SÔNG CỬU LONG
Sau khi nhận biết và lượng hoá các rủi ro biến ựổi lãi suất bằng các cơng thức, mơ hình khác nhau, ngân hàng phải có các biện pháp và sử dụng các công cụ khác nhau ựể ựiều tiết giảm thiểu rủi ro về lãi suất trong hoạt ựộng ngân
hàng. Việc sử dụng các biện pháp, công cụ ựiều tiết lãi suất ở qui mô như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược về quản lý rủi ro của ngân hàng cũng như khả năng phân tắch, dự báo xu thế thay ựổi của lãi suất trên thị trường. Ngân hàng vẫn có thể chấp nhận rủi ro, khơng sử dụng hay chỉ sử dụng các biện pháp ựiều tiết rủi ro lãi suất ở một qui mô nhất ựịnh nếu như họ tin rằng xu thế của lãi suất thị trường sẽ theo chiều hướng có lợi cho ngân hàng và nếu rủi ro có xảy ra thì ựó là ựiều ựã ựược lường trước và nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của ngân hàng, ngân hàng chấp nhận ựược rủi ro này. Các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất của ngân hàng thực tế hiện nay bao gồm:
Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất
Kỹ thuật quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất (interest Ờ rate sensitive gap management), kỹ thuật quản lý này yêu cầu nhà quản lý ngân hàng phải tiến hành phân tắch kỳ hạn, ựịnh giá lại các cơ hội gắn với tài sản sinh lợi của ngân hàng, những khoản tiền gửi cũng như với những khoản vốn vay trên thị trường. Nếu nhà quản lý cảm thấy rằng mức rủi ro của ngân hàng là quá lớn thì họ sẽ phải thực hiện một số ự iều chỉnh sao cho giá trị của các tài sản nhạy cảm lãi suất (những tài sản mà có thể ựược ựịnh giá lại khi lãi suất thay ựổi) trở nên phù hợp tới mức tối ựa với giá trị vốn tiền gửi và vốn vay nhạy cảm lãi suất (những khoản vốn mà lãi suất ựược ựiều chỉnh theo ựiều kiện thị trường).
Quản lý khe hở mang tắnh chất bảo vệ (Protective Gap Management):
Ngân hàng cố gắng thiết lập khe hở nhạy cảm lãi suất gần bằng 0 tới mức tối ựa có thể ựể giảm thiểu sự bất ổn trong thu nhập thuần từ lãi của NH. Hiện tại, NH ựang trong trạng thái nhạy cảm nguồn vốn với lượng NV NCLS cao hơn rất nhiều TS NCLS. Nên NH phải tăng TS NCLS lên bằng việc ựầu tư tăng các khoản tắn dụng ngắn hạn hoặc giảm NV NCLS thông qua việc giảm việc thu hút vốn huy ựộng có kỳ hạn càng ngắn càng tốt.
thời gian tới lãi suất huy ựộng sẽ giảm dần và từ giờ tới cuối năm có thể giảm cịn 10%/năm. Thì trong tình trạng nhạy cảm NV, NH khơng cần làm gì hoặc tăng thêm NV NCLS ựể lợi nhuận càng tăng cao trong năm tới. Tuy nhiên, chiến lược quản lý năng ựộng này cũng buộc NH phải ựối mặt với rủi ro không nhỏ nên NH cần cân nhắc kỹ trước khi quyết ựịnh.
Hoán ựổi các khoản mục ựầu tư:
Với việc hoán ự ổi một số khoản mục trong danh mục ự ầu tư (sử dụng vốn), ngân hàng có thể làm giảm ựộ co giãn của lãi suất tài sản với mục ựắch tạo ra sự cân bằng hoặc giảm sự chênh lệch với ựộ co giãn của lãi suất nguồn vốn. Chẳng hạn, ngân hàng có thể chuyển ựổi một số danh mục ựầu tư có lãi suất biến ựổi thành các khoản ựầu tư có lãi suất cố ự ịnh như trái phiếu Chắnh phủ với lãi suất cố ựịnh. đ iều này sẽ giúp cho ự ộ co giãn lãi suất của toàn bộ tài sản giảm xuống. độ co giãn của lãi suất ựịnh chuyển ựổi cũng như khối lượng của khoản mục tài sản này sẽ quyết ựịnh ựộ co giãn lãi suất chung của toàn bộ tài sản giảm ựược bao nhiêu, có ựạt mục tiêu giảm rủi ro lãi suất hay khơng?
Hốn ựổi các khoản mục nguồn vốn:
Với nguyên tắc tương tự, một ngân hàng thương mại cũng có thể làm cho ựộ co giãn lãi suất của nguồn vốn ự ược tăng lên ự ể cân bằng hoặc tiến tới cân bằng với bên tài sản thông qua việc chuyển ự ổi một số khoản mục của nguồn vốn. Chẳng hạn, ngân hàng có thể trả lại các khoản vay thị trường liên ngân hàng (hoặc vay tái cấp vốn) với lãi suất biến ựổi và thay vào ựó là các khoản vay thị trường liên ngân hàng (hoặc vay tái cấp vốn) với lãi suất cố ựịnh. đ iều ự ó có nghĩa là các khoản nguồn vốn có ự ộ co giãn lãi suất rất lớn ự ã ự ược thay bằng các khoản có ựộ co giãn lãi suất bằng không, làm ựộ co giãn lãi suất chung của toàn bộ bên nguồn vốn giảm xuống và tiến tới cân bằng với ựộ co giãn LS của TS. Như vậy, ngân hàng sẽ ựạt ựược mục tiêu giảm rủi ro lãi suất của mình.
biết và ứng dụng các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất nhằm giảm rủi ro trong hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng là hết sức cần thiết. Ngân hàng cần nghiên cứu kĩ các phương pháp ự ể lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn hoạt ựộng kinh doanh của mình. Các nhà quản trị ngân hàng muốn dự báo chắnh xác về lãi suất thị trường cần phải có khả năng dự báo những thay ự ổi trong sự ựánh giá của thị trường ựối với tất cả những nhân tố cấu thành lãi suất.
Chương 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
Trong những năm qua Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh đBSCL ựã ựóng góp tắch cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế của thành phố, thúc ựẩy chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu cơng nghiệp hố Ờ hiện ựại hố ựất nước, trực tiếp và gián tiếp tạo cơng ăn, việc làm cho người lao ựộng. Ngoài mục tiêu kinh doanh mang lại lợi nhuận, ngân hàng còn giúp cho khách hàng có vốn ựể phát triển sản xuất, ự ảm bảo ự ời sống và có cơ hội vươn lên làm giàu, có những ựóng góp tắch cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
đứng trước sự phát triển của nền kinh tế trong nước và trên thế giới thì vấn ựề ựặt lên hàng ựầu ựối với mọi ngân hàng là hiệu quả hoạt ựộng. Tuy nhiên muốn ựạt ự ược hiệu quả kinh tế như mong muốn ự òi hỏi các ngân hàng không ngừng nổ lực hơn nữa, khắc phục những khó khăn và hạn chế của mình ựể vươn lên phát triển. đây cũng chắnh là sự nổ lực của trong thời gian qua. Bằng chắnh nghị lực của mình, ngân hàng ựã vượt qua bao nhiêu khó khăn về biến ựộng của nền kinh tế thị trường, của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự canh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại khác trên cùng ựịa bàn, chi nhánh ựã có một chỗ ựứng vững chắc của mình ở Cần Thơ sau một thời gian thành lập khơng lâu và phấn ựấu vì một sự phát triển bền vững.
để ựạt ựược những mục tiêu ựề ra, ngân hàng phải luôn quan tâm ựến công tác quản trị rủi ro của mình, bởi vì hoạt ựộng của ngành ngân hàng ln có sự ựánh ựổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Một trong những loại hình rủi ro lớn nhất mà ngân hàng thường xuyên phải ựối mặt là rủi ro lãi suất.Việc quản trị rủi ro lãi suất là một việc làm cần thiết ựối với mỗi ngân hàng trong giai ự oạn hiện nay. Qua quá trình phân tắch, ự ề tài ự ã khái quát hố một phần nào ựó về thực trạng rủi ro lãi suất của ngân hàng, cũng như những vần ựề ựã và chưa ựược giải quyết. Từ ựó các nhà quản trị ngân hàng có thể có những chiến
lược phản ứng với sự biến ự ộng của lãi suất thị trường nhằm hạn chế tối ự a rủi ro lãi suất, ự ồng thời tối ự a hoá mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng mình.