CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.3. Những thành tựu và hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
4.3.3.2. Hệ thống công nghệ thông tin chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của quản
của quản trị rủi ro tín dụng
Hiện nay, hệ thống công nghệ thông tin tại BIDV vẫn chƣa đƣợc chú trọng đầu tƣ để đáp ứng nhu cầu của việc quản trị RRTD toàn diện trên toàn hệ thống. Một số nội dung của quản trị RRTD vẫn cịn phải thực hiện thủ cơng chứ chƣa thể cập nhật trực tiếp từ hệ thống ví dụ nhƣ cơng tác thu thập số liệu báo cáo của Hội sở chính, đo lƣờng các cấu phần rủi ro của một khoản vay,…Những hạn chế từ cơng nghệ gây ra những khó khăn lớn cho cán bộ thực hiện công tác quản trị RRTD để có thể áp dụng các mơ hình, lý thuyết về quản trị RRTD hiện đại vào thực tiễn tại BIDV.
4.3.3.3. Chƣa có sự quan tâm đúng mức đối với cơng tác quản trị rủi ro tín dụng từ cấp lãnh đạo
Hầu nhƣ tất cả các nội dung của quản trị RRTD tại BIDV vẫn còn tồn tại những bất cập và hạn chế. Bên cạnh các các yếu tố về con ngƣời và công nghệ nhƣ đã phân tích thì sự quan tâm đúng mức về công tác quản trị RRTD tại BIDV, đặc biệt là cấp lãnh đạo vẫn chƣa đƣợc thể hiện rõ ràng. Áp lực trong việc tăng trƣởng kinh doanh khiến quy mô, mạng lƣới kinh doanh mở rộng quá lớn, chú trọng về mặt số lƣợng mà bỏ qua mặt chất lƣợng, khiến cho việc kiểm tra, giám sát bị bng lỏng, tạo điều kiện cho tình trạng suy thoái đạo đức của lãnh đạo và cán bộ tín dụng tại các chi nhánh diễn ra thƣờng xuyên và mức độ tinh vi hơn. Sự quan tâm chƣa đúng mức còn thể hiện ở việc ứng dụng các tiêu chuẩn Basel trong quản trị RRTD tại BIDV cịn chậm. Mặc dù nằm trong nhóm 10 ngân hàng đƣợc Ngân hàng nhà nƣớc yêu cầu thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn Basel cho đến năm 2020 và thời hạn phải hoàn thành đã cận kề nhƣng BIDV vẫn chƣa thể công bố việc áp dụng thành công quản trị RRTD theo Basel.
Tóm tắt Chƣơng 4:
Thơng qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và cơng tác quản trị RRTD tại BIDV, chƣơng 4 đã giải quyết đƣợc những vấn đề sau đây:
Thứ nhất: Mô tả thực trạng quản trị RRTD dựa trên việc nhận diện, đo lƣờng, quản lý và kiểm soát RRTD hình thành nên khung quản trị RRTD tại BIDV.
Thứ hai: Từ thực trạng trên, luận văn đã khái quát kết quả trên 4 mặt đạt đƣợc và chỉ ra 7 hạn chế trong công tác quản trị RRTD tại BIDV. Đó là các hạn chế: mơ hình quản trị RRTD không phù hợp, chƣa có sự quan tâm đúng mức đến công tác nhận diện RRTD, hệ thống đo lƣờng RRTD thiếu đồng bộ, chiến lƣợc quản trị RRTD chƣa tồn diện, quy trình cấp tín dụng cịn bất cập, quản lý
rủi ro danh mục cho vay còn thụ động, hoạt động kiểm tra, giám sát chƣa đƣợc chú trọng đúng mức.
Nhƣ vậy, với các nội dung đã giải quyết đƣợc, chƣơng 4 của luận văn đã hình thành cơ sở thực tiễn cho các giải pháp và kiến nghị đề xuất trong chƣơng 5.
CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
5.1. Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đến 2025
Định hƣớng về quản trị RRTD của BIDV tầm nhìn đến năm 2025 cụ thể nhƣ sau:
- Duy trì tăng trƣởng quy mơ gắn liền với chất lƣợng, nâng cao chất lƣợng tài sản, đặc biệt là chất lƣợng tín dụng, quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, tăng cƣờng các biện pháp thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu nội bảng, nợ ngoại bảng, nợ đã bán VAMC.
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Basel II và quy định của cơ quan quản lý nhà nƣớc.
- Gia tăng tính tuân thủ trong kỷ cƣơng, kỷ luật điều hành và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát nội bộ đối với hoạt động tín dụng.
- Xây dựng và hồn thiện cơng nghệ để đáp ứng tốt các yêu cầu về:
Quản lý và cảnh báo RRTD.
Phân loại nợ và trích lập DPRR tự động.
Quản lý hạn mức tín dụng theo ngành và theo từng doanh nghiệp.
Cung cấp định kỳ những bản phân tích, cảnh báo rủi ro ngành và thị trƣờng.
Phục vụ các chi nhánh/đơn vị thuộc BIDV khai thác thơng tin tín dụng nội bộ trong hệ thống.
- Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro theo thơng lệ quốc tế song phải phù hợp với đặc điểm của BIDV.
- Hiện tại, HĐQT của BIDV đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-BIDV ngày 02/01/2018 v/v điều chỉnh, bổ sung chiến lƣợc phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020 nhằm hƣớng tới việc tổ chức quản lý tín dụng tập trung, tồn bộ việc đề xuất, thẩm định, phê duyệt và quản lý sau cho vay thực hiện tại Hội sở chính.
5.2. Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam
5.2.1. Chuyển đổi mơ hình tổ chức quản lý tín dụng hiện tại
Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị RRTD tại BIDV thì giải pháp trọng tâm và cần thiết nhất phải thực hiện đó là chuyển đổi mơ hình quản lý tín dụng phân tán sang mơ hình quản lý tín dụng tập trung, đảm bảo sự độc lập giữa cấp tín dụng và quản trị khoản vay nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về quản trị rủi ro và tiến tới chuẩn mực quốc tế. Với mơ hình này, bộ phận QLKH của chi nhánh chỉ chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hành. Sau khi đã thu thập đầy đủ thơng tin thì sẽ chuyển hồ sơ liên quan lên chƣơng trình phê duyệt tập trung của hệ thống. Bộ phận phân tích tín dụng của Hội sở chính sẽ kiểm tra thơng tin, thu thập các thông tin bổ sung qua các kênh thông tin lƣu trữ ngân hàng, hỏi thông tin qua Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam,… để đánh giá lại hồ sơ đề xuất cấp tín dụng. Bộ phận này sẽ tiếp tục báo cáo kết quả đánh giá lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi đó tồn bộ hồ sơ phục vụ cho việc đánh giá tín dụng sẽ đƣợc lƣu trữ tự động trên hệ thống để các bộ phận liên quan có thể tham khảo khi có nhu cầu.
Bảng 5. 1: So sánh mơ hình quản lý tín dụng tập trung và phân tán
STT Nội dung Mơ hình quản lý
tín dụng phân tán
Mơ hình quản lý tín dụng tập trung
1 Phân quyền phê duyệt tín
2 Sự phân tách chức năng tiếp thị khách hàng, phê duyệt tín dụng và tác nghiệp Khơng Có 3 Cơ cấu bộ phận QLRR
tại các chi nhánh Có Khơng
4 Việc lƣu trữ hồ sơ tín dụng Do chi nhánh và Hội sở chính tự thực hiện lƣu trữ Tự động lƣu trữ trên hệ thống khi thực hiện chức năng đẩy duyệt hồ
sơ
Việc xây dựng mơ hình này sẽ giúp cho BIDV có thể:
- Chun mơn hóa khâu thẩm định, chun nghiệp hóa khâu bán hàng và tăng cƣờng kiểm sốt chéo nhằm duy trì sự khách quan cũng nhƣ phát hiện kịp thời các dấu hiệu của RRTD. Hạn chế rủi ro tác nghiệp và rủi ro đạo đức.
- Tiết kiệm thời gian luân chuyển hồ sơ, tạo điều kiện để kiểm soát và đánh giá hiệu quả xử lý hồ sơ của từng bộ phận nhờ việc áp dụng hệ thống để luân chuyển hồ sơ tín dụng giữa các bộ phận.
- Phù hợp với nguồn lực hiện tại của BIDV, tạo tiền đề hƣớng tới tập trung hóa quản lý quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn và Quản lý rủi ro (thành lập trung tâm thẩm định ở các khu vực).
- Hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro danh mục: cụ thể khi Chi nhánh đẩy hồ sơ giải ngân lên Hội sở chính thì tại thời điểm này, Hội sở chính có thể xác định đƣợc mức độ tác động của khoản cấp tín dụng mới đối với danh mục tín dụng của tồn bộ hệ thống, từ đó đƣa ra các quyết định phê duyệt giải ngân phù hợp với định hƣớng quản lý danh mục của tồn hệ thống một cách chủ động.
Tính khả thi: Hiện nay, đã có khá nhiều ngân hàng thƣơng mại cổ phần
dụng hệ thống LOS (Loan Origination System)- Giải pháp khởi tạo khoản vay, phục vụ cho q trình số hóa quy trình và hỗ trợ ra quyết định. Tại Việt Nam cũng đã có nhiều ngân hàng tham gia triển khai và khai thác nhƣ LOS Alfresco tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank); RLOS, CLIM tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank), LOS tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) và tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội (MBBank)…
Việc sử dụng LOS hay các hệ thống có chức năng tƣơng tự có thể hỗ trợ cho ngân hàng trong việc triển khai mơ hình quản lý tín dụng tập trung là do nếu so sánh với đa số các phần mềm core banking hiện nay chỉ làm tốt đƣợc công việc từ lúc hồ sơ vay vốn đã đƣợc duyệt, việc nhập vào hệ thống chỉ đơn thuần mang tính chất hạch tốn, tính lãi, thu nợ sau cho vay và khơng đáp ứng đƣợc nhu cầu quản trị và theo dõi tiến độ công việc nghiệp vụ tín dụng trong q trình phê duyệt cho vay vốn thì phần mềm quản trị tín dụng bổ sung cho các thiếu hụt của core banking, giúp các ngân hàng thƣơng mại có thể:
- Giảm thiểu chi phí và thời gian, nâng cao độ chính xác trong việc xử lý hồ sơ tín dụng: Tồn bộ quy trình tín dụng đƣợc tự động hóa, từ khâu tạo hồ sơ khách hàng, xét duyệt khoản vay, tạo hợp đồng tín dụng, đến giải ngân và quản lý giải ngân, giúp việc quản lý của ngân hàng thƣơng mại đƣợc thông suốt và thống nhất trên toàn hệ thống. Ngoài ra, LOS sử dụng công nghệ ảnh số để giảm thiểu sự chậm trễ, sai sót và thiếu hiệu quả khi xử lý tài liệu giấy tờ.
- Là kho lƣu trữ tập trung các hồ sơ tín dụng: tồn bộ thơng tin hồ sơ của khách hàng, báo cáo đề xuất, thẩm định rủi ro, quyết định phê duyệt đều đƣợc số hóa và nằm trên hệ thống. Từ đó, việc truy cập thông tin đối với hồ sơ tín dụng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
- Công cụ hỗ trợ quản trị RRTD: trong việc kiểm sốt, theo dõi tồn bộ vòng đời của khoản vay từ lúc tiếp xúc khách hàng cho tới khi khách hàng tất
toán khoản vay, theo dõi vòng đời của TSBĐ và các hồ sơ giấy tờ liên quan, vòng đời của các hợp đồng giải ngân, thu nợ, quản lý nợ có vấn đề, giám sát các cam kết tín dụng. Ngồi ra, nhờ hệ thống này, việc kiểm soát cho hạn mức cho vay đối với từng chi nhánh trong hệ thống cũng đƣợc giải quyết đáng kể, bao gồm: Hạn mức cho vay theo ngành, theo lĩnh vực hoạt động, theo từng khách hàng cụ thể…từ đó sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động quản trị RRTD, góp phần tăng hiệu quả xử lý khoản vay, nâng cao tính minh bạch và an tồn hệ thống.
Kế hoạch thực hiện: BIDV hiện đang trong quá trình chuẩn bị để chính thức triển khai dự án CROMS – Triển khai hệ thống quản lý khoản vay để thực hiện việc quản lý, phê duyệt tín dụng tập trung. Đây là dự án cơng nghệ thông tin, cung cấp giải pháp hỗ trợ cho hoạt động cấp tín dụng từ bƣớc khởi tạo khách hàng, đề xuất cấp tín dụng, phê duyệt tín dụng đến quản lý hồ sơ sau phê duyệt (không bao gồm bƣớc giải ngân/phát hành LC/phát hành bảo lãnh). Hệ thống CROMS sẽ là nền tảng để BIDV kết nối các thông tin nhằm phát triển các công cụ quản lý RRTD hiện đại nhƣ quản lý danh mục cho vay, định giá khoản vay, cảnh báo sớm rủi ro…
Sau khi đã có phê duyệt chủ trƣơng thực hiện của Ban lãnh đạo BIDV thì để việc chuyển đổi thành cơng địi hỏi BIDV sự chuẩn bị kỹ lƣỡng, cụ thể lộ trình thực hiện nhƣ sau:
- Xây dựng quy trình cấp tín dụng mới: Ban Quản lý tín dụng và Ban Quản lý RRTD.
- Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm CROMS và các Ban Quản lý tín dụng, Ban Quản lý RRTD để thiết kế, cải tiến phần mềm gốc phù hợp với mơ hình quản trị RRTD cũng nhƣ những đặc thù (nếu có) trong quản trị RRTD tại BIDV, đồng thời hỗ trợ Chi nhánh trong việc cài đặt, giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin
- Thiết kế các buổi huấn luyện, truyền thơng cũng nhƣ các khóa đào tạo online để giới thiệu, phổ biến về lợi ích của BIDV trong việc áp dụng áp dụng phần mềm CROMS trong việc cấp tín dụng, các khó khăn có thể xuất hiện trong q trình triển khai để cán bộ thực hiện cơng tác tín dụng có thời gian thích ứng với mơ hình mới cũng nhƣ trao đổi các vƣớng mắc để nâng cao trình độ, đảm bảo việc triển khai không ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh hiện tại của BIDV: Trƣờng đào tạo BIDV.
Việc triển khai thành công Dự án CROMS sẽ là tiền đề để BIDV tiếp tục thực hiện bƣớc tiếp theo đó là chuyển đổi hồn tồn việc quản lý tín dụng tập trung hồn toàn, bao gồm cả bƣớc giải ngân cũng sẽ đƣợc thực hiện tại Hội sở chính.
5.2.2. Chú trọng đến cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng
5.2.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS – Early Warning System)
Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (Early warning system - EWS) đƣợc xây dựng dựa trên các thông tin đƣợc cập nhật về khách hàng, khoản vay, hay các biến động ngành nghề kinh doanh khách hàng đang hoạt động có tác động đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, thơng qua các hệ thống trích xuất, so sánh với dữ liệu lịch sử và các khách hàng hoạt động trong cùng ngành nghề để chọn ra danh sách các khách hàng có tiềm ẩn RRTD. Danh sách này sau đó sẽ đƣợc các Chi nhánh và các bộ phận có liên quan tại Hội sở chính rà sốt và phân tích. Đồng thời hệ thống cũng cài đặt sẵn các công cụ để đƣa ra gợi ý một số một biện pháp ứng xử phù hợp, tƣơng ứng với từng mức độ rủi ro của khách hàng để các Chi nhánh chủ động lựa chọn và triển khai kịp thời. Việc xây dựng hệ thống sẽ giúp cho BIDV có thể chủ động rà sốt tồn bộ các khoản vay, phát hiện các trƣờng hợp có dấu hiệu nghi ngờ, rủi ro chuyển nhóm, thời điểm chuyển nhóm, từ đó giúp BIDV có những biện pháp hiệu quả để quản lý
chất lƣợng danh mục tín dụng, chủ động xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với thực tiễn.
Tính khả thi: Đã có một số ngân hàng chủ động xây dựng và triển khai
mơ hình cảnh báo sớm RRTD bao gồm Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam (VCB), Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Cơng Thƣơng Việt Nam (Vietinbank). Do đó, với trình độ phát triển công nghệ thông tin của BIDV trong những năm qua thì BIDV có thể tự nghiên cứu và xây dựng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng phù hợp với nhu cầu và đặc thù nền khách hàng của BIDV.
Kế hoạch thực hiện: Hiện nay, BIDV mới chỉ xây dựng các dấu hiệu
cảnh báo sớm rủi ro cũng là một bộ phận của HTXHTDNB. Nhƣ đã phân tích, với nguồn lực và trình độ cơng nghệ thơng tin của BIDV hiện nay có thể tự nghiên cứu và xây dựng riêng một Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng hồn