4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN
4.3. Lựa Chọn Độ Trễ Tối Ưu Trong Mơ Hình:
Để lựa chọn độ trễ tối ưu trong mơ hình VAR, tác giả sử dụng các chỉ tiêu chuẩn:
tiêu chuẩn Akaike (AIC), tiêu chuẩn Hannan-Quinn (HQC), tiêu chuẩn Schwarz (SC), ….
Bảng 5: Độ trễ tối ưu của mô hình
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 1059.500 NA 3.14e-22 -29.64790 -29.42482* -29.55918 1 1137.471 138.3699 1.40e-22 -30.46396 -28.67931 -29.75426* 2 1194.230 89.53622 1.17e-22 -30.68254 -27.33632 -29.35186 3 1249.234 75.92012* 1.09e-22* -30.85165* -25.94387 -28.89998 4 1280.657 37.17740 2.20e-22 -30.35654 -23.88719 -27.78389 5 1315.648 34.49771 4.73e-22 -29.96191 -21.93099 -26.76827 6 1371.117 43.75010 7.36e-22 -30.14413 -20.55165 -26.32951
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion
Từ bảng kết quả trên cho thấy: chỉ tiêu LR, chỉ tiêu FPE, chỉ tiêu AIC cho độ trễ tối
ưu là 3, chỉ tiêu thông tin SC cho độ trễ tối ưu là 0, chỉ tiêu HQ cho rằng độ trễ tối ưu là 1. Như vậy, có sự đối lập trong các chỉ tiêu chuẩn nên khó khăn trong việc xác định độ trễ tối ưu trong mơ hình VAR. Để khắc phục vấn đề này tác giả sử dụng phương pháp dựa trên phần dư của VAR với giả thuyết H0 là tất cả các phần dư trong mơ hình khơng tương quan. Kết quả trình bày trong bảng sau:
Bảng 6: Độ trễ tối ưu dựa trên LM test tương quan phần dư
Lags LM-Stat Prob
1 69.82755 0.0269 2 56.38232 0.2183 3 80.72061 0.0029 4 25.53976 0.9977 5 36.86502 0.8990 6 45.52966 0.6146
Probs from chi-square with 49 df.
Theo số liệu trên cho thấy độ trễ tối ưu của mơ hình được xác định là 1 và 3. Từ bảng 5 và bảng 6 tác giả chọn độ trễ tối ưu sử dụng trong mơ hình Var là 3.