Để phát triển theo đúng định hướng “Hiệu quả - An toàn – Bền vững”, Sacombank cần đề ra chiến lược quản lý rủi ro tín dụng cụ thể trên cơ sở phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay, cũng như khả năng chịu đựng rủi ro của mình. Các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu có thể dẫn đến thu hẹp về quy mô tín dụng, từ đó trực tiếp hạn chế khả năng sinh lời, bởi vậy, ngân hàng cần xác định được mức độ rủi ro có thể chấp nhận được để tiếp tục tìm kiếm lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của mình. Mục tiêu giảm thiểu nợ xấu ở mức độ như thế nào phải được phản ánh rõ ràng trong chiến lược quản lý rủi ro và chiến lược này cần phải được ban điều hành xem xét hàng năm, phải thể hiện được xu hướng tổng thể của kế hoạch kinh doanh tín dụng.
Bên cạnh đó, Sacombank cũng cần lưu ý rằng, việc giới hạn và chấp nhận một mức độ rủi ro phải phù hợp với phương pháp đo lường rủi ro được ngân hàng lựa chọn và các giới hạn đó phải được sự phê duyệt của HĐQT, đồng thời phải thường xuyên được xác định lại theo định kỳ. Ngân hàng phải quy định các chiến lược, biện pháp và công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng mà ngân hàng có thể sử dụng, phương thức đánh giá mức độ thiệt hại xảy ra trong điều kiện thị trường có biến động xấu xảy ra ngoài dự tính. Có như vậy Saombank mới hạn chế được rủi ro tín dụng xuất phát từ nhóm nguyên nhân khách quan của môi trường kinh doanh.
Ngoài ra, trong chiến lược cũng như chính sách quản trị rủi ro tín dụng của Sacombank cần thể hiện rõ quan điểm về rủi ro tín dụng và quan điểm này phải được quán triệt sâu sắc đến các Chi nhánh trong toàn hệ thống Sacombank. Các Chi
nhánh phải hiểu rõ định hướng phát triển của Sacombank là hiệu quả nhưng phải an toàn và bền vững. Các Chi nhánh cần hạn chế tối đa việc vì áp lực chỉ tiêu mà xem nhẹ rủi ro dẫn đến tình trạng tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng thiếu an toàn.
3.2.2. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng
Xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu quản trị nói chung và quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở ra các cơ hội để ngành Ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với các chuẩn mực đó. Hiện nay, bên cạnh nỗ lực giải quyết các khoản nợ xấu từ hoạt động cho vay trong quá khứ, các ngân hàng Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến, nhằm phòng ngừa rủi ro trong tương lai, thay vì chỉ giải quyết hậu quả khi rủi ro đã xảy ra.
Là 1 trong 10 ngân hàng được NHNN chọn thí điểm thực hiện Basel II, Sacombank đã có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rủi ro nói chung cũng như quản lý rủi ro tín dụng nói riêng. Tuy nhiên, như phân tích tại mục 2.6.2.2 ở Chương 2, mô hình quản trị rủi ro tín dụng của Sacombank vẫn còn tồn tại hạn chế. Để hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho Sacombank, tác giả có một số đề xuất như sau:
Đối với phương thức quản lý rủi ro
Tại các Chi nhánh của Sacombank cần tiến hành tách các bộ phận, chức năng bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị…), chức năng phân tích tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng…) và chức năng tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…).
Với mô hình này, bộ phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Bộ phận này sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân tích tín dụng.
Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thông tin, thu thập các thông tin bổ sung qua các kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng… Trên cơ sở thông tin đó, bộ phận phân tích tín dụng thực hiện phân tích, đánh giá toàn bộ các nội dung từ tình hình chung về khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến các nội dung về đảm bảo tiền vay.
Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt tín dụng sau đó sẽ được chuyển cho bộ phận phân tích tín dụng để lưu trữ thông tin đồng thời được chuyển cho bộ phận quan hệ khách hàng để thực hiện các khâu tiếp theo trong quy trình tín dụng.
Nhìn chung, để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, thích ứng được với hội nhập kinh tế, Sacombank cần xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng độc lập, tách bạch rõ ràng giữa ba khối như sau:
Khối kinh doanh (front office): Gồm các bộ phận có chức năng kinh doanh, đưa ra các quyết định có rủi ro (gồm cả quyết định tín dụng), giao dịch trực tiếp với khách hàng. Khối kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các chính sách, quy trình quản lý rủi ro của ngân hàng.
Khối quản lý rủi ro (middle office): Gồm các bộ phận có chức năng quản lý rủi ro của ngân hàng thực hiện xây dựng chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro, quy trình nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát, báo cáo rủi ro và đề xuất hạn mức rủi ro trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Khối xử lý nội bộ (back office): Gồm các bộ phận có chức năng kiểm soát hồ sơ pháp lý của khách hàng và thiết lập hồ sơ cấp tín dụng; kiểm soát điều kiện cấp tín dụng trước khi giải ngân; thông báo nhắc nhở lịch trả nợ gốc và lãi; cập nhật, lưu trữ hồ sơ tín dụng; và quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm.
Phê duyệt tín dụng là công việc không hề dễ dàng trong hoạt động cấp tín dụng đòi hỏi những cá nhân tham gia công tác này phải có trình độ chuyên môn cao, am hiểu nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm và có uy tín tại ngân hàng. Sai lầm trong phê duyệt tín dụng không những ảnh hưởng đến khách hàng mà còn ảnh hưởng đến thu nhập và uy tín của ngân hàng. Trong thực tế, khi phê duyệt tín dụng ngân hàng thường mắc phải hai sai lầm sau:
Thứ nhất, chấp thuận cho vay đối với khách hàng không có khả năng trả nợ. Trường hợp này ngân hàng có thể giảm thu nhập, mất vốn, giảm uy tín.
Thứ hai, từ chối cho vay đối với khách hàng tốt, có năng lực tài chính và có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Trường hợp này ngân hàng mất đi cơ hội tăng thu nhập, mất đi khách hàng.
Để thực hiện tốt khâu phê duyệt tín dụng Sacombank cần xây dựng quy trình phán quyết cấp tín dụng cụ thể, rõ ràng; phân quyền phán quyết phù hợp với trình độ của các thành viên tham gia phán quyết. Giải pháp đề xuất cho Sacombank trong phê duyệt cấp tín dụng như sau:
Thứ nhất, Sacombank cần xem xét điều chỉnh giảm quyền phán quyết cấp tín dụng cho Chi nhánh/Phòng Giao dịch. Thời gian tới, chuyển dần sang mô hình phán quyết cấp tín dụng tập trung tại Văn Phòng Khu vực/Hội sở.
Thứ hai, thực hiện phê duyệt theo mô hình phê duyệt tập thể. Hạn chế thực hiện phê duyệt theo phân quyền, nếu có thực hiện chỉ nên phân quyền đến Giám đốc Chi nhánh và Trưởng Phòng Giao dịch tiềm năng.
Về quản lý và thu hồi nợ
Sacombank xem xét chuyển giao nợ xấu sang Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Sài Gòn Thương tín (Sacombank – SBA) để thực hiện tập trung quản lý, xử lý thu hồi nợ.
Sacombank – SBA là công ty chuyên trách nên có tính chuyên nghiệp cao trong công tác xử lý, thu hồi nợ. Do đó, công tác thu hồi nợ sẽ được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn.
Về công tác định giá tài sản đảm bảo
Tài sản đảm bảo là nguồn thu nợ thứ 2 trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Do đó, việc xác định đúng giá trị và quản lý tốt tài sản đảm bảo có ý nghĩa rất lớn, góp phần giảm thiểu được tổn thất cho ngân hàng khi rủi ro tín dụng xảy ra.
Để công tác định giá tài sản đảm bảo được thực hiện khoa học, hợp lý Sacombank cần xem xét một số nội dung như sau:
Thứ nhất, hạn chế quyền tự định giá tài sản đảm bảo của Chi nhánh/Phòng Giao dịch. Chi nhánh/Phòng Giao dịch chỉ được tự định giá đối với những hồ sơ tín dụng nhỏ lẻ với mức vay từ 500 triệu trở xuống.
Thứ hai, tổ chức tách bạch nhân sự giữa khâu tiếp thị tìm kiếm khách hàng, thẩm định tín dụng và định giá tài sản đảm bảo. Có như vậy, việc định giá tài sản mới đảm bảo được tính độc lập, khách quan.
Thứ ba, hướng tới cần bố trí nhân sự chuyên trách định giá tài sản đảm bảo để tăng tính chuyên nghiệp trong công tác. Nhân sự này trực thuộc Hội sở/Công ty định giá nhằm tránh được tình trạng bị áp lực từ đơn vị kinh doanh.