Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích thơng kê mơ tả.
Tỷ lệ nợ xấu năm 2007 đã giảm đáng kể so với năm 2006, từ mức 2,09%/năm xuống còn 1,22%/năm. Nhưng năm 2008, tỷ lệ nợ xấu tăng trở lại (2,23%/năm), tăng gần gấp đôi so với năm 2007. Tỷ lệ nợ xấu năm 2008 tăng là do phát sinh nợ xấu từ tín dụng bất động sản. Tín dụng bất động sản năm 2007 tăng cao, các ngân hàng tập trung cho vay vào lĩnh vực bất động sản, và khi bong bóng bất động sản vỡ tan, thị trường bất động sản xuống giá, người vay không trả được nợ làm phát sinh nợ xấu. Sang năm 2009 và năm 2010, tỷ lệ nợ xấu đã được cải thiện, giảm xuống còn 2,10%/năm.
Đến năm 2011, lạm phát tăng cao, để hạn chế lạm phát, Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, quy định tăng trưởng tín dụng khơng được vượt quá 20%, dẫn đến các Ngân hàng hạn chế cho vay, doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, khơng có khả năng trả nợ khi đến hạn, làm nợ xấu tăng. Tuy nhiên, các con số trên chưa chắc đã phản ánh hết nợ xấu của các ngân hàng. Theo tổ chức định mức tín nhiệm Fitch Rating đánh giá tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 13% trong khi con số này do NHNN tính tốn chỉ là 2,37% (tính đến 20/06/2011).
Sang năm 2012, tỷ lệ nợ xấu là 3,87% và là mức cao nhất trong các năm qua, mặc dù các Ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay, tình hình lạm phát đã được cải
2.09 1.22 2.23 1.72 2.10 2.51 3.87 3.61 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NPL (%) NPL (%)
thiện và giảm đáng kể, nhưng doanh nghiệp vẫn khó khăn, tình hình kinh doanh giảm sút, doanh thu sụt giảm, khơng có nguồn thu để trả nợ ngân hàng, dẫn đến nợ xấu tăng cao vào năm này.
Năm 2013 nợ xấu của các ngân hàng đã phần nào được giải quyết nhờ vào nỗ lực của bản thân các ngân hàng trong việc thu nợ, lành mạnh hóa việc cho vay và các cơ chế điều hành của ngân hàng nhà nước, tỷ lệ nợ xấu đã giảm so với năm 2012 và đạt mức 3,61%. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế thì nợ xấu thực tế phải cao hơn con số công bố 2 - 3 lần.
3.2.1 Phân tích các yếu tố bên trong ngân hàng:
- Quy mô ngân hàng (SIZE) giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2013 ở mức trung
bình là 94.246 tỷ đồng với độ phân tán 129.692 tỷ đồng. Ngân hàng có quy mơ (tổng tài sản) cao nhất là Agribank (2013) đạt 634.505 tỷ đồng và thấp nhất là MDB (2006) chỉ đạt 448 tỷ đồng.