Risk Appetite Operational Excellence september 2014

... discipline Risks of a bank Credit Risk Credit Risk Market Risk « Operational risks » Basel (1988) Credit Risk Market Risk Basel (1995) Credit Risk Market Risk Operat Risk Basel (2004) Residual risk ... put the focus on operational risks with an increased attention to fraud related risks • Definition of Operational Risk – The Basel Committee defined operational risk as “the risk of loss resulting ... Employment Practice Risk, Processing Risk, Business Continuity Risk, IT Risk • Bringing both together is a key factor for success and long term savings 19 Operational Risk & Operational Excellence •...

Tài liệu Principles for the Sound Management of Operational Risk pptx

... Settlements Andrew Willis Principles for the Sound Management of Operational Risk and the Role of Supervision Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk Contents Preface ... Role of Disclosure 18 Appendix: Reference material 19 Principles for the Sound Management of Operational Risk and the Role of Supervision Principles for the Sound Management ... operational risk management practices now in use by the industry This document – Principles for the Sound Management of Operational Risk and the Role of Supervision – incorporates the evolution of sound...

Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord doc

... The Committee is proposing to encompass explicitly risks other than credit and market in the New Basel Capital Accord This proposal reflects the Committee’s interest in making the New Basel Capital ... regulatory operational risk capital calculation These criteria are detailed in the main body of the paper The Committee intends to calibrate the spectrum of approaches so that Superseded document the ... for the determination of the scope of the charge is the impact of the ‘loss’ on P&L Superseded document produced, to allow the development of more advanced approaches to operational risk, and the...

operational risk management Lien Viet Post Bank

... the operational risk management at LienvietPostBank 32 3.1 Legal framework for operational risk management 32 3.2 Actual operational risk management at LienvietPostBank .35 3.2.1 ... 3: Operational risk management at LienVietPostBank CHAPTER 1: THEORETICAL FRAMEWORK ON OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN BANKING Operational risk in banking sector 1.1 Definition of operational risk ... Identifying operational risks, including the management of this type of risks at LienvietPostBank; • Quantifying operational risk of LienvietPostBank according to Basel II • Analyzing the operational risk...

Operational Risk Modeling Analytics phần 1 ppsx

... distributions 5 .15 .1 T VaR for discrete exponential dispersion distributions 5 .16 Exercises 10 7 10 7 10 8 11 0 11 4 f 14 11 8 12 2 12 6 13 0 13 0 13 2 13 2 13 4 13 5 13 6 13 7 14 2 14 4 14 9 15 0 Aggregate loss models 6 .1 Introduction ... extreme value distributions 7 .13 Further reading 7 .14 Exercises 17 4 17 5 17 8 17 9 17 9 18 0 18 3 18 7 18 7 19 0 19 1 19 1 19 2 19 4 19 8 19 8 205 205 207 208 208 21 213 214 21 21 2 21 2 21 222 226 227 228 229 230 ... Basel - General 1. 1.2 Basel 11 - Operational risk 1. 2 Operational risk in insurance 1. 3 The analysis of operational risk 1. 4 The model-based approach 1. 4 .1 The modeling process 1. 5 Organization...

Operational Risk Modeling Analytics phần 2 ppsx

... x(O.Ol)dx = 50, x2(0.01)dx= 3,333.33, ( x2 + 2, 000)4 dx = 1,000, 3 (2, 000)3 (x+ 2, 000)4 dx = 4,000,000, + l(0 .25 ) + 2( 0. 12) + 3(0.08) + 4(0.05) = 0.93, E(X:) = O(0.5) + l(0 .25 ) + 4(0. 12) + g(0.08) ... equations (2. 1) and (2. 2), but the result applies t o all random variables I, L m 00 (2 x p ( x - p ) f ( x ) d x= IL2 = = E ( X ) - 2pE(X) p2 = pk - p + + p )f ( z ) d x (2. 3) Example 2. 19 The ... Figure 2. 12 Buying only the insurance contract with a deductible d is equivalent to selfinsuring losses up to d + MOMENTS 37 25 0 20 0 50 0 20 40 60 100 120 140 160 180 20 0 80 LOSS Fig 2. 12 Limit...

Operational Risk Modeling Analytics phần 3 pot

... profile Number of accidents, k 81Total Number of automobiles, n k 7840 131 7 239 42 14 4 9461 k- nk nk-1 0.17 0 .36 0. 53 1 .33 1. 43 6.00 1.75 against k The observed values should form approximately ... impact of removing or adding a type of risk to the definition of operational risks Suppose that the number of losses for a particular set of types of operational risks follows a Poisson distribution ... from 1,000 to 03 Ensure that the resulting density function is continuous 4 .31 Let X have pdf f ( x ) = exp(-iz/6/)/26 for Determine the pdf and cdf of Y - 03 < x < 03 Let Y = ex 4 .32 Losses in...

Operational Risk Modeling Analytics phần 4 ppt

... _ 0. 341 421(0. 049 787) = 0.12 748 7, 7'5(1) 92 = 93 7~5~(')0. 341 421(0.12 748 7)7'5(2)0. 042 678(0. 049 787) = 0.179161, + + =7~5(1)0. 341 421(0.179161) 7'5(2) 0. 042 678(0.12 748 7) +-7.5(3) 0.010670(0. 049 787) ... Then, 30) = 0.12 748 8, 3(1) 3(2) = -0.853553(0.12 748 8) -0.1066 94( 0. 049 787) 2 g3 = "00.853553(0.179163) -0.1066 94( 0.12 748 8) 3(2) 3 = 0.1 841 14 +-0.0266 74( 0. 049 787) 3(3) 91 = -0.853553(0. 049 787) + + = ... 0.1066 94, O,) , p; = 0.5 - - (0.1066 94) = 0.0266 74 O,) , For the modified probabilities, the truncated probabilities need t o be multiplied by 0 .4 to produce p y = 0. 341 421, p y = 0. 042 678, and...

Operational Risk Modeling Analytics phần 5 docx

... 0.3 355 52 0.337763 0.339967 0.342163 0.344 352 0.34 653 4 0.348709 0. 350 876 0. 353 036 0. 355 189 cdf S* S** S 0.3 355 56 0.339971 0.339971 0.344 357 0.344 357 0.348713 0.348713 0. 353 040 0. 353 040 0. 357 339 ... 0. 353 040 0. 357 339 0.3 355 56 0.337763 0.339970 0.342163 0.344 356 0.34 653 4 0.348712 0. 350 876 0. 353 039 0. 355 189 0.6 655 6 1.32890 1.99003 2.64897 3.3 057 1 3.96027 4.61264 5. 262 85 5.91089 6 .55 678 LEV S* S** ... lo 750 ,08813 078 75 07063 06 250 0 450 0 ,031 25 oi 750 ,011 25 00 750 0 050 0 00313 ,001 25 (I0063 ,00338 01 350 03488 ,06144 ,0 856 9 a9 750 09841 a9338 ,08813 ,08370 07673 06689 , 053 77 041 25 03 052 (I2267 ,01673...

Operational Risk Modeling Analytics phần 6 pdf

... BB6 copula The BB6 copula [62 ] is a two-parameter copula with generator The upper 252 MULTIVARIATE MODELS 02 04 U 0 .6 OB 02 04 U 0 .6 08 Fig 8.15 BB6 copula density (6 = 2 ,6 = 2) Fig 8. 16 BB6 ... In - 6( 1 - u) U , -1 ... copula pdf is shown in Figure 8.2 ARCHIMEDEAN COPULAS , > 02 04 06 U 08 U Fig 8.1 Clayton copula density (6 = 3) Fig 8.2 Clayton copula pdf (6 = 3) 243 244 MULTIVARIATE MODELS 1 08 06 06 06 , >...

Operational Risk Modeling Analytics phần 7 pdf

... 81 ,71 4 11,306 1,618 250 40 Table 10.2 Data Set B $ 27 $4 57 $82 $680 $115 $855 $126 $ 877 $155 $ 974 $161 $1193 $243 $1340 $294 $1884 $340 $2558 $384 $15 ,74 3 Table 10.3 Data Set C Payment range 0- $75 00 ... the same type What are the hypotheses for this problem? 27 4 57 82 680 115 855 126 877 155 974 161 1193 243 1340 294 1884 340 2558 384 15 ,74 3 Let p be the population mean One possible hypothesis ... Data Set C Payment range 0- $75 00 $75 00-$ 17, 500 $ 17, 500-$32,500 $32,500-$ 67, 500 $ 67, 500-$125,000 $125,000-$300,000 Over $300,000 Number of losses 99 42 29 28 17 Data Set B These numbers are artificial...

Operational Risk Modeling Analytics phần 8 docx

... 0.04 48 0.0400 1.0000 n(a[x) LAS(a) TXL’ n(ajx)l(a)2 0.0000 0.0000 0.0003 0.00 38 ~ 0.0236 ~ 0. 086 7 0.17 18 0.2293 0.2156 0.1 482 0.07 68 0.03 08 0.00 98 ~ 0.0025 0.0005 0.0001 160,944 1 18, 085 86 ,82 6 ... 5.29~ 2.95~10-~~ .89 ~ 1 ~ - ~ 7.57x10-22 ~ 4.42~ lo-’‘ ~ 6.16~10-~ 1.24x1OW2’ 2 .89 ~10-~~.29~ 2.26 x 5.65 x 10-23 0.0400 0.0496 0.0592 0.0 688 0.0 784 0. 088 0 0. 083 2 0.0 784 0.0736 0.0 688 0.0640 0.0592 ... 10,702 8, 000 5,992 4,496 3, 380 2,545 1,920 29 243 1,116 3,033 4,454 4,4 18 3,093 1, 586 614 185 44 6,433 195,201 2:496,935 15,5 58, 906 52,737 ,84 0 106.021,739 115, 480 ,050 85 ,110,453 44,366,353 16,972 ,80 2...

Operational Risk Modeling Analytics phần 9 pptx

... 294 340 384 457 680 855 877 97 4 1, 193 1,340 1,884 2,558 3,476 statistic is 0.0 391 0.0778 0. 090 4 0.1227 0.1 292 0.2138 0.2622 0.3033 0.3405 0. 397 9 0.5440 0.6333 0.6433 0.68 39 0.7 594 0. 799 7 0. 898 3 ... 0.7368 0.7 895 0.8421 0. 894 7 0 .94 74 1.oooo 1.0000 0.0 399 0.0388 0.0126 0.0332 0.0070 0. 090 4 0.0501 0.0426 0.03 89 0.0601 0.1 490 0.0 897 0.0 099 0.0407 0.0758 0.0403 0. 099 4 0.0 592 0.0308 0.0141 C be ... 0.3405 0. 397 9 0.5440 0.6333 0.6433 0.68 39 0.7 594 0. 799 7 0. 898 3 0 .95 61 0 .98 60 1.0000 0.0000 0.0526 0.1053 0.15 79 0.2105 0.2632 0.3158 0.3684 0.4211 0.4737 0.5263 0.57 89 0.6316 0.6842 0.7368 0.7 895 0.8421...

Operational Risk Modeling Analytics phần 10 ppsx

... mzxture/mixzng, 68, 79 modified negative binomial, 204 negative binomial 100 -101 , 104 , 109 , 113, 119, 133, 198, 209, 307 as Poisson mixture, 101 extended truncated, 11 negative hypergeometric, 190 Neyman ... ed., San Diego: Academic Press 105 Scollnik, D (2002) Modeling size-of-loss distributions for exact data in WinBUGS,” Journal of Actuarial Practice, 10, 193-218 106 Self, S and Liang, K (1987) ... 50, 111128 18 British Bankers Association (1999) Operational Risk Management Study, London: BBA 19 Biihlmann, H (1970) Mathematical Methods in Risk Theory, New York: Springer-Varlag 20 CapQrah,...

Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m ro ro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín ... NGUY N LÝ DI M KHÁNH NG D NG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN IC PH N VI T NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ S : 60340201 LU NG D ... ki m tra tính hi u qu hay m c yc v ng r n hành nghiên c u ki n th tài v tin ng Vi t Nam Vì NG D NG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T PH N VI T NAM - IC...

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPV Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THz Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọ Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDE Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khí chuong 1 tong quan quan tri rui ro Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015 QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ