(Luận văn thạc sĩ) giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU - NGUYỄN KHÁNH LINH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU - NGUYỄN KHÁNH LINH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: TRẦN THỊ THÙY LINH Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ” cơng trình nghiên cứu riêng Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN KHÁNH LINH LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến tất đến tất Q thầy giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích quản trị kinh doanh, tiền đề thực cho thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Thùy Linh tận tình hướng dẫn cho thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Mỹ nhiệt tình giúp đỡ tơi việc thu thập liệu Chi nhánh giúp đỡ tìm hiểu sâu tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học thực luận văn Trong trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên biện pháp đưa khó tránh thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy để luận văn tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! TĨM TẮT Luận văn nghiên cứu tình hình tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu sách phịng ngừa , hạn chế rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Phú Mỹ Luận văn sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp phương pháp xử lý số liệu, phân tích thông tin nêu kết hạn chế cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng Trên sở đánh giá, luận văn đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Phú Mỹ thời gian tới , đề xuất số kiến nghị với Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước, Hội sở BIDV nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Tính cấp thiết đề tài .3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 2.2 Tình hình nghiên cứu nước .4 CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .8 3.1 Mục tiêu tổng quát .8 3.2 Mục tiêu cụ thể 3.3 Câu hỏi nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu lý luận 5.2 Nghiên cứu thực tiễn 10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 6.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, thông tin 10 6.1.1 Thu thập tài liệu thứ cấp 10 6.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp 10 6.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu, thơng tin 11 BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN 12 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 13 1.1 Lý luận tín dụng NHTM 13 1.1.1 Khái niệm tín dụng 13 1.1.2 Phân loại tín dụng 13 1.2 Lý luận rủi ro tín dụng NHTM 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng NHTM 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Những xác định rủi ro tín dụng 16 1.3 Các tiêu phân tích đánh giá rủi ro tín dụng 19 1.3.1 Chỉ tiêu phản ánh rủi ro cho vay 19 1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu 21 1.3.3 Các tiêu trích lập dự phịng bù đắp rủi ro tín dụng 22 1.4 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 23 1.4.1.Tuân thủ bước quy trình cho vay đặc biệt thực tốt cơng tác phân tích rủi ro tín dụng 23 1.4.2.Giám sát khoản vay 24 1.4.3.Xếp hạng rủi ro khoản tín dụng: 25 1.4.4.Thực đảm bảo tín dụng: 26 1.4.5.Dự phòng tổn thất rủi ro tín dụng 26 1.5 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng nước 27 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank: 27 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank: .29 1.5.3 Bài học kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng cho BIDV .36 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH PHÚ MỸ 38 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Phú Mỹ 38 2.1.1 Sự đời phát triển 38 2.1.2Tình hình kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2017-2019 38 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Phú Mỹ 41 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng 41 2.2.2.Tình hình kinh doanh rủi ro tín dụng BIDV Phú Mỹ giai đoạn 20172019 44 2.3 Thực trạng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Phú Mỹ 48 2.3.1Thực trạng chiến lược phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Mỹ 48 2.3.2Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Mỹ 50 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 58 3.1.Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Mỹ đến năm 2030 58 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Mỹ 61 3.2.1.Xây dựng hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 61 3.2.2.Tiếp tục hồn thiện mơ hình phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 65 3.2.3.Hồn thiện quy trình phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 66 3.2.4.Nâng cao chất lượng thẩm định rủi ro tín dụng 67 3.2.5.Tăng cường kiểm sốt có hiệu sau giải ngân 71 3.2.6.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đạo đức nghề nghiệp 72 3.2.7.Ứng dụng công nghệ thông tin phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 73 3.3.Kiến nghị 73 3.3.1.Đối với Nhà nước, Chính phủ 73 3.3.2.Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 76 KÉT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng1.1: Xếp hạng rủi ro khoản vay 23 Bảng 1.2: Xếp hạng tài sản đảm bảo 24 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Phú Mỹ giai đoạn 2017-2019 37 Bảng 2.2: Lợi nhuận trước thuế BIDV giai đoạn 2017-2019 39 Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng BIDV giai đoạn 2017-2019 .42 Bảng 2.4: Phân loại nợ BIDV Phú Mỹ giai đoạn 2017-2019 43 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ có khả vốn tổng dư nợ BIDV giai đoạn 2017-2019 44 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các loại rủi ro tín dụng 13 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tín dụng BIDV Phú Mỹ năm 2017 41 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Phú Mỹ năm 2019 42 Biểu đồ 2.3: Sự thay đổi tỷ lệ nợ xấu 45