CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
2.1. Danh mục cho vay của Ngân hàng thương mại
2.1.3.1. Chỉ số đánh giá mức độ tập trung
Biện pháp đo lường mức độ tập trung sẽ được sử dụng để ước tính và xác minh hiệu quả của việc tập trung danh mục cho vay trong một hoặc một vài lĩnh vực kinh tế đối với lợi nhuận của ngân hàng.
The Hirshmann-Herfindah Index (HHI)
Chỉ số HHI được đo lường bằng tổng của các bình phương tỷ trọng cho vay từng lĩnh vực kinh tế trong tổng danh mục cho vay của ngân hàng. Chỉ số HHI của ngân hàng b tại thời điểm t được tính tốn như sau:
HHIbt = ∑ r2bti , với i lấy giá trị từ 1 cho đến n
Trong đó: rbti là tỷ trọng cho vay của ngân hàng b tại thời điểm t cho ngành kinh tế i, và được tính bằng:
Dư nợ cho vay của ngành i
Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tại thời điểm t
Chỉ số HHI có giá trị càng cao thể hiện mức độ tập trung danh mục cho vay càng lớn. Lưu ý chỉ số này có giới hạn nhỏ nhất là 1/n, và giới hạn lớn nhất là 1. Với HHI bằng 1 thể hiện tất cả khoản cho vay của ngân hàng chỉ trao cho một ngành, tức là chun mơn hóa hồn hảo. Nếu HHI bằng 1/n thể hiện một danh mục cho vay đa dạng hóa hồn hảo, nghĩa là có sự phân tán đồng đều cho các ngành.
Đã có nhiều nghiên cứu sử dụng chỉ số HHI để đo lường mức độ tập trung của danh mục cho vay như nghiên cứu của Acharya (2004); Andreas Kamp, Danek Prath (2005); Benjamin M.Tabak, Dimas M. Fazio and Daniel O. Cajueiro (2010); Christian Alexander Hassert (2013); Chris D’Souza and Alexandra Lai (2003). The Shannon Entropy (SE)
Chỉ số Shannon Entropy là một công cụ hiệu quả để chỉ ra sự phân phối đa dạng tại một thời điểm, và cũng được sử dụng để đo lường mức độ tập trung của danh mục cho vay các ngành kinh tế. Chỉ số SE được tính như sau:
SEbt = -∑𝑛𝑖=1𝑟𝑏𝑡𝑖 . ln( 1 𝑟𝑏𝑡𝑖 )
Nếu SE bằng 0, danh mục cho vay là tập trung cực độ, nghĩa là tất cả các khoản cho vay của ngân hàng chỉ trao cho một ngành hay một đối tượng đi vay. Nếu SE bằng –ln(n) thì danh mục cho vay là đa dạng hóa hồn hảo.