P. VI TÍNH NGÂN QUỸ KH SME KD VỐN – NGOẠI TỆ
3.2. Kiến nghị đối với NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam:
3.2.1 Kiến nghị về cơ cấu tổ chức QTRRTN:
Trong tương lai Vietcombank cần xây dựng mơ hình quản lý rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế theo mơ hình sau:
Mơ hình 3.1 Mơ hình cấu trúc tổ chức hoạt động quản trị rủi ro
+ Hội đồng quản lý rủi ro: hoạt động dưới quyền chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Mục đích của hội đồng này là đảm bảo cho Vietcombank ln duy trì khung quản lý rủi ro một cách thận trọng và hiệu quả, giám sát tất cả các loại rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp. Kiểm soát việc phân quyền và thực hiện chức năng quản lý rủi ro đối với các ủy ban liên quan.
+ Trách nhiệm của HĐQL rủi ro là: đảm bảo việc tuyên bố chính sách quản lý đối với mỗi loại rủi ro đều được HĐQL rủi ro chuẩn bị để hội đồng quản trị phê duyệt. Đảm bảo chính sách quản lý rủi ro đã được thực hiện nghiêm chỉnh; quản lỷ nguồn vốn trích dự phịng rủi ro của Vietcombank; Đảm bảo đã xây dựng hạn mức hợp lý đối với rủi ro tác nghiệp, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng; rà sốt hoạt động của các ủy ban rủi ro.
+ Ủy ban quản lý rủi ro tác nghiệp: Ủy ban này hoạt động dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc, hoặc phó tổng giám đốc. Mục đích của ủy ban này là: giám sát một cách tích cực quá trình QTRRTN trong phạm vi hệ thống. Trách nhiệm của ủy ban này là: chịu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ RỦI RO
ỦY BAN QUẢN LÝ TÀI SẢN
ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO TÁC
NGHIỆP
ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG QLRR TÍN DỤNG QLRR THỊ TRƯỜNG QLRR TÁC NGHIỆP QLRR SỔ SÁCH NGÂN HÀNG
trách nhiệm xây dựng khung quản lý rủi ro tác nghiệp, xây dựng quy trình và các văn bản hướng dẫn quản lý rủi ro hoạt động để cụ thể hóa chính sách của hội đồng quản trị, báo cáo kịp thời chính xác.
+ Các phịng, ban trong các đơn vị của hệ thống Vietcombank: Tham gia soạn thảo các quy định quản lý rủi ro tác nghiệp cho một số nghiệp vụ khi được ban lãnh đạo yêu cầu; kiểm sốt và giám sát tồn bộ q trình quản lý rủi ro tại bộ phận mình; báo cáo kịp thời, chính xác cho phịng ban quản lý rủi ro tác nghiệp tại đơn vị mình.
+ Phòng Kiểm tra giám sát & tuân thủ tại chi nhánh: có nhiệm vụ làm tham mưu; giúp ban lãnh đạo đơn vị tổ chức, thực hiện công tác quản lý rủi ro tại đơn vị; tổng hợp kết quả cơng tác quản lý rủi ro của các phịng ban trong đơn vị; xác định, đo lường, giám sát và quản lý rủi ro tác nghiệp của toàn đơn vị.
3.2.2. Kiến nghị về cơ chế, chính sách:
Vietcombank cần hoàn thiện các quy định hướng dẫn thực hiện trong nội bộ hệ thống; để giúp cho việc triển khai các văn bản do Chính phủ, Ngân hàng nhà nước ban hành một cách nhanh chóng, chính xác, và đúng đắn.
Xây dựng chương trình thống kê, cập nhật kịp thời các văn bản quy định còn hiệu lực theo từng nghiệp vụ, giúp cho cán bộ nhân viên tiện lợi trong việc tra cứu và áp dụng khi thực hiện công việc, tránh nhầm lẫn trong việc áp dụng các văn bản, quy định đã hết hiệu lực hoặc đã được bổ sung, thay thế .
Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp, quy trình này quy định trình tự các bước thực hiện quản lý rủi ro tác nghiệp, phải mang tính đồng bộ, tính kịp thời, tính cải tiến và ln ln được tn thủ trong suốt q trình thực hiện.
Trong quy trình cần đưa ra phương pháp phân tích dự báo RRTN, khơng chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu về RRTN trong nội bộ ngân hàng hiện tại kết hợp thêm với phương pháp phân tích từ trên xuống, nghĩa là, chúng ta có thể thực hiện các cuộc trao đổi với từng nhóm cán bộ của từng nghiệp vụ kinh doanh, chức năng của ngân hàng và các lĩnh vực kinh doanh gần với ngân hàng hoặc có liên quan đến ngân hàng để tìm ra những rủi
ro nào họ lo lắng nhất, hỏi ý kiến họ về những loại rủi ro lớn thường xảy ra, phân tích quy mơ dự phịng rủi ro tác nghiệp của họ để làm căn cứ ước tính, dự phịng tất cả các loại rủi ro tác nghiệp cũng như để lượng hóa rủi ro tác nghiệp của ngân hàng mình, hoặc có thể đưa ra giả định, dự đốn và xây dựng kịch bản những tình huống có thể xảy ra để có kế hoạch phịng ngừa hiệu quả.
Xây dựng hệ thống các cơng cụ để quản lý rủi ro tác nghiệp phù hợp với hoạt động của Vietcombank từ hội sở chính đến các chi nhánh, phịng ban gồm : công cụ phát hiện sớm, đo lường (bao gồm cả định tính và định lượng), chuẩn mực kiểm soát, báo cáo sự cố, báo cáo chỉ số rủi ro chính, quy trình rà sốt và phê duyệt sản phẩm mới.
Thiết lập quỹ dự phòng RRTN: Một quỹ dự phòng dành riêng cho những rủi ro tác nghiệp phát sinh bất ngờ và những ảnh hưởng nằm ngoài dự báo của quy trình sẽ giúp cho cơng tác QTRRTN hồn thiện hơn, mang tính ổn định và chủ động hơn.Vì vậy, NHNT VN cần nghiên cứu xây dựng cơ chế về trích lập và sử dụng quỹ dự phòng RRTN để tài trợ cho những tổn thất mà RRTN gây ra.
3.2.3. Kiến nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
Trong hoạt động của bất kỳ tổ chức nào thì yếu tố con người ln là yếu tố quan trọng số một. Nó quyết định trực tiếp đến sự thành công hay thất bại trong hoạt động của chính tổ chức đó mà Vietcombank khơng phải là ngoại lệ.
Công tác quản lý rủi ro tác nghiệp muốn đạt hiệu quả cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ nhân viên phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ tay nghề, kỹ năng xử lý công việc. Muốn như thế Vietcombank phải chú trọng hai cơng tác:
- Chính sách tuyển dụng: phải phù hợp để đảm bảo nguồn cán bộ có chất lượng ngay từ đầu vào.
- Chính sách đào tạo cán bộ: Hàng năm phân bổ chi phí cho đào tạo hợp lý nhằm mục đích duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
NHNT VN nên tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm thường kỳ về Rủi ro tác nghiệp trong hoạt động ngân hàng, có sự tham gia của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm
trong công tác QTRRTN. Đây là cơ hội để các cán bộ làm công tác QTRRTN trong hệ thống Vietcombank gặp gỡ, học hỏi, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về những rủi ro mà họ đã gặp phải trong quá trình giám sát và quản trị rủi ro, nhờ đó sẽ giúp họ thực hiện tốt hơn công tác quản lý RRTN tại đơn vị mình.
3.2.4. Kiến nghị hiện đại hố hệ thống cơng nghệ thơng tin:
Vietcombank mặc dù được xem là NHTM hàng đầu Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động ngân hàng, tuy nhiên đến nay một số hệ thống hoạt động được đánh giá là khơng cịn phù hợp, khơng đáp ứng tốt yêu cầu cho việc triển khai các sản phẩm của Vietcombank. Hơn nữa, hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng trong giai đoạn hiện nay được xem là yếu tố vô cùng quan trọng mang lại thành công cho các ngân hàng; là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả của cơng tác quản trị ngân hàng, trong đó có cơng tác quản trị rủi ro. Để đạt được điều đó Vietcombank cần phải nhanh chóng hiện đại hố hệ thống cơng nghệ thông tin, cụ thể như sau:
Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ. Điều này có tác dụng làm cho q trình thực hiện nghiệp vụ được dễ dàng, thơng suốt, nhanh chóng, an tồn với độ bảo mật cao, hạn chế tối đa các hành vi xâm nhập trái phép từ bên ngoài.
Đẩy nhanh chương trình quản lý nguồn nhân lực, bao gồm các phần định biên lao động, chương trình quản lý tiền lương, thuế TNCN, kiểm soát mã và quyền truy cập của cán bộ Vietcombank.
Xây dựng trung tâm dự phòng của hệ thống đặt ngoài trụ sở Vietcombank, đáp ứng các yêu cầu về kỷ thuật và khoảng cách với trụ sở chính.
Đầu tư nghiên cứu, xây dựng hay mua sắm các mơ hình dự báo rủi ro và ước lượng tổn thất dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến.