15 Trích: Niên giám Thông kê – Tổng cục Thống kê
KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 1 Tóm tắt các kết quả chính của luận văn
1. Tóm tắt các kết quả chính của luận văn
Trong bài luận văn này, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm xem xét các yếu tố tác động đến lợi nhuận của NH TMCP Hàng Hải Việt Nam. Bài luận văn sử dụng mô hình FEM và REM, FGLS và phương pháp Daniel Hoechle (2007) cho phép khắc phục triệt để vấn đề tự tương quan, phương sai thay đổi, nội sinh và đặc biệt tương quan phụ thuộc chéo tồn tại trong hệ thống ngân hàng liên quan đến lợi nhuận NH TMCP Hàng Hải Việt Nam mà các nghiên cứu trước đây chưa quan tâm đến. Dữ liệu trong giai đoạn 2007 – 2020, với kỳ quan sát tính theo tháng.
Kết quả từ mô hình FEM, REM và GLS có kết quả đa số tương đồng với kết quả mô hình Robust standard errors - Daniel Hoechle (2007) thể hiện tin cậy của kết quả định lượng khi các mô hình đối chiếu nhau cùng khẳng định bằng chứng thực nghiệm. Đối với xử lý hiện tượng tương quan phụ thuộc chéo, sau khi loại bỏ tác động tương quan phụ thuộc chéo nghiên cứu tìm ra thêm rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến lợi nhuận NH TMCP Hàng Hải Việt Nam – đây là các yếu tố nghiên cứu trong nước ít tìm thấy bằng chứng do chưa kiểm soát tương quan phụ thuộc chéo trong phân tích.
Kết quả thực nghiệm cho thấy quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tăng trưởng kinh tế và lạm phát tác động cùng chiều đến lợi nhuận NH TMCP Hàng Hải Việt Nam. Trong khi các yếu tố rủi ro tín dụng càng cao, dư nợ tín dụng trên tổng tài sản càng cao lại làm cho lợi nhuận ngân hàng càng thấp. Yếu tố rủi ro thanh khoản càng cao tác động ngược chiều đến lợi nhuận tổng thể ROA và ROE, đối với nghiệp vụ tín dụng được quan sát chính trên NIM rủi ro thanh khoản tác động cùng chiều đến lợi nhuận, ngân hàng càng cho vay liên ngân hàng và gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác càng nhiều thì lợi nhuận càng cao.