3.2 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt
3.2.4 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng theo Basel II
Hệ thống XHTDNB là công cụ quan trọng giúp NH đánh giá, thẩm định KH toàn diện trước, trong và sau khi cấp TD, là công cụ để phân loại nợ theo chuẩn quốc tế cũng như làm căn cứ để đánh giá theo rủi ro. Vì thế việc hồn thiện XHTDNB cần tập trung vào các giải pháp sau:
- Hồn thiện mơ hình tổ chức và nhân sự
Chất lượng của XHTDNB phụ thuộc lớn vào mơ hình tổ chức và đội ngũ nhân sự. NH cần hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tuân thủ các nguyên lý về quản trị doanh nghiệp (corporate governance) đảm bảo phân tách rõ trách nhiệm giữa các bộ phận liên quan trong việc quản lý rủi ro và tránh xung đột lợi ích (phân tách chức năng front-middle-back). Mơ hình tổ chức phải đặc biệt lưu ý việc phân quyền chức năng (độc lập và kiểm soát chéo) và tách biệt giữa các tầng kiểm soát (tầng 1: đơn vị kinh doanh; tầng 2: bộ phận kiểm soát rủi ro và tầng 3: bộ phận kiểm toán nội bộ) đảm bảo tính độc lập, khách quan của cơng tác XHTDNB. Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu mới, hướng tới chuẩn mực quản trị rủi ro TD theo Basel II, các cán bộ thực hiện XHTDNB phải chuyên sâu nghiệp vụ và am hiểu toán kinh tế để ứng dụng các mơ hình kinh tế lượng trong phân tích, quản trị rủi ro.
- Hoàn thiện phương pháp xếp hạng TD
Hoàn thiện XHTDNB theo phương pháp tiếp cận nội bộ cơ bản hoặc nâng cao (FIRB hoặc AIRB) theo chuẩn Basel II. Việc xếp hạng TD phải căn cứ trên các số liệu thống kê lịch sử của chính NH cho các đối tượng KHCN và KHDN để tính tốn các thước đo rủi ro PD, LGD, EAD cho các đối tượng này, đồng thời áp dụng các điều chỉnh cần thiết trên cơ sở ý kiến của chun gia địi hỏi có cán bộ chuyên sâu, am hiểu về nghiệp vụ.
- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đồng bộ
Hệ thống XHTDNB theo thông lệ quốc tế đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu. NH cần xây dựng hệ thống thơng tin KH đồng bộ, có khả năng lưu trữ dữ liệu đa chiều và theo lịch sử. Một điểm lưu ý quan trọng là chất
lượng thơng tin/dữ liệu phải tốt. Muốn vậy, ngồi việc tăng cường quản lý nhà nước về minh bạch thông tin DN, công tác nhập dữ liệu của các bộ phận liên quan chủ yếu từ các chi nhánh phải được cập nhật và lưu dữ đầy đủ, chuẩn xác. Đây cũng là tiền đề để NH đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ NH đến KH tiềm năng và chuyên nghiệp hơn.
- Giám sát việc triển khai và ứng dụng XHTDNB trong hoạt động TD
Để đảm bảo hệ thống XHTDNB khơng ngừng được hồn thiện và nâng cao chất lượng địi hỏi NH khơng chỉ làm tốt cơng tác chuyển đổi mơ hình tổ chức, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin mà để đảm bảo hệ thống vận hành có hiệu quả phải làm tốt công tác giám sát triển khai đảm bảo các bộ phận liên quan nghiêm túc tuân thủ các quy trình, trách nhiệm được phân cơng. Vì thế để quản trị rủi ro TD có hiệu quả, cần định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc tuân thủ các quy định XHTDNB, đảm bảo chất lượng thông tin đầu vào nhằm ngăn ngừa những sai sót do vơ tình hay cố ý đánh giá KH theo ý kiến chủ quan của một, hay nhóm người, làm sai lệch tình hình thực tế của KH.