0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Kết quả hồi quy và thảo luận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SA ĐÉC (Trang 58 -58 )

Nghiên cứu vận dụng mô hình Binary Logistic để nghiên cứu kết hợp với sử dụng phương pháp-khắc phục phương sai thay đổi (sử dụng sai số chuẩn mạnh robust standard errors). Khi mô hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi thì nó sẽ vẫn cho các hệ số ước lượng tin cậy nhưng các sai số chuẩn của hệ số không còn là nhỏ nhất, nó sẽ làm giảm hoặc mất đi ý nghĩa thống kê.

Ý nghĩa của robust standard errors chính là việc loại bỏ tối thiểu các sai số, đưa các sai số về giá trị thật thấp nhất của nó. Phương pháp này sẽ phù hợp khi mô hình có cỡ mẫu đủ lớn.

Xét giá trị p-value , nếu p-value > 0.05: không có ý nghĩa thống kê; p-value < 0.05: có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%.

Hình 4.2: Kết quả hồi quy mô hình Binary Logistic

Biến năng lực tài chính của khách hàng có p-value = 0.002 < 0.05: có ý nghĩa thống kê, và hệ số hồi quy âm, tức là năng lực tài chính của khách hàng có mối quan hệ tương quan ngược chiều với rủi ro tín dụng, nói cách khác khi doanh nghiệp có nguồn vốn tự có càng lớn thì xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng càng ít.

Biến vốn vay trên tài sản đảm bảo có p-value = 0 < 0.05: có ý nghĩa thống kê, và hệ số hồi quy dương, tức là tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo có mối tương quan cùng chiều với rủi ro tín dụng, nói cách khác khi tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo càng lớn thì xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng càng lớn.

Biến kinh nghiệm cán bộ cho vay có p-value = 0 < 0.05: có ý nghĩa thống kê, và hệ số hồi quy âm, có nghĩa là khi kinh nghiệm của cán bộ tín dụng càng nhiều thì sẽ làm cho rủi ro tín dụng giảm xuống.

Biến số lần kiểm tra vốn vay có p-value = 0.012 < 0.05, và hệ số hồi quy âm, có nghĩa là khi số lần kiểm tra vốn vay của cán bộ tín dụng càng nhiều thì rủi ro tín dụng sẽ giảm xuống.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1 Đề xuất giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài

5.1.1 Kinh nghiệm khách hàng vay vốn

Kết quả của mô hình nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm của khách hàng đi vay ở VietinBank - Sa Đéc và rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch chiều, do đó cần phải tìm kiếm những khách hàng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của họ càng lâu. Số năm kinh nghiệm của khách hàng vay ở VietinBank - Sa Đéc có thời gian trung bình là 7.84 năm, thấp nhất là 1 năm và nhiều nhất là 20 năm. Vì vậy khi tìm kiếm khách hàng, cán bộ tín dụng cần phải xem xét thẩm định kỹ khách hàng. Có những khách hàng khi nhìn vào báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh có kết quả rất tốt cũng như thông tin báo cáo tín dụng CIC cho thấy chưa có vay vốn ở ngân hàng nhưng do chưa hoạt động lâu trên thị trường thì cần phải cân nhắc trước khi duyệt khoản vay. VietinBank - Sa Đéc cần cân nhắc việc tăng số năm kinh nghiệm trung bình của khách hàng bằng cách xét những hồ sơ vay vốn có số năm kinh nghiệm lớn hớn 1 năm tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc mức vay và mục đích vay vốn của khách hàng.

Đối với một số khách hàng càng ít kinh nghiệm, CBTD phải xem xét kèm thêm một số điều kiện khác như: khả năng tài chính phải tốt hoặc tài sản đảm bảo nhận làm thế chấp phải có tính thanh khoản cao nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất.

5.1.2 Khả năng tài chính của khách hàng

Kết quả hồi quy cho thấy, biến khả năng tài chính của khách hàng được đo lường thông qua tỷ lệ vốn tự có của khách hàng là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đên rủi ro tín dụng của ngân hàng. VietinBank - Sa Đéc làm việc dựa trên nguyên tắc hạn chế rủi ro ở mức độ tối đa. Do vậy, khách hàng cần phải có phần vốn tự có để đảm bảo năng lực tài chính của mình, ngân hàng chỉ đóng vai trò hỗ trợ khách hàng một phần vốn khi nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng là hiệu quả và mang lại lợi nhuận. Phần vốn tự có càng cao sẽ tăng trách nhiệm của khách hàng với khoản vay, chia sẻ gánh nặng với ngân hàng và giảm chi phí sử dụng vốn vay của khách hàng. Tại VietinBank - Sa Đéc hiện nay phần vốn tự có hiện tại đang ở mức trung bình là 43.92 %. Đây là tỷ lệ tương đối an toàn để làm điều kiện xét duyệt cho vay.

5.1.3 Tài sản đảm bảo

Qua kết quả nghiên cứu ở VietinBank - Sa Đéc cho ta thấy ngân hàng sẽ gặp rủi ro cao khi mức cho vay trên tài sản đảm bảo càng lớn. Trong số những khách hàng vay của mình, VietinBank - Sa Đéc có cho vay ở những mức cao hơn giá trị tài sản đảm bảo rất nhiều. Để hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, VietinBank - Sa Đéc cần cẩn trọng hơn trong việc định giá tài sản đảm bảo, giảm tỷ lệ cho vay của mình xuống.

Tăng cường hơn nữa công tác thẩm định thực tế TSĐB. Nếu vị trí TSĐB khá xa so với chi nhánh thì chi nhánh có thể nhờ sự hỗ trợ của các chi nhánh khác gần vị trí của TSĐB. Nếu cần thiết, nên thỏa thuận với khách hàng mời một tổ chức định giá độc lập có uy tín để định giá TSĐB.

Hiện nay, những vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và các giấy tờ nhà đất giả đang lưu hành rất nhiều. Cán bộ tín dụng cần phải có kinh nghiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của các giấy tờ. Bên cạnh đó, VietinBank - Sa Đéc cần phải tổ chức những lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao năng lực nhận biết của cán bộ tín dụng.

Rủi ro do sự thay đổi chính sách quản lý đất đai và thay đổi quy hoạch của nhà nước, có trường hợp khi bắt đầu ký hợp đồng thế chấp thì nhà đất còn nguyên vẹn nhưng do thay đổi quy hoạch, do có quyết định thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền thì tài sản bảo đảm sụt giảm giá trị rất nhanh chóng, trong thời gian ngắn giao dịch có bảo đảm của ngân hàng đã trở thành không bảo đảm. Vì thế VietinBank - Sa Đéc cần phải liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để điều chỉnh thay đối quy chế cho vay của mình.

Đối với các loại tài sản bảo đảm, ngân hàng nên thường xuyên đánh giá, kiểm tra lại tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro. Khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, để việc xử lý được đạt hiệu quả cao, các ngân hàng cần phải phối hợp với khách hàng và các cơ quan tố tụng để xử lý, phát mại tài sản kịp thời.

Để giảm thiểu rủi ro do khách quan mang lại, ngân hàng cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm, hoặc chỉ nhận những tài sản đã được mua bảo hiểm làm tài sản bảo đảm.

trong việc cho vay và hạn chế rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Hiện nay ở chi nhánh, nhu cầu nhân sự cho công tác tín dụng đang rất cần thiết, vì vậy VietinBank - Sa Đéc chủ trương cho phép những nhân viên làm ở các vị trí khác tín dụng nếu có nguyện vọng hay nhu cầu chuyển vị trí sẽ được cân nhắc thay đổi. Tuy nhiên, điều này cũng hết sức rủi ro do tín dụng là một công việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm và làm việc trong môi trường áp lực cao. Vì vậy, ngân hàng cần phải có sự đánh giá một cách chính xác để phê duyệt những yêu cầu này và sau đó có một quá trình đào tạo thật nghiêm túc.

Công tác tuyển dụng nhân viên mới cũng cần được VietinBank - Sa Đéc triển khai và tổ chức có kiểm soát một cách chặt chẽ để có thể sàng lọc, lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất. Công tác đào tạo nhân viên mới phải càng được coi trọng hơn. Kết hợp việc tăng cường đào tạo kinh nghiệm thực tế cho nhân viên đồng thời nâng cao khả năng làm việc nhóm để các nhân viên mới có thể học tập kinh nghiệm từ các đồng nghiệp làm việc lâu năm.

Bên cạnh đó VietinBank - Sa Đéc cũng cần chú trọng việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, nâng cao nhận thức phục vụ khách hàng.

5.1.5 Kiểm tra, giám sát vốn vay

Một quy tình tín dụng từ lúc thu thập thông tin tiếp xúc với khách hàng, đến giải ngân rồi xử lý tài sản đảm bảo kết thúc khoản vay trải qua rất nhiều giai đoạn. Việc kiểm tra giám sát vốn vay trước và sau khi giải ngân đóng vai trò rất quan trọng. Cán bộ tín dụng càng tăng cường kiểm tra giám sát thì vốn vay càng an toàn và hạn chế thấp nhất các rủi ro đối với khoản vay.

Việc kiểm tra tại chỗ tình hình kinh doanh của khách hàng phải được tiến hành theo định kỳ, ngoài ra, có thể kiểm tra đột xuất khi cần thiết: từ việc kiểm tra sử dụng vốn, kiểm tra tài sản đảm bảo, đến việc nhắc nhở thu nợ và lãi vay đúng hạn. Đây là công việc đặc biệt quan trọng sau khi cho vay đối với tất cả các khoản mục đầu tư, nếu bỏ sót hoặc xem nhẹ công việc này, rủi ro không thu hồi được đủ vốn đầu tư sẽ rất cao. Qua các số liệu thống kê cho thấy số lần kiểm tra việc sử dụng vốn vay của cán bộ tín dụng ở VietinBank - Sa Đéc còn thấp, chưa đánh giá đầy đủ một cách chính xác tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, VietinBank - Sa Đéc cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát vốn vay thường xuyên hơn.

5.2 Kết luận và hạn chế của đề tài

5.2.1 Kết luận

Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ và quốc tế hóa các luồng tài chính đã khiến cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và cạnh tranh gay gắt hơn. Ngoài ra trong quá trình vận hành và hoạt động qua mỗi năm, các ngân hàng luôn đặt những mục tiêu tăng trưởng về quy mô, dư nợ, lợi nhuận,…chính những điều đó đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nâng cao chất lượng quản trị điều hành. Thực tế đòi hỏi các NHTM phải thay đổi mạnh mẽ để hạn chế rủi ro, trong đó quan trọng nhất vẫn là rủi ro tín dụng do hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tốt không những giúp các ngân hàng giảm thiểu được rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, tác động trực tiếp đến thu nhập, lợi nhuận kinh doanh và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

VietinBank - Sa Đéc cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, để công tác quản trị rủi ro tín dụng được tốt hơn, ngân hàng cần biết đâu là các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng để có các biện pháp phòng ngừa cũng như có các chốt chặn kiểm soát ngay từ đầu. Xuất phát từ thực tế trên, bằng cách sử dụng mô hình Binary Logistic để xác định các nhân tố, cũng như đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến rủi ro tín dụng tại Chi nhánh, đề tài đã chỉ ra mối tương quan giữa khả năng xảy ra rủi ro tín dụng với các yếu tố kinh nghiệm, khả năng tài chính của khách hàng vay, quá trình kiểm tra giám sát nợ vay và mục đích sử dụng vốn vay. Từ kết quả thu được qua phân tích hồi quy, kết hợp với phương pháp định tính, sử dụng ý kiến chuyên gia, đề tài đã xác định được một số nguyên nhân mang tính xác thực cũng như mang tính đặc thù gây ra rủi ro tín dụng cho VietinBank - Sa Đéc. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn cao, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung tại VietinBank - Sa Đéc.

5.2.2 Hạn chế của đề tài

(chủ yếu là gây ra nợ xấu) tại chi nhánh. Đề tài được thực hiện dựa trên việc nghiên cứu mô hình xác suất tuyến tính Logit với 348 mẫu nghiên cứu là các hồ sơ vay phát sinh tại Chi nhánh. Vì thế kết quả nghiên cứu chỉ áp dụng tại Ngân hàng VietinBank - Sa Đéc mà không thể áp dụng tại các chi nhánh khác. Bên cạnh đó, số lượng mẫu là 348 hồ sơ vay so với số lượng hồ sơ vay vốn ở chi nhánh, vì thế cũng chưa thể nói mẫu mang tính đại diện cho tổng thể khách hàng đang có dư nợ tại chi nhánh. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu không thể lượng hóa được tất cả các nhân tố, vì thế bài viết còn sử dụng thêm phương pháp định tính song song với định lượng nhằm làm sáng tỏ thêm các nhân tố cũng như các nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Vì thế trong tương lai hy vọng đề tài sẽ được thực hiện trên địa bàn rộng hơn, số mẫu lớn hơn và có thể áp dụng cho các Chi nhánh trong cùng một khu vực có chung đặc điểm về khách hàng, ngành hàng,..Bên cạnh đó, có thể lượng hóa thêm một số nhân tố gây nên rủi ro tín dụng đóng góp như là một công cụ nhằm nhận biết và phòng tránh rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo trong nước

Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012). Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở

Đồng Bằng sông Cửu Long. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 73, 3-12.

Phan Đình Khôi và Nguyễn Việt Thành (2017). Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp các Ngân hàng TMCP sở hữu Nhà nước ở Hậu

Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 48, 104-111.

Trương Đông Lộc (2014). Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 156: 49-52.

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011). Các nhân tố ảnh hưởng đến

Rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Cần Thơ. Tạp chí

Ngân hàng, số 5, 38-41.

Tài liệu tham khảo nước ngoài

Altman, E., Resti, A. & Sironi, A. (2004). Default recovery rates in credit risk modelling: a review of the literature and empirical evidence. Economic Notes. 33: 183-208.

Bonfim, D. (2009). Credit Risk Drivers: Evaluating the contribution of firm level information and of macroeconomic dynamics. Journal of Banking and Finance. 33: 281-299.

De Lis, F. S., Pages, J. M. & Saurina, J. (2001). Credit growth problem loans and credit risk provisioning in Spain. BIS Papers. 1: 331-353.

Das, A. & Ghosh, S. (2007). Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: An empirical investigation. Economic issues-stoke on Trend. 12: 1-27.

Memić, D. (2015). Assessing credit default using logistic regression and multiple discriminant analysis: Empirical evidence from Bosnia and Herzegovina.

Multinomial Logistic Regression Model. International Journal of Finance and Accounting, 3(5), 327-334.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SA ĐÉC (Trang 58 -58 )

×