2.3.2.1 Hạn chế
Một là, Công tác dự báo, QTRRTK chưa được quan tâm đúng mức. SHB vẫn chưa xây dựng được mô hình dự báo RRTK, chưa chuẩn bị các kịch bản cho từng trường hợp dự đoán, phác thảo quy trình từng bước để đối mặt với khủng hoảng thanh khoản. Cơ cấu thanh khoản của ngân hàng phải dự đoán và đáp ứng được yêu cầu chu kỳ tiền mặt như chịu được khủng hoảng như việc đồng loạt rút tiền gửi và tài sản lỏng để đáp ứng được nhu cầu thanh khoản. Về mặt này đã được SHB quan tâm và trú trọng, tuy nhiên việc tiếp cận với các nguồn vốn và sử dụng các nguồn vốn đó một cách hợp lý nhất, an toàn nhất với chi phí rẻ nhất trong từng tình huống căng thẳng khác nhau là chưa được tính đến.
78
Chưa đẩy mạnh được công tác đa dạng hóa nguồn vốn và công cụ để thu nạp thêm vốn có thêm tính thanh khoản.
Lãi suất huy động vốn ngắn hạn của SHB hiện nay cao hơn so với một số ngân hàng khác có cùng quy mô, từ đó sẽ hình thành nhóm khách hàng đến với ngân hàng vì lãi suất cao, khi ngân hàng không duy trì mức lãi suất đáp ứng với kỳ vọng của họ, nhóm khách hàng này sẽ có xu hương chuyển tiền sang ngân hàng khác có mức lãi suất hấp dẫn hơn. Điều đó sẽ khiến cho ngân hàng tiền ẩn nguy cơ mất thanh khoản.
Hai là, Hệ thống công nghệ thông tin, thông tin còn nhiều bất cập. Thông tin quản trị là điều kiện đặc biệt quan trọng để triển khai công tác quản trị thanh khoản. Thông tin sai lệch, thiếu chính xác sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm là nguyên nhân dẫn đến mất khả năng thanh khoản.
SHB đã triển khai dự án Hiện đại hóa NH và hệ thống thanh toán nhưng cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa, đường truyền quá tải, chậm, đã xảy ra lỗi đường truyền cả hệ thống, nhiều giao dịch bị lỗi. Chính những điều này đã ảnh hưởng tới sự cập nhật thông tin nhanh và chính xác để phục vụ cho công tác quản trị rủi ro nói chung và RRTK nói riêng. Và cũng những lỗi xảy ra khi giao dịch với khách hàng cũng làm xấu đi hình ảnh SHB trong tâm trí khách hàng.
Ba là, Chất lượng nguồn nhân lực quản trị RRTK còn chưa cao.Con người là yếu tố đầu tiên và luôn có tính chất quyết định tới công tác quản lý thanh khoản. Trên thực tế, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa cao, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động kinh doanh thời kỳ hội nhập và chưa có tính cạnh tranh nổi bật so với các NHTM khác. Những cán bộ làm công tác quản trị thanh khoản, các nhà quản trị thanh khoản hiện nay vẫn chưa được đào tạo bài bản, khoa học theo thực tiễn và chuẩn mực quốc tế mà vẫn chỉ dựa trên kinh nghiệm. Các cán bộ, các nhà quản lý ở các phòng ban khác cũng còn
79
hạn chế về nhận thức, chưa ý thức được quản trị thanh khoản phải là nhiệm vụ chung của tất cả các phòng ban, của cả hệ thống nên đã ảnh hưởng tới trạng thái thanh khoản của NH.
2.3.2.2 Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan
- Cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng bất chấp quy định trần lãi suất của NHNN, khách hàng “chạy” đua từ NH này sang NH khác, gây tình trạng căng thẳng về thanh khoản của SHB. Lãi suất huy động NHNN hiện nay quy định không được vượt quá 7% đối với các món có kỳ hạn gửi từ 1 đến 6 tháng nhưng thực tế các NH tăng lãi suất lên tới 8. Thực sự có sự chạy đua lãi suất là do NHNN mới chỉ xử phạt nhẹ chưa răn đe được các NH khác, NHNN cần phải xử phạt mạnh tay đối với những ngân hàng chạy đua lãi suất gây bất ổn trong ngành ngân hàng.
Một là, Môi trường pháp lý cho hoạt động NH nói chung và quản trị thanh khoản nói riêng chưa đầy đủ, đồng bộ.Mặc dù đã có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồ sộ, nhưng khung pháp luật cho hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động ngân hàng tại Việt Nam nói riêng vẫn bị đánh giá là vừa thiếu lại vừa yếu. Thiếu những văn bản quy phạm pháp luật để NH có thể hoạt động trong cơ chế thị trường một cách thực sự cạnh tranh hoặc mới dừng ở mức pháp lệnh; các Luật, thậm chí là các văn bản dưới Luật như Nghị định, Thông tư... cũng không cụ thể, phải chờ có thông tư hướng dẫn mới có thể thực thi được, hoặc có những quy định, hướng dẫn không thống nhất, gây khó khăn cho hoạt động cũng như việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh NH. Đây là một trong những hạn chế cần phải khẩn trương khắc phục nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các NHTM. Chính do hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh lành mạnh của Việt Nam còn chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ và chưa phù hợp với thông lệ
80
quốc tế nên đã làm tăng tính rủi ro của nền kinh tế Việt Nam và ít nhiều trở thành lực cản quá tŕnh hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.
Hai là, Sự thiếu thông tin và minh bạch hóa thông tin. Hiện tại ở Việt Nam, ngoài trung tâm CIC và phòng thông tin của NH thì đến nay, chưa có nơi cung cấp thông tin có chất lượng nào khác về khách hàng, vì vậy, cán bộ NH thiếu sự đa dạng trong nguồn thông tin để kiểm tra và kiểm định khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng. Điều này cũng đã làm cho việc sử dụng vốn chưa đạt hiệu quả cao mà cụ thể là chất lượng tín dụng chưa cao, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng và có thể kéo theo RRTK khi các khoản tín dụng đến hạn mà không thu hồi được do khách hàng không đủ năng lực tài chính.
Ba là, Thị trường tài chính chưa phát triển. Đây là một nguyên nhân làm hạn chế rất lớn tới công tác quản trị thanh khoản của các NHTM. Thị trường tài chính kém phát triển đồng nghĩa với việc NH khó tiếp cận với nguồn vốn nhàn rỗi thông qua các kênh huy động vốn khác. Trong điều kiện thị trường tiền tệ nhỏ và kém phát triển dẫn đến việc lưu thông vốn giữa các NH bị cản trở, khi cần NH rất khó có thể vay vốn với khối lượng lớn và với mức chi phí thấp. Hiện nay, do thị trường tiền tệ ở Việt Nam còn phát triển ở mức độ thấp, vì vậy khi phát sinh nhu cầu vay vốn để bổ sung khả năng thanh khoản tạm thời, các NHTM vẫn chủ yếu là vay trên thị trường tiền tệ liên NH hoặc vay tái cấp vốn NHNN.
* Nguyên nhân chủ quan
Một là, Hệ thống quản lý thanh khoản chưa hiệu quả. SHB chưa xây dựng được một mô hình dự báo phù hợp cho nhu cầu thanh khoản của Ngân hàng.. Ngoài ra việc đa dạng hóa danh mục tài sản như trái phiếu chính phủ, chứng khoán kinh doanh, chứng khoán sẵn sàng để bán ... để đề phòng nguy cơ xảy ra khủng hoảng cũng bị xem nhẹ.
81
Hai là, Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân sâu xa nhất của những rủi ro mang tính chủ quan trong hoạt động của NH. Đặc biệt, trong công tác quản trị thanh khoản là công tác mang nhiều yếu tố chủ quan trong việc điều hành, nếu năng lực cán bộ hạn chế, không đủ tầm nhìn để xác định được những khả năng biến động của các luồng tiền và chuẩn bị những biện pháp đối phó với sự biến động đó thì RRTK là khả năng khó tránh khỏi đối với hoạt động NH.
Thực tế, chất lượng nguồn nhân lực của SHB chưa cao, khả năng tiếp cận những vấn đề mới còn hạn chế. Một phần là do việc tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và còn rất nhiều bất cập trong công tác tuyển dụng.
- Hiện nay, SHB chỉ thực hiện các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của NH theo các quy định của NHNN mà NH TPCP Sài Gòn Hà Nội chưa áp dụng những phương pháp hiện đại để đo lường thanh khoản một cách chính xác như: Phương pháp thang đáo hạn do Ngân hàng thanh toán quốc tế đề xuất. Phương pháp này xây dựng thang đáo hạn để so sánh các dòng tiền ra và dòng tiền vào trong mỗi ngày hoặc trong một thời kỳ nhất định, qua đó để xác định được các trạng thái thanh khoản ròng và trạng thái thanh khoản tích luỹ. Vì vậy, do không áp dụng những phương pháp đo lượng thanh khoản hiện đại nên hầu như các chỉ số về đảm bảo an toàn thanh khoản của SHB chưa đạt.
Kết luận chương 2
Trong chương 2, Luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng RRTK tại SHB cũng như thực trạng QTRRTK tại ngân hàng trên cơ sở lý luận đã phân tích trong chương 1, những mặt làm được, tồn tại cũng như nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động QTRRTK tại SHB. Đây chính là cơ sở thực tiễn để luận văn đưa ra những giải pháp quản trị RRTK tại SHB trong thời gian tới và những kiến nghị với Chính phủ, NHNN và các bộ, ngành liên quan.
82
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM
NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI SHB
3.1ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI SHB.