M TS G II PHÁP HN CH RI RO THANH KHO N TI NGÂN
5.3. M!t s# gi&i pháp khác
5.3.1. V h th ng thông tin qu n tr
M t trong nh ng y u t quan tr ng trong chính sách qu n lý kh n ng thanh kho n là h th ng thông tin qu n lý & áp ng nhu c u k p th i cung c p thơng tin
v tình hình thanh kho n c a ngân hàng cho các c p qu n lý và các nhân s có liên quan khác & k p th i có nh ng chi n l c c% th& m b o kh n ng chi tr k p th i.
Qu n lý h th ng thông tin t t là y u t không th& thi u trong vi c a ra các quy t nh chính xác liên quan n thanh kho n. H th ng thông tin này ph i linh ho t & x' lý các tình hu ng kh)n c p b t ng di.n ra. Ngân hàng ph i tính tốn
nh ng nhóm th i h n dài h n nh/m m%c ích qu n lý hi u qu và theo dõi các yêu c u huy ng v n ròng c a ngân hàng.
Ngân hàng ph i có h th ng thơng tin y & tính tốn, theo dõi, ki&m sốt
và báo cáo r i ro thanh kho n. Các báo cáo ph i c k p th i g i lên H i ng Qu n Tr , Ban Giám c và các b ph n khác có liên quan c a ngân hàng.
5.3.2. V b ph n ki m soát n i b trong qu n lý thanh kho n
Nâng cao hi u qu và ch t l ng công tác ki&m tra, giám sát n i b & phát
hi n s m các d u hi u r i ro & có bi n pháp h u hi u k p th i. Bên c nh ó, ngân
hàng ph i có h th ng ki&m soát n i b nh/m b o m tính th ng nh t trong quy trình qu n lý r i ro thanh toán. H th ng ki&m soát này là m t ph n không th& tách r i c a h th ng ki&m soát n i b chung c a ngân hàng.
Các h th ng này ph i ho t ng hi u qu , a ra các báo cáo áng tin c y và tuân th các quy nh, lu t l , chính sách liên quan. M t h th ng ki&m soát thanh kho n n i b hi u qu c n thi t ph i có y các y u t sau:
Môi tr ng ki&m sốt v ng m nh.
Quy trình thích h p & nh n d ng và ánh giá r i ro thanh kho n.
Xây d ng các chính sách th t%c ki&m sốt rõ ràng. Có h th ng cung c p thơng tin.
Ki&m sốt liên t%c m c tuân th các chính sách th t%c ã ra.
B ph n ki&m soát n i b c a ngân hàng c ng ph i nh k xem xét quy trình qu n lý thanh kho n & s m nh n d ng các nh c i&m. Theo ó, các nh c i&m
này s( c BG ngân hàng x' lý k p th i và hi u qu
5.3.3. Cơng khai hóa thơng tin n công chúng trong v n nâng cao ch t
l ng thanh kho n
N u ngân hàng th c hi n t t các gi i pháp các ph n trên, luôn m b o kh n ng chi tr i v i khách hàng thì ã t o c ni m tin trong công chúng i v i ho t ng c a ngân hàng. Bên c nh ó, ngân hàng c ng c n ph i b o m cung c p l ng thông tin v*a và liên t%c ra cơng chúng nói chung và c bi t là thông tin
Vi c ti t l thông tin ra công chúng là m t trong nh ng y u t quan tr ng trong qu n lý thanh kho n. Kinh nghi m cho th y n u công chúng c c p nh t thông tin v ngân hàng càng liên t%c thì ngân hàng càng d. ki&m soát m c nh n th c c a công chúng h n trong các th i i&m kh ng ho ng.
CH NG 6
K T LU N VÀ KI N NGH
6.1. K t lu"n
Ngân hàng có kh n ng thanh kho n t t, hay nói cách khác là ngân hàng không g p r i ro trong thanh kho n khi ln có c ngu n v n kh d%ng v i chi phí h p lý vào th i i&m ngân hàng c n. i u này hàm ý r/ng n u ngân hàng khơng có ngu n v n kh d%ng & áp ng kh n ng chi tr , có th& làm ngân hàng m t
kh n ng thanh toán, m t uy tín và có th& d n n s $ v c a c h th ng tài
chính. Tuy nhiên n u ngân hàng ln có l ng v n d tr l n thì s( làm gi m kh n ng sinh l i và lãng phí ngu n v n kinh doanh. Do ó, vi c cân i gi a l i nhu n và r i ro ln là bài tốn khó và c m i nhà qu n tr ngân hàng quan tâm.
Trên th c t hi n nay, v n r i ro thanh kho n d ng nh ch a c quan tâm úng m c. M t s ngân hàng có c c u d tr ch a h p lý, ph ng pháp xác nh nhu c u thanh kho n ch a khoa h c, t$ ch c qu n lý thanh kho n trong ngân hàng còn nhi u v n b t c p. S c nh tranh v huy ng v n và thi u v n )y các
ngân hàng nh vào tình tr ng h t s c nguy hi&m. Chính vì v y mà các ngân hàng c n có nh ng chính sách h p lý h n trong th i gian t i & m b o v n l i nhu n
và tính thanh kho n trong ngân hàng.
V i th c t ó, Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Ba Xun ã có nh ng chính sách h p lý v huy ng ngu n v n và t ng c ng chuyên môn cho i ng cán b tín d%ng trong công tác th)m nh khách hàng tr c khi cho vay. Qua ó giúp ngân hàng m b o c ngu n cung thanh kho n c ng nh n+m b+t c nhu c u thanh kho n, t* ó xác nh c tr ng thái thanh kho n trong th i gian t i. C ng gi ng nh nh ng ngân hàng khác trên a bàn, Chi nhánh Ba Xuyên còn t p trung tài s n nhi u vào l!nh v c tín d%ng, d n n ph n tài s n có tính thanh kho n th p chi m t3 tr ng l n làm gia t ng r i ro thanh kho n. Tuy nhiên, Chi nhánh Ba Xuyên ã bi t phân b$ m t t3 l nh t nh tài s n vào tài s n có tính thanh kho n cao nh d tr m t t3 l ti n m t an toàn, mua trái phi u kho b c, cho vay trên th tr ng liên ngân hàng,…Bên c nh ó, s n ph)m huy ng v n c a ngân hàng ngày
m t a d ng h n, lãi su t huy ng h p lý trong t*ng k h n, giúp ngân hàng có th& c nh tranh v i các ngân hàng khác trong cùng a bàn.
6.2. Ki n ngh5
6.2.1. i v i ngân hàng NNo&PTNT Chi nhánh Ba Xuyên
Th nh t, ngân hàng c n gi m vi c t ng tr ng tín d%ng q nóng nh hi n nay s( d n n v n c ng th4ng trong thanh kho n, tránh s m t cân i gi a ngu n v n và tài s n ,ngân hàng không s' d%ng quá nhi u ngu n v n ng+n h n &
cho vay trung và dài h n.
Th hai, t ng c ng ch t l ng công tác d báo. Trong tình hình hi n nay, các ngân hàng th ng m i còn khá ch quan trong công tác d báo và ch t l ng d báo cịn khá kém. Do ó, r i ro s( gia t ng và a ph n các ngân hàng th ng m i trong n c còn quá ch quan khi d a vào các c ch c a ngân hàng nhà n c quá nhi u.
Th ba, Chi nhánh Ba Xuyên c n t ng tính liên k t h th ng v i các ngân hàng trên a bàn, i u này giúp cho ngân hàng ti t ki m c nhi u chi phí, m b o an toàn trong thanh tốn. Tránh s c nh tranh khơng lành m nh, tránh c s
)y lãi su t lên cao gây xáo tr n dòng ti n g'i và làm suy y u kh n ng thanh tốn
c a tồn h th ng.
Th t , c n nâng cao ki n th c và h c h i kinh nghi m qu n tr thanh kho n c a các ngân hàng th ng m i l n trong n c và trên th gi i. T* ó, ngân hàng có th& ch ng trong công tác qu n tr r i ro thanh kho n.
Th n m, Chi nhánh Ba Xuyên c n ph i làm t t các công tác sau: - Tuân th các quy nh ch t ch( c a Ngân hàng nhà n c.
- Tính tốn chính xác các nhu c u, kh n ng thanh toán trong t*ng th i k . - T$ ch c t t vi c qu n lý kh n ng thanh toán.
- T ng c ng trang thi t b hi n i ph%c v% cho công tác thu th p thông tin và x' lý s li u.
- Ph i h p, chia s2 thông tin, s' d%ng các tiêu chí và cơng c% th ng nh t m t cách khoa h c, t o s ng b v i các ngân hàng trong h th ng.
- Gi i quy t nhanh chóng, úng +n khi các r i ro thanh kho n x y ra.
6.2.2. Ki n ngh i v i NHNN
6.2.2.1 Giám sát và ánh giá ch!t ch% kh n ng thanh kho n c$a các NHTM
Các c quan giám sát c n ti n hành ánh giá c l p v chi n l c, chính sách, th t%c và thơng l liên quan n qu n lý kh n ng thanh kho n c a các ngân hàng. C quan giám sát ph i yêu c u các ngân hàng thi t l p h th ng tính tốn, theo dõi và ki&m sốt hi u qu qu n tr r i ro thanh kho n.
NHNN c n ph i n+m c thông tin y và k p th i & ánh giá m c
r i ro thanh kho n c a t*ng ngân hàng và m b o r/ng các ngân hàng u có các k ho ch d phịng thanh kho n.
Trong tình hình c ng th4ng v thanh kho n nh hi n nay c a các NHTM, NHNN nên bu c các NHTM báo cáo hàng ngày v tình hình ngu n v n, s' d%ng v n và kh n ng thanh kho n c a mình theo m t s n i dung chi ti t.
6.2.2.2. i u hành t t Chính sách ti n t
i u hành linh ho t các cơng c% chính sách ti n t ng th i t ng c ng s ph i h p i u hành ng b gi a các cơng c% chính sách ti n t . Các cơng c% gián ti p chính sách ti n t ph i là nh ng công c% ch o trong i u hành ti n t và lãi su t. Nghiên c u hình thành c ch truy n t i tác ng t* các cơng c% chính sách ti n t n các m%c tiêu c a chính sách ti n t , c bi t là l m phát.
6.2.2.3 Ti p t c hoàn thi n và phát tri n th tr ng ti n t
C n phát tri&n th tr ng ti n t an toàn, hi u qu , ng b , mang tính c nh tranh cao. Hồn thi n các chính sách, quy nh v th tr ng ti n t theo h ng m r ng quy n ti p c n th tr ng và kh n ng phát hành các cơng c% tài chính có m c r i ro th p; a d ng hóa các cơng c% trên th tr ng ti n t , c bi t là các cơng c% phịng ng*a r i ro.
6.2.2.4. T o môi tr ng cho các NHTM phát tri n m t cách an toàn và b n v&ng
Bên c nh ó, NHNN c n t o mơi tr ng thu n l i, an toàn cho d ch v% ngân hàng phát tri&n và các TCTD c nh tranh lành m nh thông qua $n nh ti n t , lãi
su t, t3 giá. C ch c p phép, thành l p và ho t ng c a các NHTM s( c rà soát, s'a $i phù h p v i thông l qu c t và m bào cho h th ng NHTM phát
tri&n m t cách an toàn và b n v ng.
Rà sốt và hồn thi n Quy nh v an toàn ho t ng ngân hàng phù h p v i thông l , chu)n m c qu c t và m b o vi c tuân th nghiêm túc các quy nh này.
Nâng cao n ng l c giám sát c a NHNN i v i h th ng công ngh thông tin c a các TCTD & m b o s an toàn, hi u qu và phát tri&n toàn di n, ng b các
h th ng công ngh thông tin ngân hàng.
6.2.2.5 i m i và hoàn thi n h th ng thanh tra, giám sát th tr ng tài
chính
NHNN c ng s( t ng c ng công tác thanh tra, giám sát i v i ho t ng c a các NHTM và th tr ng ti n t , thi t l p h th ng thông tin n+m b+t di.n bi n c a th tr ng & x' lý các hi n t ng phát sinh, tránh tác ng x u i v i s $n nh
c a th tr ng.
Các k t qu t* Thanh tra NHNN i v i NHTM lâu nay v n ch# c các NHTM và thanh tra bi t mà không công b r ng rãi ra bên ngồi. Theo tình hình hi n nay thì các k t qu x p lo i ngân hàng nên c công b r ng rãi & m t b
ph n l n khách hàng n u nhu tr c ây khơng có i u ki n hi&u rõ tình tr ng ho t ng c a ngân hàng thì nay, h c bi t rõ h n và ng nhiên, h có quy n l a ch n khi giao d ch. C ng chính i u này làm cho các NHTM có ý th c h n trong vi c m b o an toàn cho ho t ng kinh doanh c a mình nhi u h n n a. T* ó c ng giúp m b o tính an tồn c a h th ng ngân hàng.
PH( L(C
B&ng 1: D báo v#n i u chuy;n (YV C)
Kho n m%c YV C X X* YV C X2 Quí 1 – 2007 8.066 -6 -48.396 36 Quí 2 – 2007 9.832 -5 -49.160 25 Quí 3 – 2007 10.922 -4 -43.688 16 Quí 4 – 2007 12.893 -3 -38.679 9 Quí 1 – 2008 10.425 -2 -20.850 4 Quí 2 – 2008 11.600 -1 -11.600 1 Quí 3 – 2008 13.937 0 0.000 0 Quí 4 – 2008 10.264 1 10.264 1 Quí 1 – 2009 11.450 2 22.900 4 Quí 2 – 2009 11.945 3 35.835 9 Quí 3 – 2009 15.927 4 63.708 16 Quí 4 – 2009 11.874 5 59.370 25 Quí 1 – 2010 13.740 6 82.440 36 T3ng 152.875 62.144 182 Quí 2 – 2010 7 Quí 3 – 2010 8 Quí 4 – 2010 9 Ph ng trình d báo V n i u chuy&n : Y = aX + b Trong ó: Y là nhu c u v n i u chuy&n
Theo ph ng pháp bình ph ng bé nh t, ta tính c các h s a = (6 XY) : (6 X2 ) = 62.144 : 182 = 341,45 tri u ng
b = 6 Y : n = 152.875 : 13 = 11.759,6 tri u ng
T* ó ta có ph ng trình tuy n tính d báo nhu c u v n i u chuy&n nh sau: Y = 341,45 X + 11.759,6
D báo cho 3 quí cu i n m 2010
Quí 3 – 2010 : Y = 341,45 x 8 + 11.759,6 = 14.491 tri u ng. Quí 4 – 2010 : Y = 341,45 x 9 + 11.759,6 = 14.833 tri u ng. B&ng 2: D báo l' ng tín d.ng thu v trong n%m (YTDTV)
Kho n m%c YTDTV X X* YTDTV X2
Quí 1 – 2007 68.682 -6 -412.092 36 Quí 2 – 2007 70.720 -5 -353.600 25 Quí 3 – 2007 76.825 -4 -307.300 16 Quí 4 – 2007 72.503 -3 -217.509 9 Quí 1 – 2008 105.575 -2 -211.150 4 Quí 2 – 2008 117.195 -1 -117.195 1 Quí 3 – 2008 139.219 0 0 0 Quí 4 – 2008 86.794 1 86.794 1 Quí 1 – 2009 87.780 2 175.560 4 Quí 2 – 2009 90.152 3 270.456 9 Quí 3 – 2009 125.760 4 503.040 16 Quí 4 – 2009 87.428 5 437.140 25 Quí 1 – 2010 105.336 6 632.016 36 T3ng 1.233.696 486.160 182 Quí 2 – 2010 7 Quí 3 – 2010 8 Quí 4 – 2010 9 Ph ng trình d báo l ng tín d%ng thu v : Y = aX + b Trong ó: Y là l ng tín d%ng thu v Theo ph ng pháp bình ph ng bé nh t, ta tính c các h s a = (6 XY) : (6 X2 ) = 486.160 : 182 = 2.671 tri u ng b = 6 Y : n = 1.233.696 : 13 = 94.900 tri u ng
T* ó, ta có ph ng trình tuy n tính d báo l ng tín d%ng thu v nh sau: Y = 2.671 X + 94.900
D báo cho 3 quí cu i n m 2010
Quí 2 – 2010 : Y = 2.671 x 7 + 94.900 = 113.597 tri u ng. Quí 3 – 2010 : Y = 2.671 x 8 + 94.900 = 116.268 tri u ng.