Thứ nhất: Hoàn thiện hành lang phỏp lý cho cụng tỏc quản lý danh mục cho vay của ngõn hàng.
Thực tế những năm qua cho thấy, một hành lang phỏp lý cho hoạt động quản lý danh mục cho vay của cỏc NHTM là hết sức cần thiết. Cỏc NHTM, nhất là những ngõn hàng sở hữu ngoài nhà nước, thường cú xu hướng tỡm kiếm lợi nhuận càng cao càng tốt, nờn việc chạy theo nhu cầu thị trường rất dễ xảy ra. Ở gúc độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, Ngõn hàng Nhà nước cần phải đưa ra cỏc quy định để hạn chế bớt sự núng vội của cỏc ngõn hàng trong việc tỡm kiếm lợi nhuận, ổn định tỡnh hỡnh chung. Mặc dự thời kỳ qua, Ngõn hàng Nhà nước đó cú nhiều nỗ lực, đưa ra một số văn bản nhằm giới hạn hoạt động cho vay trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế, cũng như cỏc văn bản quy định đảm bảo an toàn trong kinh doanh ngõn hàng, như cỏc chỉ thị 03/2007/CT-NHNN; quyết định 03/2008/QĐ-NHNN; thụng tư 13/2010/TT-NHNN; thụng tư 19/2010/TT-NHNN; thụng tư 02/2013/TT-NHNN… tuy nhiờn nội dung cỏc quy định này chưa đầy đủ, thời điểm ban hành chậm trễ và thường mang tớnh thời điểm, nờn cú hiệu lực ngắn. Ngoại trừ quy định giới hạn cho vay hoặc bảo lónh tối đa cho một khỏch hàng, một nhúm khỏch hàng cú trờn Luật Cỏc tổ chức tớn dụng, những giới hạn cụ thể hơn đối với dư nợ cỏc ngành, nhất là những ngành nhạy cảm hoàn toàn chưa được đề cập trong Luật. Vỡ vậy, thời gian tới, để hướng dẫn cho cỏc NHTM thực hiện đa dạng húa, trỏnh rủi ro tập trung tiềm ẩn trờn danh mục, Ngõn hàng Nhà nước cần xõy dựng cỏc quy định chi tiết hơn, về mức đa dạng húa
90
danh mục, về giới hạn an toàn cho phộp (tớnh trờn dư nợ, quy mụ vốn tự cú của từng ngõn hàng).
Ngoài ra để nắm vững cỏc kiến thức cần thiết về Basel 2 và sắp tới là Basel 3, Ngõn hàng Nhà nước nờn tổ chức cỏc cuộc hội thảo trong nước cú sự tham gia của cỏc NHTM, cử cỏn bộ tham gia vào cỏc hội thảo quốc tế cú nội dung liờn quan, liờn lạc với tổ chức Basel để trao đổi học hỏi kinh nghiệm (đõy là điều mà Ủy ban Basel luụn khuyến khớch cỏc nước thực hiện).
Thứ hai: Xõy dựng cỏc quy định phỏp lý và hỡnh thành thị trường cho cỏc cụng cụ tài chớnh cú tớnh thương mại cao tại Việt Nam
Chỉnh sửa quy chế mua bỏn nợ cho phự hợp với tỡnh hỡnh thị trường để mở rộng hỡnh thức này trong thời gian tới
Những nội dung trong quy chế hiện tại nờn điều chỉnh là:
Thứ nhất, Cú quy định cụ thể về mua bỏn nợ thụng thường, khụng chỉ cú nợ xấu mới được tham gia giao dịch, đồng thời khụng nờn quy định giỏ tối thiểu giao dịch mà nờn để giỏ hỡnh thành từ thương lượng giữa người bỏn và người mua.
Thứ hai, Mở rộng đối tượng tham gia vào mua bỏn nợ, nhất là cỏc cụng ty bảo hiểm, cỏc quỹ đầu tư…
Xõy dựng cỏc quy định phỏp lý cho thị trường cỏc cụng cụ tài chớnh phỏi sinh.
Để việc sử dụng cỏc cụng cụ điều chỉnh danh mục được thuận lợi, thỡ việc thiết lập một hành lang phỏp lý từ phớa Nhà nước là hết sức cần thiết. Nhằm kiến tạo hành lang phỏp lý cho việc vận dụng cỏc cụng cụ phỏi sinh vào mục đớch điều chỉnh danh mục cho vay, tỏc giả cú một số đề xuất như sau:
Thứ nhất, Cần xõy dựng cơ chế hoạt động cho từng loại sản phẩm phỏi sinh ỏp dụng, điều này cũng cú ý nghĩa chuẩn húa giao dịch trờn thị trường chớnh thức, trỏnh hiện tượng mỗi ngõn hàng ỏp dụng một kiểu khỏc nhau do giao dịch trờn thị trường phi chớnh thức (OTC).
Thứ hai, Mở rộng phạm vi ỏp dụng cụng cụ hoỏn đổi tớn dụng cho cỏc NHTM tham gia với tư cỏch người cung cấp sản phẩm, khụng nờn chỉ ỏp dụng thớ điểm cho một vài ngõn hàng như hiện tại. Điều này sẽ trỏnh được hiện tượng độc quyền về giỏ bỏn, bất lợi cho cỏc chủ thể tham gia với vị trớ là người mua. Mặt khỏc, cần khuyến khớch cỏc chủ thể ngoài ngõn hàng tham gia, nhất là cỏc cụng ty kinh doanh bảo hiểm với vai trũ người bỏn bảo vệ.
91
Thứ ba, Giới hạn mục đớch tham gia của cỏc NHTM là nhằm bảo hiểm rủi ro tớn dụng tức mục đớch phũng hộ, khụng nhằm mục đớch đầu cơ. Do vậy, yờu cầu ngõn hàng mua bảo hiểm phải sở hữu thực sự cỏc khoản vay, khụng chấp nhận mua bỏn “khống” khoản vay khụng tồn tại trờn danh mục.
Thứ ba:Củng cố và nõng cao chất lượng hoạt động của trung tõm CIC Như đó đề cập trong cỏc chương trước, vai trũ của thụng tin trong hoạt động Ngõn hàng là rất quan trọng. Hiện tại, chất lượng thụng tin của trung tõm CIC vẫn chưa đỏp ứng được hết nhu cầu của cỏc NHTM. Thụng tin dữ liệu của trung tõm chưa cập nhật, đụi khi cũn thiếu chớnh xỏc, chưa cú cỏc thụng tin hỗ trợ cụng tỏc dự bỏo của ngõn hàng. Để khắc phục được vấn đề này đũi hỏi phải cú sự nỗ lực hơn nữa trong cụng tỏc thu thập thụng tin, xõy dựng hệ thống thụng tin phõn tớch đa chiều, ngoài cỏc số liệu thụ cần cú những khuyến nghị, cảnh bỏo với ngõn hàng về những tiềm ẩn trong quỏ trỡnh hoạt động. Hơn nữa, trung tõm cần phối hợp với cỏc cơ quan, bộ ngành của Chớnh phủ để thu thập đa dạng, thống nhất thụng tin về cỏc lĩnh vực khỏc nhau của nền kinh tế.
Để cú thể hỗ trợ cho trung tõm CIC thực hiện cỏc nhiệm vụ trờn, Ngõn hàng Nhà nước cần ban hành cỏc quy định cụ thể về cỏc nội dung như: nguồn cung cấp thụng tin, nghĩa vụ cung cấp thụng tin và cỏc tiờu thức phõn tớch, đỏnh giỏ thụng tin… Hiện nay, cỏc Ngõn hàng thường chưa cú sự hợp tỏc tớch cực với CIC do muốn giữ bớ mật về thụng tin khỏch hàng của mỡnh. Vỡ vậy, Ngõn hàng Nhà nước nờn cú cỏc biện phỏp thớch hợp như ban hành cỏc quy định bắt buộc để cỏc ngõn hàng nhận thức đỳng đắn về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc hợp tỏc với CIC.
Thứ tƣ:Nõng cao hiệu quả của cụng tỏc thanh tra, giỏm sỏt ngõn hàng Hiện tại, Việt Nam cú ba cơ quan giỏm sỏt chuyờn ngành trực thuộc cỏc bộ khỏc nhau, hoạt động riờng rẽ là cơ quan giỏm sỏt, thanh tra ngõn hàng trực thuộc Ngõn hàng Nhà nước; cục quản lý & giỏm sỏt bảo hiểm thuộc Bộ tài chớnh và cơ quan giỏm sỏt chứng khoỏn thuộc Ủy ban Chứng khoỏn nhà nước. Ngoài ra, lại cũn cú Ủy ban giỏm sỏt quốc gia trực thuộc Thủ tướng Chớnh phủ làm nhiệm vụ giỏm sỏt tập trung. Quỏ nhiều cơ quan cựng giỏm sỏt sẽ khụng trỏnh khỏi sự chồng chộo trong nội dung giỏm sỏt. Bởi vậy, Ngõn hàng Nhà nước nờn thành lập một cơ quan giỏm sỏt tập trung, hợp nhỏt, giỏm sỏt toàn bộ cỏc lĩnh vực ngõn hàng, chứng khoỏn, bảo hiểm và cỏc hoạt động của thị trường tài chớnh.
92
Để nõng cao hiệu quả giỏm sỏt, Ngõn hàng Nhà nước cần yờu cầu cỏc NHTM gửi bỏo cỏo danh mục thường xuyờn và cú yờu cầu bỏo cỏo đột xuất trong cỏc trường hợp ngõn hàng cú dấu hiệu rủi ro danh mục. Cỏc bỏo cỏo phải cú nội dung đầy đủ, cú thể khai thỏc nhiều chiều. Đồng thời, để cụng tỏc thu nhận bỏo cỏo hiệu quả, Ngõn hàng Nhà nước cần nghiờn cứu ỏp dụng hệ thống cụng nghệ hỗ trợ quỏ trỡnh tiếp nhận và xử lý thụng tin bỏo cỏo.
4.2.3 Kiến nghị với Nhà Nƣớc và Chớnhphủ
Chớnh phủ cú vai trũ quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mụ, tạo lập mụi trường cho sự phỏt triển của hệ thống ngõn hàng cũng như cỏc doanh nghiệp trong nền kinh tế, từ đú cũng cú những ảnh hưởng nhất định đến danh mục cho vay của cỏc NHTM. Thực tế thời gian qua cho thấy, vai trũ điều hành của Chớnh phủ chưa thật sự hiệu quả, cú tỏc động khụng tốt đến hoạt động ngõn hàng núi chung và hoạt động quản lý danh mục cho vay núi riờng. Vỡ vậy, tỏc giả cú một số kiến nghị với Chớnh phủ như sau:
Thứ nhất: trong giai đoạn tới, Chớnh phủ cần cõn nhắc để đảm bảo hài hũa, hợp lý giữa mục tiờu tăng trưởng kinh tế và mục tiờu ổn định kinh tế, kỡm chế lạm phỏt. Theo tỏc giả, khụng nhất thiết phải theo đuổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giỏ, mà nờn tập trung cho mục tiờu ổn định nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn trước mắt. Thực tế những năm qua cho thấy, việc quỏ chỳ trọng vào tăng trưởng kinh tế trờn cơ sở vốn đầu tư (theo chiều rộng) chứ khụng phải là dựa trờn năng suất hiệu quả (theo chiều sõu), một mặt đó dẫn đến đầu tư vốn dàn trải, kộm hiệu quả, gõy lóng phớ, thất thoỏt vốn. Một số ngành phi sản xuất tăng trưởng quỏ núng thiếu sự kiểm soỏt, trong khi những ngành sản xuất kinh doanh khỏc gặp rất nhiều khú khăn. Do đú, Chớnh phủ cần phải xỏc định nhất quỏn và kiờn trỡ theo đuổi mục tiờu ổn định kinh tế, trờn cơ sở đú xõy dựng cỏc chớnh sỏch điều hành phự hợp, cú tớnh ổn định lõu dài, tạo sự tin tưởng cho cỏc chủ thể trong nền kinh tế.
Thứ hai: Đẩy nhanh quỏ trỡnh tỏi cơ cấu nền kinh tế, trong đú cú tỏi cơ cấu hệ thống ngõn hàng và doanh nghiệp, chấp nhận cho giải thể, phỏ sản những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, ngõn hàng làm ăn yếu kộm, xem đú như là một quỏ trỡnh sàng lọc cần thiết, để hỡnh thành nền kinh tế thị trường với cỏc chủ thể cú năng lực cạnh tranh độc lập, hoạt động thực sự hiệu quả. Đồng thời cú cỏc biện phỏp thỏo gỡ khú khăn (như chớnh sỏch thuế, hỗ trợ xỳc tiến thương mại…) giỳp cỏc chủ thể kinh doanh
93
cú thể đứng vững và vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, từ đú giỏn tiếp tỏc động tớch cực đến hoạt động cho vay và danh mục cho vay của NHTM.
Thứ ba: Cú biện phỏp để nõng cao năng lực điều hành vĩ mụ, trong đú cú năng lực giỏm sỏt, năng lực dự bỏo kinh tế… giỳp cỏc chủ thể kinh doanh, trong đú cú ngõn hàng cú thể xõy dựng được cỏc chiến lược kinh doanh dài hạn, thuận lợi cho việc thực hiện tốt cụng tỏc quản lý danh mục cho vay theo phương phỏp chủ động, duy trỡ sự ổn định, cú thể đứng vững trước cỏc tỏc động bất lợi của chu kỳ kinh tế.
Thứ tƣ: Tăng cường biện phỏp quản lý đối với cỏc doanh nghiệp, thực trạng cú rất nhiều cỏc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khụng muốn cụng bố hoạt động kinh doanh một cỏch rừ ràng, cỏc con số kết quả kinh doanh chỉ là mự mờ, điều này làm hạn chế sự phỏt triển lành mạnh của nền kinh tế. Chớnh phủ cần cú những biện phỏp mạnh mẽ hơn để giải quyết tỡnh trạng này, buộc cỏc doanh nghiệp cụng bố rộng rói cỏc thụng tin chớnh xỏc, gúp phần làm lành mạnh húa cỏc hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi cho cụng tỏc đỏnh giỏ khỏch hàng của ngõn hàng, từ đú tạo điều kiện cho sự phỏt triển hoạt động ngõn hàng cả về lượng và chất.
94
KẾT LUẬN CHƢƠNG IV
Từ cơ sở lý thuyết ở chương I, sử dụng phương phỏp nghiờn cứu ở chương II và cơ sở thực tiễn trong chương III, chương IV của luận văn đó nờu ra một số giải phỏp cho việc hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng No&PTNT Việt Nam. Những nội dung đó giải quyết trong chương IV gồm cú:
Thứ nhất: Định hướng hoạt động núi chung và định hướng hoạt động cụng tỏc quản lý danh mục cho vay núi riờng của Agribank trờn cơ sở phự hợp với chiến lược phỏt triển ngành ngõn hàng đến năm 2020 do Ngõn hàng Nhà nước đề ra.
Thứ hai: Luận văn đề xuất với Ngõn hàng No&PTNT Việt Nam cỏc giải phỏp hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay gồm: nhúm giải phỏp mang tớnh chiến lược, định hướng; nhúm giải phỏp về tổ chức hoạt động quản lý danh mục cho vay; nhúm giải phỏp xõy dựng và ứng dụng cỏc kỹ thuật quản lý danh mục hiện đại và nhúm cỏc biện phỏp hỗ trợ khỏc. Trong số cỏc biện phỏp này, luận văn nhấn mạnh hơn đến nội dung xõy dựng và ứng dụng cỏc kỹ thuật quản lý danh mục hiện đại, như xõy dựng mụ hỡnh đo lường rủi ro danh mục cho vay, vận dụng cỏc cụng cụ điều chỉnh danh mục như hoỏn đổi rủi ro tớn dụng, chứng khoỏn hoỏ nợ…
Thứ ba: Bờn cạnh cỏc giải phỏp đề xuất với Agribank, luận văn cũn đưa ra một số kiến nghị với Ngõn hàng Nhà nước và Chớnh phủ nhằm hoàn thiện hành lang phỏp lý, hỗ trợ tạo điều kiện cho cỏc giải phỏp hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay của Agribank cú tớnh khả thi cao.
95
KẾT LUẬN TOÀN BÀI
Trong hoạt động của NHTM, quản lý danh mục cho vay là một cụng việc khú khăn phức tạp. Nú đũi hỏi khả năng dự bỏo, tầm nhỡn chiến lược trong hoạch định, sự chặt chẽ trong quỏ trỡnh thực hiện và sự uyển chuyển, linh hoạt trong việc điều chỉnh. Mục tiờu của luận văn tập trung vào nghiờn cứu thực tiễn cụng tỏc quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng No&PTNT Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2014, từ đú chỉ ra những hạn chế và đề xuất cỏc giải phỏp thớch hợp để hoàn thiện hoạt động này. Với kết cấu 4 chương trỡnh bày trong 91 trang, nội dung của luận văn đó đạt được cỏc kết quả sau đõy:
Về mặt lý luận: Luận văn đó tập hợp đầy đủ và cú tớnh hệ thống những lý luận căn bản nhất về danh mục cho vay, rủi ro danh mục cho vay và quản lý danh mục cho vay. Cỏc nội dung của phương phỏp quản lý danh mục cho vay kế hoạch được làm rừ, bao gồm hoạch định mục tiờu, thiết lập cỏc phương ỏn danh mục cho vay, xõy dựng bộ mỏy tổ chức quản lý, giỏm sỏt, điều chỉnh danh mục… Quỏ trỡnh phỏt triển hoạt động quản lý danh mục cho vay trờn thế giới cũng được phõn tớch để rỳt ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động của hệ thống ngõn hàng Việt Nam.
Về mặt thực tiễn: Thụng qua cỏc phõn tớch về cụng tỏc quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng No&PTNT Việt Nam, khúa luận chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong cụng tỏc quản lý danh mục cho vay tại Ngõn hàng trong giai đoạn 2010 - 2014. Từ những hạn chế trong cụng tỏc quản lý danh mục cho vay của Agribank, khúa luận chỉ ra hai nhúm nguyờn nhõn khỏch quan và chủ quan hỡnh thành cơ sở thực tiễn cho cỏc giải phỏp đề xuất.
Về giải phỏp ứng dụng vào thực tiễn: Từ cơ sở lý luận trong chương I và cơ sở thực tiễn trong chương III, luận văn đó đề xuất cỏc giải phỏp từ tầm vi mụ của ngõn hàng, cho đến toàn hệ thống ngõn hàng và tầm vĩ mụ Nhà nước. Trong đú, luận văn nhấn mạnh hơn cả đến nội dung xõy dựng và ứng dụng cỏc kỹ thuật quản lý danh mục hiện đại, như xõy dựng mụ hỡnh đo lường rủi ro danh mục cho vay, vận dụng cỏc cụng cụ điều chỉnh danh mục như hoỏn đổi rủi ro tớn dụng, chứng khoỏn hoỏ nợ… Đõy là những nội dung đặc trưng của quản lý danh mục hiện đại và được xem là những đề xuất mới trong điều kiện Việt Nam, mang ý nghĩa đột phỏ trong việc chuyển từ cỏch thức quản lý hiện tại sang quản lý theo xu hướng hiện đại.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bỏo cỏo tài chớnh, bản cỏo bạch của Agribank cỏc năm từ 2010 -2014. [2]. Bỏo cỏo thường niờn của Agribank cỏc năm từ 2010-2014.
[3]. Bựi Diệu Anh, 2012. Quản trị danh mục cho vay tại cỏc Ngõn hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Luận ỏn tiến sỹ, Đại học Ngõn Hàng TP Hồ Chớ Minh.