7. Kết cấu của luận văn
2.5 Khảo sát và phân tích và kết luận các nhân tố ảnh hưởng rủi ro vận
2.5.2.7 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết
Sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA, luận văn điều chỉnh mơ hình nghiên cứu như sau
RỦI RO VẬ HÀH TROG HUY ĐỘG TIỀ GỬI HÂ SỰ CÔG GHỆ THƠG TI KIỂM TRA GIÁM SÁT SỰ KIỆ BÊ GỒI (S) (C) (KT) (B) (RRVH)
Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh N guồn: tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích khám phá nhân tố mới
Luận văn thực hiện tiếp phân tích hồi quy để xác định phương trình hồi quy tuyến tính, với các hệ số Beta tìm được để khẳng định ảnh hưởng mối quan hệ nhân quả giữa biến phụ thuộc (RRVH) và các biến độc lập N S, CN , KT,BN để xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến RRVH trong HĐTG. Giả đinh biến N S, CN , KT,BN và RRVH có tương quan tuyến tính, ta có phương trình hồi quy tuyến tính như sau:
RRVH = ßo + ß1S+ ß2C + ß3KT + ß4B
Trong đó: - ßo: là một biến độc lập ngẫu nhiên có phân phối chuNn với trung bình là 0 và phương sai không đổi
- ßi: Hệ số hồi quy của các biến tác động
- RRVH: Rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi - N S: N hân sự
- CN : Công nghệ thông tin - KT: Kiểm tra giám sát
- BN : Sự kiện bên ngoài
Luận văn sử dụng hệ số Pearson đề giải thích tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Kết quả cho thấy biến RRVH trong huy động tiền gửi có tương quan với hầu hết các biến nghiên cứu khác và có hệ số Sig. (2-tailed) tiến gần đến 0, đạt mức ý nghĩa thống kê (<0,05).
Đưa các nhân tố N S, CN , KT, BN vào chạy hồi quy nhằm đánh giá độ phù hợp của mơ hình hồi quy bằng phương pháp enter. Giá trị R2
hiệu chỉnh = 0,803 chứng tỏ các nhân tố nhân sự, công nghệ, kiểm tra giám sát và sự kiện bên ngồi giải thích được 80,3% sự biến thiên của RRVH trong HĐTG.
Bảng 2.8 Đánh giá độ phù hợp của mơ hình Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .901a .811 .803 .39899 2.374 a. Predictors: (Constant), BN , KT, CN , HR b. Dependent Variable: RRVH
N guồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả bằng SPSS 16.0
Tiếp theo, luận văn thực hiện kiểm định độ phù hợp của mơ hình nhằm kiểm tra mơ hình hồi quy này có phù hợp với dữ liệu thu thập được hay khơng và có ý nghĩa ứng dụng hay không thông qua kiểm định thống kê F. Theo kết quả phân tích phương sai (AN OVA) được thể hiện ở Bảng 2.9 cho thấy kết quả của phần dư (Residual) thể hiện biến thiên của dữ liệu khơng được giải thích bởi mơ hình. Một mơ hình với giá trị Regression Sum of Square: 65,064 lớn hơn so với giá trị Residual Sum of Squares: 15,124 cho thấy mơ hình đã giải thích hầu hết phương sai của biến phụ thuộc. Giá trị Sig. = 0,000 (rất nhỏ) - kết quả có ý nghĩa đáng kể về mặt thống kê (p<0.001). N ói cách khác là các hệ số hồi quy sẽ khác 0 và mơ hình hồi quy tuyến tính bội ở đây là phù hợp với dữ liệu đã thu thập và hồn tồn có ý nghĩa về mặt thống kê.
Bảng 2.9 Kết quả kiểm định AOVA AOVAb
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 65.064 4 16.266 102.175 .000a
Residual 15.124 95 .159
Total 80.187 99
a. Predictors: (Constant), BN , KT, CN , HR b. Dependent Variable: RRVH
N guồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả bằng SPSS 16.0
Kết quả chạy hồi quy bội với các hệ số hồi quy riêng phần trong mơ hình được được thể hiện tại Bảng 2.9
Bảng 2.10 Kết quả hồi quy bội với các hệ số hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std.
Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -.597 .276 -2.161 .033 HR .867 .056 .795 15.579 .000 .762 1.313 KT .112 .069 .079 1.621 .023 .840 1.190 CN .113 .047 .114 2.397 .018 .879 1.138 BN .092 .051 .086 1.823 .042 .887 1.128 a. Dependent Variable: RRVH
N guồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả bằng SPSS 16.0
Kết quả dự báo mơ hình: Các nhân tố có ý nghĩa trong mơ hình với mức sig. <0,05 khơng vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến. Mơ hình có R2
hiệu chỉnh = 0,803 cho biết 80,3 % sự biến thiên của RRVH trong HĐTG được giải thích bởi các biến nhân sự, cơng nghệ thơng tin, kiểm tra giám sát và sự kiện bên ngoài. Chỉ số VIF của các biến đều cho kết quả nhỏ hơn 2 cho thấy sự đa cộng tuyến là rất thấp. Mơ hình hồi quy được thể hiện dưới dạng sau:
RRVH = -597 + 0,867 HR + 0,113C + 0,112KT+ 0,092B
Qua phương trình cho thấy sau khi kiểm định và phân tích nhân tố khám phá, chạy hồi quy bội có 04 nhân tố ảnh hưởng đến RRVH trong HĐTG. Trong đó nhân
tố N hân sự (HR) ảnh hưởng nhiều nhất, nhân tố Sự kiện bên ngoài (BN ) là ảnh hưởng ít nhất.
Kết quả nghiên cứu định lượng đã cho thấy nhân sự tại các N HTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng, có nhiều vấn đề gây rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi. Các vấn đề về cán bộ ngân hàng như: đạo đức, thiếu năng lực và trình độ chuyên mơn. Về phía ngân hàng: các chính sách liên quan khen thưởng - kỷ luật, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp) không phù hợp và công tác đào tạo thường xuyên chưa được chú trọng. Mặt khác, vẫn còn khoảng cách giữa cấp lãnh đạo và thừa hành, các cấp lãnh đạo chưa thực sự quan tâm đến tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn trong cơng việc của nhân viên thừa hành để kịp thời giải quyết, giúp đỡ.
2.6 hận xét về kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả nghiên cứu định lượng đã cho thấy vấn đề nhân sự tại các N HTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang là nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi. Các vấn đề về phía cán bộ ngân hàng đang gây ra RRVH trong HĐTG như: đạo đức nghề nghiệp kém, thiếu năng lực và trình độ chun mơn; về phía ngân hàng là các chính sách liên quan khen thưởng - kỷ luật, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp không phù hợp và công tác đào tạo thường xuyên chưa được chú trọng. Mặt khác, vẫn còn khoảng cách giữa cấp lãnh đạo và thừa hành, các cấp lãnh đạo chưa thực sự quan tâm đến tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn trong công việc của nhân viên thừa hành để kịp thời giải quyết, giúp đỡ.
An tồn bảo mật thơng tin chưa đảm bảo, hệ thống mạng và hệ thống ngân hàng lõi chưa đáp ứng nhu cầu xử lý và cung cấp thông tin; công tác kiểm tra giám sát tại các ngân hàng chưa được thực hiện đúng, đủ cũng như năng lực của đội ngũ
kiểm tốn nội bộ cịn hạn chế đang khiến RRVH trong HĐTG trên địa bàn nghiên cứu ngày càng tăng cao.
RRVH trong HĐTG trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cịn chịu ảnh hưởng bởi các hành vi trộm cắp, gian lận và hành động cố ý phá hoại cũng như các sự cố từ các đơn vị cung cấp dịch vụ.