TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP.HCM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
KHOA NGAN HANG Độc lập — Tw do — Hạnh phúc
BAI THI KET THUC HOC PHAN
Tên học phần: Quản trị ngân hàng thương mại; Số tín chỉ: 03 ĐÈỀ1 Lớp: MAG310 192 D03 Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận; Thời gian làm bài: 90 phút SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TÀI LIỆU in 870 .ẽ :aaaala Mã số SV
Ngày THÍ: cà: nà Sen nà tu ngà n2 S65 no š B6 HE SIEI 4 H45 ES4 SỀS DE XIS S4QAG/G8340444158938 Phòng thi
ĐIÊM KẾT LUẬN CHU KY XAC NHAN | CHỮ KỸ XÁC NHẬN CĂN DẶN SINH VIÊN |
CUA BAI THI | CUA CAN BO CHAM THI CUA CAN BO COI THI Sau khi làm bài xong phải ghi rõ _'
L “Bằngsổ | Bà + Bằng chữ | Cán bộ cham thi thir 1: | Cán bộ coi thi thir 1: | SỐ BẢO DANH |
r = | ị Ghi vào trong ô
Cán bộ chấm thi thứ 2: Ì Căn bộ rơi thí thứ 2: | | | | Bài thi gồm 20 câu trắc nghiệm (0.25 điểm) và 01 bài tập tự luận (5 điểm)
PHAN I TRAC NGHIỆM (Sinh viên làm bài trong phiếu trả lời trắc nghiệm bên dưới)
Sinh viên chọn một đáp án đúng nhất bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng với mỗi câu trong phiếu trả lời träc nghiệm Trường hợp sinh viên muôn thay đôi đáp án thì khoanh tròn vào đáp án bó và đánh dâu X vào đáp án
mới được chọn Nêu muôn chọn lại đáp án đã bỏ thì tô đen PHIEU TRA LOI TRAC NGHIEM | c1 3 3 4.5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | J | | | | | | | | | | SO g »> | ‡ | | | |
Câu I: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ tủi ro tín dụng của ngân hàng gồm:
A Tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn tỷ lệ trích lập dự phòng/nợ xấu
B Tỷ lệ cho vay ngắn hạn tỷ lệ giải ngân tý lệ trích lập dự phòng chung
C Tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ giải ngân, tỷ lệ trích lập dự phòng/nợ xấu D Tất cả phương án trên đều sai
Câu 2: Yêu tố nào đề ngân hàng xác định lãi suất cho khoản vay?
A Phí sử dụng vốn B Chỉ phí vận hành € Mức bù rủi ro D Cả 3 đáp án trên đều đúng Câu 3: Ngân hàng thực hiện phân loại nợ hiện tại theo bao nhiêu nhóm?
A 7 B.6 C 5 D.4
Trang 2Câu 4: Đâu là nguồn cung thanh khoản của ngân hàng?
A Ngân hàng giải ngân cho nợ vay mới B Ngân hàng thu lãi vay từ khách hàng €C._ Ngân hàng thực hiện mua chứng khoán D Tắt cả các ý trên đều đúng l
Câu 5: Theo nghị định số 141/2006/NĐ-CP mức vốn pháp định của NHTM cô phân là:
A 3000tỷ đồng B.3500 tỷ đồng C 4000 tỷ đồng D 4500 tỷ đồng
Câu 6: Chứng khoán nào sau đây là tài sản phô biến được các ngân hàng thương mại thực hiện dau tu?
A Cổ phiêu B Trái phiếu DN C Chứng chỉ tiền gửi D Trái phiếu chính phủ Câu 7: Chỉ tiêu không được dùng trong mô hình CAMELS?
A Mức độ an toàn vốn B Chất lượng tài sản C Ban quan ly D Mức độ tăng trưởng Câu 8: TỶ lệ trích lập dự phòng cho nợ nhóm 4 là:
A 5% B.20% C 50% D 100%
Câu 9: Theo quy định tại thông tư 41/2016 ban hành ngày 30/12/2016 thi vốn tự có của các TCTD chia làm:
A Vốn cấp I và vốn cấp 2 B Vốn cấp 1 vốn cấp 2 và vốn cấp 3
C Vốn cấp 1, vốn cấp 2 vôn cấp 3 và vốn cấp 4 D Tat ca các đáp án trên đều sai
Câu 10: Ý nghĩa của hệ só CAR của ngân hàng thương mại đó là hệ số CAR thể hiện: Biên lợi nhuận của ngân hàng từ hoạt động tín dụng
Mức ổn định giữa cơ cấu nguồn vốn và danh mục cho vay của ngân hàng
Mức độ an toàn phản ánh mỗi quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có điêu chỉnh rủi ro
OĐ
m
>
Tât cả các đáp án trên đêu sai
Câu TT: Nguồn vốn nào sau đây được xếp vào nhóm nguồn vốn chủ động của ngân hàng thương mại?
A Tiên gửi giao dịch B Vay trên thị trường liên ngân hàng
C Tiền gửi phi giao dịch D Tiền gửi hỗn hợp
Câu 12: Nếu tài sản nhạy cảm nhỏ hơn nợ nhạy cảm thì điều gì sẽ xảy ra?
A Hệ sô nhạy cảm lớn hơn | và độ lệch tiên tệ lớn hơn 0 B Hệ số nhạy cảm nhỏ hơn 1 và độ lệch tiền tệ nhỏ hơn 0
C Hệ số nhạy cám bằng | và độ lệch tiền tệ bằng 0
D Hệ số nhạy cảm nhỏ hơn 1 và độ lệch tiền tệ lớn hơn 0
Câu 13: Theo thông tư 41/2016 ban hành ngày 30/12/2016 tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các tô chức tín dụng là bao nhiêu?
A.71% B 8% C 9% D 10%
Câu 14: Rủi ro tín dụng đề cập đến sự tồn thất về yếu tố nào sau đây của ngân hàng thương mại ? A Tài sản B Khách hàng C Môi quan hệ D Uy tin Câu 15: Sự khác nhau giữa BCTC của ngân hàng với BCTC của các doanh nghiệp là gì?
A BCTC của ngân hàng không cần kiểm toán
B BCTC của Ngân hàng có các khoản mục trích lập dự phòng tiền gửi tại ngân hàng nhà nước cho vay khách hàng
C Phần Tài sản trong BCTC của ngân hàng được chia làm 2 phần là Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn nhưng phân Nợ phải trả không có Nợ ngăn hạn và Nợ dài hạn
D Vì ngân hàng cũng là một tô chức kinh tế nên BCTC của ngân hàng và doanh nghiệp thông thường gan g giống nhau (có khác biệt nhưng không đáng kể)
Trang 3Câu 16: Các chỉ số tài chính nào được dùng đề đánh giá hiệu quả hoạt động của một ngân hàng thương mại?
A ROE, ROA, ROS C NOCF, ROE, ROA
A Tién gửi tại các TCTD khác tài sản cô định, các khoản đầu tư và cho vay khách hàng
B EAT, ROS, P/E ( D NIM, ROE, ROA
Câu I7: Các khoản mục nào sau day dé cap den tài sản có của ngân hàng thương mại?
B Trái phiếu do ngân hàng phát hành, chứng chỉ tiền gửi, vay các TCT khác và tiền gửi tại NHNN C Tiền gửi, tài sản cô định, các khoản vay TCTD khác và cô phiêu do ngân hàng phát hành
D Tiền gửi của khách hàng các công cụ nợ do ngân hàng đầu tư và vay tại TCTD khác
Câu 18: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại được xác định bởi: A Ty lé 10% von chủ sở hữu
C Tý lệ 10% tiền gửi của khách hàng cá nhân B Tý lệ 10% tổng nguồn vốn huy động D Quy định của NHNN theo từng thời kỳ Câu T9: Khi nào thì ngân hàng tăng cường huy động vôn qua kênh chứng chỉ tiền gửi?
A Khi thiếu nguồn vốn ngăn hạn C Khi thiếu vôn trung-dài hạn
Câu 20: Tỷ lệ trích lập dự phòng chung của NHTM được xác định như thế nào? A Bằng 0.75 % tông giá trị của các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4
B Bang 0.75 % tong gia tri của các khoản nợ từ nhóm Ï đến nhóm 5 C Bằng 0.5 % tông giá trị của các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 D Bằng 0,5 % tổng giá trị của các khoản nợ từ nhóm ] đến nhóm 5 PHAN II TỰ LUẬN (Sinh viên làm bài trong giay thi)
Cho ngân hàng thương mại XYZ có số liệu báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2019 và thông tin bồ sung như sau:
Bảng cân đôi kê toán
B Khi muốn mở rộng quy mô D Khi thiếu nguồn vốn nói chung A | TONG TAI SAN 110.900 126.200 147000 190.600 ¡1 | Tiền mặt, vàng bạc, đá quí 1.500 1.700 2.000 2.600 ¡2 | Tiền gửi tạ NHNN 2.400 2.500 5.000 8.000 3 | TGtại“CV các TCTD khác 9.000 12.000 ¡0.500 15.000
4| Cho vay khách hang 80.000 92.000 105.000 135.000
5) Chứng khoán đầu tư 10.000 | 8.000 12.500 16.000
6 | Tai sancé dinh 5.000 | 6.000 7.000 8.000 |
7 _ | Tài sản có khác 3.000 4.000 5.000 6.000 |
ŠẲ oo TRA VA VON 110.900 126.200 147.000 190.600
| 8 | Tiền gửi của các TCTD khác 8.800 8.000 10.600 11.000
9| Tiền gửi của khách hàng 90.000 104.000 119.000 140.000
| 10 | Các khoản nợ khác 2.000 2.200 2.200 21.000
- I1 | Vốn điều lệ 9.000 10.000 12.000 14.000
12 | Các Quỹ của TCTD 500 600 700 800
13 | LN chưa phân phối 600 1.400 2.500 3.800
ene kết Kế, kinh TU,
L7! ch rểb - 2016 ° 52017 2018 | 2019
| nhủ nhập lãi và các khoản thù n nap tuong tu 10.000 12.000 16.000 20.000
2 i KHÍ lãi Nội Báo GHÍ Diet TE 8.500 9.000 11.500 14.500
3| Thu nhập lãi thuần 1.500 3.000 4.500 5.500
4| Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch 100 200 400 550
Trang 4
ma Lai/ 16 thuan từ hoạt động kinh as ˆ = s0 50 | | | 50 | T s0 1 |
doanh ngoại hôi | | xh Sa LS hi | 6 | Lấn lô thuận từ kinh doanh chứ 400 500 (200) 100 ! ¡ ng khoán | | | | 7 | Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác | 50 (100) | 150 | 80 | | _# | Chi phí hoạt động | 1.000 | 1.300 | 1.600 1.850 | |) mm | Loi nhud | | 1.100 2.350 | | 3.300 4.430 | | | ¡ trước dự phòng rủi ro tín dụng | | | | | [— : ; - ng rủi F | | Ị |
| 10 Chi phi dw phong rui ro tin dung 300 s00 800 | 1.700 |
- 1| Tổng lợi nhuận trước thuế 800 1.850 | 2.500 | 2.730 |
| 12 | Chi phi thué TNDN 100 | 250 | 550 580 |
| 13 | Lợi nhuận sau thuế | 700 | 1.600 | 1.950 2.150 |
CHITIEUBOSUNG | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|] Ty lệ nợ xâu 0.6% 0,9% 1.05% 1.15% |
|
[No lãi ciiất trái nhiề 7 Ị |
| g | MMO TEt SHaL inh phiow chin phu binh quan \ 4.5% 42% | | 3,9% 3.8% | |
Các thông tin liên quan đến thi trường ngân hàng trong giai đoạn 2016-2019 như sau:
Hội nhập kinh tế giúp cho thu nhập của các hộ gia đình tăng trướng với tốc độ hai con số
e Chính phủ đang có các chương trình đây mạnh buạt động cho vay cho các đoanh nghiệp vừa và nhỏ
Các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong nền kinh tế điễn ra tốt do đó tỷ lệ CASA của toàn hệ thống ngân hàng được cải thiện
Các ngân hàng đây mạnh việc triển khai các Core banking mới theo tiêu chuân quốc tế
Các sản phâm tiền gởi tiết kiệm đa dạng được các ngân hàng triên khai NHNN gia tăng quy định về tỷ lệ hệ số CAR trong năm 2018
Lãi suất trái phiếu đang trong xu hướng giảm trong những năm qua
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cung cấp mức lãi suất cao tuy nhiên tỷ lệ các trái phiều doanh nghiệp bị
vỡ nợ ngày càng cao
Yêu cầu:
Câu 1: Tính NIM của ngân hàng thương mại qua các năm đồng thời dựa trên các thong tin b6 sung ở trên đề giải thích nguyên nhân của sự thay đôi của NIM theo thời gian? (1.5 điểm)
Câu 2: Xác định ROE của ngân hàng qua các năm? Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đến sự thay đổi trong ROE của
ngân hàng theo công thức Dupont? (1,5 điểm)
Câu 3: Xác định chỉ phí trích lập dự phòng chung và chí phí trích lập dự phòng cụ thê của ngân hàng qua các năm? Đánh giá sự thay đôi trong chính sách trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng? (1.0 điểm)
Câu 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động đâu tư của ngân hàng qua các năm? (1.0 điểm)