6. Bố cục luận văn
3.2. Giải pháp quản trị nguồn vốn
3.2.1.5. Ứng dụng phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất
Như đã phân tích ở chương một, việc áp dụng kiểm soát rủi ro lãi suất
mang lại những lợi ích đáng kể cho Ngân hàng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà tình hình lãi suất có nhiều biến động theo những thăng trầm của nền kinh tế và sức ép thay đổi tỷ giá, lãi suất, yếu tố giá cả trong cung và cầu vốn có thể
thay đổi rất nhiều và dao động tùy theo thời hạn và thời điểm các khoản vay cũng như do sự biến động kinh tế thuận lợi hay khó khăn.
về lãi suất khi tận dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Ngoài ra, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên phải được duy trì cố định để bảo vệ thu nhập trước rủi ro lãi suất và NIM trung bình nằm trong khoảng 3,5-4%, tuy nhiên trong thời gian qua BIDV chỉ đạt dưới mức 3%. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên BIDV cần phải ứng dụng phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất nhằm quản lý rủi ro lãi suất để từ đó hạn chế tới mức tối đa nhất mọi ảnh hưởng xấu của biến
động lãi suất đến thu nhập của Ngân hàng.
Nội dung của quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất là: - Phân tích kỳ hạn.
- Xác định những tài sản và nợ có thể định giá lại khi lãi suất thay đổi ( nhạy lãi).
- Xác định khe hở lãi suất và giá trị thiệt hại do rủi ro lãi suất gây ra.
- Điều chỉnh tài sản nhạy lãi cho phù hợp với nợ nhạy lãi.
Các kỹ thuật quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất là:
- Lựa chọn “thời kỳ mục tiêu” cho việc quản lý chỉ tiêu thu nhập lãi cận biên (NIM), ví dụ 6 tháng, 1 năm… để làm cơ sở cho việc xác định những giá trị kỳ vọng và độ dài của những giai đoạn, thành phần, cấu thành “thời kỳ mục tiêu”.
- Nhà quản lý cần phải chọn lựa giá trị tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) mục tiêu, nghĩa là duy trì tỷ lệ hiện tại hay làm tăng tỷ lệ này.
- Nếu muốn nâng cao NIM, phải dự báo chính xác lãi suất hoặc tìm cách phân bố lại danh mục tài sản sinh lời và nợ nhằm tăng thu nhập lãi cho Ngân hàng.
- Phải xác định giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất và giá trị nguồn vốn vay nhạy cảm lãi suất mà Ngân hàng sẽ nắm giữ.