Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phầ (3)

60 Trong 645 trường hợp trả được nợ, có 630 trường hợp dự đoán đúng, chiếm tỷ lệ "630/645 = 97 67%, tỷ lệ dự đoán không chính xác là 2 33% Cuối cùng, trung bình tỷ lệ dự đoán đúng là (630+77)/(630+77+[.]

60 Trong 645 trường hợp trả nợ, có 630 trường hợp dự đoán đúng, chiếm tỷ lệ: "630/645 = 97.67%, tỷ lệ dự đốn khơng xác 2.33% Cuối cùng, trung bình tỷ lệ dự đốn (630+77)/(630+77+38+15) = 93.02% 3.3 Lựa chọn mơ hình phân tích kết hồi quy Như vậy, với kết hồi quy mơ hình A, B, C D, đồng thời sau thực kiểm định khuyết tật cần thiết, tác giả định lựa chọn mô hình B mơ hình để phân tích nghiên cứu Kết hồi quy mơ hình B trình bày bảng 4.6 cho thấy biến độc lập có ý nghĩa thống kê mức 1% 5% biến “LS” có tác động mạnh biến “CIC” có tác động Diễn giải chi tiết biến giải thích có ý nghĩa thống kê sau: Biến HN (hôn nhân): Với hệ số ước lượng mang dấu “+”, đồng thời giá trị Pvalue có mức ý nghĩa 1% chứng minh tình trạng nhân có tác động thuận chiều đến khả trả nợ khách hàng Tuy nghiên cứu John M Chapman (1940), Bump Grant (2008) hay Samuel Antwi cộng (2012) có đề cập đến nhân khơng có mối liên hệ đến khả trả nợ vay kết thỏa mãn kỳ vọng ban đầu tác giả Cụ thể, hệ số chỉ biến HN tăng đơn vị khả trả nợ khách hàng tăng e2.73 ≈ 15.33 đơn vị Thực tế rằng, trình vay vốn, người vay có vợ chồng đồng trả nợ xác suất xảy rủi ro khơng trả nợ giảm nhiều Nếu người vay tạm thời gặp khó khăn tài người đồng trả nợ tạm thời đứng để trả nợ Biến GTV (Giá trị vay): Đây biến quan trọng Qua bảng ta thấy dấu hệ số  dấu “–”, điều có nghĩa giá trị vay tác động ngược chiều đến khả trả nợ khách hàng hay giá trị vay lớn khả trả nợ khách hàng giảm Thêm vào đó, hệ số GTV = -1.649 cho ta biết điều kiện yếu tố khác không đổi, giá trị vay tăng thêm đơn vị khả trả nợ khách hàng giảm e1.649 = 5.2 đơn vị Tuy vậy, nghiên cứu trước John M Chapman (1940), Manohar P Sharma cộng (1997), Mohammad Reza Kohansal cộng (2009) lại khoản vay lớn 61 khả trả nợ cao người vay tạo nhiều thu nhập so với khoản vay nhỏ Theo đánh giá chủ quan tác giả, mâu thuẫn xảy mơi trường lấy mẫu khác theo thời gian Hơn nữa, thị trường tài - ngân hàng Việt Nam có chút khác biệt so với thị trường tài khác giới Cụ thể, khách hàng vay vốn MB, giá trị vay cao gánh nặng trả nợ hạn tăng, đồng thời nguồn thu nhập chủ yếu tập trung cho việc trả nợ mà khơng có tích lũy để đầu tư gia tăng, từ dẫn đến rủi ro q trình trả nợ tăng Biến LS (lãi suất vay): Theo kết nghiên cứu Klaus Deininger cộng (2009); George M.M Ugbomeh cộng (2008), S U O Onyeagocha cộng (2012) hay Việt Nam Trương Đơng Lộc cộng (2011) thực nghiên cứu đăng tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay đối tượng khách hàng đặc thù nông hộ Miền Tây Nam Bộ, có chung kết luận lãi suất vay có mối quan hệ ngược chiều với khả trả nợ khách hàng Theo kết hồi quy, hệ số LS = -5.172114 chứng minh lãi suất thực tác động ngược chiều với khả trả nợ khách hàng Cụ thể, lãi suất tăng thêm đơn vị khả trả nợ khách hàng giảm e5.172114 = 176.2871 đơn vị Như vậy, kỳ vọng ban đầu tác giả, số thực tế nghiên cứu trước có kết tương tự Biến TS (Tài sản tích lũy): Hệ số ước lượng TS = 7109402 có nghĩa tài sản tích lũy có tác động thuận chiều với khả trả nợ khách hàng Nói cách khác, tài sản tích lũy tăng đơn vị khả trả nợ khách hàng tăng thêm 2.036 đơn vị Kết tương tự với kỳ vọng tác giả có vài điểm trùng hợp với nghiên cứu trước John M Chapman (1940) Jonathan Crook (2001) Thực tế trình thẩm định khách hàng vay vốn, khách hàng có nhiều tài sản tích lũy bất động sản, tơ,… chứng tỏ tiềm lực tài khách hàng tốt Khả khai thác tài sản đem lại nhiều nguồn thu nhập khác cho khách hàng, từ giảm tỷ lệ rủi ro trình vay mượn ngân hàng 62 Biến LTV (Tỷ lệ vay/tài sản đảm bảo): Với mức ý nghĩa 5%, đồng thời có hệ số ước lượng LTV = -11.02896 chứng tỏ kỳ vọng ban đầu tác giả biến LTV tác động ngược chiều với biến TRANO hoàn toàn hợp lý với thực tế Cụ thể, với điều kiện yếu tố khác không thay đổi, LTV tăng thêm đơn vị khả trả nợ khách hàng giảm thêm e11.02896 = 61633.51 đơn vị Kết tương đồng với nghiên cứu Asghar Ali cộng (2010); Jarko Fidrmuc cộng (2010) Các nghiên cứu tỷ lệ vay vốn/giá trị tài sản đảm bảo cao gây rủi ro cho ngân hàng Biến LOG_TNT (Thu nhập thuần): Với mức ý nghĩa 1%, đồng thời mang dấu “+”, kết ước lượng biến LOG_TNT trùng hợp với kỳ vọng ban đầu tác giả Cụ thể: Biến LOG_TNT có hệ số ước lương là 5.886395, có nghĩa thu nhập tác động thuận chiều với khả trả nợ khách hàng vay vốn, thu nhập tăng thêm đơn vị khả trả nợ khách hàng tăng thêm e^(105.886395) đơn vị Mặt khác, nghiên cứu trước có kết nghiên cứu tương tự Lấy ví dụ nghiên cứu John M Chapman (1940), tác giả đưa kết luận khả trả nợ từ cao đến thấp bị ảnh hưởng từ thu nhập cao đến thu nhập thấp Thực tế trình đánh giá khoản vay, 100% cán thẩm định phải đánh giá kỹ thu nhập khách hàng Với mức thu nhập ổn định rõ ràng tỷ lệ rủi ro vỡ nợ thấp Biến LOG_CIC (Điểm lịch sử xếp hạng tín dụng): Hệ số CIC = 32.58671 hàm ý lịch sử điểm xếp hạng tín dụng tác động chiều với khả trả nợ vay khách hàng Cụ thể điểm xếp hạng tín dụng tăng đơn vị khả trả nợ khách hàng tăng e ^(10^3.258671) đơn vị Điều chứng minh giả thuyết H11 ban đầu tác già hoàn toàn hợp lý Thực tiễn trình trả nợ ngân hàng trình diễn liên tục thời gian tương đối dài Vì vậy, điểm xếp hạng tín dụng phản ánh tương đối sát với khả trả nợ vay khách hàng 63 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 4.1 Thuận lợi thách thức hoạt động tín dụng KHCN MB 4.1.1 Thuận lợi Hiện nay, Việt Nam có khoảng 99 triệu dân, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước ước tính 55,7 triệu người Thu nhập bình quân tháng lao động đạt 7,7 triệu đồng/tháng Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đầu tư ổn định sống phương thức mà người lao động thường chọn vay ngân hàng để tiêu dùng đầu tư Mục đích người vay để sản xuất kinh doanh, mua nhà đất để định cư hay mua xe ô tô để làm phương tiện lại Vì vậy, nhu cầu vốn lớn dư địa dành cho phát triển tín dụng nhiều MB ngân hàng thương mại top 10 ngành ngân hàng Việt Nam, mức độ tín nhiệm khách hàng với MB lớn điều thúc đẩy MB tiếp tục phát triển năm tới Đối với giai đoạn tại, sở kế thừa tảng giá trị tạo dựng từ chiến lược giai đoạn 2011-2015, MB xây dựng tổ chức mạnh tính định hướng tận tâm kỷ luật Đặc biệt với phát triển mạnh mẽ công nghệ 4.0, MB thực số hóa tối đa hệ thống Core Banking, từ tạo tiền đề cho việc xử lý thơng tin tập trung, hiệu quả, nâng cao suất lao động cán nhân viên Ngân hàng Thời gian qua, Việt Nam, hệ thống TCTD nói chung MB nói riêng giữ ổn định mức độ Năng lực quản trị tài NHTM MB, đặc biệt quản trị rủi ro có chuyển biến tích cực mạnh mẽ Đồng thời bước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Khuôn khổ pháp lý chuẩn mực an toàn lành mạnh, sức chịu đựng cú sốc bất lợi cải thiện, tiến gần tới thông lệ, chuẩn mực ngân hàng quốc tế, tạo tảng cho hoạt động an tồn hơn, có hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân, góp phần thúc đẩy cấu lại theo định hướng mà Chính phủ NHNN đề Các NHTM Việt Nam nói chung MB nói riêng bước triển khai, áp