6. Bố cục của luận văn
2.5 THỐNG KÊ MÔ TẢ
2.5.1 Thống kê qui mô các ngân hàng.
Qui mô dư nợ cho vay của các ngân hàng được chọn nghiên cứu tăng nhanh chóng trong vịng 3 năm trở lại đây.
Bảng 2.1: Quy mô dư nợ 2010 – 2012
(ĐVT: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tổng dư nợ 1.357.290.643 1.577.879.964 1.795.579.558 Tăng trưởng 36,12% 16,25% 13,80% (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
2010 – 2012 sau khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế toàn cầu, các ngân hàng Việt Nam lại mở rộng qui mô cho vay. Trong khi nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn như GDP chỉ tăng dưới 10% và lạm phát luôn ở mức cao (năm 2010 là 18,13%, năm 2011 là 18,53%, năm 2012 là 6,84%4), qui mơ tín dụng tăng tiềm ẩn nhiều rủi ro mất nợ.
2.5.2 Thống kê tổng quan các chỉ số cơ bản về quy mô các ngân hàng được nghiên cứu.
Đồ thị 2.8: Phân bố giá trị tổng tài sản năm 2012 (ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn: BCTC hợp nhất các ngân hàng 2010-2012. Tác giả tự tổng hợp)
Hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều có tổng tài sản khá nhỏ do hoạt động chủ yếu tại Việt Nam với qui mô GDP khoảng 100 tỷ USD. Tuy nhiên, giữa các ngân hàng qui mô lại chênh lệch khá lớn. Dưới 1/3 số lượng ngân hàng có tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, số còn lại chỉ xấp xỉ từ 50.000 tỷ đồng trở xuống, trong đó, giá trị lớn nhất là 503.530 tỷ đồng, giá trị nhỏ nhất là 14.852 tỷ đồng, nghĩa là có ngân hàng sở hữu khối tài sản gấp 34 lần ngân hàng khác. Các ngân hàng lại kinh doanh trên cùng một phân khúc thị trường. Các ngân hàng nhỏ sẵn sàng mạo hiểm chào lãi suất huy động cao nhất hoặc lãi suất cho vay thấp nhất có thể, cịn nới lỏng cho vay để giành thị phần bằng mọi giá. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng ln ở mức cao trong mấy năm liền, ẩn chứa nhiều rủi ro tín dụng.
Đồ thị 2.9: Phân bố vốn chủ sở hữu năm 2012 (ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn: BCTC hợp nhất các ngân hàng 2010-2012. Tác giả tự tổng hợp) Dù có qui định tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên trên 3.000 tỷ đồng vào 31/12/ 2010, nhưng đến cuối năm 2012, còn một số ngân hàng Việt Nam chưa đáp ứng được. Các ngân hàng khó trong cùng một lúc góp được lượng lớn vốn đầu tư lúc đang thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát.
Đồ thị 2.10: Phân bố số dư cho vay năm 2012
Tổng tài sản và dư nợ của ngân hàng tăng khá mạnh trong thời kỳ nghiên cứu. Tốc độ tăng trung bình khoảng 15% là khá lớn so với tăng trưởng GDP chỉ dưới 10% cho thấy lượng vốn các ngân hàng đưa ra vượt quá nhu cầu của thị trường. Các ngân hàng đã dành 1 phần vốn huy động được để bù đắp cho doanh nghiệp kinh doanh yếu kém, thua lỗ hay đưa vào chứng khoán, bất động sản để tăng lợi nhuận và qui mô tổng tài sản của bản thân ngân hàng. Điển hình nhất là vụ thất thoát 100.000 tỷ đồng của Vinashin hay hơn 1.000 tỷ đồng ở Cơng ty CP thủy sản Bình An (Biafish).
Dữ liệu thu thập được từ 30 ngân hàng với 7 biến có các thơng số về thống kê được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.2: Các thông số thống kê mô tả
Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn
CRR .008189 .043407 .02025 .008050 LG -.415732 .933194 .165404 .294929 LG-1 -.130079 1.234807 .170828 .222627 LG-2 -.490404 1.208747 .433336 .349547 SIZE 6.711637 8.530211 7.482582 .484897 CIR .02879 .120062 .065639 .021454 EBP .007242 .069933 .034023 .015491 (Nguồn: Tác giả tự tính)
Tất cả 7 biến đều có đủ 30 quan sát. Biến rủi ro tín dụng có mức dao động khá lớn giữa các ngân hàng, trải dài trong khoảng từ 0,8% đến 4,3%, giá trị trung bình là 2 %. Với số tiền 100 tỷ đồng cho vay, các ngân hàng phải trích 2 tỷ đồng dự phòng rủi ro. Trong thời kỳ 2010 – 2012 GDP của Việt Nam đều tăng dưới 10%, tăng trưởng tín dụng giảm dần (năm 2010 là 27,65%, năm 2011 là 10,9%, năm 2012 là 7%) do chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ nhằm kìềm chế lạm phát. Hàng tồn
kho lớn, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp trong khi nợ xấu ngân hàng tăng cao, mức trích dự phịng của các ngân hàng cịn thấp, khơng đủ bù đắp tổn thất khi cần, cho thấy việc trích lập dự phịng của các ngân hàng Việt Nam chưa hợp lý.
Quy mơ dư nợ (được tính bằng hàm log giá trị dư nợ của từng ngân hàng) có giá trị nhỏ nhất là 6,71 lớn nhất là 8,53, trung bình là 7,48 với độ lệch chuẩn là 0,21. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập cho vay có giá trị nhỏ nhất là 2,88%, lớn nhất là 12%, trung bình là 6,56% độ lệch chuẩn là 2,1%. Số liệu này thể hiện mức chênh lệch khá nhỏ giữa các ngân hàng trong việc tìm lợi nhuận từ cho vay. Xét trung bình, các ngân hàng mất 7 đồng chi phí để đổi lấy 100 đồng thu nhập.
Theo các nghiên cứu trước, các ngân hàng có vị thế lớn thường sẽ tốn ít chi phí hơn cho 1 khoản vay, đồng thời cũng sẽ có rủi ro thấp hơn các ngân hàng nhỏ. Tỷ lệ thu nhập trước dự phòng là biến kiểm tra việc tồn tại hiện tượng che giấu thu nhập của các ngân hàng. Chỉ tiêu này được tính bằng cách dùng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ tín dụng. Biến này có giá trị nhỏ nhất là 0,72%, lớn nhất là 6,99%. Luận văn không bàn vấn đề che giấu thu nhập, nhưng tác giả cũng đưa biến tỷ lệ thu nhập trước dự phịng vào mơ hình để có thể đánh giá đầy đủ các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng.
Thống kê mô tả cho thấy tổng quan số liệu thu thập nhưng đòi hỏi các bước phân tích sâu hơn để có thể khám phá rõ vấn đề cần phải khám phá từ những số liệu thu thập được.