Loại hình Số quan sát Tỷ lệ %
doanh nghiệp nhà nước 20 5.65
công ty trách nhiệm hữu
hạn 269 75.99
Doanh nghiệp tư nhân 65 18.36
Tổng cộng 354 100
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mơ hình nghiên cứu của tác giả Trong các doanh nghiệp được khảo sát gồm :
- Loại hinh doanh nghiệp nhà nước gồm 20 mẫu, trong đó có 16 doanh nghiệp khơng có rủi ro tín dụng và 4 doanh nghiệp có rủi ro tín dụng
- Loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn gồm 269 mẫu trong đó có 228 mẫu khơng rủi ro tín dụng và 41 mẫu có rủi ro tín dụng
- Loại hình doanh nghiệp tư nhân gồm 65 mẫu bao gồm 54 mẫu khơng có rủi ro tín dụng và 11 mẫu có rủi ro tín dụng Bảng 4.6:Thống kê tổng hợp các biến Biến độc lập Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất Kinh nghiệm 354 7.844633 4.317582 1 20
khách hàng Vốn tự có trên phương án vay vốn 354 0.4392938 0.2339168 0.11 1.16 Vốn vay trên tài sản đảm bảo 354 0.594935 0.2479905 0.12 2.099 Kinh nghiệm cán bộ 354 5.610169 3.012817 2 10 Số lần kiểm tra 354 2.320226 0.7814851 1 6.27
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mơ hình nghiên cứu của tác giả Trong biến kinh nghiệm khách hàng vay, qua kiểm định cho thấy số năm trung bình của khách hàng đi vay tại VCB HCM là 7.84 năm, số năm ít nhất là 1 năm và nhiều nhất là 20 năm.
Trong biến tỷ lệ vốn tự có trên phương án cho vay, cho thấy các doanh nghiệp vay ở VCB HCM thường có tỷ lệ vốn tự có trung bình là 43.9%, tỷ lệ vốn tự có thấp nhất chiếm 11 % và tỷ lệ vốn tự có cao nhất là 116%.
Trong biến tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo, cho thấy các doanh nghiệp đang vay tại VCB HCM thường được cho vay với mức vay trung bình là 59.4% tài sản đảm bảo , tỷ lệ vay thấp nhất là 12% và cao nhất là 209.9%.
Trong biến kinh nghiệm của cán bộ cho vay, cho thấy số năm làm việc trung bình của cán bộ tín dụng tại VCB HCM là 5.6 năm kinh nghiệm, thấp nhất là 2 năm và nhiều nhất là 10 năm.
Trong biến số lần kiểm tra trên các khoản vay vốn của khách hàng, số lần kiểm tra trung bình là 2.32 lần, số lần kiểm tra thấp nhất là 1 lần và nhiều nhất là 6.27 lần Trong phương pháp thống kê mô tả, các hệ số tương quan của các biến độc lập trong mơ hình lớn hơn 0.1 thì các biến có mối tương quan cao cịn nếu các hệ số bé hơn 0.1 thì các biến khơng có mối tương quan cao. Trong bảng ta thấy các biến có
mối tương quan cao là kinh nghiệm cán bộ tín dụng và vốn tự có trên phương án vay (0.2045), số ần kiểm tra và vốn tự có trên phương án vay (0.1349), số lần kiểm tra và kinh nghiệm cán bộ tín dụng (0.1782), vốn vay trên tài sản dảm bảo và vốn tự có trên phương án vay (-0.1766)
Bảng 4.7:Hệ số tương quan giữa các biến độc lập Kinh Kinh nghiệm khách hàng Vốn tự có trên phương án vay vốn Vốn tự có trên phương án vay vốn Kinh nghiệm cán bộ Số lần kiểm tra Kinh nghiệm khách hàng 1.0000 Vốn tự có trên phương án vay vốn 0.0161 1.0000
Vốn vay trên tài sản
đảm bảo 0.0528 -0.1766 1.0000
Kinh nghiệm cán bộ 0.0393 0.2045 0.0543 1.0000
Số lần kiểm tra 0.0428 0.1349 -0.0883 0.1782 1.0000
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mơ hình nghiên cứu của tác giả
4.2.2 Kết quả mơ hình Binary Logistic
Trong bài nghiên cứu này, tơi dùng mơ hình logit để nghiên cứu kết hợp với sử dụng phương pháp-khắc phục phương sai thay đổi (sử dụng sai số chuẩn mạnh robust standard errors). Khi mơ hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi thì nó sẽ vẫn cho các hệ số ước lượng tin cậy nhưng các sai số chuẩn của hệ số khơng cịn là nhỏ nhất, nó sẽ làm giảm hoặc mất đi ý nghĩa thống kê
Ý nghĩa của robust standard errors chính là việc loại bỏ tối thiểu các sai số, đưa các sai số về giá trị thật thấp nhất của nó. Phương pháp này sẽ hù hợp khi mơ hình có cỡ mẫu đủ lớn
Pvalue<0.05: có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%
Hình 4.1:Chạy mơ hình Binary Logistic
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mơ hình nghiên cứu của tác giả
Theo Hình 4.1:
Biến kinh nghiệm khách hàng vay có p>|z|=0.221 >0.05: khơng có ý nghĩa thống kê tức là kinh nghiệm của khách hàng vay khơng có mối liên hệ với rủi ro tín dụng ở mức ý nghĩa 5%
Biến vốn tự có trên tổng phương án vay có p>|z|= 0.002<0.05 : có ý nghĩa thống kê, mà hệ số coef <0 tức là biến vốn tự có trên phương án vay ó mối quan hệ tương quan ngược chiều, tức là khi doanh nghiệp có nguồn vốn tự có càng lớn thì xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng càng ít.
Biến vốn vay trên tài sản đảm bảo có p>|z|=0<0.05: có ý nghĩa thống kê, mà hệ số coef>0, tức là tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo có mối quan hệ tương quan cùng chiều, tức là khi tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo càng lớn thì xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng càng lớn
Biến kinh nghiệm cán bộ có p>|z|=0<0.05: có ý nghĩa thống kê, mà hệ số coef <0, có ý nghĩa khi kinh nghiệm của cán bộ tín dụng càng nhiều thì sẽ làm cho rủi ro tín dụng giảm xuống
Biến số lần kiểm tra vốn vay có p>|z|=0.012<0.05, hệ số coef <0, có nghĩa là khi số lần kiểm tra vốn vay của cán bộ tín dụng càng nhiều thì rủi ro tín dụng sẽ giảm xuống.
Với Hình 4.1 ta đã biết được chiều tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuôc, để kiểm tra xem mức tác động của từng yếu tố ta sẽ xét thêm tác động biên của chúng
Bảng 4.8:Tác động biên của các biến độc lập
Biến độc lập Tác động biên Độ lệch chuẩn P value
Kinh nghiệm khách hàng -0.0022 0.00191 0.230
Vốn tự có trên phương án vay vốn -0.273 0.07998 0.001
Vốn vay trên tài sản đảm bảo 0.122 0.05577 0.029
Kinh nghiệm cán bộ -0.0164 0.0064 0.010
Số lần kiểm tra -0.0375 0.1401 0.007
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mơ hình nghiên cứu của tác giả
- Nếu kinh nghiệm khách hàng vay tăng lên 1 năm thì rủi ro tín dụng sẽ giảm 0.2 điểm phần trăm
- Nếu tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay tăng 1 điểm phần trăm thì rủi ro tín dụng sẽ giảm 27.34 điểm phần trăm
- Nếu tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo tăng lên 1 điểm phần trăm thì rủi ro tin dụng sẽ tăng 12.2 điềm phần trăm.
- Nếu kinh nghiệm của cán bộ tín dụng tăng lên 1 năm thì rủi ro tín dụng sẽ giảm 1.63 điểm phần trăm.
- Nếu số lần kiểm tra vốn vay tăng lên 1 lần thì rủi ro tín dụng sẽ giam 3.75 điểm phần trăm.
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
Trải qua gần 50 năm hoạt động, Vietcombank HCM đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của Vietcombank , phát huy tốt vai trò của một chi nhánh ngân hàng luôn đi đầu trong mọi hoạt động đề ra. Qua các năm, các chỉ tiêu kinh doanh của Trung Ương được giao xuống cho từng Chi nhánh ngày càng tăng cao, đặc biệt là tăng trưởng tín dụng phải tăng lên và tỷ lệ nợ xấu giảm đi địi hỏi VCB HCM phải có sự đổi mới trong cơng tác điều hành quản lý và xây dựng một hệ thổng quản lý rủi ro thật vững chắc ổn định.
Mặc dù cịn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế vĩ mơ biến động liên tục, cùng với sự cạnh tranh thị phần ngày càng lớn của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM nhưng với những quyết sách đúng đắn của Trung Ương, Ban Giám Đốc, và sự nỗ lực của các phòng ban; VCB HCM đã và đang nỗ lực tiếp tục là đơn vị đi đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM” đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu là: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và các yếu tố tác động lên rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM.
Những yếu tố nào tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM.
- Mức độ tác động của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng là như thế nào?
- Xây dựng mơ hình đo lường sự tác động của những yếu tố lên rủi ro tín dụng, rủi ro nào ảnh hưởng trực tiếp, rủi ro nào ảnh hưởng gián tiếp.
5.1 Giải pháp dựa vào kết quả mơ hình
5.1.1. Kinh nghiệm khách hàng vay vốn
Kết quả của mơ hình nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm của khách hàng vay ở VCB HCM và rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch chiều, do đó cần phải tìm kiếm
những khách hàng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của họ càng lâu. Số năm kinh nghiệm của khách hàng vay ở VCB HCM có thời gian trung bình là 7.84 năm, thấp nhất là 1 năm và nhiều nhất là 20 năm. Vì vậy khi tìm kiếm khách hàng, cán bộ tín dụng cần phải xem xét thẩm định kỹ khách hàng. Có những khách hàng khi nhìn vào báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh có kết quả rất tốt cũng như thơng tin báo cáo tín dụng CIC cho thấy chưa có vay vốn ở ngân hàng nhưng do chưa hoạt động lâu trên thị trường thì cần phải cân nhắc trước khi duyệt khoản vay. VCB HCM cần cân nhắc việc tăng số năm kinh nghiệm trung bình của khách hàng bằng cách xét những hồ sơ vay vốn có số năm kinh nghiệm lớn hớn 1 năm tuy nhiên điều đó cịn phụ thuộc mức vay và mục đích vay vốn của khách hàng.
Đối với một số khách hàng càng ít kinh nghiệm CBTD phải xem xét kèm thêm một số điều kiện khác như: khả năng tài chính phải tốt hoặc tài sản đảm bảo nhận làm thế chấp phải có tính thanh khoản cao,…để làm thế nào hạn chế rủi ro phải là thấp nhất.
5.1.2 Tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay
Qua mơ hình kiểm định, tỷ lệ vốn tự có tham gia trong phương án vay vốn của khách hàng là yếu tố có ảnh hưởng cao nhất. VCB HCM làm việc dựa trên nguyên tắc hạn chế rủi ro ở mức độ tối đa. Khách hàng khi kinh doanh cần phải có phần vốn tự có để đảm bảo năng lực tài chính của mình. Ngân hàng chỉ đóng vài trị hỗ trợ KH một phần vốn khi nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng là hiệu quả và mang lại lợi nhuận. Phần vốn tự có càng cao sẽ tăng trách nhiệm của khách hàng với khoản vay, chia sẻ gánh nặng với ngân hàng, và giảm chi phí sử dụng vốn vay của khách hàng. Tại VCB HCM hiện nay phần vồn tự có hiện tại đang ở mức trung bình là 43.92 %. Đây là tỷ lệ tương đối an toàn để làm điều kiện xét duyệt cho vay.
5.1.3 Tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo
Qua kết quả nghiên cứu ở VCB HCM cho ta thấy ngân hàng sẽ gặp rủi ro cao khi mức cho vay trên tài sản đảm bảo càng lớn. Trong số những khách hàng vay của
mình, VCB HCM có cho vay ở những mức cao hơn giá trị tài sản đảm bảo rất nhiều. Đề hạn chế rủi ro xảy ra , VCB HCM cần cẩn trọng hơn trong việc định giá tài sản đảm bảo, giảm tỷ lệ cho vay của mình xuống.
Phải đi thẩm định thực tế TSĐB. Nếu vị trí TSĐB khá xa so với chi nhánh thì chi nhánh có thể nhờ sự hỗ trợ của các chi nhánh khác gần vị trí của TSĐB. Cần thiết, nên thỏa thuận với khách hàng mời một tổ chức định giá độc lập có uy tín để định giá TSĐB.
Đối với từng khách hàng cần đưa ra một mức yêu cầu cụ thể về tỷ lệ vốn vay/ giá trị TSĐB Tài sản được nhận làm TSTC phải là tài sản có giá trị thanh khoản cao.
Hiện nay, những vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và các giấy tờ nhà đất giả đang lưu hành rất nhiều. Cán bộ tín dụng cần phải có kinh nghiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của các giấy tờ. Bên cạnh đó, VCB HCM cần phải tổ chức những lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao năng lực nhận biết của cán bộ tín dụng.
Rủi ro do sự thay đổi chính sách quản lý đất đai và thay đổi quy hoạch của nhà nước, có trường hợp khi bắt đầu ký hợp đồng thế chấp thì nhà đất (tài sản bảo đảm) còn nguyên vẹn nhưng do thay đổi quy hoạch, do có quyết định thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền thì tài sản bảo đảm sụt giảm giá trị rất nhanh chóng, trong thời gian ngắn giao dịch có bảo đảm của ngân hàng đã trở thành khơng bảo đảm. Vì thế VCB HCM cần phải liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để điều chỉnh thay đối quy chế cho vay của mình.
Đối với các loại tài sản bảo đảm, ngân hàng nên thường xuyên đánh giá, kiểm tra lại tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro. Khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, để việc xử lý được đạt hiệu quả cao, các ngân hàng cần phải phối hợp với khách hàng và các cơ quan tố tụng để xử lý, phát mại tài sản kịp thời.
Để giảm thiểu rủi ro do khách quan mang lại, ngân hàng cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm, hoặc chỉ nhận những tài sản đã được mua bảo hiểm làm tài sản bảo đảm.
5.1.4 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
Số năm làm việc của cán bộ tín dụng càng lâu thì sẽ càng có nhiều kinh nghiệm trong việc cho vay và hạn chế rủi ro xảy ra. Hiện nay ở chi nhánh, nhu cầu nhân sự cho cơng tác tín dụng đang rất cần thiết, vì vậy VCB HCM chủ trương cho phép những nhân viên làm ở các vị trí khác tín dụng nếu có nguyện vọng hay nhu cầu chuyển vị trí sẽ được cân nhắc thay đổi. Tuy nhiên điều này cũng hết sức rủi ro do tín dụng là một cơng việc địi hỏi phải có kinh nghiệm và làm việc trong môi trường áp lực cao. Vì vậy, ngân hàng cần phải có sự đánh giá một cách chính xác để phê duyệt những yêu cầu này và sau đó có một q trình đào tạo thật nghiêm túc.
Công tác tuyển dụng nhân viên mới cũng cần được VCB HCM triển khai và tổ chức có kiểm sốt một cách chặt chẻ để có thể sàn lọc, lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất. Công tác đào tạo nhân viên mới phải càng được coi trọng hơn. Kết hợp việc tăng cường đào tạo kinh nghiệm thực tế cho nhân viên đồng thời nâng cao khả năng làm việc nhóm để các nhân viên mới có thể học tập kinh nghiệm từ các anh chị làm việc lâu năm.
Bên cạnh đó VCB HCM cũng cần chú trọng việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, nâng cao nhận thức phục vụ khách hàng.
5.1.5 Kiểm tra giám sát vốn vay
Một quy tình tín dụng từ lúc thu thập thơng tin tiếp xúc với khách hàng, đến giải ngân rồi xử lý tài sản đảm bảo kết thúc khoản vay trải qua rất nhiều giai đoạn. Việc kiểm tra giám sát vốn vay trước và sau khi giải ngân đóng vai trị rất quan trọng. Cán bộ tín dụng càng tăng cường kiểm tra giám sát thì vốn vay càng an tồn, đánh giá việc sử dụng vốn khách hàng có đúng mục đích khơng?, vốn vay có được sử dụng hiệu quả hay không?
Việc kiểm tra tại chỗ tình hình kinh doanh của khách hàng phải được tiến hành