Luận văn sẽ tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2018 với giả định bỏ qua tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chƣơng 4 của luận văn sẽ cứu trình bày kết quả từ việc phân tích định lƣợng trong việc xây dựng mô hình các yếu tố chính ảnh hƣởng đến Nợ xấu tại các NHTM Việt Nam.
Tổng thể nghiên cứu của là các NHTM bao gồm 4 NHTM NN và 18 NHTM CP tại Việt Nam làm cơ sở so sánh và phân tích cũng nhƣ thu thập dữ liệu và thông tin.
Bảng 3. 2: Danh sách các ngân hàng dự kiến trong nghiên cứu
STT Mã Tên ngân hàng
1 ABB NHTM CP An Bình 2 ACB NHTM CP Á Châu
3 AGRB Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 4 BID NHTM CP đầu tƣ và phát triển Việt Nam
5 BVB Ngân hàng Bảo Việt
6 CTG NHTM CP Công thƣơng Việt Nam 7 EAB NHTM CP Đông Á
8 EIB NHTM CP Xuất nhập khẩu Việt Nam 9 HDB NHTM CP Phát triển TP.HCM 10 KLB NHTM CP Kiên Long
11 LPB NHTM CP Bƣu điện Liên Việt 12 MBB NHTM CP Quân đội
13 MSB NHTM CP Hàng Hải Việt Nam 14 PVF NHTM CP Đại chúng Việt Nam 15 SCB NHTM CP Sài Gòn
STT Mã Tên ngân hàng
17 STB NHTM CP Sài Gòn Thƣơng Tín 18 TCB NHTM CP Kỹ thƣơng Việt Nam 19 TPB NHTM CP Tiên Phong
20 VCB NHTM CP Ngoại thƣơng Việt Nam 21 VIB NHTM CP Quốc tế Việt Nam 22 VPB NHTM CP Việt Nam Thịnh Vƣợng
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2018)
Phạm vi nghiên cứu bao gồm các NHTM CP và NHTM NN tại Việt Nam đƣợc lựa chọn để làm cơ sở so sánh trong phần thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và hoạt động quản lý RRTD thông qua các chỉ số quản lý RRTD. Theo đó, 22 NHTM đƣợc sử dụng cho nghiên cứu đƣợc liệt kê trong bảng 3.2 bên trên. Đồng thời các số liệu về LDR, LLP, CAR, ROA, ROE… đƣợc lấy từ các BCTC và BCTN của 22 NHTM tại Việt Nam và phần mềm FiinPro. Số lƣợng mẫu = 22 * 12 = 264.