(Luận văn) xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại tại việt nam

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep HÀNG MINH THẢO w n lo ad ju y th yi pl XÂY DỰNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN ua al n NHIỆM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI n va ll fu VIỆT NAM oi m at nh z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to HÀNG MINH THẢO ng hi ep w n XÂY DỰNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN lo ad ju y th NHIỆM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI yi VIỆT NAM pl n ua al va n CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG fu ll MÃ SỐ: 60340201 oi m at nh z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z k jm ht vb om l.c gm NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN an Lu n va ey t re TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN t to ng Đề tài nghiên cứu tác giả thực hiện, kết nghiên cứu hi luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu ep khác w Tất phần kế thừa, tham khảo đƣợc trích dẫn ghi nguồn cụ thể n lo danh mục tài liệu tham khảo ad ju y th Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 yi Tác giả pl n ua al va Hàng Minh Thảo n ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC Trang t to ng Trang phụ bìa hi ep Lời cam đoan i Mục lục w Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt n vii lo ad Danh mục bảng viii y th Danh mục hình vẽ, đồ thị ju ix yi pl PHẦN MỞ ĐẦU ua al Giới thiệu Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp, phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Cấu trúc đề tài Các điểm giới hạn luận văn n va n fu ll m oi nh at z z vb ht CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG k jm THƢƠNG MẠI gm 1.1 Định nghĩa xếp hạng tín nhiệm 1.1.1 Xếp hạng tín nhiệm 1.1.2 Xếp hạng tín nhiệm NHTM VN 1.2 Sự cần thiết phải XHTN NHTM VN 1.2.1 Do u cầu minh bạch hóa thơng tin 1.2.2 Do yêu cầu hạn chế rủi ro thị trƣờng 1.2.3 Do yêu cầu lựa chọn ngân hàng hoạt động đầu tƣ 10 1.2.4 Do yêu cầu việc thực sách tiền tệ 10 om l.c 5 an Lu n va ey t re t to ng hi Vai trò XHTN NHTM VN 11 1.3.1 Đối với quan quản lý nhà nƣớc 11 1.3.2 Đối với Ngân hàng thƣơng mại: 14 1.3.3 Đối với nhà đầu tƣ nƣớc 15 Đối với nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán 16 Sơ lƣợc XHTN giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 17 Sơ lƣợc XHTN giới 17 ep 1.3 1.3.4 w n 1.4 lo ad 1.4.1 y th Lịch sử đời XHTN phát triển XHTN 17 1.4.1.2 Sơ lƣợc số mơ hình XHTN giới 20 1.4.2 Bài học kinh nghiệm XHTN cho Việt Nam ju 1.4.1.1 yi pl al n ua Tổng hợp phân nhóm yếu tố ảnh hƣởng đến XHTN NHTM 32 n va 1.5 30 1.5.1 Nhóm yếu tố tài 1.5.1.1 Nhóm số đảm bảo an tồn vốn 1.5.1.2 Nhóm số chất lƣợng tài sản 1.5.1.3 Nhóm số khả khoản 1.5.1.4 Nhóm số khả sinh lời 1.5.1.5 Nhóm số hiệu 1.5.2 Nhóm yếu tố phi tài 1.5.2.1 Nhóm yếu tố mơi trƣờng bên ngồi 1.5.2.2 Nhóm yếu tố lực quản trị điều hành ban lãnh đạo 1.5.2.3 Nhóm yếu tố hệ thống kiểm sốt nội quản lý rủi ro 1.5.2.4 Nhóm yếu tố vị cạnh tranh, uy tín lực kinh ll fu 33 oi m 33 nh 33 at z 33 z vb jm ht 33 33 k gm 34 om l.c 34 an Lu 34 34 t re ey doanh 1.5.2.5 Nhóm yếu tố hệ thống cơng nghệ 35 1.5.2.6 Nhóm yếu tố biến động tình hình tài thời gian 35 qua n va 34 1.5.2.7 Nhóm yếu tố nhân 35 1.5.2.8 Đặc điểm hoạt động 35 t to ng hi 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG 37 ep KẾT LUẬN CHƢƠNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Thực trạng xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thƣơng mại Việt w n 2.1 37 lo ad Nam Hệ thống khung pháp lý y th 37 2.1.1.1 Ƣu điểm 39 2.1.1.2 Hạn chế 2.1.2 Hoạt động NHTN NHTM Việt Nam công ty XHTN ju 2.1.1 yi pl ua al 39 n 39 n va VN fu 2.1.2.1 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín nhiệm 2.1.2.2 Đánh giá ƣu điểm nhƣợc điểm 2.1.3 Hoạt động xếp hạng tín nhiệm NHTM Việt Nam NHNN 2.1.3.1 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín nhiệm 2.1.3.2 Đánh giá ƣu điểm nhƣợc điểm 2.1.4 Hoạt động XHTN NHTM Việt Nam tổ chức xếp hạng tín ll 39 oi m at nh 49 50 z z ht vb 50 k jm 51 l.c gm nhiệm giới 52 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín nhiệm 2.1.4.2 Đánh giá ƣu điểm nhƣợc điểm 2.2 Nguyên nhân việc hạn chế thực XHTN NHTM VN 2.2.1 Về phía Ngân hàng nhà nƣớc 54 2.2.2 Về phía Ngân hàng thƣơng mại 55 2.2.3 Về phía cơng ty xếp hạng tín nhiệm 56 2.2.4 Quan điểm nhìn nhận thị trƣờng 57 om 2.1.4.1 52 an Lu 53 n va 54 ey t re Hệ thống khung pháp lý 2.2.5 57 t to ng KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH XHTN NHTM VÀ GIẢI PHÁT 60 hi PHÁT TRIỂN XHTN NHTM TẠI VIỆT NAM ep Đề xuất mơ hình XHTN NHTM 60 3.1.1 Vấn đề nghiên cứu xác định phƣơng pháp nghiên cứu 60 Vấn đề nghiên cứu 60 3.1 w n lo ad 3.1.1.1 y th 3.1.1.2 Xác định phƣơng pháp nghiên cứu: 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 3.1.3 Mơ hình XHTN NHTM Việt Nam 64 3.1.3.1 Nghiên cứu định tính 64 62 ju yi 63 pl n ua al n va  Mục tiêu nghiên cứu định tính đề tài 65 oi m  Quy trình thực ll fu 65 nh  Chọn mẫu, vấn: at 67 z  Phân tích số liệu 66 z jm Nghiên cứu định lƣợng 68 ht 3.1.3.2 vb  Kết nghiên cứu định tính 77 k gm  Mục tiêu nghiên cứu định lƣợng l.c  Chọn mẫu thu thập số liệu 76 78 an Lu  Kết phân tích hồi quy om  Xây dựng thang đo lƣờng vấn đề nghiên cứu 77 82 Cơ sở đề xuất giải pháp phát triển XHTN NHTM VN 99 3.2.2 Giải pháp xây dựng phát triển XHTN NHTM VN 101 3.2.2.1 Nhóm giải pháp ngân hàng thƣơng mại 101 ey 3.2.1 t re 99 n Giải pháp xây dựng phát triển XHTN NHTM Việt Nam va 3.2 t to ng hi Nhóm giải pháp thị trƣờng 101 3.2.2.3 Nhóm giải pháp Ngân hàng nhà nƣớc 103 3.2.2.4 Nhóm giải pháp Cơng ty xếp hạng 104 3.2.2.5 Nhóm giải pháp hệ thống khung pháp lý 106 Mơ hình XHTN NHTM: 111 ep 3.2.2.2 3.2.2.6 w KẾT LUẬN n 115 lo ad TÀI LIỆU THAM KHẢO ju y th PHỤ LỤC yi Dàn hƣớng dẫn thảo luận, vấn Phụ lục 2: Kết phân tích định tính vê mặt tài XHTN NHTM Phụ lục 3: Kết phân tích định tính vê mặt phi tài XHTN NHTM Phụ lục 4: Kết phân tích định tính mức độ ảnh hƣởng yếu tố phi tài pl Phụ lục 1: n ua al n va ll fu oi m at nh XHTN NHTM Bảng câu hỏi nghiên cứu định lƣợng Phụ lục 6: Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach z Phụ lục 5: z - Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố phi tài Phân tích nhân tố EFA om Phụ lục 7: l.c gm - Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố tài k jm ht vb alpha n va tài an Lu - Phân tích nhân tố EFA nhân tố quan trọng yếu tố Phụ lục 8: Phân tích hồi quy tuyến tính bội - Phân tích hồi quy tuyến tính bội yếu tố tài ey phi tài t re - Phân tích nhân tố EFA nhân tố quan trọng yếu tố - Phân tích hồi quy tuyến tính bội yếu tố phi tài Phụ lục 9: Bảng chấm điểm phi tài mơ hình xếp hạng tín nhiệm t to NHTM ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 10 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng Thành phố TP w Hồ Chí Minh n HCM Thành phố Hồ Chí Minh XHTN Xếp hạng tín nhiệm lo TPHCM ad y th Việt Nam ju VN Công ty Cổ phần Xếp Hạng Tín Nhiệm Doanh Nghiệp Việt Nam CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng VCIS Hệ thống quản lý thơng tin tín nhiệm tập trung VCI Chỉ số tín nhiệm Việt Nam PCB Cơng ty Cổ phần Thơng tin tín dụng Việt Nam IFC Tổ chức Tài Quốc tế CP Cổ phần NN Nhà nƣớc BLĐ Ban lãnh đạo QLRR Quản lý rủi ro CN Chi nhánh CAR Hệ số đảm bảo an toàn vốn tối thiểu VCSH Vốn chủ sở hữu yi CRV pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re