0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Quy trình cho vay phân rõ trách nhiệm từng khâu nghiệp vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI THỤY​ (Trang 78 -78 )

2.2 .Phƣơng pháp xử lý số liệu

4.2. Giải pháp tăng cƣờng hiệu quả quản lý rủi ro cho vay tại ngân hàng nông

4.2.2. Quy trình cho vay phân rõ trách nhiệm từng khâu nghiệp vụ

Tại phần lớn ngân hàng hiện nay chúng ta không còn thấy phòng tín dụng, là bộ phận trƣớc đây tiếp xúc KH và tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn để xem xét quyết định cho vay. Chúng ta đƣợc làm quen với một khái niệm mới là Phòng quan hệ KH, là đầu mối tiếp xúc và tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu của KH để các bộ phận chức năng xem xét phê duyệt. . Quy trình này phân tách bộ phận tín dụng thành các bộ phận chuyên môn khác nhau nhƣ: bộ phận quan hệ KH cần tập trung chủ yếu vào hoạt động tiếp thị, tiếp

xúc KH, khởi tạo tín dụng; và bộ phận tác nghiệp (thực hiện lƣu trữ hồ sơ, nhập hệ thống máy tính và quản lý khoản vay...) và bộ phận quản lý rủi ro tín dụng (thực hiện thẩm định tín dụng độc lập và ra các ý kiến về cấp tín dụng cũng nhƣ giám sát quá trình thực hiện các quyết định tín dụng của bộ phận quan hệ KH).

Đây cũng là xu thế chung của các NHTM cả nƣớc.

mỗi bộ phận trong chức năng, nhiệm vụ của mình cần xây dựng các mục tiêu trong hoạt động cấp tín dụng (tỷ lệ nợ xấu chấp nhận đƣợc, số lƣợng và nhóm KH cần thiết lập, mức độ tăng trƣởng dƣ nợ...), các giải pháp thực hiện hóa các mục tiêu đó, đảm bảo sự phối hợp uyển chuyển, nhịp nhàng giữa các bộ phận tác nghiệp khi thực thi các mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng đã đề ra, phù hợp với đặc thù của mỗi NH cũng nhƣ chính sách tín dụng mà NH đó đề ra. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý của bộ phận quan hệ KH, quản lý rủi ro cho vay và bộ phận tác nghiệp.

Sự rạch ròi trong phân định trách nhiệm sẽ đảm bảo tính công bằng trong đánh giá chất lƣợng công việc, là điều kiện để quá trình xử lý các dấu hiệu rủi ro cho vay đƣợc nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời cũng nhƣ tạo ra sự yên tâm trong suy nghĩ, hành động của cán bộ các bộ phận. Đồng thời, Mặc dù có nhiều trở ngại trong xây dựng mô hình quản lý rủi ro cho vay nhƣng không thể phủ nhận đƣợc những ƣu điểm của mô hình mới này mang lại trong quản lý rủi ro bởi đã thực hiện sự tách bạch giữa bộ phận tiếp thị và bộ phận thẩm định giúp cho các quyết định cho vay mang tính chất khách quan hơn, cũng nhƣ nhờ sự chuyên môn hóa sâu hơn theo chức năng mà việc thực hiện phân tích và phản biện sâu sắc hơn và chính xác hơn, giúp nhận dạng các rủi ro tiềm năng và có các biện pháp phòng ngừa thích hợp... Thêm vào đó, sự giám sát của bộ phận quản lý rủi ro đối với quan hệ KH trong quá trình thực hiện các quyết định cấp tín dụng đã tạo nên cơ chế kiểm tra và

giám sát liên tục, song song trong quá trình cho vay, phát hiện và giảm thiểu đƣợc những rủi ro sau khi cho vay mà cơ chế kiểm tra nội bộ các NH hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhƣ trong chƣơng 2 đã đề cập, hiện tại quy trình tín dụng của Agribank Thái Thụy còn một số tồn tại, làm cho việc kiểm soát rủi ro chƣa đƣợc phát huy. Do vậy, Chi nhánh Thái Thụy nói riêng và Agribank nói chung cần nghiên cứu, thực hiện quy trình tín dụng “ba tay” đây là quy trình tách biệt giữa bộ phận quan hệ KH là ngƣời tìm kiếm KH với bộ phận tín dụng giải ngân và bộ phận kiểm tra thẩm định nhằm bảo đảm chọn lựa những món vay an toàn và hiệu quả hơn.

4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin khách hàng

Thông tin đƣợc xem là yếu tố đầu vào quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro cho vay, khi thông tin đƣợc cung cấp đầy đủ về số lƣợng và chính xác, kịp thời về chất lƣợng sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của chiến lƣợc quản lý rủi ro cho vay, giúp hoạt động tổ chức thực hiện kiểm soát đƣợc hiệu quả.

Hiện nay, do sự thiếu đồng bộ và tính hiệu lực của các văn bản pháp lý thấp nên các thông tin mà doanh nghiệp và các cơ quan chức năng cung cấp hầu hết đều không trung thực, thiếu chính xác, thậm chí còn giả tạo. Do vậy, yêu cầu trƣớc mắt đối với Agribank Thái Thụy là nỗ lực xác minh tính trung thực, tính chính xác của thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến quyết định cho vay. Để thực hiện điều này, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Quán triệt trong lãnh đạo và cán bộ tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin, tránh thu thập một cách hình thức và đối phó.

- Khai thác từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Hiện nay các CBTD có thể khai thác thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của NHNN. Những thông tin này tuy còn ít và chƣa cập nhật thƣờng xuyên nhƣng cũng rất quan trọng và cần thiết, CBTD cần phải biết cách tra cứu, tìm tòi để tận

dụng triệt để nguồn tin này. Đồng thời, chi nhánh cũng nên quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của các CBTD trong việc phải tự mình đi thu thập thông tin từ KH vay vốn, thông tin ngoài thị trƣờng, thông tin trên báo chí và các phƣơng tiện truyền thông.

- Thu thập thông tin từ chính kinh nghiệm hoạt động cho vay của cán bộ và NH để lập thành các bộ hồ sơ tƣ liệu về KH qua nhiều năm. Những bộ hồ sơ này là cơ sở để NH xếp loại KH và có chính sách phân biệt đối xử đúng đắn nhằm hạn chế rủi ro cho vay.

Sau khi đã thu thập đƣợc thông tin cần thiết, chi nhánh cần tổ chức tốt hơn khâu lƣu giữ, bảo quản và cung cấp thông tin hiệu quả. Các hƣớng hoàn thiện là:

- Phân loại thông tin có hệ thống và lƣu giữ khoa học: hệ thống thông tin của NH phải đƣợc phân loại hợp lý thành: thông tin tài chính (khả năng tài chính, kết quả kinh doanh trong quá khứ, công nợ, nhu cầu vốn hợp lý, hiệu quả của phƣơng án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ, giá trị tài sản thế chấp...), thông tin phi tài chính (tƣ cách, uy tín, năng lực quản lý, năng lực sản xuất kinh doanh, quan hệ xã hội, gia đình, kinh tế...) của ngƣời vay, cung cầu, giá cả thị trƣờng... của đối tƣợng đƣợc giải ngân cho vay.

- Yêu cầu phân loại thông tin là phải đảm bảo cung cấp thông tin thuận lợi, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Trên cơ sở những thông tin thu thập đƣợc, cần phải phân tích cẩn thận để có thể liên kết chúng theo hệ thống logic, có thể chia sẻ lẫn nhau giữa các NH nhằm giúp ngƣời sử dụng tin có thể ra quyết định chính xác, tránh đƣợc các rủi ro do KH sử dụng các thủ đoạn lừa đảo, giả mạo hồ sơ vay vốn hay tận dụng các sơ hở của pháp luật để dùng một tài sản thế chấp vay vốn nhiều NH khác nhau.

- Thông tin tín dụng phải đƣợc lƣu giữ và sử dụng theo chế độ bảo mật. Chỉ có cán bộ, bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm liên quan đến hoạt

động cho vay và quản lý rủi ro cho vay của chi nhánh mới đƣợc quyền truy cập, khai thác và sử dụng. Công tác lƣu trữ phải có khả năng cập nhật thông tin mới và loại bỏ thông tin lạc hậu nhằm mục đích giúp NH có lƣợng thông tin đầy đủ, kịp thời, đồng thời giảm chi phí trong công tác thu thập và xử lý thông tin.

4.2.4. Đo lường rủi ro cho vay để xác định tổn thất

Phƣơng pháp quản lý rủi ro cho vay tính toán đƣa ra thông số (lƣợng hóa) một cách chính xác tổn thất thay thế cho phƣơng pháp cảm tính nhƣ hiện nay là một đòi hỏi cấp thiết, phù hợp với xu thế. Việc áp dụng các công cụ, mô hình dựa trên nền công nghệ hiện đại giúp các nhà quản lý lƣợng hóa mức độ rủi ro, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, nhận biết chính xác các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro để có giải pháp kịp thời và hữu hiệu và hơn nữa các công cụ phân tích, dự báo và đo lƣờng đƣợc rủi ro trong tƣơng lai theo từng ngành, lĩnh vực, KH và sản phẩm là điều hết sức quan trọng đòi hỏi NH cần phải tập trung đầu tƣ nghiên cứu ứng dụng.

Theo Basel II còn có thể tính xác suất rủi ro dự kiến, hay tổn thất dự kiến EL (Expected Loss) theo khả năng vỡ nợ PD (Probability of Default) với mức độ tổn thất khi vỡ nợ LGD (Loss Given Default) theo công thức sau:

EL = Giá trị khoản vay x PD x LGD

Theo các công thức này, nếu mỗi món cho vay coi nhƣ thực hiện một phép thử và nếu có số liệu thống kê rủi ro đầy đủ, chúng ta có thể xác định đƣợc một cách tƣơng đối chính xác xác suất bị rủi ro của từng loại tài sản của NH trong từng thời kỳ, từng loại hình tín dụng, từng lĩnh vực đầu tƣ... Điều này có ý nghĩa rất quan trọng dƣới các giác độ:

- Lợi nhuận NH thu đƣợc trên cơ sở lãi cho vay, lãi suất này phải đảm bảo chi trả phần tiền lãi đi vay, chi phí quản lý NH, bù đắp đƣợc rủi ro và có lãi. Đối với mỗi tài sản có của NH, nếu mức độ rủi ro cao, độ an toàn thấp thì

lãi suất của chúng phải cao hơnTrên cơ sở xác suất rủi ro đã tính toán, NH có thể xây dựng cơ cấu lãi suất cho phù hợp đảm bảo kinh doanh có lãi.

- Trên cơ sở xác suất rủi ro đã tính toán, NH có kế hoạch quản lý các tài sản nợ và tài sản có thích hợp, đảm bảo khả năng thanh toán.

Ngƣời ta xây dựng các hệ số rủi ro của từng loại tài sản làm cơ sở tính hệ số an toàn vốn của NH hoặc làm cơ sở để tính phí bảo hiểm cho từng loại tài sản dựa vào xác suất rủi ro của từng loại tài sản có.

4.2.5. Giải pháp phân tán rủi ro

Cách mà các NH rất dễ sử dụng là không nên tập trung vốn cho một số KH mà cho nhiều ngƣời vay, với những dự án lớn nên để nhiều NH cùng tài trợ, hoặc NH phân tán rủi ro theo từng ngành nghề hoạt động kinh doanh theo xu thế phát triển và mức độ tăng trƣởng của từng ngành. Sử dụng các công cụ phái sinh tín dụng, mua bảo hiểm tín dụng...

Đa dạng hóa đối tƣợng đầu tƣ là biện pháp tốt nhất, chủ động nhất để Chi nhánh Thái Thụy phân tán rủi ro. NH nên chia nguồn tiền của mình vào nhiều loại hình đầu tƣ, nhiều ngành nghề khác nhau cũng nhƣ nhiều KH khác nhau. Cách làm này vừa mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng của NH, vừa đạt đƣợc mục đích phân tán rủi ro. Cụ thể trong thời gian tới chi nhánh cần đầu tƣ theo hƣớng:

- Đầu tƣ vào nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, tránh gặp phải rủi ro do những chính sách của Nhà nƣớc với mục đích hạn chế hoạt động của một số ngành nghề nhất định trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế và để tránh sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác nhau trong việc giành giật thị phần trong phạm vi hẹp của một số ngành đang phát triển.

- Tránh tập trung cho vay sản xuất một số loại sản phẩm đặc biệt là những loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nƣớc không khuyến khích hay những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thị trƣờng. Đầu tƣ vào nhiều đối tƣợng sản xuất kinh doanh nhiều loại hàng hóa khác nhau.

- Luôn đảm bảo một tỷ lệ cho vay nhất định trong tổng số vốn hoạt động của KH, tránh cho vay quá nhiều đối với một KH để tránh sự ỷ lại và rủi ro bất ngờ của KH đó.

- Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau, đảm bảo sự phát triển vững chắc và tránh rủi ro tín dụng do sự thay đổi lãi suất thị trƣờng, đảm bảo sự cân đối giữa số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, .

- Tạo một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng ngoại tệ và Việt Nam đồng đảm bảo đáp ứng đƣợc nhƣ cầu vay vốn của KH tránh đƣợc rủi ro tín dụng do sự thay đổi tỷ giá hối đoái.

Thực hiện bảo hiểm tín dụng: Bảo hiểm tín dụng là hình thức chuyển một phần hoặc toàn bộ rủi ro trong tín dụng cho các tổ chức bảo hiểm. Đây là hình thức rất phổ biến ở các nƣớc khác nhƣng lại khá mới ở nƣớc ta và hiện chƣa có nhiều NH thực hiện. Bảo hiểm tín dụng là trong những phƣơng thức rủi ro trong NH. Bởi lẽ, mặc dù NH có thể thẩm định đƣợc mức độ rủi ro của các khoản vay, nhƣng đối với tai nạn do thiên tai thì ngoài khả năng của con ngƣời. Chỉ cần KH tổn thất một phần, sản xuất kinh doanh đình trệ thì rủi ro trong NH rất lớn. Nếu bảo hiểm trả tiền kịp thời, doanh nghiệp có thể sản xuất ngay, khi đó NH có thể chậm thu hồi chứ không mất vốn.

Hiện tại việc thực hiện Bảo hiểm tín dụng tại Agribank Thái Thụy đã đƣợc Ban giám đốc quan tâm và chỉ đạo thực hiện phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Trong thời gian tới cần chú trọng để phát triển hơn nữa. Thậm chí một số lĩnh vực tài trợ cần bắt buộc có khoản mục bảo hiểm mới giải ngân cho vay.

Bên cạnh đó, Chi nhánh cần nghiên cứu, tham gia các hợp đồng phái sinh tín dụng. Đặc điểm chung của những công cụ quản lý này, chúng giữ luôn tài sản có trên sổ sách kế toán của các TCTD khởi tạo ra tài sản đó, đồng thời chuyển giao một phần tài sản này sang các đối tác khác, thông qua

đó đạt đƣợc các mục tiêu nhƣ: các ngân hàng khởi tạo có phƣơng tiện để chuyển giao rủi ro tín dụng mà không cần phải bán tài sản có đi; khi việc bán tài sản làm suy yếu mối quan hệ với khách hàng thì việc chuyển giao đảm bảo vẫn duy trì đƣợc mối quan hệ đó.

4.2.6. Nâng cao năng lực và đạo đức đội ngũ cán bộ tín dụng

Con ngƣời luôn là nhân tố quyết định, giải pháp về cán bộ luôn đƣợc tất cả các đề tài nghiên cứu nhắc tới. Cán bộ là nhân tố quyết định các rủi ro của hoạt động NHTM, từ xây dựng chiến lƣợc kinh doanh phù hợp, cho vay đúng đối tƣợng, quản lý vốn vay tốt, tƣ vấn giúp đỡ KH nhằm giảm thiểu rủi ro. Vì vậy cần tiêu chuẩn hóa cán bộ NH ở tất cả các bộ phận, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo và CBTD, cụ thể cần thực hiện một số giải pháp sau:

Cải tiến khâu tuyển dụng: Đây là khâu quan trọng, cần phải xây dựng và công khai các tiêu thức cơ bản để tuyển chọn CBTD, không chỉ về mặt chuyên môn nghiệp vụ NH mà còn cả những kiến thức về mặt xã hội, có kiến thức tổng hợp, sức khỏe, khả năng giao tiếp... Tổ chức thi tuyển nghiêm túc, công khai. Tuy nhiên, hoạt động tuyển dụng của Agribank đã đƣợc tuyển dụng tập trung tại Hội sở chính, do vậy để hoạt động tuyển dụng của chi nhánh đƣợc hiệu quả tìm kiếm đƣợc nhân tài có thể chi nhánh thực hiện phỏng vấn trƣớc đối với những hồ sơ dự thi đăng ký làm việc tại chi nhánh để tuyển chọn những ngƣời xứng đáng để dự thi tuyển...

Để hạn chế rủi ro đạo đức và nâng cao trách nhiệm của CBTD, gắn trách nhiệm với quyền lợi của CBTD, nên có chế độ thƣởng phạt rõ ràng, kịp thời. Điều này tránh tình trạng cán bộ làm nhiều cũng nhƣ cán bộ làm ít, hơn nữa xảy ra tình trạng một số cán bộ “làm liều” vì mục đích cá nhân. Vì vậy, nên tăng cƣờng khoán tài chính đến từng cán bộ trên cơ sở chất lƣợng tín

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI THỤY​ (Trang 78 -78 )

×