(Tiểu luận FTU) dự báo sản lƣợng xuất khẩu gạo việt nam

ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ *** Tiểu luân Dự báo kinh tế KTE418 DỰ BÁO SẢN LƢỢNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM THÁNG 10 NĂM 2019 - THÁNG NĂM 2020 Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Vân Anh - 1714410023 Phạm Hà Phƣơng Anh - 1714410024 Vũ Thị Hồng Duyên - 1714410057 Phạm Thị Thu Hiền – 1714410092 Lớp: KTE418.2 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Thúy Quỳnh Hà Nội tháng 12 năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƢƠNG 1: MÔ TẢ SỐ LIỆU 1.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu, nguồn số liệu 1.2 Khảo sát liệu 1.3 Phân tích tự tƣơng quan, tự tƣơng quan riêng phần 11 1.4 Khảo sát tính dừng chuỗi 12 CHƢƠNG 2: DỰ BÁO SẢN LƢỢNG GẠO XUẤT KHẨU 13 2.1 Dự báo thô 13 2.2 Dự báo phƣơng pháp san mũ 14 2.3 Dự báo phƣơng pháp phân tích 15 2.4 Dự báo mơ hình ARIMA 26 CHƢƠNG 3: DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH VAR 39 3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu: 39 3.2 Dự báo mơ hình VAR EVIEWS 43 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.2-1: Phân phối chuẩn nhiễu Hình 1.2-2: Biểu đồ mơ tả số liệu q Hình 1.2-3: Biểu đồ mơ tả số liệu theo yếu tố mùa vụ Hình 1.2-4: Kiểm định Kruskal Wallis 10 Hình 1.3-1: Giản đố tự tƣơng quan 11 Hình 1.4-1: Kiểm định tính dừng chuỗi 12 Hình 2.1-1: Biểu đồ dự báo phƣơng pháp dự báo thô 13 Hình 2.2-1: Kết dự báo phƣơng pháp san mũ kép 14 Hình 2.2-2: Biểu đồ dự báo phƣơng pháp san mũ kép 15 Bảng 2.3-1: Kết số mùa vụ 17 Hình 2.3-2: Kểt ƣớc lƣợng phƣơng pháp phân tích mơ hình 18 Hình 2.3-3: Kết ƣớc lƣợng mơ hình 19 Bảng 2.3-4: Kết ƣớc lƣợng mơ hình 20 Hình 2.3-5: Kiểm định bỏ sót biến 21 Hình 2.3-6: Phân phối chuẩn nhiễu 22 Hình 2.3-7: Phƣơng sai sai số thay đổi 23 Hình 2.3-8: Kiểm định tự tƣơng quan 24 Hình 2.3-9: Biểu đồ so sánh chuỗi dự báo qsaf chuỗi gốc 25 Hình 2.3-10:Biểu đồ so sánh chuỗi gốc chuỗi dự báo qsaff 26 Hình 2.4-1: Kiểm định Dickey - Fuller 27 Hình 2.4-2: Giản đồ tự tƣơng quan 28 Bảng 2.4-3: Kết ƣớc lƣợng kiểm định bệnh mô hình AR(1) 29 Bảng 2.4-4: Kết ƣớc lƣợng mơ hình MA 30 Bảng 2.4-5: Kiểm định phân phối chuẩn nhiễu mơ hình MA 30 Bảng 2.4-6: Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình MA 30 Bảng 2.4-7: Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình MA 31 Bảng 2.4-8: Kiểm định bỏ sót biến mơ hình MA 31 Bảng 2.4-9: Kết ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA 33 Bảng 2.4-10: Kiểm định nhiễu trắng mơ hình ARIMA 33 Bảng 2.4-11: Kết số AIC, SBC, HQC 34 Bảng 2.4-12: Kết RMSE, MAPE mơ hình AR, MA, ARIMA 34 Hình 2.4-13: Kiểm định nghiệm đơn vị 35 Hình 2.4-14: Biểu đồ dự báo ngồi mẫu qsama1f 36 Bảng 2.4-15: Kết dự báo qua mô hình 37 Bảng 2.4-16: Kết RMSE, MAPE mơ hình 38 Bảng 3.2-1: Kết kiểm tra độ trễ 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 3.2-2: Kết độ trễ 45 Hình 3.2-3: Kiểm định nghiệm đơn vị 46 Bảng 3.2-4: Kết với biến phụ thuộc d(r) 46 Bảng 3.2-5: Kết với biến phụ thuộc q 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam nƣớc lên phát triển từ truyền thống nông nghiệp lâu đời Sản xuất lúa gạo đóng góp vai trị quan trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam Năm 1989 đánh dấu kiện quan trọng lần Việt Nam xuất triệu gạo thị trƣờng giới, trở thành nƣớc đứng thứ ba giới xuất gạo Từ đó, năm sản lƣợng xuất gạo ngày tăng Trong năm vừa qua, xuất gạo đạt nhiều thành tựu to lớn, đóng góp phần quan trọng nhằm cải thiện kim nghạch xuất nhập nƣớc ta nhƣ thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp kinh tế nơng thơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống phận dân cƣ, gia tăng sức mua xã hội nguồn thu ngoại tệ lớn quốc gia Có thể nói, xuất gạo Việt Nam yếu tố quan trọng giúp phát triển kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng xuất gạo Việt Nam phải đối đầu với thách thức lớn: thị trƣờng không ổn định, xu hƣớng cạnh tranh nƣớc xuất gạo ngày gay gắt, yêu cầu chất lƣợng gạo ngày cao Lƣợng xuất gạo Việt Nam phụ thuộc vào thị trƣờng nƣớc nhập khẩu, mà cịn phụ thuộc vào tình hình an ninh lƣơng thực quốc gia giới Điển hình tháng đầu năm 2019, giá gạo xuất Việt Nam biến động giảm 13,4% so với kỳ năm 2018 Nguyên nhân đồng VNĐ giảm giá, đặc biệt lƣợng gạo tồn kho giới lớn Lƣợng gạo xuất gặp khó khăn thị trƣờng nhập lớn Trung Quốc bị ảnh hƣởng kinh tế chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung nên có xu hƣớng giảm nhập Chính có nhiều biến động lƣợng xuất gạo, đó, lƣợng xuất gạo có vai trị to lớn kinh tế nên việc dự báo lƣợng xuất gạo tƣơng lai đề tài nghiên cứu quan trọng, nhằm có phản ứng thích hợp vừa đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia vừa đảm bảo xuất gạo phù hợp, tránh ảnh hƣởng xấu đến tình hình kinh tế Tuy nhiên, q trình tìm hiểu nhóm, nhận thấy gần nhƣ không nghiên cứu khoa học dự báo lƣợng gạo xuất Việt Nam Xét đến nghiên cứu liên quan giới kể đến nghiên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com cứu: “Dự báo sản lƣợng lúa ngơ hàng q Philippines: Phân tích chuỗi thời gian” nhóm tác giả Jackie D Urrutia, John Lean B Diaz Francis Leo T Mingo đăng tạp chí Vật lý Khoa học Philippines vào năm 2017 Bài nghiên cứu sử dụng kết hợp mô hình trung bình trƣợt (ARIMA) thơng qua phƣơng pháp tiếp cận Box-Jerkins Các giá trị dự đoán sản xuất lúa ngô đƣợc thống kê suy khơng có khác biệt đáng kể với giá trị quan sát thực tế cụ thể họ Tuy tác giả khẳng định Chính phủ dùng kết nghiên cứu để định tƣơng lai nhƣng viết tồn số hạn chế nhƣ: dự báo dựa số liệu theo quý khơng sát với mùa vụ thu hoạch gieo trồng Philippines nhƣ chƣa xác sản lƣợng cụ thể theo tháng Ngoài nghiên cứu này, chúng tơi có tìm hiểu nghiên cứu“Mơ hình dự báo dựa phân tích liệu: dự báo biến động giá gạo: Nghiên cứu thị trƣờng gạo Sri Lanka” nhóm tác giả Chanchala Hathurusesha, Neda Abdelhamid David Airehrour, xuất ngày 21/1/2019 Nhà xuất khoa học giới Nghiên cứu xác định quan hệ yếu tố tạo thay đổi giá gạo đột ngột đƣa chế khả thi cho dự báo giá gạo Sri Lanka Kết nghiên cứu giá gạo quốc tế giá dầu thô quốc tế có mối quan hệ tiêu cực với giá gạo nƣớc, tỷ giá USD đƣợc phát có mối quan hệ tích cực Bài viết đƣa mơ hình dự báo cho giá gạo đó, tỷ gía USD có tác động cao việc xác định giá gạo nƣớc Sri Lanka Tuy đạt đƣợc số thành công nghiên cứu quan trọng thực tiễn, viết tồn đọng số hạn chế nhƣ thiếu số biến độc lập quan trọng ảnh hƣởng nhƣ: hành vi tiêu dùng, đặc điểm khách hàng, Từ việc xem xét hai nghiên cứu trƣớc thấy rằng, Việt Nam chí giới có nghiên cứu khoa học dự báo sản lƣợng xuất gạo, đặc biệt Việt Nam Với nghiên cứu liên quan, tồn nhiều hạn chế: với nghiên cứu phân tích hồi quy, biến độc lập đƣợc xem xét mơ hình cịn thiếu dẫn đến chƣa kết luận đƣợc xác biến động liên quan đến gạo tƣơng lai Đối với nghiên cứu dự báo thơng thƣờng, hầu nhƣ cịn gặp vấn đề hạn chế liệu nhƣ: mẫu bé, liệu không phù hợp với mùa vụ sản xuất thực tế, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chính tính cấp thiết đề tài hạn chế nghiên cứu trƣớc đây, nhóm định chọn đề tài “Dự báo sản lƣợng xuất gạo Việt Nam” với mục tiêu nhằm đƣa dự báo cập nhật cho lƣợng xuất gạo nƣớc ta trong khảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng năm 2020 nhờ vào liệu tổng hợp từ tháng năm từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2019 Kết cấu nghiên cứu bao gồm: Chƣơng 1: Mô tả số liệu Chƣơng 2: Dự báo sản lƣợng gạo xuất Chƣơng 3: Dự báo mơ hình VAR Nhóm chúng tơi xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Thúy Quỳnh giảng viên phụ trách mơn Dự báo kinh tế tận tình giảng dạy hƣớng dẫn, giúp chúng tơi hồn thành nghiên cứu Tuy nhiên kiến thức thời gian hạn chế, nghiên cứu không tránh khỏi khiếm khuyết định, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ độc giả để hồn thiện viết Chúng xin chân thành cảm ơn ! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NỘI DUNG CHƢƠNG 1: MÔ TẢ SỐ LIỆU 1.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu, nguồn số liệu Số liệu thu thập thuộc dạng số liệu chuỗi thời gian, thể thông tin sản lƣợng xuất gạo Việt Nam từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2019 (đơn vị: nghìn tấn), đƣợc nhóm tổng hợp từ Số liệu thống kê Tổng cục thống kê Việt Nam 1.2 Khảo sát liệu a Mô tả thống kê Trên cửa sổ Command EVIEWS gõ lệnh his q ta có kết quả: Hình 1.2-1: Phân phối chuẩn nhiễu Một số mô tả thống kê quan trọng:  Số quan sát: 69  Giá trị trung bình: 503.1524  Giá trị lớn nhất: 855.0000  Giá trị nhỏ nhất: 170.4880  Độ lệch chuẩn: 138.9120 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trên cửa sổ Series: Q vào View/ Graph/ Line & Symbol ta có biểu đồ mơ tả số liệu: Q 900 800 700 600 500 400 300 200 100 I II III IV I 2014 II III IV I 2015 II III IV 2016 I II III IV I 2017 II III IV I II III 2018 2019 Hình 1.2-2: Biểu đồ mô tả số liệu q Từ đồ thị chuỗi q, ta thấy chuỗi khơng có xu hƣớng biến động lên xuống theo thời gian Suy ra, chuỗi tính xu Đồ thị nằm dải có độ rộng khơng đổi có dạng hình rãnh nên chuỗi thuộc loại Mơ hình cộng tính b Kiểm tra tính mùa vụ Trên cửa sổ Series: Q vào View/ Graph/ Seasonal Graph Hình 1.2-3: Biểu đồ mơ tả số liệu theo yếu tố mùa vụ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các vạch đỏ hình giá trị trung bình mùa Nếu vạch chênh nhiều tính mùa vụ rõ ràng Từ đồ thị quan sát ta thấy khoảng cách đƣờng Means by Season lớn, suy dự đoán ban đầu chuỗi có yếu tố mùa vụ Ta dùng Kiểm định Kruskal-Wallis để kiểm định tính mùa vụ chuỗi thời gian Cặp giả thiết: { Trong EVIEWS:  Tạo biến lƣu mùa vụ: cửa sổ Command gõ lệnh genr month = @month  Thực KĐ Kruskal Wallis: Trên cửa sổ Series: Q vào View/ Descriptive Statistics & Tests/ Equality Tests by Classification  Trên cửa sổ Tests by Classification, mục Series/Group for Classify nhập month, mục Test equality of chọn Median => OK Ta thu đƣợc kết nhƣ sau: Method df Value Probability Med Chi-square Adj Med Chi-square 11 11 33.79261 20.42313 0.0004 0.0399 Kruskal-Wallis 11 28.64986 0.0026 Kruskal-Wallis (tie-adj.) 11 28.64986 0.0026 van der Waerden 11 26.45578 0.0055 Hình 1.2-4: Kiểm định Kruskal Wallis Với mức ý nghĩa α = 0,05 cho trƣớc, ta thấy P-value = 0,0004 < α  Bác bỏ H0 , chấp nhận H1  Chuỗi thời gian có yếu tố mùa vụ (phân phối Si khác mùa vụ) 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 3: DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH VAR 3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu: a Các nghiên cứu ảnh hưởng tỷ giá USD/VND đến xuất Xuất xuất gạo nói riêng gắn liền với việc sử dụng đồng tiền quốc gia khác nên liên quan đến vấn đề toán quốc tế tỷ giá hối đoái Trên thực tế có nhiều nghiên cứu nghiên cứu ảnh hƣởng tỷ giá đến xuất Tuy nhiên, tìm hiểu số nghiên cứu thực nghiệm tác động tỷ giá hối đối đến xuất khẩu, có hai nhóm kết nghiên cứu khác tác động tỷ giá hối đối đến xuất Nhóm thứ nhất, tỷ giá hối đoái tỷ giá hối đoái thực tiền tệ quốc gia xuất tiền tệ quốc gia nhập tác động dƣơng lên khối lƣợng giá trị xuất (Usman Haleem cộng (2005), Grafoute Amoro Yao Shen (2013), Trần Thanh Long Phạm Thị Quỳnh Hoa (2015)) Nhóm thứ hai, tỷ giá hối đoái tỷ giá hối đoái thực tiền tệ quốc gia xuất tiền tệ quốc gia nhập tác động âm lên khối lƣợng giá trị xuất (Mohammed B Yusoff Ahmed Hossain Sabit (2015), Sirikul Tulasombat cộng (2015), Phạm Thị Ngân Nguyễn Thanh Tú (2015), Lutengano Mwinuka Felix Mlay (2015)), trái ngƣợc với lý thuyết chung nhƣng với lời giải đáp thỏa đáng đáng lƣu ý Sau vài nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra tác động tỷ giá hối đoái yếu tố khác đến xuất hàng hóa hai hay nhiều quốc gia với Đầu tiên nghiên cứu tác động dƣơng Usman Haleem cộng (2005) nghiên cứu tác động tỷ giá hối đoái yếu tố khác đến xuất cam tƣơi Pakistan Dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 1975 – 2004 với phƣơng pháp đồng liên kết Kết nghiên cứu cho thấy giá sản xuất nƣớc tác động âm, giá xuất khẩu, tỷ giá hối đoái GDP quốc gia nhập tác động dƣơng đến khối lƣợng xuất cam tƣơi Pakistan sang quốc gia Lutengano Mwinuka Felix Mlay (2015) nghiên cứu tác động tỷ giá yếu tố khác ảnh hƣởng đến xuất đƣờng Tanzanra sang quốc gia Dữ liệu chuỗi thời gian từ 1977 – 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu: sử dụng phƣơng pháp đồng liên kết Johansen Kết nghiên cứu cho thấy tỷ giá hối đoái, giá 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xuất khẩu, khối lƣợng sản xuất nƣớc tác động dƣơng; giá sản xuất nƣớc, chi phí sản xuất nƣớc tác động âm đến khối lƣợng xuất Grafoute Amoro Yao Shen (2013) nghiên cứu tác động tỷ giá hối đoái yếu tố khác ảnh hƣởng đến xuất nông nghiệp châu Phi sang quốc gia (giới hạn hai mặt hàng cao su ca cao) Dữ liệu nghiên cứu từ năm 1970 – 2005 phƣơng pháp ƣớc lƣợng OLS Kết nghiên cứu cho thấy tỷ giá hối đoái FCFA USD tác động âm, khối lƣợng sản xuất nƣớc, giá sản xuất tác động dƣơng đến khối lƣợng xuất cao su Tức tỷ giá hối đối USD FCFA có tác động dƣơng đến xuất nông nghiệp châu Phi Trần Thanh Long Phạm Thị Quỳnh Hoa (2015) vận dụng mơ hình lực hấp dẫn thƣơng mại để phát đo lƣờng mức độ tác động nhân tố tác động đến giá trị xuất thủy sản Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu hàng năm từ 2010 – 2014 30 quốc gia nhập thủy sản từ Việt Nam Nghiên cứu thực phƣơng pháp hồi quy kết hợp đồng thời phƣơng pháp OLS, FEM REM phần mềm Eview Kết nghiên cứu cho thấy GDP Việt Nam, GDP quốc gia nhập khẩu, GDP đầu ngƣời quốc gia nhập khẩu, Hiệp định thƣơng mại Việt Nam tác động dƣơng; tỷ giá tiền tệ quốc gia nhập khẩu/VND, khoảng cách địa lý từ Hà Nội đến thủ đô quốc gia nhập tác động dƣơng đến giá trị xuất thủy sản Việt Nam Kết nghiên cứu trái ngƣợc với nghiên cứu trên, Mohammed B Yusoff Ahmed Hossain Sabit (2015) nghiên cứu tác động tỷ giá hối đoái thực biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất quốc gia ASEAN đến Trung Quốc Dữ liệu nghiên cứu theo năm 1992 – 2011 quốc gia khối ASEAN Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan Phillipines với phƣơng pháp GMM Kết nghiên cứu cho thấy tỷ giá hối đoái thực song phƣơng, mức độ biến động tỷ giá hối đoái tác động âm GDP Trung Quốc tác động dƣơng đến xuất Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan Phillipines đến Trung Quốc 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Sirikul Tulasombat cộng (2015) nghiên cứu tác động tỷ giá hối đối đến xuất nơng nghiệp nói chung, xuất mặt hàng cao su gạo Thái Lan đến quốc gia Dữ liệu nghiên cứu theo tháng từ tháng 2002 đến tháng 6/2014 với phƣơng pháp ƣớc lƣợng OLS Kết nghiên cứu cho thấy tỷ giá hối đoái (Baht so với tiền tệ quốc gia xuất khẩu) tác động âm đến xuất mặt hàng gạo, cao su mặt hàng nơng nghiệp nói chung Phạm Thị Ngân Nguyễn Thanh Tú (2015) nghiên cứu tác động tỷ giá hối đoái yếu tố khác đến giá trị xuất thủy sản Việt Nam sang thị trƣờng Âu Mỹ việc sử dụng mơ hình lực hấp dẫn thƣơng mại quốc tế Với liệu nghiên cứu hàng năm giai đoạn 2006 – 2014 26 quốc gia Âu Mỹ Việt Nam với 243 quan sát Nghiên cứu thực phƣơng pháp hồi quy kết hợp đồng thời phƣơng pháp OLS, FEM REM phần mềm Eview8 Kết cho thấy GDP quốc gia xuất khẩu, GDP quốc gia nhập khẩu, dân số quốc gia, tỷ giá hối đoái (VND USD) tác động dƣơng, khoảng cách địa lý tác động âm đến giá trị xuất thủy sản Việt Nam Nhƣ vậy, tỷ giá hối đối USD VND có tác động âm đến giá trị xuất thủy sản Việt Nam Tóm lại, cơng trình nghiên cứu thực nghiệm có khác biệt định phƣơng pháp ƣớc lƣợng, biến mô hình, từ kết khác Mặc dù vậy, nghiên cứu thực nghiệm khẳng định xuất hàng hóa từ quốc gia sang quốc gia chịu ảnh hƣởng yếu tố điển hình sau nhƣ: GDP hai quốc gia xuất nhập Tỷ giá hối đoái tỷ giá hối đoái thực tiền tệ quốc gia xuất quốc gia nhập tác động dƣơng tác động âm lên xuất vấn đề nhiều tranh luận b Ảnh hưởng sản lượng xuất gạo lên tỷ giá hối đoái USD/VND Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đối, nhóm lấy mơ hình Mundell-Fleming làm sở lý thuyết Đây mơ hình kinh tế học vĩ mô sử dụng đƣờng IS (Investment & Saving) đƣờng LM (Liquidity Preference & Money Supply) để phân tích sách kinh tế vĩ mơ đƣợc thực kinh tế mở cửa Mơ hình 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com cho thấy mối quan hệ sản lƣợng tỷ giá hối đối danh nghĩa ngắn hạn Qua nhận thấy xuất có ảnh hƣởng gián tiếp đến tỷ giá hối đối, thơng qua nhân tố cán cân thƣơng mại Cán cân thƣơng mại (Trade Balance) ghi lại thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định nhƣ mức chênh lệch chúng (xuất trừ nhập khẩu) Cán cân thƣơng mại phần cấu tạo nên đƣờng IS Khi cán cân thƣơng mại thặng dƣ (xuất tăng lên nhập giảm đi) dẫn đến việc cầu ngoại tệ tăng lên Khi cầu ngoại tệ tăng dẫn đến giá ngoại tệ tăng lên, dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm Khi cán cân thƣơng mại thâm hụt (xuất giảm nhập tăng), dẫn đến cầu nội tệ tăng lên, đồng nội tệ lên giá tỷ giá hối đối tăng lên Cách thức tính: NX = EX - IM Trong đó: NX xuất rịng, thể cán cân thƣơng mại EX tổng giá trị xuất IM tổng giá trị nhập Trong nghiên cứu Trần Mộng Uyên Ngân, tác giả có viết: “Đồng nội tệ có phản ứng nhanh nhạy với thay đổi cán cân thƣơng mại cao đồng ngoại tệ Thặng dƣ thƣơng mại đồng nghĩa với việc giá trị xuất cao giá trị nhập khẩu, nói cách khác hàng hóa nội địa đƣợc sử dụng nhiều hàng hóa nhập ngoại, nhu cầu đồng nội tệ tăng cao, giá đồng nội tệ nhờ mà đƣợc nâng lên tỷ lệ hối đoái giảm xuống” (Tran Mong Uyen Ngan, 2015) Một nghiên cứu khác Nick K Lioudis rằng: Cán cân thƣơng mại ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đối thơng qua ảnh hƣởng lên lƣợng cung cầu ngoại hối Khi xuất ròng quốc gia khác khơng, điều có nghĩa xuất không cân với nhập khẩu, phát sinh cung cầu tiền tệ quốc gia, điều làm ảnh hƣởng đến giá trị đồng nội tệ quốc gia thị trƣờng giới Nhu cầu tiền tệ bị tác động thƣơng mại, từ gây tác động giá trị tƣơng đối Nếu quốc giá xuất nhiều nhập khẩu, nhu cầu hàng hóa nƣớc 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tăng lên, dẫn tới gia tăng nội tệ quốc gia Quy luật cung cầu kinh tế nhu cầu cao, giá tăng, dẫn tới giá trị đồng tiền gia tăng Ngƣợc lại, quốc gia nhập nhiều xuất khẩu, nhu cầu nội tệ quốc gia giảm, giá giảm ( Nick K Lioudis - Cán cân thƣơng mại ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đoái nhƣ nào?) 3.2 Dự báo mơ hình VAR EVIEWS Mơ hình VAR(k): qt =  + 1rt-1 + 2rt-2 +…+ prt-p + ut rt =  + 1qt-1 + 2qt-2 + …+ qqt-q + u’t Trong : q : sản lƣợng gạo xuất Việt Nam thời gian t r : tỷ giá hối đoái USD VND thời gian t Bước 1: Kiểm tra tính dừng chuỗi H : Chuỗi không dừng Giả thuyết thống kê: { H1: Chuỗi dừng  Chọn chuỗi r/Unit root test/Level/Augment Dickey Fuller test Ta đƣợc kết quả: P - value= 0.5345>0.05  H0 không bị bác bỏ, chuỗi r chuỗi không dừng Tiếp tục chọn chuỗi r/Unit root test/ 1st difference/Augment Dickey Fuller test Ta đƣợc kết quả: P – value = 0.0054 < 0.05   H0 bị bác bỏ, chuỗi sai phân bậc r (d(r)) chuỗi dừng Nhƣ vậy, chuỗi đƣợc chọn để chạy mơ hình VAR q d(r) Bước 2: Tìm độ trễ (p) 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trong Eviews, chọn chuỗi q, r/Open as VAR/VAR type: Unrestricted VAR/Endogenous Variables: d(r) q/Lag Interval for Endogenous: Trong cửa sổ Estimate, chọn View/Lag structure/Lag length criteria/Lags to include:6 đƣợc kết nhƣ sau: Lag LogL LR FPE 3.44E+08 AIC SC 25.33239 HQ -783.304 NA 25.401 25.35933 -774.522 -772.04 4.563644 3.10E+08 25.22708 25.57017 25.36179 -767.698 7.703144 3.07E+08 25.21606 25.69638 25.40464 -765.289 4.118397 3.24E+08 25.26738 25.88494 25.50985 -764.692 0.982023 3.63E+08 25.37716 26.13195 25.67351 -758.343 10.03533* 3.38E+08 25.30139 26.19341 25.65162 16.71501 2.95e+08* 25.17811* 25.38396* 25.25894* Bảng 3.2-1: Kết kiểm tra độ trễ Nhìn vào bảng trên, thấy, độ trễ phù hợp p=1 Vì vậy, cửa sổ Estimate, chọn Estimate/ VAR type: Unrestricted VAR/Endogenous Variables: d(r) q/Lag Interval for Endogenous: 1 đƣợc kết nhƣ sau: 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com D(R) Q D(R(-1)) -0.02213 0.092611 SE 0.12447 0.1207 Tvalue [-0.17782] [ 0.76730] Q(-1) 0.112701 0.476958 SE 0.11336 0.10993 Tvalue [ 0.99417] [ 4.33888] C -24.9188 262.3649 SE 59.8832 58.0686 T value [-0.41612] [ 4.51819] Bảng 3.2-2: Kết độ trễ Nhƣ vậy, mơ hình VAR đƣợc chọn VAR(1), cụ thể nhƣ sau: ’ Q = 58.0686 + 0.092611d(r)t-1 + 0.476958Qt-1 + u t r = -24.9118 – 0.02213d(r)t-1 + 0.11336Qt-1 + ut Bước 3: Kiểm tra mơ hình  Tính ổn định: Trong bảng ƣớc lƣợng trên, chọn View/Lag Structure/AR Roots Graph đƣợc kết sau: 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hình 3.2-3: Kiểm định nghiệm đơn vị Hai nghiệm phƣơng trình đặc trƣng nằm vịng trịn đơn vị, suy mơ hình VAR ổn định, dùng để dự báo  Kiểm định hệ nhân quả: H0: Khơng có ảnh hƣởng đến biến phụ thuộc Giả thuyết thống kê: { H1 : ó ả ƣởđếế ụ ộ Trong bảng kết ƣớc lƣợng, chọn View Lag structure Granger Causality đƣợc bảng kết sau: Biến phụ thuộc: d(r) Excluded Chi square df Prob q 0.988384 0.3201 All 0.988384 0.3201 Kết Không ảnh hƣởng Bảng 3.2-4: Kết với biến phụ thuộc d(r) 46 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Biến phụ thuộc: q Excluded Chi square df Prob d(r) 0.588752 0.4429 All 0.588752 0.4429 Kết Không ảnh hƣởng Bảng 3.2-5: Kết với biến phụ thuộc q Nhìn vào bảng trên, thấy hai biến khơng có ảnh hƣởng đến nhau, nghĩa hai biến khơng có quan hệ nhân Vì vậy, mơ hình VAR khơng thể sử dụng dự báo Nhƣ vậy, mơ hình đƣợc chọn cuối mơ hình MA(1) mơ hình dự báo phƣơng pháp phân tích với kết dự báo nhƣ sau: Mơ hình dự báo phƣơng pháp phân tích: ̂ ̂ ̂ Mơ hình dự báo MA(1): ̂ ̂ 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Từ hoạt động nghiên cứu, phân tích sử dụng phần mềm Eviews 8, nhóm rút kết luận sau: Qua kiểm định quan hệ nhân hai biến tỷ giá hối đoái USD VND lƣợng xuất gạo Việt Nam tháng giai đoạn tháng 1/2014 tháng 9/2019 khơng ảnh hƣởng lẫn nên nhóm chúng tơi khơng chạy đƣợc mơ hình Var Nhƣ vậy, kết dự báo mơ hình MA(1) dự báo phƣơng pháp phân tích mơ hình đƣợc chọn cho việc phân tích dự báo lƣợng xuất gạo khảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng năm 2020 Thông qua việc thực viết, nhóm chúng tơi có hội để trau dồi kinh nghiệm kiến thức thân, biết cách tìm kiếm xử lý số liệu cho quan sát phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, áp dụng đƣợc lý thuyết chuỗi thời gian, phƣơng pháp dự báo mơ hình, thơng qua phần mềm Eviews vào thực tế tăng khả tƣ nhận biết phƣơng pháp mơ hình phù hợp cho trƣờng hợp dự báo cụ thể Với tính quan trọng cấp thiết đề tài nghiên cứu, nhóm chúng tơi mong kết nghiên cứu nhóm đƣợc cơng nhận sử dụng để đáp ứng nhu cầu dự báo kinh tế, đem lại lợi ích cho nhà sách nhà xuất nƣớc nhƣ đƣợc xem nhƣ tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách Tuy nhiên với thời gian kinh nghiệm hạn chế, viết tồn số hạn chế định Chúng tơi mong có nghiên cứu sâu rộng chi tiết tƣơng lai nghiên cứu dự báo vấn đề nhƣ mong có đƣợc ý kiến đóng góp từ độc giả đề viết chúng tơi hồn thiên kể nội dung lẫn hình thức Một lần nữa, nhóm chúng tơi xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Thúy Quỳnh tận tình giảng dạy hƣớng dẫn, giúp chúng tơi hồn thành nghiên cứu Nhóm chúng tơi xin chân thành cảm ơn ! 48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Usman Haleem, Khalid Mushtaq, Azhar Abbas and A D Sheikh (2005), „Estimation of Export Supply Function for Citrus Fruit in Pakistan’ The Pakistan Development Review, 44 : Part II (Winter 2005), pp 659–67 Phạm Thị Ngân Nguyễn Thanh Tú (2015), ‘Tác động tỷ giá hối đoái yếu tố khác đến giá trị xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường Âu Mỹ’ 1st ed [pdf] Đại học Tôn Đức Thắng http://www.cantholib.org.vn:84/Ebook.aspx?p=47B9F975B53726A6C64627B93B65654 746C6B65637B91B857557 [truy cập ngày 12/12/2019] Grafoute Amoro Yao Shen (2013), ‘The determinants of agricultural export: Cocoa and Rubber in Cote d'Ivoire’ International Journal of Economics and Finance (IJEF), Vol: 5, pp: 228-233 Mohammed B Yusoff Ahmed Hossain Sabit (2015), ‘The Effects of Exchange Rate Volatility on ASEAN-China Bilateral Exports’ Journal of Economics, Business and Management, Vol 3, No 5, pp 479-482 Sirikul Tulasombat, Chanchai Bunchapattanasakda Somchai Ratanakomut (2015), ‘The Effect of Exchange Rates on Agricultural Goods for Export: A Case of Thailand’ Information Management and Business Review Vol 7, No 1, pp 1-11 Trần Thanh Long Phạm Thị Quỳnh Hoa (2015), ‘Phân tích yếu tố tác động đến xuất thủy sản Việt Nam’ Kinh tế Dự báo 2015, số 13, tr.32-34 Jackie D Urrutia, John Lean B Diaz Francis Leo T Mingo (2017) ‘Dự báo sản lượng lúa ngô hàng quý Philippines: Phân tích chuỗi thời gian’ [online] Tạp chí Vật lý Khoa học Philippines Có sẵn tại: https://bit.ly/2qtFu20 [truy cập ngày 05/12/2019] Chanchala Hathurusesha, Neda Abdelhamid David Airehrour (2019) ‘Mơ hình dự báo dựa phân tích liệu: dự báo biến động giá gạo: Nghiên cứu thị trường gạo Sri Lanka’ Nhà xuất khoa học giới Lịch sử tìm kiếm số liệu lƣợng xuất gạo: Tổng cục thống kê: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629 [Truy cập lần cuối ngày 10/12/2019] 10 Dữ liệu lịch sử 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com https://vn.investing.com/currencies/usd-vnd-historicaldata?fbclid=IwAR1tXkTyWwP5WxO01JVzNU222Txev262tV5yfTb8qH8PcjeN1_ee869 Xbfs https://www.investing.com/?fbclid=IwAR1PNR3YWW52f4Qg3jojjhXbMl_B3pxSHbfdv M7f8cUneWYnMC3nxd1NqGE [truy cập lần cuối ngày 14/12/2019] 11 Nick K Lioudis, How the balance of trade affects currency exchange rates, Investopedia, 2019 https://www.investopedia.com/ask/answers/041515/how-doesbalance-trade-impactcurrency-exchange-rates.asp [truy cập lần cuối ngày 13/12/2019] 50 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN Vũ Thị Hồng Phạm Hà Nguyễn Thị Phạm Thị Thu Duyên Phƣơng Anh Vân Anh Hiền 10 10 10 10 10 Vũ Thị Hồng Duyên Phạm Hà Phƣơng Anh 10 Nguyễn Thị 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Vân Anh Phạm Thị Thu Hiền Trung Bình 10 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Số liệu tỷ giá USD/VND từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2019 14-Jan 14-Feb 14-Mar 14-Apr 14-May 14-Jun 14-Jul 14-Aug 14-Sep 14-Oct 14-Nov 14-Dec 15-Jan 15-Feb 15-Mar 15-Apr 15-May 15-Jun 15-Jul 15-Aug 15-Sep 15-Oct 15-Nov 21,060.00 21,100.00 21,097.50 21,082.50 21,157.50 21,330.00 21,217.50 21,195.00 21,220.00 21,280.00 21,352.50 21,387.50 21,317.00 21,347.50 21,555.00 21,590.00 21,815.00 21,839.50 21,818.00 22,481.50 22,519.00 22,335.50 22,505.00 15-Dec 16-Jan 16-Feb 16-Mar 16-Apr 16-May 16-Jun 16-Jul 16-Aug 16-Sep 16-Oct 16-Nov 16-Dec 17-Jan 17-Feb 17-Mar 17-Apr 17-May 17-Jun 17-Jul 17-Aug 17-Sep 17-Oct 22,485.00 22,241.00 22,351.50 22,325.00 22,288.00 22,382.00 22,322.50 22,299.50 22,305.00 22,295.50 22,315.00 22,660.00 22,771.00 22,592.50 22,755.00 22,755.00 22,743.50 22,715.00 22,725.00 22,726.50 22,727.50 22,730.00 22,710.00 17-Nov 17-Dec 18-Jan 18-Feb 18-Mar 18-Apr 18-May 18-Jun 18-Jul 18-Aug 18-Sep 18-Oct 18-Nov 18-Dec 19-Jan 19-Feb 19-Mar 19-Apr 19-May 19-Jun 19-Jul 19-Aug 19-Sep 22,717.50 22,710.00 22,710.00 22,757.00 22,794.00 22,763.50 22,806.00 22,958.50 23,283.00 23,304.00 23,327.50 23,345.50 23,317.50 23,195.00 23,199.00 23,200.00 23,204.00 23,290.00 23,412.50 23,305.00 23,232.50 23,186.00 23,201.00 52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Số liệu sản lƣợng gạo xuất Việt Nam từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2019 Đơn vị: Nghìn Tấn 14-Jan 14-Feb 14-Mar 14-Apr 14-May 14-Jun 14-Jul 14-Aug 14-Sep 14-Oct 14-Nov 14-Dec 15-Jan 15-Feb 15-Mar 15-Apr 15-May 15-Jun 15-Jul 15-Aug 15-Sep 15-Oct 15-Nov 365 421 623 646 664 539 579 647 495 597 449 305 316 170 641 720 554 584 604 452 466 855 699 15-Dec 16-Jan 16-Feb 16-Mar 16-Apr 16-May 16-Jun 16-Jul 16-Aug 16-Sep 16-Oct 16-Nov 16-Dec 17-Jan 17-Feb 17-Mar 17-Apr 17-May 17-Jun 17-Jul 17-Aug 17-Sep 17-Oct 521 491 438 595 454 304 324 281 418 482 341 318 365 334 399 503 534 559 534 581 646 497 483 17-Nov 17-Dec 18-Jan 18-Feb 18-Mar 18-Apr 18-May 18-Jun 18-Jul 18-Aug 18-Sep 18-Oct 18-Nov 18-Dec 19-Jan 19-Feb 19-Mar 19-Apr 19-May 19-Jun 19-Jul 19-Aug 19-Sep 368 381 492 339 655 717 760 520 443 608 358 356 389 478 438 274 694 682 672 596 597 629 479 53 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... 12 CHƢƠNG 2: DỰ BÁO SẢN LƢỢNG GẠO XUẤT KHẨU 13 2.1 Dự báo thô 13 2.2 Dự báo phƣơng pháp san mũ 14 2.3 Dự báo phƣơng pháp phân tích 15 2.4 Dự báo mơ hình ARIMA... hạn chế nghiên cứu trƣớc đây, nhóm định chọn đề tài ? ?Dự báo sản lƣợng xuất gạo Việt Nam? ?? với mục tiêu nhằm đƣa dự báo cập nhật cho lƣợng xuất gạo nƣớc ta trong khảng thời gian từ tháng 10 năm 2019... download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 2: DỰ BÁO SẢN LƢỢNG GẠO XUẤT KHẨU 2.1 Dự báo thơ Nhóm sử dụng phƣơng pháp dự báo thơ giản đơn Phƣơng pháp dự báo giá trị giai đoạn tới với kết giai đoạn