Luận văn thạc sĩ HUB tác động của sự tăng trưởng hoạt động phi tín dụng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại việt nam

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  LƢƠNG THỊ BÍCH PHƢỢNG TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TĂNG TRƢỞNG HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀN[.]

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - LƢƠNG THỊ BÍCH PHƢỢNG TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TĂNG TRƢỞNG HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - LƢƠNG THỊ BÍCH PHƢỢNG TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TĂNG TRƢỞNG HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC THS ĐẶNG TRÍ DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii TÓM TẮT Cuộc khủng hoảng nợ xấu thời gian vừa qua cho thấy nhiều bất cập việc kinh doanh sản phẩm tín dụng ngành ngân hàng nước ta Mặc dù thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng khơng mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng hoạt động tín dụng Nhung nhìn chung chất hoạt động rủi ro chi phí so với tín dụng Do đó, việc tập trung phát triển dịch vụ phi tín dụng ngày trở nên phổ biến Nghiên cứu nhằm xác định tác động tăng trưởng hoạt động phi tín dụng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2017 Dữ liệu thu thập từ báo cáo tài 32 NHTM nước Việc phân tích liệu thực cách sử dụng phương pháp GMM Kết nghiên cứu cho thấy có tương quan dương tốc độ tăng trưởng phi tín dụng đến hiệu hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tác động chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Kết cho thấy quy mô ngân hàng, tỷ lệ cho vay tiền gửi có tác động ngược chiều đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Dựa kết nghiên cứu, khóa luận đưa số khuyến nghị giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu cải thiện lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM Việt Nam Từ khóa: Phi tín dụng, hiệu hoạt động ngân hàng, GMM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv ABSTRACT Reason for choosing a topic The trend of international integration has brought about great opportunities and challenges for the economy in general and the banking and finance sector in particular Vietnam's commercial banks face competition pressure as the penetration of international banks and financial institutions surpasses technology, finance and service quality,…Therefore, it is essential that commercial banks in Vietnam innovate in order to maintain and develop in this competitive environment Most of the income of commercial banks was mainly from credit activities before According to Cafe, banks' long-term profits still depend on credit, including big banks like BIDV, Vietinbank or Vietcombank For small banks, interest from credit activities account for from 80% to 90% Credit activities, however, is often more risky than other products and services of the bank Moreover, credit activities are controlled by the legal corridor of the State, so the business activities of commercial banks in Vietnam experience many difficulties As a result, commercial banks have shifted towards developing noninterest services in order to achieve more sustainable and less risky income As a matter of fact, nowadays, foreign banks tend to focus on developing noninterest services to boost the performance more effectively However, in reality, noninterest services from commercial banks in Vietnam are still monotonous in terms of form, low quality and small size leading to low efficiency and limited competitiveness Therefore, understanding the impact of noninterest growth on banking performance and developing noninterest activities is an important step than ever From these theoretical and practical issues, I chose the topic "The effect of noninterest growth on efficiency in commercial banks in Vietnam" to study LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v Research purposes The study would like to analyse and assess the impact of noninterest income and the performance of commercial banks Accordingly, the topic may serve to orient the operation of noninterest activities at the commercial banks in Vietnam Objects and scope of the study • Research objects The objective of this study was to examine effects of non-interest income on efficiency of commercial banks in Vietnam • Research scope Study time: Data analysis was conducted from 2006 to 2017 at 32 commercial banks in Vietnam Research objects: Based on the collected data, the scope of research of the study analysed on 32 commercial banks nationwide Research Methods In accordance with the content, purpose and requirements of the topic, the thesis uses the following research methods: • Statistical analysis methods, based on statistics and financial statements of commercial banks in Vietnam • Using Excel and Stata software and applying GMM model for quantitative research, analysing data in the research process Value of Study The study shall be of great importance to academic institutions focusing on the banking sector in Vietnam It will add a knowledge base to existing literature on effects of non-interest income on the financial performance of commercial banks It will also provide a platform for discussion and debates amongst academicians, policy makers, and professionals and provides a basis for further research LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi The findings will be a useful reference to bank managers to be able to make sound decisions regarding non-interest income and risks associated in order to get profits and enhance the performance The structure of thesis Apart from the preamble, conclusion, appendices and references list, the thesis consists of five chapters: Chapter 1: Introduction Chapter one gives an brief overview of the subject matter, the purpose and scope of the study as well as a summary of the research methods used In addition, this chapter presents the value of study and thesis structure Chapter 2: Theoretical Foundations and Literature review This chapter will debate on theories about noninterest growth and bank efficiency and the impact of noninterest growth on the performance of commercial banks At the same time, in this chapter, the author presents an overview of literature and empirical studies both internationally and locally on noninterest income and financial performance Empirical studies have shown positive, negative or non-linear relationship of non-interest income growth on the efficiency of commercial banks Based on that, in Chapter three, the author proposes methods, builds a suitable quantitative model to test the hypothesis of the effect of noninterest growth on the performance of commercial banks in Vietnam Chapter 3: Research methodology This research methodology chapter highlights and explains the strategy used in gathering data and investigating the effects of noninterest income on efficiency of commercial banks in Vietnam This section is comprised of the research hypotheses, scope, data collection techniques, sample, data analysis, analytical model, the relevance of the study Introduction of GMM estimation methods to differentiate endogenous phenomena along with model conformity tests and self-correlation LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii Chapter 4: Research Results Chapter four presents the current status of noninterest performance and performance of commercial banks through the ratio of return on total assets in the period of 2006 – 2017 This chapter also covers the study response rate and then provides the descriptive statistics of the study variables, testing of the hypothesis It also contains the results of the correlation analysis where inter-relationships among six study variables were examined and the results of the estimation model by the GMM method The findings will be presented in tables Chapter 5: Conclusion and Recommendations Chapter five presents the discussions drawn from the data findings analyzed and presented in the chapter four The chapter is structured into conclusions, recommendations to improve the performance of commercial banks in Vietnam through the impact of noninterest growth and areas for further research This chapter concludes the whole study on the effect of noninterest growth on the performance of commercial banks in Vietnam between 2006 and 2017, providing a more comprehensive picture of this issue so that bank managers can develop policies that are proper to the case of Vietnam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii LỜI C M ĐO N Tôi tên Lương Thị Bích Phượng, sinh viên lớp HQ2 – GE03, khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, niên khóa 2014 – 2018 Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Tác giả LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ix LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành l ng iết ơn sâu s c đến qu thầy cô Trường Đại Học Ngân Hàng nói chung thầy khoa Tài Chính Khoa Ngân Hàng nói riêng tạo điều kiện cho thực luận Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt gi p trưởng thành nhiều chuyên môn lẫn suy ngh suốt quãng đường đại học Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành sâu s c đến người thầy giảng viên hướng dẫn tơi, Thạc s Đặng Trí Dũng Sự hướng dẫn tận t nh thầy gi p giải vấn đề phát sinh suốt tr nh nghiên cứu hoàn thành ài luận Cuối c ng, xin gởi lời cảm ơn đến gia đ nh ạn tôi, ên tơi động viên cổ vũ để tơi có động lực hồn thành ài luận Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Tác giả LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com x MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT iv LỜI C M ĐO N viii LỜI CẢM ƠN ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xiii DANH MỤC BẢNG xiv CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Cấu tr c đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC .5 2.1 Tăng trưởng phi tín dụng hiệu hoạt động NHTM 2.1.1 Tăng trưởng phi tín dụng 2.1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng 2.2 Tác động tăng trưởng hoạt động phi tín dụng đến hiệu hoạt động NHTM .10 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Tăng trưởng phi tín dụng hiệu hoạt động NHTM 2.1.1 Tăng trưởng phi tín dụng 2.1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng 2.2 Tác động tăng trưởng hoạt động phi tín dụng đến hiệu hoạt động. .. nghiên cứu Các hoạt động phi tín dụng có ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam hay không?  Tác động hoạt động phi tín dụng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại tiêu cực... đánh giá tác động hoạt động phi tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Qua đó, đề tài phục vụ cho việc định hướng hoạt động hoạt động phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 1.3  Câu hỏi