Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 1 docx

... factors. 1. 17 Consider the following example of multiplying partitioned matrices:A 11 A 12 A 21 A22B 11 B 12 B 21 B22=A 11 B 11 + A 12 B 21 A 11 B 12 + A 12 B22A 21 B 11 + A22B 21 A 21 B 12 + ... =k 1 k2X 11 X 12 n 1 X 21 X22n2with the submatrix X 11 of dimensions n 1 × k 1 , X 12 of dimensions n 1 × k2,X 21 of dimensions n2× k 1 , and X22of dimensions n2× k2, with n 1 + ... n2= n and k 1 + k2= k. Thus X 11 and X 12 have the same number of rows, and also X 21 and X22, as required for the submatrices to ﬁt together horizontally.Similarly, X 11 and X 21 have...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 6 docx

... include Bard (19 74), Gill, Murray, and Wright (19 81) , Quandt (19 83),Bates and Watts (19 88), Seber and Wild (19 89, Chapter 14 ), and Press et al. (19 92a, 19 92b, Chapter 10 ).There are many algorithms ... (6 .12 ), we obtainα(β 1 , β2) = plimn→∞n 1 nt =1 (β0 1 − β 1 ) + 1 /t(β02− β2) + utn 1 nt =1  1 /t(β0 1 − β 1 ) + 1 /t2(β02− β2) + 1 /tut. (6 .13 )It ... [β0 1 ....0]. We have´u = y − x(´β 1 , 0) −´X 1 ´b 1 −´X2´b2= y − x(β0 1 , 0) − X 1 (¯β)(´β 1 − β0 1 ) −´X 1 ´b 1 −´X2´b2a= u −´X 1 (´β 1 +´b 1 − β0 1 )...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 15 docx

... vari-ables 1 ,2,2,3, and 4. Consider the nonnested linear regression modelsH 1 : = α 1 + β 1 1+ β2 2+ , and H2: = α2+ γ 1 1+ γ2 2+ γ3 3+ γ4 4+ .Copyrightc 19 99, Russell Davidson ... (15 .12 ) by the somewhat weaker conditionplimn→∞µ 1 −nnt =1 mt(yt, θ) = 0. (15 .13 )The empirical counterpart of the left-hand side of condition (15 .13 ) ism(y,ˆθ) ≡ 1 −nnt =1 mt(yt,ˆθ), ... (15 .13 ) can be based on the following Gauss-Newton regression:ut(ˆβ) = Xt(ˆβ)b + czt(ˆβ) + residual, (15 .20)Copyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon Chapter 15 Testing...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 2 doc

... show that PXP 1 = P 1 ,we proceed as follows:PXP 1 = PXX 1 (X 1 X 1 ) 1 X 1 = X 1 (X 1 X 1 ) 1 X 1 = P 1 .The middle equality follows by noting that PXX 1 = X 1 , because all ... matrix, which is 5 × 3: 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 . (2 .16 )Copyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon2.4 The Frisch-Waugh-Lovell Theorem 67Two Groups of ... triangles.Copyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon2.8 Exercises 85PXy = X2β2+ u;e)M 1 y = X2β2+ u;f)M 1 y = M 1 X2β2+ u;g)M 1 y = X 1 β 1 + M 1 X2β2+ u;h)M 1 y = M 1 X 1 β 1 +...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 3 ppt

... isˆβ 1 =x 1 M2yx 1 M2x 1 , and, by a calculation similar to that leading to (3.28), its variance isσ20x 1 M2x 1  1 =σ20x 1 M2x 1 . (3. 31) Thus Var(ˆβ 1 ) is ... sensibleestimators are the following:ˆµ 1 = 1 n + 1 nt =1 yt,ˆµ2= 1. 01 nnt =1 yt, and ˆµ3= 0.01y 1 +0.99n 1 nt=2yt.The ﬁrst of these estimators, ˆµ 1 , is biased but consistent. ... becomesplimn→∞ 1 −nXX 1 plimn→∞ 1 −nXu =SXX 1 plimn→∞ 1 −nXu = 0. (3 .19 )Copyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon3.6 Residuals and Error Terms 10 9The consistency...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 4 ppt

... thatE(w |z 1 ) = b 1 z 1 + b2E(z2|z 1 ) = b 1 z 1 + b2E(z2) = b 1 z 1 .The ﬁrst equality follows because b 1 z 1 is a deterministic function of the condi-tioning variable z 1 , and so can ... ≡X 1 X2,where y 1 and y2are, respectively, an n 1 vector and an n2 vector, while X 1 and X2are n 1 × k and n2× k matrices. Even if we need diﬀerent para-meter vectors, β 1 and ... independentCopyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon4.5 Large-Sample Tests in Linear Regression Models 15 1−4 −3 −2 1 0 1 2 3 40.000.050 .10 0 .15 0.200.250.300.350.40xt∼ U(0, 1) ...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 5 ppsx

... (5.20) asn 1/ 2(ˆβ − β0) = 1 −nXX 1 n 1/ 2Xu,then the ﬁrst factor on the right-hand side tends to S 1 XXas n → ∞, and the second factor, which is just v, tends to a random ... soPrtα/2≤ˆβ2− β20s2≤ t 1 (α/2)= 1 − α, (5 .12 )where tα/2 and t 1 (α/2)denote the α/2 and 1 − (α/2) quantiles of the t(n − k)distribution. We can use equation (5 .12 ) to ﬁnd a 1 − α conﬁdence intervalfor ... to (5.08), isˆθ − sθz 1 (α/2),ˆθ + sθz 1 (α/2).Copyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon5.8 Exercises 211 For each of the two DGPs and each of the N simulated...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 7 doc

... ˜ut 1 )2nt =1 ˜u2t=n 1 ˜u˜u + n 1 ˜u 1 ˜u 1 n 1 ˜u˜u−n 1 ˜u2 1 + 2n 1 ˜u˜u 1 n 1 ˜u˜u.(7.53)If we ignore the diﬀerence between n 1 ˜u˜u and n 1 ˜u 1 ˜u 1 , ... n 1 ˆu 1 ˆu 1 tends to σ2ε/ (1 − ρ20). The limit of n 1 (X − ˆρX 1 )ˆu 1 is the2See Dufour, Gaudry, and Liem (19 80) and Betancourt and Kelejian (19 81) .Copyrightc 19 99, Russell ... ˆρX 1 )(X − ˆρX 1 ) (X − ˆρX 1 )ˆu 1 ˆu 1 (X − ˆρX 1 )ˆu 1 ˆu 1  1 , (7.63)where the n×k matrix X 1 has typical row Xt 1 , and the vectorˆu 1 has typicalelement yt 1 −...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 8 pot

... vector y − X 1 ´β 1 and the projectionmatrices MPWX 1 and MPWX, respectively. ThusSSR0− SSR 1 = (y − X 1 ´β 1 )(MPWX 1 − MPWX)(y − X 1 ´β 1 )= (y − X 1 ´β 1 )(PPWX− ... Buse (19 92), Bekker (19 94),Bound, Jaeger, and Baker (19 95), Dufour (19 97), Staiger and Stock (19 97),Wang and Zivot (19 98), Zivot, Startz, and Nelson (19 98), Angrist, Imbens, and Krueger (19 99), ... X 1 ´β 1 )(PPWX− PPWX 1 )(y − X 1 ´β 1 ), (8.56)where PPWX 1 and PPWXproject orthogonally on to S(PWX 1 ) and S(PWX),respectively, and MPWX 1 and MPWXare the complementary...

Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 9 potx

... a sandwichestimator of the form A 1 BA 1 , and we ﬁnd thatA = plimn→∞(n 1 F∗0W )ˆΣ 1 (n 1 WF∗0), and B = plimn→∞(n 1 F∗0W )ˆΣ 1 (n 1 WΩ W )ˆΣ 1 (n 1 WF∗0),(9.98)where ... as¯m 1 (µ, σ2) = ¯z and ¯m2(µ, σ2) = ¯y, (9 .11 1)where ¯z and ¯y are the sample averages of the zt and the yt, respectively, and ¯mi(µ, σ2) ≡ 1 −nnt =1 mti(µ, σ2), i = 1, 2.Equations ... χ2 (1) variables,Q(˜θ, y)a=l−k+ri =1 x2i and Q(ˆθ, y)a=l−ki =1 y2i, (9. 91) Copyrightc 19 99, Russell Davidson and James G. MacKinnon9.6 The Method of Simulated Moments 3 81 9.6...

Xem thêm

Từ khóa: the old man and the sea summary chapter 1 draganddrop tech chapter 1 adventuring into the mac world chapter 2 the nuts and bolts of your mac chapter 3 getting to the core of the apple handbook of residue analytical methods for agrochemicals volume 1 and volume 2 chapter 1 drugs and drug targets an overview summary of the book of genesis chapter 1 and 2 the call of the wild summary chapter 1 and 2 Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPV Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THz Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninh Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX Chuong 2 nhận dạng rui ro Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2 Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP