4.3 Kết quả nghiên cứu
4.3.3 Thảo luận kết quả
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng
Tác động của tăng trưởng tín dụng đến tỷ lệ nợ xấu nhất quán với kỳ vọng đặt ra đó là tác động cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu.Điều này cũng tương đồng với phần nghiên cữu thực trạng ở chương 3. Khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tăng nhanh dẫn đến các điều kiện cho vay cũng lới lỏng hơn,thẩm định sơ sai,cho vay theo chủ trương … làm cho tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng cũng tăng lên.Việc tăng trưởng tín dụng quá phụ thuộc vào chính sách tín dụng từng thời kỳ của Vietcombank và chủ trương của ngân hàng nhà nước.Qua đó cho thấy kết quả tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tác động cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu là tương đối chính xác.
Dự phịng rủi ro tín dụng
Kết quả nghiên cứu cho thấy dự phịng rủi ro tín dụng có tác động cùng chiều đến tỷ lệ nợ xấu.Khi ma dự phịng rủi ro tăng thì tỷ lệ nợ xấu cũng gia tăng.Các khoản dự phòng đảm bảo rủi ro theo quy định giúp ngân hàng tự chủ về tài chính và tránh được những cú sốc khi gặp khó khăn. Hoạt động ngân hàng là khơng tránh khỏi những rủi ro, nhất là trong lĩnh vực tín dụng do đó việc ngân hàng thực hiện phân loại và trích lập dự phịng đúng quy định tạo niềm tin của cổ đông vào tương lai ngân hàng, tạo động lực khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn Vietcombank để đầu tư.Kết quả này cũng tương đồng với kết quả phần thực trạng đã nêu ở chương 3 cho thấy mức độ tin cậy là khá cao.
Khả năng sinh lợi
Theo kết quả nghiên cứu thì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE có mối tương quan ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu, kết quả này nhất quán với kỳ vọng đặt ra.Kết quả này cũng tương đồng với kết quả đã phân tích tại chương 3 khi Vietcombank hoạt động hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu thấp thì lợi nhuận của ngân hàng cũng tăng lên.Lợi nhuận của ngân hàng tăng lên thì lợi ích của cổ đơng cũng được tăng lên từ đó các cổ đồng sẽ ngày càng gắn bó với ngân hàng hơn. Các ngân hàng có khả năng sinh lợi cao ít bị áp lực tạo ra doanh thu và do đó hạn chế việc tham gia vào các dịch vụ tín dụng rủi ro cao.Đồng thời, các
ngân hàng hoạt động khơng hiệu quả có nhiều khả năng gặp phải các mức độ cao của các khoản nợ xấu.Vì vậy Vietcombank cần ln duy trì được mức tỷ suất sinh lợi tốt mà vẫn đảm bảo được quản trị rủi ro trong ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu của năm trước.
Kết quả từ mơ hình nhất quán với kỳ vọng đặt ra cho rằng tỷ lệ nợ xấu năm trước có tác động cùng chiều tới tỷ lệ nợ xấu.Tỷ lệ nợ xấu năm trước cao cho thấy khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng kém điều này rất có thể ảnh hưởng đến các khoản nợ xấu sẽ phát sinh khi cho vay trong tương lai.
Khả năng quản lý
Kết quả từ mơ hình nhất qn với kỳ vọng đặt ra cho rằng khả năng quản lý có tác động ngược chiều tới tỷ lệ nợ xấu tại Vietcombank.Khi mà khả năng quản lý của các nhà lãnh đạo của Vietcombank được năng cao như khả năng thẩm định khoản vay,thẩm định tài sản,khả năng kiểm sốt chi phí,...thì những rủi ro trong việc phát sinh nợ xấu sẽ giảm từ đó tỷ lệ nợ xấu cũng sẽ giảm.
Quy mô ngân hàng
Tại Vietcombank luận văn chưa đưa ra được mối quan hệ giữa qui mô ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu.Kết quả này khá tương thích với những phân tích trong chương 3 khi phân tích thực trạng mối quan hệ giữa quy mô Vietcombank và tỷ lệ nợ xấu.
Như vậy theo kết quả thống kê của chương 4 thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng , tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng và tỷ lệ nợ xấu năm trước có tác động cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu khá là tương đồng với những phân tích thống kê trong chương 3 và chưa thể đưa ra kết luận về quy mô ngân hàng Vietcombank liệu có tác động đến nợ xấu hay khơng.
Kết luận chương 4
Trong chương 4 đã tiến hành xây dựng giả thuyết nghiên cứu, chạy mơ hình hồi quy, phân tích và thảo luận kết quả từ mơ hình được nghiên cứu.Kết quả của mơ hình nghiên cứu cho thấy biến tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng và tỷ lệ nợ xấu năm trước có quan hệ cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở
hữu ROE và giữa chi phí hoạt động trên doanh thu hoạt động có quan hệ ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chưa tìm thấy mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu.Chương tiếp theo sẽ đề xuất mốt số giải pháp nhằm xử lý và quản lý tốt nợ xấu đối với Vietcombank và ngân hàng nhà nước trong giai đoạn tiếp theo.
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI MỘT SỐ
QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
Luận văn đưa ra các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn 2002-2016 nhằm đề xuất các biện pháp giúp Vietcombank kiểm soát nợ xấu một cách hiệu quả.Để có thể kiểm sốt và xử lý tốt nợ xấu một cách tốt nhất thì ngồi những giải pháp từ chính bản thân Vietcombank, chính phủ và NHNN Việt Nam cũng cần có các biện pháp tổng thể,lâu dài để hỗ trợ cho Vietcombank nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung trong việc kiểm sốt giải quyết nợ xấu.
Trên thực tế năm 2016 mơi trường kinh doanh đã có nhiều dấu hiệu hồi phục,kinh tế tăng trưởng 6,21% cao hơn mức trung bình trong vịng 6 năm qua với động lực là ngành công nghiệp chế biến,chế tạo và cầu tiêu dùng nội địa.Cán cân thanh toán quốc tế thặng dư,tỷ giá và thị trường ngoại hối cơ bản ổn định,mặt bằng lãi suất giảm đã hỗ trợ tích cực doanh nghiệp gia tăng mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh.Thị trường bất động sản đã sôi động trở lại,với nhiều dự án lớn,nguồn cung dồi dào.Mặc dù vậy vẫn còn tồn tại những rủi ro khá lớn như giá bất động sản tăng khá nhanh nguy cơ bong bóng giá bất động sản,hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước vẫn cịn nhiều khó khăn,vấn đề nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn cịn đó chưa thể giải quyết dứt điểm,việc xử lý các ngân hàng yếu kém vẫn là đề tài nóng hiện nay.
Từ việc xem xét phân tích bằng định tính và định lượng các yếu tố tác động đến nợ xấu của Vietcombank giai đoạn 2002-2016 luận văn đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và ban lãnh đạo của Vietcombank trong việc quản trị rủi ro của ngân hàng cũng như một số chính sách kinh tế vĩ mơ nhẵm ổn định thị trường tài chính trong nước để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn.