sốt quy mơ, chất lượng tín dụng cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” Hà Nội: ngày 28 tháng 05 năm 2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2008 Quyết định số 1317/QĐ-NHNN “Mức lãi suất đồng Việt Nam” Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2008 Quyết định số 3161/QĐ-NHNN “Mức lãi suất đồng Việt Nam” Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2009 Quyết định số 2665/QĐ-NHNN “Mức lãi suất đồng Việt Nam” Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 59 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010 Quyết định số 2620/QĐ-NHNN “Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng” Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các Thơng cáo Báo chí Kết hoạt động ngân hàng năm từ năm 2006 đến 2012 12 Quốc hội, 2010 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Hà Nội: ngày 16 tháng 06 năm 2010 13 Sử Đình Thành Vũ Thị Minh Hằng, 2008 Nhập mơn Tài – Tiền tệ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 14 Thủ tướng Chính Phủ, 2009 Quyết định số 131/QĐ-TTg “Việc hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh” Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009 15 Thủ tướng Chính Phủ, 2009 Quyết định số 443/QĐ-TTg “Việc hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực đầu tư để phát triển sản xuất – kinh doanh” Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2009 16 Thủ tướng Chính Phủ, 2009 Quyết định số 497/QĐ-TTg “Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp vật liệu xây dựng nhà khu vực nông thôn” Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009 17 Thủ tướng Chính Phủ, 2009 Quyết định số 579/QĐ-TTg “Việc hỗ trợ lãi suất khoản vay ngân hàng sách xã hội” Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009 18 Trầm Thị Xuân Hương cộng sự, 2012 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 19 Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 60 Website 20 http://finance.vietstock.vn/tai-lieu-co-dong.htm ((Tin nhanh liệu Tài Chứng khốn Việt Nam - liệu báo cáo tài ngân hàng thương mại cổ phần) 21 http://gafin.vn/20130109103422410p0c34/lai-suat-cho-vay-cuoi-2012-vebang-2007.htm (Gafin.vn – Khám phá, 2013 Lãi suất cho vay cuối 2012 2007) [Ngày truy cập: 09 tháng 01 năm 2013] 22 http://s.cafef.vn/du-lieu-doanh-nghiep.chn#data (dữ liệu báo cáo tài ngân hàng thương mại cổ phần) 23 http://vietstock.vn/2012/12/chinh-sach-tien-te-nam-2012-duoc-va-chuaduoc-582-252037.htm (Tin nhanh liệu Tài Chứng khốn Việt Nam - Thân Hồng Dung, 2012 Chính sách tiền tệ năm 2012: Được chưa được.) [Ngày truy cập: 20 tháng 12 năm 2012] 24 http://www.cophieu68.vn/ (Dữ liệu báo cáo tài ngân hàng thương mại cổ phần) 25 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=12962 (Tổng cục thống kê Việt Nam – Số liệu số tiêu tài khoản quốc gia) 26 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=628&ItemID=13483 (Tổng cục thống kê Việt Nam – Số liệu số giá tiêu dùng, số giá) 27 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vim/vipages_cstt/laisuat/banglaisuat? _adf.ctrl-state=bkxo5t0w5_4&_afrLoop=253782095822800 (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – số liệu lãi suất bản) TIẾNG ANH 28 Ivo J.M Arnold, Clemens J.M Kool, Katharina Raabe, 2006 Industries and the Bank Lending Effects of Bank Credit Demand and Monetary Policy in Germany Discussion Paper Series 1: Economic Studies 2006, 48, Deutsche Bundesbank, Research Centre 61 29 Jean – Bernad Chatelain, Michael Ehrmann, Andrea Generale, Jorge Martínez – Pagés, Philip Vermeulen, Andreas Worms, 2003 Monetary Policy Transmission in the Euro area: New evidence from micro data on firms and banks Journal of the European Economic Association, 2003, Vol 1(2-3), pp.731 – 742 30 Kashyap, A and J.Stein, 1995 The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 42, pp 151 – 195 31 Kashyap, A and J Stein, 2000 What a Million Observations on Banks Say about the Transmision of Monetary Policy American Economic 90, pp 407 – 428 32 Michael Ehrmann’, Leonardo Gambacorta, Jorge Martinez-pages, Patrick Sevestre, Andreas Worms, 2001 Financial systems and the role of banks in monetary policy transmission in the euro area European central bank working paper series, working paper No.105 33 Peek, J and E.S Rosengren, 1995 Bank lending and the Transmission of Monetary Policy, in Peek, J and E.S Rosengren (eds) Is Bank Lending Important for the Transmission of Monetary Policy? Federal Reserve Bank of Boston Conference 39, pp 47 – 68 34 Worms, 2001 Monetary Policy effects on Bank loans in Germany: A panel – econometric analysis Discussion Paper 17/01, Deutsche Bundesbank, Economic Research Centre 62 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách 38 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếng việt Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Đại Dương Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Phương Tây Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất nhập Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phát Triển Mê Kơng Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng TMCP Công thương Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL 63 Phụ lục 2: Danh sách 31 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nghiên cứu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tên Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Đại Dương Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Phương Tây Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Ngân hàng TMCP Công thương Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long Viết tắt ACB DaiA DAF Seabank Ocean ABB Vietcapitalbank Maritime TCB Kienlongbank Namabank NVB VPB HDB Southernbank OCB MB Westernbank VIB SCB Saigonbank SHB STB Vietabank PGB EIB VCB MDB CTG BID MHB 64 Phụ lục 3: Bảng số liệu lãi suất giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: %/năm Lãi suất 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8,25 8,25 8,25 8,50 8,00 9,00 9,00 9,00 Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Số liệu lãi suất [27] Phụ lục 4: Bảng số liệu tốc độ tăng trưởng GDP thực giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: tỷ đồng, %/năm) Giá so sánh 1994 Năm GDP 2006 thực (tỷ đồng) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 425.373 461.344 490.458 516.566 551.609 584.073 613.452 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam- Số liệu tiêu tài khoản quốc gia [25] Phụ lục 5: Bảng số liệu lạm phát – số tiêu dùng giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: %/năm CPI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6,57 12,75 19,87 6,52 11,75 18,13 6,81 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam – Số liệu số giá tiêu dùng [26] 65 Phụ lục 6: Bảng số liệu Tài sản ngắn hạn 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: Tỷ đồng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ACB 19.900 39.738 37.844 45.837 48.739 95.910 35.619 DaiA 608 173 750 2.125 3.041 12.045 5.829 DAF 2.839 7.244 5.816 5.171 12.683 14.418 5.829 Seabank 3.869 9.975 10.142 16.568 16.313 61.764 39.117 123 4.945 3.268 12.673 20.092 25.233 19.120 1.944 6.194 3.227 9.284 9.635 9.234 13.225 157 869 1.444 499 2.896 4.981 8.105 Maritime 4.452 8.590 16.505 26.533 31.916 30.997 34.530 TCB 5.072 11.099 19.660 31.387 54.389 53.055 42.175 193 662 505 1.721 2.294 5.186 3.692 1.415 1.860 1.166 3.834 3.412 5.009 3.596 NVB 34 4.969 4.632 5.801 5.488 4.384 1.859 VPB 2.544 2.322 2.862 8.554 14.643 26.413 30.279 HDB 935 2.417 2.457 6.538 10.085 11.816 9.093 Southernbank 2.935 8.018 5.574 9.864 15.952 12.196 5.133 OCB 1.225 3.434 728 1.687 5.956 4.547 4.983 MB 1.368 14.048 17.087 26.650 36.957 49.439 50.276 56 521 1.038 6.231 1.665 3.764 2.437 VIB 4.120 14.441 9.046 18.962 27.988 30.706 10.030 SCB 1.588 3.686 5.371 5.908 8.600 9.590 9.366 Saigonbank 798 1.878 2.055 734 2.419 1.616 1.409 SHB 702 5.649 3.710 7.433 12.442 19.323 33.392 STB 5.841 16.012 19.101 27.386 39.787 24.635 23.149 Vietabank 3.829 3.237 2.827 3.012 5.346 3.542 3.736 116 1.404 2.417 2.606 2.047 2.381 3.007 EIB 5.808 7.430 17.386 16.029 40.081 73.991 72.994 VCB 16.640 59.287 64.720 77.122 93.134 121.833 87.593 MDB 26 241 577 85 8.660 4.284 1.842 CTG 34.154 23.820 27.020 31.917 59.036 81.810 72.728 Ocean ABB Vietcapitalbank Kienlongbank Namabank Westernbank PGB 66 BID MHB 37.081 37.506 46.570 49.702 70.488 69.489 78.098 3.913 5.858 10.461 10.529 15.881 12.746 4.023 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài 31 Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 – 2012 Phụ lục 7: Bảng số liệu Dư nợ tín dụng 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: Tỷ đồng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ACB 16.958 31.676 34.604 61.856 86.478 101.823 101.313 DaiA 734 1.690 1.835 4.241 5.786 6.928 8.928 DAF 7.957 17.794 25.304 34.011 37.874 43.341 8.928 Seabank 3.354 10.995 7.507 9.465 20.189 19.313 16.230 663 4.706 5.927 10.139 17.448 18.956 25.565 1.131 6.800 6.458 12.741 19.666 19.598 18.342 521 1.049 1.293 2.297 3.626 4.333 7.709 Maritime 2.851 6.493 11.124 23.698 31.522 37.388 28.193 TCB 8.696 19.841 26.019 41.580 52.317 62.562 67.136 597 1.344 2.184 4.845 6.947 8.309 9.542 2.041 2.691 3.730 4.987 5.248 6.192 6.779 NVB 353 4.357 5.453 9.864 10.639 12.756 12.667 VPB 4.994 13.287 12.904 15.683 25.095 28.869 36.523 HDB 2.678 8.877 6.135 8.167 11.643 13.707 20.952 Southernbank 4.644 5.828 9.479 19.589 30.985 34.857 42.725 OCB 4.661 7.515 8.528 10.110 11.480 13.671 16.927 MB 5.743 11.325 15.494 29.141 48.058 57.952 73.166 342 627 1.359 1.785 3.943 8.811 5.148 VIB 9.058 16.612 19.588 27.103 41.258 42.810 33.313 SCB 8.166 19.398 23.101 30.969 32.409 64.419 87.166 Saigonbank 4.811 7.301 7.844 9.600 10.310 10.945 10.751 492 4.175 6.227 12.702 24.302 28.807 55.689 Ocean ABB Vietcapitalbank Kienlongbank Namabank Westernbank SHB 67 STB 14.313 35.201 34.757 59.141 81.664 79.727 94.888 Vietabank 2.713 5.743 6.573 11.919 13.092 11.389 12.890 PGB 801 1.914 2.348 6.220 10.781 11.928 13.469 EIB 10.165 18.379 20.856 38.003 61.718 74.045 74.316 VCB 66.252 95.430 108.618 136.996 171.125 204.089 235.870 MDB 393 1.259 1.329 2.361 2.670 3.149 3.649 CTG 80.142 100.482 118.602 161.619 231.435 290.398 329.683 BID 97.202 129.079 156.870 200.999 248.898 288.080 334.009 MHB 9.977 13.757 15.948 19.921 22.356 22.670 24.206 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài 31 Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 2012 Phụ lục 8: Bảng số liệu Tổng tài sản 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: Tỷ đồng 2006 2007 2009 2010 2011 2012 ACB 44.650 85.392 105.306 167.881 205.103 281.019 176.308 DaiA 1.407 2.029 3.090 7.078 11.162 22.202 17.910 DAF 12.040 27.376 34.713 42.520 55.873 65.549 17.910 Seabank 10.200 26.239 22.268 30.597 55.242 101.093 75.067 Ocean 1.001 13.680 14.091 33.785 55.139 62.639 64.462 ABB 3.114 17.174 13.494 26.518 38.016 41.542 46.014 784 2.036 3.348 3.330 8.225 16.968 20.670 8.521 17.569 32.626 63.882 115.336 114.375 109.923 17.326 39.542 59.099 92.582 150.291 180.531 179.934 827 2.201 2.939 7.478 12.578 17.849 18.581 Namabank 3.884 5.240 5.891 10.938 14.509 19.038 16.008 NVB 1.127 9.903 10.905 18.687 20.016 22.496 21.584 VPB 10.111 18.137 18.587 27.543 59.807 82.818 102.576 HDB 4.014 13.823 9.558 19.127 34.389 45.025 52.783 Southernbank 9.116 17.130 20.762 35.473 60.235 69.991 75.270 OCB 6.441 11.755 10.095 12.686 19.690 25.429 27.424 Vietcapitalbank Maritime TCB Kienlongbank 2008 68 13.529 29.624 44.346 69.008 109.623 138.831 175.610 506 1.295 2.662 10.314 9.335 20.551 15.123 VIB 16.527 39.305 34.719 56.639 93.827 96.950 65.023 SCB 10.973 25.942 38.596 54.492 60.183 144.814 149.206 Saigonbank 6.240 10.185 11.205 11.876 16.812 15.365 14.853 SHB 1.322 12.367 14.381 27.469 51.136 70.990 116.538 STB 24.776 64.573 68.439 104.019 152.387 141.469 152.119 Vietabank 4.181 9.467 10.276 15.817 24.083 22.513 24.609 PGB 1.186 4.681 6.184 10.419 16.378 17.582 19.251 EIB 18.327 33.710 49.662 65.448 131.111 183.567 170.156 166.952 197.408 222.090 255.496 307.496 366.722 414.475 1.988 2.524 17.267 10.241 8.597 CTG 135.443 166.113 193.590 243.785 367.712 460.604 503.530 BID 161.223 204.511 246.494 296.432 366.268 405.755 484.785 40.098 51.211 47.282 37.980 MB Westernbank VCB MDB MHB 448 18.734 1.575 27.532 35.162 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài 31 Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 2012 Phụ lục 9: Bảng số liệu Vốn quỹ 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần giai đoạn 2006 – 2012: Đơn vị tính: Tỷ đồng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ACB 1.654 6.258 7.766 10.106 11.377 11.959 12.624 DaiA 705 765 750 1.048 3.223 3.512 3.379 DAF 1.531 3.229 3.515 4.201 5.420 5.814 3.379 Seabank 1.056 3.364 4.029 5.481 5.743 5.537 5.582 180 1.115 1.078 2.252 4.087 4.644 4.485 1.190 2.479 3.956 4.489 4.652 4.723 4.900 Vietcapitalbank 230 755 1.054 1.107 2.078 3.301 3.265 Maritime 795 1.884 1.873 3.553 6.328 9.500 9.090 1.762 3.573 5.625 7.324 9.389 12.516 13.290 Ocean ABB TCB 69 Kienlongbank 318 638 1.047 1.117 3.225 3.456 3.445 Namabank 599 667 1.289 1.337 2.175 3.300 3.277 NVB 536 579 1.076 1.166 2.022 3.216 3.184 VPB 836 181 2.395 2.548 5.205 5.996 6.637 HDB 704 741 1.673 1.796 2.358 3.548 5.394 1.622 2.166 2.383 2.936 3.573 4.017 4.336 833 1.655 1.591 2.331 3.140 3.752 3.820 1.381 3.480 4.424 6.888 8.882 9.642 12.864 222 234 1.102 1.137 2.085 3.163 3.199 VIB 1.190 2.183 2.293 2.949 6.593 8.160 8.371 SCB 850 2.631 2.809 4.584 4.711 11.335 11.370 Saigonbank 932 1.432 1.470 1.935 3.526 3.305 3.539 SHB 511 2.178 2.267 2.417 4.198 5.831 9.506 STB 2.870 7.350 7.759 10.547 14.018 14.547 13.699 Vietabank 757 1.327 1.440 1.715 3.395 3.576 3.533 PGB 213 543 1.026 1.093 2.173 2.591 3.194 EIB 1.947 6.295 12.844 13.353 13.511 16.303 15.812 VCB 11.127 13.552 14.501 16.710 20.669 28.639 41.553 MDB 82 554 524 1.039 3.822 3.882 3.987 CTG 5.638 10.647 12.336 12.572 18.170 28.491 33.625 BID 7.551 11.635 13.466 17.639 24.220 24.390 26.494 929 1.069 1.120 1.165 3.213 3.187 3.440 Southernbank OCB MB Westernbank MHB Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài 31 Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 2012