3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Ngoạ
3.2.4. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong lĩnh vực bán lẻ
- Đối với rủi ro tín dụng: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng phê duyệt tín dụng tự động cho KHCN và doanh nghiệp DNNVV. Hiện nay, Vietcombank và hầu hết các NHTM ở Việt Nam sử dụng bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng nội bộ theo phƣơng pháp chuyên gia (do các chuyên gia của Earn & Young tƣ vấn, xây dựng các tiêu chí đánh giá và khung điểm). Hệ thống này có ƣu điểm là dễ sử dụng, chi phí hợp lý, nhƣng có độ chính xác không cao
(hệ số GINI đạt khoảng 30%) và không hỗ trợ cho việc phê duyệt tín dụng tự động. Theo xu hƣớng chung trên thế giới, các ngân hàng đang triển khai áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng CRA theo phƣơng pháp thống kê số lớn, tức là dựa vào các số liệu lịch sử của KH, sử dụng phƣơng pháp hồi quy để tính toán ra xác xuất vỡ nợ (PD) đối với một KH. Đây là phƣơng pháp tiên tiến, tiệm cận với các thông lệ quốc tế và theo tiêu chuẩn Basel II, có độ chính xác cao (hệ số GINI đạt trên 70%). Bên cạnh đó, phần mềm xếp hạng tín dụng còn hỗ trợ trong việc phê duyệt tín dụng tự động đối với những khoản vay đơn giản, có tính đại trà nhƣ phát hành thẻ tín dụng cho KH, vay tín chấp bằng lƣơng…nên giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết kiệm nguồn nhân lực.
- Đối với rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường: nghiên cứu, xây dựng bộ phận phân tích thị trƣờng để nâng cao năng lực dự báo, đánh giá về những xu hƣớng biến động giá cả, lãi suất, tỷ giá, qua đó đƣa ra đƣợc những chính sách, kế hoạch hành động phù hợp, tận dụng các cơ hội tốt của thị trƣờng, chủ động ứng phó với các rủi ro. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng cần sớm nghiên cứu, đƣa vào sử dụng hệ thống phần mềm Front - to - Back để theo dõi, giám sát các giao dịch kinh doanh ngoại tệ với KH, qua đó giảm thiểu rủi ro về tỷ giá. Hiện nay, các giao dịch ngoại tệ đang đƣợc quản lý thủ công bằng tay, nên dễ xảy ra các rủi ro nhƣ giao dịch vƣợt hạn mức của KH, không kịp đƣa ra cảnh báo hoặc cắt lỗ khi tỷ giá biến động mạnh. Việc đƣa phần mềm Front- to - back vào vận hành sẽ giúp quản lý đƣợc các giao dịch ngoại hối kể từ khi mới phát sinh đến lúc đóng trạng thái, giám sát đƣợc các vấn đề nhƣ: giao dịch có nằm trong hạn mức của KH không, thẩm quyền phê duyệt đúng không, phần ký quỹ của KH có đủ không, tự động cắt lỗ khi tỷ giá biến động mạnh…,
- Đối với rủi ro hoạt động: Tăng cƣờng đầu tƣ hạ tầng chính cho trung tâm dữ liệu chính đạt chuẩn, đảm bảo theo kịp với tốc độ tăng trƣởng của hoạt
động kinh doanh. Đồng thời, đầu tƣ nâng cấp trung tâm dữ liệu dự phòng, trang bị đầy đủ hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng và thiết bị lƣu trữ theo tỷ lệ 1:1, đảm bảo lƣu trữ toàn bộ dữ liệu và kịp thời khôi phục hoạt động ngân hàng khi xảy ra các sự cố nhƣ thiên tai, tin tặc tấn công…. Bên cạnh đó, trong thời gian tới tập trung rà soát, quy hoạch, chuẩn hóa hệ thống quy trình mẫu biểu theo hƣớng end - to - end, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một giao dịch, đảm bảo thuận tiện cho KH và nhân viên ngân hàng trong quá trình tác nghiệp, đồng thời vẫn quản trị tốt rủi ro.