BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THIỆN TOÀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HOSE VÀ HNX LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THIỆN TỒN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOSE VÀ HNX Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ ANH THƯ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu số Ngân hàng Thương Mại Việt Nam niêm yết sở giao dịch chứng khoán HOSE HNX” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học TS Phạm Thị Anh Thư Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Học viên Nguyễn Thiện Tồn ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình học tập trường Tơi xin tỏ lòng trân trọng tới TS Phạm Thị Anh Thư dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! iii TÓM TẮT Tiêu đề: Các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu số Ngân hàng Thương Mại Việt Nam niêm yết sở giao dịch chứng khốn HOSE HNX Tóm tắt: Bài nghiên cứu: “Các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu số Ngân hàng Thương Mại Việt Nam niêm yết sở giao dịch chứng khốn HOSE HNX” phân tích, phản ánh mối liên hệ yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Thương mại Việt Nam Từ kiến thức lý thuyết sở, đưa nhận định đánh giá yếu tố liên quan tác động đến tỷ lệ nợ xấu Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng mơ hình hồi quy tuyến tính để xác định nhân tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam Dựa vào kết tính được, phân tích mối tương quan yếu tố tác động tới nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Từ đưa kiến nghị nhằm hạn chế tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam Từ khóa: Nợ xấu, Ngân hàng thương mại iv ABSTRACT Title: Factors affecting Non-performing Loans asset in Vietnamese Commercial Banks listed on HOSE and HNX Abstract: Thesis “Factors affecting Non-performing Loans asset in Vietnamese Commercial Banks listed on HOSE and HNX” analyzed, reflecting the relationship of factors affecting the non-performing loans of Vietnam Commercial Bank From the grounded theory knowledge, to judge and assess the factors related to and impact on the non-performing loans The thesis uses quantitative research methods and linear regression models to identify the factors that affect the non – performing loans of commercial banks in Vietnam Based on the calculated results, analyze the relationship between factors affecting non-performing loans Since it has proposed to limit the non -performing loans asset in Vietnam commercial banks Keywords: non - performing loans, commercial banks v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tên tiếng Việt BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam EXIM Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam GDP Tăng trưởng GDP HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM MB Ngân hàng TMCP Quân đội NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 10 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 11 STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 12 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 13 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 14 TMCP Thương mại cổ phần 15 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 16 VietinBank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 17 VPB STT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC .vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .3 2.1.Mục tiêu tổng quát 2.2.Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 5.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 5.2 Dữ liệu nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU 1.1 Tổng quan nợ xấu 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.2 Phân loại nợ xấu 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 10 1.1.4 Tác động nợ xấu 13 vii 1.1.5 Các tiêu phản ánh nợ xấu 15 1.2 Các nghiên cứu trước .16 1.3 Tổng quan nhân tố tác động đến nợ xấu .19 1.3.1 Các nhân tố vĩ mô 19 1.3.2 Nhân tố đặc thù ngân hàng 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 22 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 đến tháng năm 2020 22 2.1.1 Sự phát triển mạng lưới 22 2.1.2 Sự tăng trưởng quy mô 24 2.1.3 Hoạt động huy động vốn 26 2.1.4 Hoạt động tín dụng 27 2.2 Thực trạng xử lý nợ xấu NHTM Việt Nam 30 2.2.1 Xử lý nợ xấu thông qua VAMC 30 2.2.2 Những khó khăn, bất cập trình xử lý nợ xấu 31 2.3 Thực trạng nhân tố vĩ mô tác động đến nợ xấu .34 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu .36 3.1.1 Mối quan hệ nợ xấu tốc độ tăng trưởng GDP 36 3.1.2 Mối quan hệ nợ xấu tỷ lệ thất nghiệp 36 3.1.3 Mối quan hệ nợ xấu tỷ lệ lạm phát 37 3.1.4 Mối quan hệ nợ xấu quy mô ngân hàng 37 3.1.5 Mối quan hệ nợ xấu quy mô cho vay 38 3.1.6 Mối quan hệ nợ xấu dự phịng rủi ro tín dụng 38 3.1.7 Mối quan hệ nợ xấu chi phí hoạt động 39 3.1.8 Mối quan hệ nợ xấu tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 39 3.1.9 Mối quan hệ nợ xấu Quy mô vốn chủ sở hữu 39 3.2 Mơ hình nghiên cứu: 40 viii 3.3 Các biến nghiên cứu 40 3.3.1 Tỷ lệ nợ xấu – NPL 40 3.3.2 Tăng trưởng GDP - GDP 41 3.3.3 Tỷ lệ thất nghiệp - UN 41 3.3.4 Tỷ lệ lạm phát – INF 41 3.3.5 Quy mô ngân hàng – SIZE 41 3.3.6 Khả sinh lời - ROA 42 3.3.7 Dự phịng rủi ro tín dụng – LLP 42 3.3.8 Quy mô cho vay/Tổng tài sản –ALA 42 3.3.9 Chi phí hoạt động/ Tổng thu nhập – CEA 42 3.3.10 Quy mô vốn chủ sở hữu – CAP 43 3.4 Phuơng pháp nghiên cứu 44 3.4.1 Xử lý số liệu nghiên cứu 44 3.4.2 Phương pháp ước lượng mô hình 45 3.4.3 Trình tự thực phương pháp ước lượng mơ hình 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu .48 4.2 Phân tích tương quan 49 4.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến 50 4.3.2 Kiểm định phương sai thay đổi 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 56 5.1 Một số kiến nghị nhằm hạn chế nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 56 5.1.1 Kiến nghị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 56 5.1.2 Kiến nghị Chính Phủ Ngân Hàng Nhà Nước 60 5.2 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu .65 5.2.1 Hạn chế đề tài 65 5.2.2 Gợi ý hướng nghiên cứu 65 KẾT LUẬN 66 i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Hồng Hà (2016) Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng, Nguyễn Hữu Hn (2016) Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam thời kỳ hội nhập tài quốc tế Tạp chí phát triển Khoa học Cơng nghệ, tập 19, số Q12016 Hồng Thế Du (2004) Xử lý nợ xấu Việt Nam nhìn từ mơ hình Trung Quốc số kinh tế khác Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Lê Phan Thị Diệu Thảo, Bùi Công Duy (2018) Yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân Hàng, số 152 Phạm Dương Phương Thảo, Nguyễn Linh Đan(2018) Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 194 Phan Thị Hoàng Yến, Trần Hải Yến (2020) Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2014-2019 Tạp chí thị Tài tiền tệ Lê Tấn Phước (2017) Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Tài kỳ II tháng 12/2016 Tiếng Anh Rathria Arrina Rachman, Yohanes Berenika Kadarusman, Kevin Anggriono, Robertus Setiadi (2018) Bank-specific Factors Affecting Nonperforming Loans in developing countries: Case study of Indonesia Journal of Asian Finance, Economics & Business ii Matya Kartikasary, Frihardina Marsintauli, Erla Serlawati and Sebastianus Laurens (2020) Factors affecting the non – performing loan in Indonesia Binus University 10 Roland Beck, Petr Jakubik and Anamaria Piloiu (2013) Non-Performing loan what matters in addition to the economic cycle? European Central Bank 11 Arega Seyoum Asfaw, Hanna Nigussie Bogale, Tadele Tesfay Teame (2016) Factors Affecting non-peforming loans: case study on development bank of Ethiopia Central Region International Journal of Scientific and Research publications, vol 12 Washeka Anjom, Asif Mahbub Karim (2016) Relationship between nonperforming loan and macroeconomic factors with bank specific factors: A case study on loan portfolios – saarc countries perspective Elk Asia Pacific Journal of Finance and risk management 13 Ahlem Selma Messai, Fathi Jouini (2013) Micro and macro determinants of Non-performing Loans International Journal of Economics and Financial Issues iii Phụ lục 01: DATA Dữ Liệu YEAR BANK NPL ROA TLA CEA LLP CAP SIZE 2010 VPB 0.0182 0.0084 0.4234 0.4159 0.0091 0.0870 17.9066 2011 VPB 0.0200 0.0097 0.3524 0.5178 0.0108 0.0724 18.2322 2012 VPB 0.0272 0.0070 0.3594 0.5792 0.0103 0.0653 2013 VPB 0.0281 0.0084 0.4327 0.5577 0.0115 2014 VPB 0.0255 0.0077 0.4801 0.5873 2015 VPB 0.0269 0.0124 0.6025 2016 VPB 0.0291 0.0172 2017 VPB 0.0339 2018 VPB 2019 GDP INF ALA UN 0.0886 0.2448 0.0288 0.0624 0.1868 0.3189 0.0227 18.4471 0.0525 0.0909 0.2955 0.0199 0.0637 18.6135 0.0542 0.0659 0.1949 0.0218 0.0143 0.0550 18.9107 0.0598 0.0471 0.1423 0.021 0.4718 0.0149 0.0691 19.0827 0.0668 0.0088 0.1059 0.0231 0.6324 0.3926 0.0144 0.0751 19.2482 0.0621 0.0324 0.0745 0.023 0.0232 0.6577 0.3554 0.0172 0.1069 19.4422 0.0681 0.0352 0.1007 0.0224 0.0350 0.0228 0.6866 0.3421 0.0161 0.1075 19.5941 0.0708 0.0354 0.1035 0.02 VPB 0.0342 0.0219 0.6818 0.3395 0.0159 0.1119 19.7483 0.0702 0.0279 0.0731 0.0205 2020 VPB 0.0365 0.0182 0.6717 0.3045 0.0175 0.1201 19.8411 0.0212 0.0385 0.0844 0.0248 2010 STB 0.0054 0.0125 0.5413 0.4307 0.0099 0.0920 18.8419 0.0642 0.0886 0.2611 0.0288 2011 STB 0.0058 0.0141 0.5693 0.5313 0.0101 0.1028 18.7676 0.0624 0.1868 0.1742 0.0227 2012 STB 0.0205 0.0066 0.6333 0.6062 0.0150 0.0901 18.8402 0.0525 0.0909 0.1547 0.0199 2013 STB 0.0146 0.0138 0.6851 0.5533 0.0122 0.1057 18.8993 0.0542 0.0659 0.1096 0.0218 2014 STB 0.0119 0.0116 0.6745 0.5407 0.0107 0.0952 19.0615 0.0598 0.0471 0.1076 0.021 2015 STB 0.0580 0.0022 0.6366 0.6219 0.0121 0.0756 19.4924 0.0668 0.0088 0.0561 0.0231 2016 STB 0.0691 0.0003 0.5989 0.8696 0.0122 0.0668 19.6207 0.0621 0.0324 0.0525 0.023 2017 STB 0.0467 0.0032 0.6051 0.7330 0.0123 0.0631 19.7249 0.0681 0.0352 0.0452 0.0224 2018 STB 0.0213 0.0055 0.6320 0.6712 0.0137 0.0607 19.8220 0.0708 0.0354 0.0513 0.02 0.0642 iv 2019 STB 0.0194 0.0054 0.6527 0.6331 0.0134 0.0590 19.9327 0.0702 0.0279 0.0740 0.0205 2020 STB 0.0214 0.0038 0.6599 0.7526 0.0158 0.0581 20.0001 0.0212 0.0385 0.0841 0.0248 2010 TCB 0.0249 0.0138 0.3522 0.3365 0.0115 0.0625 18.8281 0.0642 0.0886 0.3619 0.0288 2011 TCB 0.0283 0.0175 0.3515 0.3151 0.0140 0.0693 19.0114 0.0624 0.1868 0.2942 0.0227 2012 TCB 0.0270 0.0043 0.3794 0.5717 0.0165 0.0739 19.0081 0.0525 0.0909 0.2346 0.0199 2013 TCB 0.0365 0.0041 0.4423 0.5942 0.0169 0.0876 18.8838 0.0542 0.0659 0.1351 0.0218 2014 TCB 0.0238 0.0062 0.4565 0.4722 0.0120 0.0852 18.9854 0.0598 0.0471 0.1416 0.021 2015 TCB 0.0167 0.0080 0.5814 0.3941 0.0104 0.0857 19.0730 0.0668 0.0088 0.1150 0.0231 2016 TCB 0.0158 0.0134 0.6059 0.3529 0.0105 0.0832 19.2766 0.0621 0.0324 0.1492 0.023 2017 TCB 0.0161 0.0239 0.5971 0.2875 0.0117 0.1000 19.4117 0.0681 0.0352 0.1617 0.0224 2018 TCB 0.0175 0.0264 0.4983 0.3184 0.0149 0.1613 19.5869 0.0708 0.0354 0.1754 0.02 2019 TCB 0.0133 0.0267 0.6015 0.3471 0.0126 0.1618 19.7654 0.0702 0.0279 0.1721 0.0205 2020 TCB 0.0060 0.0214 0.5747 0.3712 0.0089 0.1759 19.8106 0.0212 0.0385 0.1263 0.0248 2010 SHB 0.0140 0.0097 0.4776 0.4573 0.0112 0.0820 17.7480 0.0642 0.0886 0.2438 0.0288 2011 SHB 0.0223 0.0106 0.4108 0.5052 0.0122 0.0821 18.0780 0.0624 0.1868 0.2723 0.0227 2012 SHB 0.0881 0.0145 0.4886 0.5712 0.0220 0.0816 18.5737 0.0525 0.0909 0.2866 0.0199 2013 SHB 0.0566 0.0059 0.5327 0.7858 0.0155 0.0721 18.7827 0.0542 0.0659 0.2285 0.0218 2014 SHB 0.0202 0.0047 0.6158 0.4987 0.0101 0.0620 18.9456 0.0598 0.0471 0.1993 0.021 2015 SHB 0.0172 0.0039 0.6420 0.5279 0.0108 0.0550 19.1371 0.0668 0.0088 0.1765 0.0231 2016 SHB 0.0187 0.0038 0.6745 0.5050 0.0111 0.0549 19.2993 0.0621 0.0324 0.1422 0.023 2017 SHB 0.0233 0.0054 0.6933 0.4490 0.0144 0.0514 19.4715 0.0681 0.0352 0.1358 0.0224 2018 SHB 0.0240 0.0052 0.6712 0.4780 0.0138 0.0505 19.5940 0.0708 0.0354 0.1100 0.02 2019 SHB 0.0191 0.0066 0.7260 0.4209 0.0118 0.0507 19.7161 0.0702 0.0279 0.1254 0.0205 v 2020 SHB 0.0247 0.0052 0.7270 0.5413 0.0140 0.0597 19.8118 0.0212 0.0385 0.0957 0.0248 2010 VCB 0.0291 0.0140 0.5748 0.3970 0.0315 0.0674 19.5444 0.0642 0.0886 0.3029 0.0288 2011 VCB 0.0203 0.0115 0.5711 0.3833 0.0254 0.0781 19.7201 0.0624 0.1868 0.3322 0.0227 2012 VCB 0.0240 0.0107 0.5818 0.3987 0.0219 0.1002 19.8426 0.0525 0.0909 0.2113 0.0199 2013 VCB 0.0273 0.0093 0.5849 0.4027 0.0235 0.0904 19.9661 0.0542 0.0659 0.2622 0.0218 2014 VCB 0.0231 0.0079 0.5604 0.3958 0.0219 0.0753 20.1733 0.0598 0.0471 0.3081 0.021 2015 VCB 0.0184 0.0079 0.5741 0.3918 0.0222 0.0670 20.3293 0.0668 0.0088 0.2516 0.0231 2016 VCB 0.0150 0.0088 0.5848 0.3994 0.0175 0.0611 20.4849 0.0621 0.0324 0.2328 0.023 2017 VCB 0.0114 0.0088 0.5249 0.4035 0.0149 0.0508 20.7580 0.0681 0.0352 0.3354 0.0224 2018 VCB 0.0098 0.0136 0.5883 0.3465 0.0163 0.0579 20.7947 0.0708 0.0354 0.2577 0.02 2019 VCB 0.0079 0.0189 0.6009 0.3459 0.0142 0.0662 20.9243 0.0702 0.0279 0.2452 0.0205 2020 VCB 0.0101 0.0108 0.6594 0.4412 0.0216 0.0787 20.8960 0.0212 0.0385 0.1792 0.0248 2010 MBB 0.0126 0.0159 0.4451 0.3067 0.0151 0.0810 18.5126 0.0642 0.0886 0.3372 0.0288 2011 MBB 0.0159 0.0138 0.4253 0.3654 0.0185 0.0695 18.7488 0.0624 0.1868 0.3561 0.0227 2012 MBB 0.0184 0.0132 0.4241 0.3451 0.0176 0.0733 18.9838 0.0525 0.0909 0.2863 0.0199 2013 MBB 0.0245 0.0127 0.4865 0.3585 0.0202 0.0840 19.0104 0.0542 0.0659 0.1957 0.0218 2014 MBB 0.0273 0.0125 0.5016 0.3749 0.0245 0.0855 19.1163 0.0598 0.0471 0.1954 0.021 2015 MBB 0.0161 0.0114 0.5490 0.3932 0.0163 0.1049 19.2139 0.0668 0.0088 0.1884 0.0231 2016 MBB 0.0132 0.0113 0.5882 0.4236 0.0136 0.1038 19.3617 0.0621 0.0324 0.1540 0.023 2017 MBB 0.0120 0.0111 0.5868 0.4326 0.0115 0.0943 19.5645 0.0681 0.0352 0.2069 0.0224 2018 MBB 0.0133 0.0171 0.5925 0.4470 0.0150 0.0943 19.7081 0.0708 0.0354 0.1599 0.02 2019 MBB 0.0116 0.0196 0.6084 0.3945 0.0128 0.0969 19.8353 0.0702 0.0279 0.1399 0.0205 2020 MBB 0.0150 0.0154 0.6289 0.3726 0.0179 0.1130 19.8727 0.0212 0.0385 0.0999 0.0248 vi 2010 HDB 0.0083 0.0078 0.3410 0.4755 0.0007 0.0686 31.1688 0.0642 0.0886 0.2933 0.0288 2011 HDB 0.0211 0.0095 0.3076 0.4769 0.0102 0.0788 31.4382 0.0624 0.1868 0.2624 0.0227 2012 HDB 0.0235 0.0062 0.4007 0.5232 0.0092 0.1022 31.5972 0.0525 0.0909 0.1723 0.0199 2013 HDB 0.0353 0.0025 0.5106 0.7004 0.0158 0.0996 18.2725 0.0542 0.0659 0.1640 0.0218 2014 HDB 0.0227 0.0048 0.4216 0.6279 0.0115 0.0891 18.4166 0.0598 0.0471 0.2109 0.021 2015 HDB 0.0275 0.0059 0.5311 0.5831 0.0125 0.0882 18.4835 0.0668 0.0088 0.1612 0.0231 2016 HDB 0.0090 0.0061 0.5471 0.6048 0.0112 0.0662 18.8281 0.0621 0.0324 0.1530 0.023 2017 HDB 0.0152 0.0103 0.5519 0.5425 0.0111 0.0780 19.0590 0.0681 0.0352 0.1584 0.0224 2018 HDB 0.0153 0.0148 0.5699 0.4705 0.0109 0.0779 19.1911 0.0708 0.0354 0.1977 0.02 2019 HDB 0.0136 0.0175 0.6376 0.4461 0.0111 0.0888 19.2513 0.0702 0.0279 0.1561 0.0205 2020 HDB 0.0183 0.0128 0.6018 0.5000 0.0117 0.0874 19.4260 0.0212 0.0385 0.1785 0.0248 2010 EIB 0.0142 0.0138 0.4755 0.2798 0.0101 0.1030 18.6916 0.0642 0.0886 0.1192 0.0288 2011 EIB 0.0161 0.0166 0.4067 0.3062 0.0083 0.0888 19.0281 0.0624 0.1868 0.4031 0.0227 2012 EIB 0.0132 0.0126 0.4403 0.4264 0.0081 0.0929 18.9522 0.0525 0.0909 0.4290 0.0199 2013 EIB 0.0198 0.0039 0.4908 0.6528 0.0085 0.0864 18.9503 0.0542 0.0659 0.3628 0.0218 2014 EIB 0.0246 0.0003 0.5410 0.6962 0.0117 0.0814 18.8975 0.0598 0.0471 0.2753 0.021 2015 EIB 0.0186 0.0003 0.6789 0.6066 0.0103 0.1053 18.6426 0.0668 0.0088 0.1011 0.0231 2016 EIB 0.0295 0.0024 0.6746 0.6038 0.0123 0.1044 18.6738 0.0621 0.0324 0.1093 0.023 2017 EIB 0.0227 0.0055 0.6783 0.5763 0.0104 0.0954 18.8219 0.0681 0.0352 0.1395 0.0224 2018 EIB 0.0185 0.0043 0.6816 0.6517 0.0103 0.0975 18.8437 0.0708 0.0354 0.1822 0.02 2019 EIB 0.0171 0.0052 0.6760 0.6020 0.0095 0.0940 18.9367 0.0702 0.0279 0.2055 0.0205 2020 EIB 0.0246 0.0058 0.6697 0.5747 0.0122 0.1097 18.8346 0.0212 0.0385 0.1792 0.0248 2010 ACB 0.0034 0.0114 0.4251 0.3935 0.0082 0.0555 19.1390 0.0642 0.0886 0.2380 0.0288 vii 2011 ACB 0.0089 0.0114 0.3658 0.4116 0.0096 0.0426 19.4539 0.0624 0.1868 0.3449 0.0227 2012 ACB 0.0250 0.0044 0.5832 0.7319 0.0146 0.0716 18.9877 0.0525 0.0909 0.2021 0.0199 2013 ACB 0.0303 0.0050 0.6434 0.6654 0.0144 0.0751 18.9311 0.0542 0.0659 0.0791 0.0218 2014 ACB 0.0218 0.0053 0.6476 0.6379 0.0136 0.0690 19.0063 0.0598 0.0471 0.0642 0.021 2015 ACB 0.0132 0.0050 0.6656 0.6462 0.0115 0.0635 19.1207 0.0668 0.0088 0.0878 0.0231 2016 ACB 0.0087 0.0057 0.6992 0.6186 0.0110 0.0602 19.2695 0.0621 0.0324 0.0771 0.023 2017 ACB 0.0070 0.0074 0.6982 0.5435 0.0093 0.0564 19.4656 0.0681 0.0352 0.0821 0.0224 2018 ACB 0.0073 0.0156 0.7000 0.4783 0.0110 0.0638 19.6126 0.0708 0.0354 0.1116 0.02 2019 ACB 0.0054 0.0157 0.7006 0.5161 0.0094 0.0724 19.7649 0.0702 0.0279 0.1311 0.0205 2020 ACB 0.0083 0.0123 0.7102 0.4520 0.0098 0.0786 19.8528 0.0212 0.0385 0.1245 0.0248 2010 BID 0.0350 0.0103 0.6381 0.4827 0.0226 0.0661 19.7189 0.0642 0.0886 0.1925 0.0288 2011 BID 0.0257 0.0079 0.6674 0.4316 0.0216 0.0601 19.8213 0.0624 0.1868 0.1713 0.0227 2012 BID 0.0292 0.0053 0.6480 0.3983 0.0188 0.0547 19.9992 0.0525 0.0909 0.1611 0.0199 2013 BID 0.0237 0.0074 0.6807 0.3871 0.0165 0.0584 20.1225 0.0542 0.0659 0.0501 0.0218 2014 BID 0.0203 0.0077 0.6853 0.3937 0.0149 0.0517 20.2930 0.0598 0.0471 0.1338 0.021 2015 BID 0.0153 0.0075 0.6946 0.4487 0.0127 0.0498 20.5615 0.0668 0.0088 0.1229 0.0231 2016 BID 0.0199 0.0062 0.7191 0.4445 0.0139 0.0438 20.7296 0.0621 0.0324 0.1181 0.023 2017 BID 0.0162 0.0058 0.7210 0.3974 0.0131 0.0406 20.9075 0.0681 0.0352 0.1379 0.0224 2018 BID 0.0190 0.0057 0.7530 0.3623 0.0125 0.0415 20.9956 0.0708 0.0354 0.1261 0.02 2019 BID 0.0175 0.0057 0.7497 0.3586 0.0131 0.0521 21.1220 0.0702 0.0279 0.1410 0.0205 2020 BID 0.0197 0.0039 0.7803 0.3291 0.0171 0.0555 21.1070 0.0212 0.0385 0.1176 0.0248 2010 NVB 0.0224 0.0079 0.5379 0.5212 0.0119 0.1010 16.8120 0.064 0.089 0.2742 0.0288 2011 NVB 0.0292 0.0074 0.5741 0.5756 0.0123 0.1430 16.9288 0.062 0.187 0.1949 0.0227 viii 2012 NVB 0.0565 0.0001 0.5956 0.8764 0.0170 0.1476 16.8875 0.052 0.091 0.0862 0.0199 2013 NVB 0.0607 0.0006 0.4635 0.9274 0.0155 0.1102 17.1854 0.054 0.066 0.2139 0.0218 2014 NVB 0.0252 0.0002 0.4517 0.9109 0.0117 0.0872 17.4220 0.060 0.047 0.2096 0.021 2015 NVB 0.0215 0.0001 0.4236 0.8547 0.0102 0.0667 17.6915 0.067 0.009 0.1767 0.0231 2016 NVB 0.0148 0.0002 0.3674 0.7990 0.0115 0.0468 18.0498 0.062 0.032 0.1951 0.023 2017 NVB 0.0153 0.0003 0.4470 0.7832 0.0112 0.0448 18.0900 0.068 0.035 0.1727 0.0224 2018 NVB 0.0167 0.0005 0.4926 0.8169 0.0110 0.0446 18.0980 0.071 0.035 0.1190 0.02 2019 NVB 0.0193 0.0005 0.4716 0.6947 0.0113 0.0536 18.2025 0.070 0.028 0.1996 0.0205 2020 NVB 0.0180 0.0003 0.5388 0.6129 0.0116 0.0576 18.1241 0.0212 0.0385 0.0747 0.0248 2010 CTG 0.0066 0.0093 0.6369 0.4857 0.0118 0.0495 19.7228 0.0642 0.0886 0.1606 0.0288 2011 CTG 0.0075 0.0136 0.6371 0.4057 0.0103 0.0619 19.9480 0.0624 0.1868 0.1777 0.0227 2012 CTG 0.0147 0.0123 0.6620 0.4296 0.0110 0.0672 20.0372 0.0525 0.0909 0.1446 0.0199 2013 CTG 0.0100 0.0101 0.6529 0.4549 0.0088 0.0942 20.1723 0.0542 0.0659 0.1508 0.0218 2014 CTG 0.0112 0.0087 0.6653 0.4672 0.0099 0.0836 20.3095 0.0598 0.0471 0.1416 0.021 2015 CTG 0.0092 0.0073 0.6903 0.4713 0.0085 0.0720 20.4741 0.0668 0.0088 0.1108 0.0231 2016 CTG 0.0105 0.0072 0.6978 0.4864 0.0104 0.0636 20.6706 0.0621 0.0324 0.1283 0.023 2017 CTG 0.0114 0.0068 0.7220 0.4620 0.0105 0.0582 20.8141 0.0681 0.0352 0.1263 0.0224 2018 CTG 0.0159 0.0045 0.7428 0.4961 0.0150 0.0579 20.8755 0.0708 0.0354 0.1410 0.02 2019 CTG 0.0116 0.0076 0.7538 0.3883 0.0138 0.0623 20.9390 0.0702 0.0279 0.1344 0.0205 2020 CTG 0.0187 0.0066 0.7596 0.3217 0.0158 0.0661 20.9553 0.0212 0.0385 0.1253 0.0248 2010 TPB 0.0002 0.0077 0.2501 0.4292 0.0130 0.1530 9.9470 0.064 0.089 0.1834 0.0288 2011 TPB 0.0640 -0.0551 0.1472 86.3077 0.0165 0.0672 17.0299 0.062 0.187 0.3530 0.0227 2012 TPB 0.0366 0.0077 0.4023 0.6328 0.0152 0.2195 16.5316 0.052 0.091 0.1746 0.0199 ix 2013 TPB 0.0197 0.0119 0.3717 0.4758 0.0098 0.1153 17.2840 0.054 0.066 0.2044 0.0218 2014 TPB 0.0100 0.0104 0.3854 0.5564 0.0100 0.0823 17.7567 0.060 0.047 0.3199 0.021 2015 TPB 0.0066 0.0074 0.3705 0.5110 0.0093 0.0630 18.1491 0.067 0.009 0.2906 0.0231 2016 TPB 0.0075 0.0053 0.4387 0.5763 0.0088 0.0534 18.4819 0.062 0.032 0.2445 0.023 2017 TPB 0.0110 0.0078 0.5110 0.5379 0.0106 0.0538 18.6367 0.068 0.035 0.2105 0.0224 2018 TPB 0.0112 0.0133 0.5668 0.5059 0.0115 0.0780 18.7295 0.071 0.035 0.1642 0.02 2019 TPB 0.0129 0.0188 0.5816 0.3900 0.0126 0.0795 18.9180 0.070 0.028 0.1852 0.0205 2020 TPB 0.0179 0.0125 0.5703 0.4072 0.0165 0.0798 19.0806 0.0212 0.0385 0.1554 0.0248 x Phụ lục 02 : Kết Quả Hồi Quy xi xii xiii xiv xv ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THIỆN TOÀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN... khốn HOSE HNX Tóm tắt: Bài nghiên cứu: ? ?Các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu số Ngân hàng Thương Mại Việt Nam niêm yết sở giao dịch chứng khoán HOSE HNX? ?? phân tích, phản ánh mối liên hệ yếu tố... Sài Gịn Thương Tín 12 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 13 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 14 TMCP Thương mại cổ phần 15 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 16 VietinBank Ngân hàng TMCP