4.3.1 .1Thống kê mô tả
4.3.1.3 Kiểm định tự tương quan bằng Durbin-Waston
Theo giáo trình Kinh Tế Lượng của tác giả Hoàng Ngọc Nhậm (2008), phương pháp kiểm định có ý nghĩa nhất để kiểm định tự tương quan là kiểm định Durbin- waston. Cụ thể, Giá trị thống kê DURBIN WATSON (viết tắt là d) dao động trong khoảng từ 0 đến 4. Tùy vào d mà quyết định xem có tương quan chuỗi bậc nhất hay khơng:
Nếu 1<d<3: Mơ hình hồi quy khơng có tự tương quan Nếu 0<d<1: Mơ hình hồi quy có tương quan âm Nếu 3<d<4: Mơ hình hồi quy có tương quan dương
Sau khi thực hiện xong bước kiểm tra đa cộng tuyến, tác giả tiến hành chạy dữ liệu lần lượt trên 3 mơ hình OLS, FEM và REM (Sau đó dùng kiểm định Hausman để chọn ra mơ hình phù hợp nhất). Ở mỗi mơ hình, tác giả đều kiểm tra xem mơ hình đó có mắc phải hiện tượng tự tương quan hay không? Bằng cách dựa vào hệ số Durbin-watson ở mỗi mơ hình, nếu hệ số Durbin-watson nằm trong khoảng [1,3] thì xem như khơng xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc một trong mơ hình đang xét.
Bảng 4.8 Bảng kết quả hồi quy
Mơ hình hồi quy Mơ hình (1) Mơ hình (2) Mơ hình (3) Least Square (LS) Fix Effect (FEM) Random Effect
(REM) Constant 0.071366*** 0.052429 0.06983*** Biến độc lập CRGR -0.000394 -0.002128 -0.001101 DE -0.022307 -0.033817 -0.025391 GDP -0.003095** -0.002547** -0.00295** INF 0.000278 0.000251 0.000256
LLP 0.334723** 0.270704 0.314837** SIZE -0.000588 0.000853 -0.000386 ROA -0.459004*** -0.337908*** -0.421114*** Số quan sát 199 199 199 R2 adj 0.145258 0.214131 0.139043 F test 5.806993*** 3.075009*** 5.568075*** DW test 1.370378 1.649459 1.456061 Hausman Test 1.000
Ghi chú: *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1% Nguồn: tác giả tính tốn sử dụng Eviews
Như vậy, khơng có hiện tượng tự tương quan xảy ra đối với mơ hình nghiên cứu. Sau đó thực hiện kiểm định F để xét xem mơ hình Pooled OLS và FEM mơ hình nào phù hợp hơn.
Hình 4.1 Kiểm định F để lựa chọn giữa Pooled OLS và FEM
Nguồn: tác giả tính tốn thực hiện trên phần mềm Eviews
Kết quả kiểm định cho thấy p_value=0.0182<0.05, do đó, mơ hình FEM phù hợp hơn mơ hình Pooled OLS.
Đồng thời, qua kiểm định Hausman Test có p_value = 1.000 >0.05 cho thấy mơ hình REM là mơ hình phù hợp nhất.
Hình 4.2 Kiểm định Hausman Test
Nguồn: tác giả tính tốn thực hiện trên phần mềm Eviews