bài giảng học về kinh tế lượng

CHƯƠNG I-CÁC KHÁI NiỆM I.1. Kinh tế lượng là gì( Econometrics)?- là lượng hóa các quan hệ giữa các đại lượng kinh tế nhằm kiểm định các lý thuyết kinh tế và đánh giá hiệu quả của các chính sách kinh tế Bài giảng Kinh tế lượng • I.2. Đường lối chung của kinh tế lượng khi giải quyết một vấn đề. Đăt vấn đề Nêu kết luận KT cơ sở Lập mô hình tóan Thu thập số liệu Ước lượng mô hình Kiểm định xem MH tốt Hay không Dự báo Tốt Ra quyết định Quay lại kiểm Tra các bước trên k. tôt • I.3.Phân tích hồi quy –Quan hệ hàm số- Quan hệ thống kê. • a) Phân tích hồi quy.Là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác gọi là biến giải thích với ý tưởng ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị đã biết của các biến giải thích. • b) Quan hệ hàm số.Đại lượng Y được gọi là có quan hệ hàm số với đại lượng X nếu với mỗi giá trị cho trước của đại lượng X theo quy luật f ta có duy nhất một giá trị của đại lượng Y và khi đó ta viết : Y = f(X) • c) Quan hệ thống kê.Đại lượng Y được gọi có quan hệ thống kê với đại lượng X nếu với mỗi giá trị cho trước của đại lượng X ta có nhiều giá trị tương ứng của đại lượng Y,Nói cách khác ta có một phân phối xác suất của đại lượng Y. • I.4.Số liệu. • a) Phân lọai. • Số liệu theo thời gian : là dãy số liệu về một chỉ tiêu nào đó theo thời gian. • Số liệu chéo: là dãy số liệu về một chỉ tiêu nào đó tại một thời điểm ở nhiều nơi khác nhau. • Số liệu hỗn hợp : là dãy số liệu vừa theo thời gian vừa có tính chất chéo. • b) Nguồn gốc của số liệu do cơ quan nhà nước thu thập ( ví dụ tổng cục thống kê) hoặc do từng cá nhân thu thập. • c) Nhược điểm của số liệu: • - Phi thực nghiệm. • - sai số trong đo lường. • - nhiều số liệu không có giá trị thực ,giá trị đúng. • -Có những số liệu ta không thể có. • II.Mô hình hồi quy tổng thể.Mô hình hồi quy mẫu • II.1. Mô hình hồi quy tổng thể (PRF= Population Regression function)- Sai số ngẫu nhiên. • Xét một tổng thể gồm 60 gia đình , ta nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu tiêu dùng hàng tuần , ký hiệu Y và thu nhập khả dụng hàng tuần , ký hiệu X. • Bảng . X1 = 80 X2=100 X10=260 Y= 55 60 65 70 75 65 70 74 80 85 88 150 152 175 178 180 185 191 E(Y/X) 65 77 173 • Đồ thị 0 80 100 260 50 100 150 200 Đường hồi quy lý thuyết Đường hồi quy Thực nghiệm • Đường hồi quy lý thuyết của hàm số f • E(Y/X) = f(X) (1) • (1) gọi là mô hình hồi quy tổng thể PRF. • - với mỗi giá trị cho trước của biến giải thích Xi • (X 1 =80,x 2 =100, . . . ,x 10 =260) thì • (1) E(Y/Xi)=f(Xi) • - mặt khác ở một lần quan sát tương ứng với x i thì chỉ có một giá trị Y, ký hiệu Y i . • Do đó giữa Yi và giá trị trung bình E(Y/X i ) có sự sai lệch,ta ký hiệu sự sai lệch là Ui • Nên viết được : Y i = E(Y/X i )+ U i (2). • Vì một X i cho nhiều Y i nên Yi là đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN). • Vì một X i cho một E(Y/X i ) nên E(Y/X i ) là đại lượng xác định.Do đó từ (2) suy ra • Ui là ĐLNN và được gọi là sai số ngẫu nhiên. • (2) gọi là PRF ngẫu nhiên. • Lý do tồn tại sai số ngẫu nhiên [...]... 1 mẫu và ứng với PRF dạng (1) ta đi ước lượng mơ hình ^ • ^ ^ Yi = β + β2 X i 1 (3) • (3) gọi là MHHQ mẫu ( SRF) • ( thuật ngữ ước lượng MHHQ là đi tìm giá ^ ^ trị bằng số của các hệ số hồi quy β1,, β 2 từ các số liệu của mẫu) • Khi đó dùng MHHQ mẫu SRF để ước lượng MHHQ tổng thể PRF với ý ^ • Yi ước lượng điểm cho E(Y/Xi) ^ • ước lượng điểm cho β1 β1 ^ • ước lượng điểm cho β 2 β 2 • Với mỗi giá trị... phần dư thứ i • Phần dư ei được dùng làm ước lượng điểm cho SSNN Ui Chương II: Mơ hình hồi quy đơn • I Phương pháp bình phương bé nhất.(OLS-Ordinary Least Square ) • Xét PRF đơn( hai hệ số hồi quy ) • E(Y/Xi) = β1 + β 2 X i (1) • Ý nghĩa của hệ số hồi quy • ( Yi = β1 + β 2 X i + U i (2) ) Để ước lượng MH (1) từ mẫu gồm n quan sát (Xi,Yi) (i= 1, ,n) ta ước lượng SRF tương ứng ^ ^ Y 1 = β1 + β 2 ^ (... β 2 được ước lượng theo phương pháp bình phương bé nhất là tuyến tính theo (Yi),^ khơng chệch ( TB của • ^ là β i ( E( β1 ) = β1 ) , βi ^ β2 ) = β 2 )và có phương sai nhỏ • E( nhất trong lớp các UL tuyến tính khơng chệch ( phụ lục 1) • III.Hệ số xác định – Hệ số tương quan • 3.1.Hệ số xác định (Coefficient of determination ) Dùng để đo lường mức độ phù hợp giữa mơ hình hồi quy với thực tế Đồ thị (Xi,Yi)... thực tế , tức Y i càng gần Yi • ⇒ RSS → 0 còn ESS → TSS n • Ngược lại khi MHHQ khơng phù hợp , tức ^ • Yi xa so vớ Yi ⇒ RSS càng lớn , ESS càng nhỏ • Ta đưa hệ số R2 để đo lường sự phù hợp của MHHQ: ESS 2 R = TSS • Hệ số xác định R2 có tính chất : 0 ≤ R 2 ≤ 1 • Khi R2 = 1 , tức ESS= TSS thì MHHQ hồn tồn phù hợp đây là trường hợp lý tưởng Khi R2 = 0 tức ESS= 0 , nghĩa là MHHQ khơng phù hợp với thực tế. .. với thực tế và ta nói hai đại lượng X, Y khơng có quan hệ tuyến tính • Chú ý: (7 ) (8) (9) (10) n ( TSS = ∑ Yi −Y i =1 n )2 ( theo ĐN trên) 2 2 = ∑Yi − nY ( theo tính tóan ) i =1 2 ĐN n  ^ tính ^ 2 n  Yi −Y  = β2 ∑xi2 ESS = ∑  i =1 i =1  ĐN n RSS = R 2 ∑ei2 i =1 ESS = TSS tính = TSS − ESS • 3.2.Hệ số tương quan ( Coefficient of correlation ) • Cho X,Y là hai đại lượng NN • Hệ số tương quan là...• - do nhược điểm của số liệu thu thập • -SSNN đại diện cho tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới biến phụ thuộc mà khơng có mặt trong mơ hình • Nói về dạng hàm f • - trong mơ hình (1) , nếu chỉ có một biến giải thích , gọi là mơ hình đơn (mơ hình hồi quy hai biến).Nếu có nhiều hơn một biến giải thích gọi là mơ hình hồi quy bội • Hàm f có thể là tuyến... bé nhất • Nhưng vì các ei có thể >0 và cũng có thể n ∑ ei . NiỆM I.1. Kinh tế lượng là gì( Econometrics)?- là lượng hóa các quan hệ giữa các đại lượng kinh tế nhằm kiểm định các lý thuyết kinh tế và đánh giá hiệu quả của các chính sách kinh tế Bài giảng Kinh. kinh tế Bài giảng Kinh tế lượng • I.2. Đường lối chung của kinh tế lượng khi giải quyết một vấn đề. Đăt vấn đề Nêu kết luận KT cơ sở Lập mô hình tóan Thu thập số liệu Ước lượng mô hình Kiểm định. trước của đại lượng X theo quy luật f ta có duy nhất một giá trị của đại lượng Y và khi đó ta viết : Y = f(X) • c) Quan hệ thống kê.Đại lượng Y được gọi có quan hệ thống kê với đại lượng X nếu