Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình Tin học ứng dụng, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy, tương quan và dự báo kinh tế; phân tích dữ liệu thống kê, phân tích độ nhạy và phân tích rủi ro. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chương P H Â N T Í C H H Ò I Q U Y T Ư Ơ N G bốn Q U A N V Ả D ự B Ả O K I N H T É H Ỏ I Q U Y V À T Ư Ơ N G Q U A N C ă n v o m ứ c đ ộ chặt c h ẽ quan h ệ c c b i ế n n g h i ê n cứu c ó t h ể p h â n chia quan h ệ c h ú n g t h n h quan h ệ h m v quan h ệ thống k ê Q u a n h ệ h m : hai b i ế n n g ẫ u n h i ê n X v Y đ ợ c g ọ i p h ụ thuộc h m sô n ê u t ô n t i f cho Y = f ( X ) tức k h i đ i l ợ n g X b i ế n đ ổ i theo m ộ t quy tắc n o đ ó c ó t h ể x c đ ị n h g i trị t n g ứ n g đại lượng Y Q u a n h ệ t h ố n g k ê : hai b i ế n n g ẫ u n h i ê n X v Y đ ợ c g ọ i p h ụ thuộc thống k ê n ế u m ỗ i g i trị X c ó t h ể x c định đ ợ c quy luật p h â n p h ố i x c suất c ó đ i ề u k i ệ n Y : F(y/X = x) = P(Y>y/X = x) (4.1) Đây phụ thuộc khơng hồn tồn chặt chẽ tức h i ệ n t ợ n g b i ế n đ ổ i l m cho h i ệ n t ợ n g liên quan b i ế n đ ổ i n h n g n ó k h ô n g c ó ảnh h n g h o n t o n q u y ế t đ ị n h đ ế n b i ế n đ ổ i n y P h â n t í c h t n g q u a n đ o m ứ c đ ộ k ế t hợp t u y ế n t í n h hai b i ế n T r o n g đ ó , k h ô n g c ó p h â n b i ệ t c c b i ế n C c b i ế n c ó t í n h chất đ ố i x ứ n g 149 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn P h â n t í c h h i q u y n g h i ê n c ứ u m ố i liên h ệ p h ụ t h u ộ c m ộ t b i ê n ( g ọ i b i ế n p h ụ thuộc hay b i ế n đ ợ c g i ả i t h í c h ) v i m ộ t hay n h i ê u b i ê n k h c (được g ọ i l b i ế n đ ộ c l ậ p hay b i ế n g i ả i t h í c h ) 1.1 Phân tích tương quan M ụ c đ í c h p h n g p h p p h â n t í c h t n g quan c lượng m ứ c đ ộ ả n h h n g c c b i ế n đ ộ c l ậ p v i ( c c y ế u t ố n g u y ê n n h â n ) P h n g p h p n y đ ợ c ứ n g dụng k i n h doanh v k i n h tế đ ê p h â n t í c h m ố i liên h ệ hai hay n h i ề u b i ế n n g ẫ u n h i ê n H ệ sổ t n g q u a n t ổ n g t h ể H ệ số t n g quan đ o l n g m ứ c đ ộ quan h ệ t u y ế n t í n h hai b i ế n ; c h í n h x c h o n quan h ệ t u y ế n t í n h hai b i ế n , k h ô n g p h â n b i ệ t b i ế n n y p h ụ thuộc v o b i ế n H ệ số t n g quan n y c ó t ê n gọi t n g quan Pearson G i ả sử X v Y hai b i ể n n g ẫ u n h i ê n c ó V ( X ) > v V ( Y ) > 0, h ệ số t n g quan hai b i ế n X v Y đ ợ c x c đ ị n h n h sau: E\ự-Eự))(Y-Eự))} J ĩ ự ỹ ự ) H ệ số t n g quan c ó c c t í n h chất sau: h ệ số t n g quan k h n g c ó đ n vị v c ó t í n h h o n đ ổ i ( p = Pyx) H ệ số t n g quan l u ô n b i ế n đ ộ n g k h o ả n g t - Ì đ ế n Ì ( I p | < ) H ệ số t n g quan d n g cho b i ế t X v Y c ó quan h ệ c ù n g c h i ề u v h ệ số t n g quan â m n g ợ c l i ) H ệ số t n g quan p = ± k h i v k h i X v Y c ó m ố i quan h ệ p h ụ thuộc t u y ế n t í n h N h v ậ y , c ó t h ể d ù n g p đ ể đ o lường p h ụ thuộc t u y ế n t í n h hai b i ế n n g ẫ u n h i ê n , trị số h ệ số t n g quan c n g l n m ố i quan h ệ t u y ế n t í n h c n g r õ r n g N g ợ c l i , k h i p = tức X , Y đ ộ c l ậ p X v Y c ó quan h ệ phi tuyến H ệ sổ t n g q u a n m ẫ u G ọ i ( X i , y i ) , ( x , y ) , - , (x„, y„) n cặp quan sát hai b i ế n 2 150 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn ngẫu n h i ê n X v Y H ệ số t n g quan m ẫ u ( r ) n cặp g i trị quan sát hai b i ế n X v Y t h ể h i ệ n c ô n g thức sau: k k ửnn x k > , Ị > v ry = r ự ( k V Ị Ì i- (4.3) 2\ ( Ả t * /=1 n 2> , / » i=1 V ^ 2\ í t y =1 n ) ) V ) ì T r n g h ợ p m ô i cặp g i trị (Xj, yì) x u â t h i ệ n v i t â n suât rtij k cho = w c n g thức t r ê n t r t h n h : ;=1 *y = n r k f k (4.4) \ 2\ 2\ ĩ 1=1 n /=1 i=l A7 V Bảng 4.1 T r ì n h b y ý nghĩa c c h ệ s ô t n g quan Bảng 4.1 Y nghĩa hệ sô tương quan T r i sô r Quan h ệ biến X Y r = X v Y đ ộ c l ậ p c ó quan h ệ p h i t u y ế n |r|=l X v Y c ó quan h ệ t u y ế n t í n h 0,0< |r| < 0,3 X v Y c ó quan h ệ y ế u 0,3< |r| < 0,5 X v Y c ó quan h ệ trung b ì n h 151 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 0,5 < |r| < 0,7 X v Y c ó quan h ệ t n g đ ố i chặt 0,7 < |r| < 0,9 X v Y c ó quan h ệ chặt 0,9 < |r| < 1,0 X v Y c ó quan h ệ chặt H ệ số t n g q u a n b ộ i v h ệ số t n g q u a n r i ê n g p h ầ n Hệ số tương quan bội H ệ s ô t n g quan b ộ i đ n h g i m ứ c đ ộ chặt c h ẽ m ô i liên hệ m ộ t t i ê u thức ( t h n g tiêu thức k ế t q u ả ) v i c c t i ê u thức l i ( t h n g tiêu thức n g u y ê n n h â n ) C ô n g thức t í n h t n g quan b ộ i b i ế n Y v c c b i ế n X i , x , , x Hệ số tương quan riêng n sau phần (4.5) yX|jr jr„ ị ' n y - ỹ ) V t n g quan r i ê n g p h ầ n Y v X2 ( l o i t r ảnh h n g X i ) t í n h theo c ô n g thức yx (Jt|) r yx, —rr 'yx x,x (4.6) T í n h t o n h ệ sổ t n g q u a n m ẫ u t r o n g E x c e l T r n g h ợ p m ẫ u quan s t c ó t ầ n suất m t h ì c ó t h ể t í n h t o n t h ủ c ô n g theo c ô n g t h ứ c h o ặ c c h u y ể n t h n h m ỗ i d ò n g ( c ộ t ) c h ứ a m ộ t q u a n s t ( m = 1) D ữ l i ệ u c ó t h ể b ố trí theo h n g theo c ộ t N ế u t í n h t o n t h ủ c ô n g sử d ụ n g c n g thức c ó t h ể k ế t hợp c c h m S Q R T , S U M P R O D U C T đ ể t í n h t o n h ệ số t n g quan r C ũ n g c ó t h ể sử d ụ n g c c h m thống k ê Excel đ ể t í n h t o n C h ú ý c c h m t h ố n g k ê Excel k h ô n g t h ể t í n h t o n v i c c m ẫ u quan sát \ r ì I r t t CĨ tân s ô m Ỷ Ì n ê n đ ê sử dụng c ô n g thức c â n p h ả i b i ê n đ ô i d ữ l i ệ u đ ê m ỗ i quan sát n ằ m t r ê n m ộ t h n g (cột) Excel 152 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn H m RSQ H m RSQ tính t o n p h n g sai m ẫ u ( r ) theo c ú p h p : = RSQ (known_y's; known_x's) Trong đó: K n o w n _ y ' s : c c g i trị m ẫ u quan sát y b i ế n Y K n o w n _ x ' s : c c g i trị m ẫ u quan sát X b i ế n X Hàm CORREL H m C O R R E L t í n h t o n t n g quan m ẫ u (r) theo c ú p h p : = CORREL ịarrayl; array2) Trong đ ó : A a y l , array2: c c g i trị m ẫ u quan sát X, y hai b i ế n X v Y T h ứ t ự c c t h a m số h m RSQ v h m C O R R E L k h ô n g quan trọng Sử dụng trình cài thêm Correlatỉon gói Analysis Toolpak-VBA T r ì n h cài t h ê m C o r r e l a t i o n g ó i A n a l y s i s T o o l p a k - V B A cho p h é p sử d ụ n g c ô n g c ụ p h â n t í c h t n g quan v i giao d i ệ n đ h ọ a trực quan d ễ thực h i ệ n T r u y cập t r ì n h c i t h ê m t menu ToolsỊData Analysis chọn C o r r e l a t i o n n h H ì n h Ì Hi Anaỉysts Tools Anova: Two-Factor Wíthout Rẹplicatiori Covariance belp Desơiptrve stats&es Exponentìal Smooh tmg F-Test Two-Sample for Variances Pourier Analysis Histogram Moving Average Random Nunber Generatìon H ì n h Hộp thoại Data Analysỉs input ỉnput Ranọe; Grouped By: • j) Ít ỈM -í} "*"• • ị • •ị• - f ỉ í ±i : í % > M ịỊS '>-ii H ì n h 6.38 Tạo mơ hình định Exceỉ M ộ t s đ c â y q u y ế t đ ị n h đ i ể n h ì n h đ ợ c m t ả H ì n h 6.39 T r o n g đ ó , n ú t h ì n h v u n g m u xanh c â y t h ể h i ệ n định; nút t r ò n m u đ ỏ t h ể h i ệ n c c k h ả n ă n g x ả y ra; n ú t h ì n h tam g i c n ú t kết t h ú c M ỗ i n ú t c ó t ê n v c c t ì n h t n g ứ n g ứ n g v i m ỗ i tính h u ố n g x c suất v k ế t q u ả (thu nhập hay chi p h í ) t n g ứ n g 280 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn ri Tên Cày Ouyèt đinh Nút c