Mô hình trọnglực

CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mô hình trọnglực

Mô hình trọng lực là một công cụ hữu hiệu trong việc giải thích khối lƣợng và chiều hƣớng thƣơng mại song phƣơng giữa các nƣớc, đƣợc sử dụng ngày càng rộng rãi trong phân tích thƣơng mại quốc tế. Mô hình này phân tích thƣơng mại song phƣơng giữa các nƣớc dựa trên các biến số nhƣ GDP, dân số và khoảng cách địa lý giữa các nƣớc, tỷ giá hối đoái, thu nhập bình quân đầu ngƣời, khoảng cách thu nhập giữa các nƣớc. Mô hình trọng lực cũng có thể đƣợc mở rộng để phân tích tác động của hội nhập kinh tế đối với một quốc gia, cho phép đánh giá liệu một khu vực thƣơng mại tự do làm tăng hay giảm thƣơng mại giữa các nƣớc so với mức thƣơng mại thông thƣờng. Ƣu điểm của mô hình trọng lực là có thể đánh giá ảnh hƣởng của nhiều yếu tố riêng rẽ lên thƣơng mại quốc tế, do đó có thể tách riêng ảnh hƣởng của các FTAs.

Mô hình trọng lực ban đầu đƣợc Tinbergen (1962) và Pöynöhen (1963) nghiên cứu một cách độc lập, với ý tƣởng ban đầu đƣợc xuất phát từ lý thuyết về Lực hấp dẫn của Newton. Theo đó, lực hấp dẫn giữa hai vật thể tỉ lệ thuận với khối lƣợng của chúng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai vật đó. Mô hình Trọng lực cơ bản nhất cho rằng thƣơng mại giữa hai nƣớc i và j tỉ lệ thuận với quy mô nền kinh tế của hai nƣớc và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai nƣớc. Mô hình này đƣợc diễn giải ở công thức sau:

i j ij ij YY M G D  (1) Trong đó: G là một hằng số.

Mij là giá trị thƣơng mại của nƣớc i với nƣớc j (hoặc xuất khẩu/nhập khẩu của nƣớc i với nƣớc j).

Yi, Yjlà biến chỉ quy mô của nền kinh tế nƣớc i và j. Thông thƣờng Y đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản phẩm quốc dân (GNP).

Dij là khoảng cách giữa hai nƣớc i và j (đây là biến đại diện cho chi phí thƣơng mại giữa hai nƣớc i và j).

Biểu diễn phƣơng trình (1) dƣới dạng logarit và thêm biến sai số ngẫu nhiên uij, phƣơng trình trọng lực cơ bản trở thành:

ij 1 2 3

lnM  G  lnYi  lnYj  lnDijuij (2)

Trong phƣơng trình (2), là các hệ số. Dựa trên các giả thuyết về mối quan hệ của các đại lƣợng trong mô hình trọng lực, các hệ số 1 và2 đƣợc kỳ vọng có dấu dƣơng, khi quy mô của nền kinh tế các nƣớc tăng lên sẽ dẫn đến tăng trao đổi thƣơng mại. Hệ số 3 đƣợc kỳ vọng có dấu âm, khoảng cách giữa các nƣớc càng tăng sẽ càng làm tăng chi phí giao dịch, và do đó có tác động cản trở thƣơng mại.

Xem xét thêm yếu tố về thời gian trong mô hình, ta có các số liệu dƣới dạng bảng chứa đựng thông tin về các biến của các nƣớc theo từng năm. Phƣơng pháp ƣớc lƣợng với số liệu dạng bảng giúp kiểm soát tác động của từng năm cụ thể lên thƣơng mại. Khi đó phƣơng trình (2) trở thành :

1 2 3 ln t ln t ln t ln t ij i j ij ij M  G  Y  Y  D u (3) Trong đó : t chỉ thời gian

utijlà biến ngẫu nhiên.

Để xem xét tác động của việc gia nhập FTA, biến giả FTA đƣợc đƣa vào phƣơng trình, nhận giá trị bằng 1 nếu nƣớc nhập khẩu và xuất khẩu cùng ở trong FTA trong năm t và có giá trị bằng 0 trong các trƣờng hợp khác.

Ngoài các yếu tố về quy mô nền kinh tế và khoảng cách địa lý, còn có nhiều yếu tố khác có tác động đến thƣơng mại giữa hai nƣớc. Các biến giải thích đƣợc lựa chọn đƣa thêm vào mô hình, tổng hợp từ các nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực đã nêu ở chƣơng 2, bao gồm: Tỷ giá hối đoái thực giữa các đồng tiền (REER), Thu nhập bình quân đầu ngƣời, Chênh lệch thu nhập bình quân đầu ngƣời giữa hai quốc gia.

Đƣa các biến vào phƣơng trình, khi đó phƣơng trình sẽ có dạng:

1 2 3 4 4 5 6 7 1 ln ln ln ln( / ) ln( / ) ln( n / / ) l t t t t t t ij i j j i i t t t t t t t t j j i i j j ijk ij ij k M G Y Y D Y P Y P Y P Y P FTA REER u                    (4) Trong đó : ln: logarit tự nhiên

Mtij : Xuất khẩu/Nhập khẩu sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam và các nƣớc đối tác

G là một hằng số.

Dij là khoảng cách giữa Việt Nam đến nƣớc j đƣợc chuẩn hóa dân số Yti/Pti, Ytj/ Ptj tƣơng ứng là thu nhập bình quân đầu ngƣời của Việt Nam và nƣớc đối tác j

Yti/Pti - Ytj/ Ptjlà chênh lệch thu nhập bình quân đầu ngƣời giữa Việt Nam và nƣớc đối tác j

FTAtijk, bao gồm hiệp định AFTA, ACFTA, AKFTA, AJCEP là các biến giả đo lƣờng tác động của các khu vực thƣơng mại tự do tới xuất khẩu và nhập khẩu đồ gỗ của Việt Nam. Trong mô hình này, k nhận giá trị bằng 1, 2, 3, 4 cho các hiệp định thƣơng mại AFTA, ACFTA, AKFTA và AJCEP. Các biến giả của FTA có giá trị bằng 1 nếu nƣớc xuất khẩu và nƣớc nhập khẩu cùng là thành viên của FTA trong năm t, và có giá trị bằng 0 trong trƣờng hợp khác.

REERij là tỷ giá hối đoái thực giữa các đồng tiền

Bảng 2.1: Mô tả các biến số trong mô hình hồi quy

Biến phụ thuộc Mô tả Đơn vị Ký hiệu

Xuất khẩu/Nhập khẩu

Xuất khẩu/Nhập khẩu đồ gỗ của Việt Nam tới/từ nƣớc đối tác j

USD Mtij

Biến giải thích

Tổng thu nhập trong

nƣớc của Việt Nam GD danh nghĩa USD Yi Tổng thu nhập trong

nƣớc của nƣớc đối tác j GD danh nghĩa USD Yj Thu nhập bình quân đầu

ngƣời của Việt Nam USD Y

t i/Pti

Thu nhập bình quân đầu

ngƣời của nƣớc đối tác j USD Y

t j/ Ptj Chênh lệch thu nhập bình

quân đầu ngƣời giữa 2 quốc gia

Yti/Pti - Ytj/ Ptj

Khoảng cách giữa 2 quốc gia

Khoảng cách địa lý giữa 2 thành phố lớn nhất (hoặc 2 thành phố trung tâm) của Việt Nam và nƣớc đối tác

km Dij

Tỷ giá hối đoái thực REERij

Hiệp định thƣơng mại tự do và Hiệp định kinh tế Biến giả k=1 với AFTA k=2 với ACFTA k=3 với AKFTA k=4 với AJCEP FTAtijk

Các biến giả đƣợc định nghĩa cho mỗi khu vực thƣơng mại tự do nói trên và nhận giá trị là 0 nếu nƣớc đối tác không phải là thành viên của khu vực thƣơng mại tự do. Các biến giả nhận giá trị là 1 khi nƣớc đối tác thƣơng mại là thành viên của khu vực thƣơng mại tự do đang xem xét tính từ khi khu vực thƣơng mại tự do bắt đầu có hiệu lực. Nhƣ vậy, biến giả cho khu vực thƣơng mại tự do giữa ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ nhận giá trị là 1 tƣơng ứng vào các năm 2006, 2007 và 2008. Trong trƣờng hợp AFTA, quá trình cắt giảm thuế quan bắt đầu từ năm 1995 sau khi Việt Nam gia nhập khu vực thƣơng mại tự do này. Tuy nhiên, trong nửa cuối những năm 1990, phần lớn hàng hóa trong danh mục cắt giảm đều có mức thuế quan rất thấp, và tự do hóa trong khuôn khổ AFTA chỉ thật sự bắt đầu năm 2003 khi việc cắt giảm thuế quan đƣợc thực hiện đối với các hàng hóa trong danh mục loại trừ tạm thời. Vì thế biến giả cho AFTA nhận giá trị là 1 kể từ 2003 (Nguyễn Tiến Dũng, 2011)

Theo lý thuyết, quy mô của các nền kinh tế càng lớn thì kim ngạch trao đổi thƣơng mại càng tăng. Các biến GDP, GDP bình quân đầu ngƣời đƣợc kỳ vọng có dấu dƣơng trong phƣơng trình hồi quy.

Khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam và nƣớc đối tác thƣơng mại sẽ có dấu âm hoặc dấu dƣơng. Khi biến giải thích này có dấu dƣơng, nó cho thấy tác động của thƣơng mại liên ngành dựa trên sự khác biệt về nguồn lực yếu tố sản xuất. Ngƣợc lại, khi hệ số của chênh lệch thu nhập có dấu âm, nó cho thấy tác động của thƣơng mại nội ngành (Nguyễn Tiến Dũng, 2011)

Đối với biến tỉ giá hối đoái, khi REER tăng, tức là đồng tiền của Việt Nam mất giá thực so với đồng tiền nƣớc ngoài, điều này sẽ có tác động tích cực tới xuất khẩu và tác động tiêu cực tới nhập khẩu. Khi RER giảm, đồng nội tệ của Việt Nam lên giá thực so với đồng tiền nƣớc ngoài, điều này sẽ có tác động tích cực tới nhập khẩu và tác động tiêu cực tới nhập khẩu. Do vậy,

RER đƣợc kỳ vọng sẽ có dấu dƣơng trong phƣơng trình xuất khẩu và có dấu âm trong phƣơng trình nhập khẩu. Mức độ tác động của tỷ giá đối với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa còn phụ thuộc vào độ co giãn của cung và cầu hàng hóa theo giá.

Khoảng cách giữa các nƣớc có thể đƣợc đo lƣờng bằng khoảng cách về mặt địa lý giữa các thành phố quan trọng nhất (về mặt dân số) hoặc là khoảng cách giữa các thủ đô của các nƣớc. CEPII còn áp dụng phƣơng pháp đo lƣờng khoảng cách giữa hai nƣớc dựa trên khoảng cách giữa hai thành phố lớn nhất của hai nƣớc này, trong đó có tính đến tỷ trọng dân số của các thành phố này trên tổng dân số của cả nƣớc.Biến khoảng cách đƣợc kỳ vọng có dấu âm trong phƣơng trình xuất khẩu và nhập khẩu.Khoảng cách càng lớn, chi phí vận tải sẽ càng cao và hạn chế trao đổi buôn bán giữa các nƣớc

Các biến giả cho các FTA sẽ có dấu âm hoặc dấu dƣơng tùy thuộc vào kết quả ƣớc tính. Khi một biến giả có dấu dƣơng, điều đó có nghĩa là FTA đang xem xét có tác động tích cực đối với thƣơng mại của Việt Nam và nƣớc đối tác thƣơng là mại, và ngƣợc lại. Trong nghiên cứu này, các biến giả FTA đƣợc kỳ vọng sẽ có dấu dƣơng trong cả phƣơng trình xuất khẩu và nhập khẩu. Tác động của việc cắt giảm thuế quan, đi kèm với các nội dung về hài hòa hóa thủ tục hải quan và những ƣu đãi trong chính sách thƣơng mại của các nƣớc đối tác đƣợc kỳ vọng sẽ có tác dụng thúc đẩy thƣơng mại ngành giữa các nƣớc.

Mô hình ƣớc lƣợng

Trong phân tích thực nghiệm có các loại dữ liệu gồm: dữ liệu chuỗi theo thời gian (time series), dữ liệu chéo (cross-sectional) và dữ liệu bảng (panel data). Dữ liệu chuỗi theo thời gian cung cấp các giá trị của một hay nhiều biến theo thời gian (ví dụ nhƣ GDP hay CPI của một nƣớc trong nhiều năm). Dữ liệu chéo cung cấp các giá trị tại cùng một thời điểm cho một hay nhiều biến (ví dụ nhƣ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với các nƣớc ASEAN trong

năm 2013). Dữ liệu chéo cung cấp các giá trị của một hay nhiều biến theo chuỗi thời gian (ví dụ nhƣ giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng năm của các nƣớc trên thế giới trong giai đoạn 2001-2013).

Đối với các phƣơng trình hồi quy với số liệu bảng, các phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng bao gồm: phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng tổng quát (Pooled Ordinary Lest Square- Pooled OLS), phƣơng pháp ƣớc lƣợng các tác động cố định (Fixed Effects – FE) và phƣơng pháp ƣớc lƣợng các tác động ngẫu nhiên (Random Effects – RE).

Phương pháp Pooled OLS coi tất cả các hệ số đều không thay đổi giữa

các đối tƣợng khác nhau và không thay đổi theo thời gian. Phƣơng trình hồi quy theo phƣơng pháp này có dạng:

(5)

Hồi quy theo mô hình các tác động cố định FE là một dạng mở rộng của

mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Phƣơng trình hồi quy theo phƣơng pháp này có dạng:

(6)

Trong đó . Thành phần đại diện cho tất cả những yếu tố không quan sát đƣợc, khác nhau đối với mỗi chủ thể nhƣng không thay đổi theo thời gian. Thành phần đại diện cho tất cả những yếu tố không quan sát đƣợc, thay đổi theo chủ thể và theo thời gian. Mô hình FE giả định rằng những khác biệt giữa các chủ thể mà không thay đổi theo thời gian có ảnh hƣởng hoặc làm sai lệch các biến độc lập (có tƣơng quan với các biến này), do vậy cần phải kiểm soát các đặc điểm này. Mô hình FE hƣớng đến loại bỏ các tác động của các đặc tính không thay đổi theo thời gian này ra khỏi các biến độc lập để xem xét tác động ròng của chỉ các biến giải thích thay đổi

Mô hình ước lượng các tác động ngẫu nhiên REcho rằng, những khác biệt giữa các chủ thể là ngẫu nhiên và không tƣơng quan với các biến độc lập hay biến giải thích trong mô hình, do vậy có những ảnh hƣởng nhất định đến biến phụ thuộc. Vì thế trong mô hình này, ta có thể đƣa thêm các biến khác nhau giữa các chủ thể mà không thay đổi theo thời gian. Mô hình RE có dạng:

(7)

Thay vì coi nhƣ là hằng số, mô hình giả định rằng đây là một biến ngẫu nhiên với giá trị trung bình là của mẫu lớn hơn và (8) với là số hạng sai số ngẫu nhiên có giá trị trung bình là 0 và phƣơng sai là

. Thay (8) vào (7) ta đƣợc phƣơng trình có dạng:

(9)