- Chú trọng công tác giám sát và báo cáo trong nội bộ: Việc kiểm tra, giám sát và báo cáo trong nội bộ SCB thƣờng xuyên và kịp thời sẽ mang lại nguồn thông tin quan trọng và cần thiết cho việc quản trị rủi ro hiệu quả. Dịng thơng tin giữa các bộ phận liên quan nhƣ khối nguồn vốn, khối quản trị rủi ro, ALCO, Ủy ban quản lý rủi ro phải đƣợc lƣu thông, trôi chảy và không đƣợc đứt đoạn. Đặc biệt là khi xảy ra RRTK, tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình hình, tần suất và mức độ chi tiết của việc kiểm tra, báo cáo phải đƣợc tăng lên đảm bảo các bộ phận có trách nhiệm nắm đƣợc tình hình và đƣa ra giải pháp kịp thời.
- Nâng cao vai trị và sự tham gia của Kiểm tốn nội bộ: Bộ phận kiểm sốt đóng
vai trị quan trọng trong cơng tác quản trị rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng. Ban kiểm sốt và các bộ phận kiểm toán cần thực hiện kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên và tồn diện về tính hiệu quả của khung hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản, tính tuân thủ các chính sách QTRRTK và hạn mức, khẩu vị rủi ro thanh khoản. Từ đó, kịp thời đề ra các biện pháp chỉnh đốn và sửa chữa thích hợp cho khung quản trị, các chính sách và các quy trình QTRRTK. Đặc biệt là khi xảy ra RRTK, tần suất thực hiện kiểm soát và đánh giá các báo cáo nội bộ phải đƣợc tăng lên tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Nhƣ vậy, SCB cần gắn kết chặt chẽ hoạt động của ủy ban kiểm soát và các bộ phận kiểm toán nội bộ vào việc kiểm tra, giám sát cơng tác QTRRTK.
3.2.3 Nhóm giải pháp về xử lí, thu hồi và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản
- SCB cần tăng cƣờng công tác xử lý, thu hồi nợ trong đó tập trung thu hồi nợ quá hạn - nợ xấu. Đƣa tỷ lệ nợ quá hạn xuống dƣới 5% và nợ xấu xuống dƣới 3% tổng dƣ nợ. - SCB cần tăng trƣởng tín dụng một cách thận trọng, phát triển hoạt động cho vay đối với lĩnh vực ƣu tiên, tận dụng nguồn vốn ngoại tệ nhàn rỗi để cho vay tài trợ xuất nhập khẩu.
- Giảm dần các khoản cho vay bất động sản và cho vay phi sản xuất theo đúng chủ trƣơng của NHNN.
- Triển khai và đƣa vào vận hành dự án tin học hóa quy trình tín dụng góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ, chăm sóc khách hàng đồng thời đảm bảo cho cơng tác quản trị, điều hành đƣợc nhanh chóng và kịp thời trong cơng tác tín dụng.
- Triển khai hoạt động mua bán nợ thông qua công ty mua bán nợ và bán nợ cho các TCTD khác.
- Đẩy mạnh thu hồi đối với các khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng nhằm tạo nguồn thu cho hoạt động kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính.
3.2.4 Nhóm giải pháp về quản trị nguồn vốn
Theo thông tƣ 15/2009/TT-NHNN ban hành ngày 10/08/2009 quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung dài hạn đối với các NHTM là 30%. Hiện nay, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các TCTD cịn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vì thế việc NHNN ban hành quy định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng cho vay trung dài hạn đối với TCTD là để đảm bảo an toàn hoạt động, đặc biệt là khả năng thanh khoản.
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung dài hạn của SCB còn tƣơng đối cao và chƣa đạt theo quy định của NHNN, vì thế SCB cần điều chỉnh tỷ lệ này cho hợp lý và đạt theo quy định chủa NHNN là < 30% để đảm bảo an toàn hoạt động, khơng để xảy ra tình trạng chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Muốn đạt đƣợc tỷ lệ nhƣ trên thì SCB cần thực hiện các biện pháp:
- Đẩy mạnh huy động nguồn vốn trung và dài hạn, chẳng hạn nhƣ đƣa ra các sản phẩm huy động hấp dẫn cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi NHNNN áp dụng trần lãi suất huy động cho kỳ hạn dƣới 12 tháng, thì việc tăng lãi suất huy động cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ thu hút khách hàng gửi tiền, từ đó sẽ làm gia tăng nguồn vốn huy động trung dài hạn.
- Đối với cho vay trung và dài hạn, cần quản lý chặt chẽ hơn, quá trình thẩm định, xét duyệt cần kỹ càng hơn, đồng thời đặc biệt chú trọng và quan tâm đến việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản giải ngân trƣớc trong và sau giải ngân.
3.2.6 Nhóm các giải pháp khác
3.2.6.1 Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn
Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn và tăng tính ổn định của nguồn vốn là điều kiện góp phần làm giảm khả năng rủi ro thanh khoản có thể xảy ra. Giải pháp cụ thể cho việc tăng cƣờng đẩy mạnh công tác huy động vốn là:
+ Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm dịch vụ, chƣơng trình và chính sách huy động với tính hấp dẫn cao, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ để hỗ trợ cơng tác huy động vốn, trong đó ƣu tiên nguồn vốn có tính ổn định và nguồn vốn giá rẻ.
+ SCB cần giải quyết tốt vấn đề cân đối nguồn sử dụng và chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện chi trả cho các khách hàng tham gia các sản phẩm huy động kỳ hạn gửi dài rút vốn trƣớc hạn khi có nhu cầu sử dụng vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng cần tăng cƣờng tƣ vấn về sản phẩm hƣớng đến đối tƣợng khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi trong thời gian dài nhƣ khách hàng làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp, viên chức đã nghỉ hƣu,...
+ Khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng có nguồn tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của SCB qua các năm, vì thế cần đẩy mạnh cơng tác huy động vốn nhằm huy động tối đa nguồn vốn này.
+ Giảm độ tập trung vào một số khách hàng tổ chức kinh tế lớn. Nguồn vốn này có ƣu điểm là chi phí thấp (chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn) nhƣng tới một giới hạn nào đó sự phụ thuộc vào một số khách hàng lớn sẽ gây rủi ro cho ngân hàng (đặc biệt trong những thời kỳ cầu về vốn tăng mạnh, đây là đối tƣợng để các ngân hàng khác cạnh tranh lơi kéo, nên chi phí để giữ đƣợc những khách hàng này thực tế không phải là thấp). Ngân hàng cũng cần cân bằng mục tiêu lợi nhuận với mục tiêu thanh khoản, cần có chính sách hỗ trợ, chăm sóc khác hàng tốt, dựa trên tổng hịa lợi ích.
+ Để đáp ứng việc chấm dứt huy động vàng theo lộ trình của NHNN, SCB cần xây dựng các sản phẩm, chính sách ƣu đãi để khuyến khích khách hàng gửi vàng chuyển sang gửi VND. Việc này vừa giúp giảm áp lực trong việc chuẩn bị nguồn vàng để chi trả cho khách hàng vừa giúp SCB gia tăng nguồn vốn huy động VND.
3.2.6.2 Giải pháp về quản trị nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực
- Chất lƣợng nguồn nhân sự sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng. Chính bộ phận này sẽ tham mƣu đắc lực cho cấp lãnh đạo trong việc đƣa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và hƣớng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới. Do vậy, ngân hàng cần có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng nhân viên một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Bên cạnh đó SCB cần chú trọng cơng tác hƣớng đẫn và đào tạo cho nhân viên về tầm quan trọng cũng nhƣ các quy trình quản trị rủi ro theo các chuẩn mực và thông lệ mới nhất.
- Yêu cầu Ban lãnh đạo tự nâng cao kiến thức của bản thân về quản trị rủiro thanh khoản thơng qua các khóa đào tạo và các hội thảo về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng nói riêng.
3.2.6.3 Nhóm giải pháp về phát triển công nghệ
- Dựa trên hệ thống ngân hàng lõi hiện đại để phát triển hệ thống khai thác, xử lý và phân tích thơng tin theo yêu cầu về báo cáo quản lý kinh doanh. SCB nên tích cực ứng dụng hệ thống cơng nghệ thông tin tiên tiến vào hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng để nâng cao năng lực quản trị và khả năng hạn chế các tác nhân ảnh hƣởng xấu đến hoạt động của ngân hàng, từ đó có sự đầu tƣ hợp lý vào cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phụ trợ việc truyền tin và thƣờng xuyên theo dõ, nâng cấp theo yêu cầu.
- Phát triển công nghệ theo chiều sâu bằng việc mua ngoài hoặc đầu tƣ nghiên cứu phát triển các phần mềm, tiện ích phù hợp, kịp thời và đầy đủ chính xác với yêu cầu hoạt
động theo dõi, đo lƣờng và giám sát rủi ro thanh khoản, đặc biệt phải kể đến các phần mềm hỗ trợ hoạt động định giá chuyển nội bộ, tính tốn chênh lệch dòng tiền và hoạt động xây dựng, phân tích kịch bản.
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với chính phủ
Tiếp tục thực hiện kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế phát triển thiếu tính ổn định sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của mọi thành phần kinh tế trong đó có hoạt động của ngân hàng, vì vậy việc thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế và kiềm chế lạm phát trong thời gian tới là cần thiết nhằm góp phần tạo một môi trƣờng thuận lợi và hỗ trợ các ngân hàng phát triển hoạt động. Để thực hiện mục tiêu này địi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp và sự phối hợp thực hiện của các cơ quan và chính quyền địa phƣơng.
- Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cần đƣợc tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nhƣng khơng gây ra bất ổn kinh tế và làm lạm phát tăng cao trở lại.
- Chính phủ cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp khuyến khích sản xuất đặc biệt đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế. Tiếp tục giảm lãi suất cho vay khu vực sản xuất kinh doanh, ƣu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đƣợc các chính sách hỗ trợ phát triển, vay đƣợc vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, đang sản xuất những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng nhƣng gặp khó khăn về tài chính. Tạo thanh khoản và phục hồi thị trƣờng bất động sản thơng qua đó khơi phục hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
- Xóa bỏ các rào cản đầu tƣ bất hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính nhằm khuyến khích đầu tƣ của các thành phần kinh tế trong nƣớc và đầu tƣ từ nƣớc ngoài.
- Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kết hợp sử dụng linh hoạt các cơng cụ của chính sách tiền tệ với thực thi chính sách tài khóa để thực hiện kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.
- Chính phủ cần thực hiện các biện pháp để giữ mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý, điều hành tỷ giá phù hợp, không để biến động lớn ảnh hƣởng đến thị trƣờng. Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại nhằm đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời vốn cho sản xuất, giảm nợ xấu, bảo đảm thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.
- Kết hợp với việc thực hiện chính sách tài khóa nhƣ tăng cƣờng tiết kiệm, giảm bội chi ngân sách, rà sốt, sắp xếp lại danh mục đầu tƣ cơng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tƣ, kinh doanh từ nguồn vốn nhà nƣớc. Đẩy mạnh xuất khẩu và khuyến khích giảm nhập siêu để cải thiện cán cân thanh tốn.
- Chính phủ cần tăng cƣờng kiểm soát thị trƣờng, chất lƣợng và giá cả các mặt hàng, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ để không xảy ra đột biến tăng giá các mặt hàng, ngăn chặn việc đầu cơ và các hành vi thao túng thị trƣờng.
- Triển khai quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trƣởng theo hƣớng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Chính phủ cần thực hiện đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thƣơng mại theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và bảo đảm an toàn hoạt động. Phát triển thị trƣờng chứng khoán và các dịch vụ tài chính để tạo ra kênh huy động vốn dài hạn cung cấp cho nền kinh tế. Hoàn thiện và tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực. Phát triển nguồn nhân lực theo hƣớng tăng năng
suất lao động xã hội và tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng.
- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho ngƣời lao động. Hỗ trợ đời sống cho ngƣời dân đặc biệt các hộ nghèo, ngƣời già, ngƣời về hƣu và thực hiện các chính sách ƣu tiên dành cho khu vực nông thôn, thúc đẩy sản xuất tại các vùng kinh tế chƣa phát triển nhằm ổn định đời sống dân cƣ và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Hồn thiện mơi trƣờnng pháp lý
- Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng pháp luật, đánh giá tác động của chính sách tài chính đến thị trƣờng. Thực hiện hồn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách đối với thị trƣờng tài chính và dịch vụ tài chính theo hƣớng điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ. Từ việc hồn thiện khung pháp lý, chính phủ có thể tăng cƣờng sự điều tiết vĩ mơ và thực hiện giám sát hiệu quả các hoạt động trên thị trƣờng.
- Ban hành các văn bản hƣớng dẫn cụ thể về thực thi luật để quy định và điều chỉnh một cách đồng bộ hoạt động của các ngân hàng. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính theo hƣớng đơn giản hóa, nâng cao chất lƣợng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế.
- Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực giám sát tài chính, chất lƣợng hoạt động của cơng tác kiểm tra, thanh tra tài chính trong các lĩnh vực, tăng cƣờng hợp tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan giám sát tài chính, hình thành hệ thống giám sát toàn diện và hiệu quả. Hoàn thiện cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch và phù hợp với các thơng lệ quốc tế. Nâng cao vai trị, chức năng giám sát của Nhà nƣớc đối với hoạt động của thị trƣờng tài chính và dịch vụ tài chính dựa trên ngun tắc tơn trọng các quy luật thị trƣờng.
- Để phát triển hoạt động, không chỉ cần sự nỗ lực của bản thân mà các ngân hàng