Theo Nguyễn Đức Tú (2012), mô hình quản trị RRTD có thể đuợc chia ra thành hai mô hình là: mô hình quản trị rủi ro tập trung và mô hình quản trị rủi ro phân tán.
1.2.5.1. Mô hình quản trị rủi ro tập trung
Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sự tách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy đuợc tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác tín dụng.
Mô hình quản trị RRTD tập trung giúp quản trị rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài. Bên cạnh đó, nó còn thiết lập và duy trì môi truờng quản trị rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo luờng giám sát rủi ro. Các hoạt động kinh doanh, tác nghiệp, quản trị rui ro tín dụng đuợc tách biệt hoàn toàn, độc lập với nhau. Chính vì vậy, mô hình này thích hợp với ngân hàng quy mô lớn.
Tuy nhiên, việc xây dựng và triển khai mô hình quản trị tập trung này đòi hỏi phải đầu tu nhiều công sức và thời gian. Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn.
ưu điểm: Quản trị rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài; Thiết lập và duy trì môi truờng quản trị
rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản trị gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo luờng giám sát rủi ro; Xây dựng chính sách quản trị rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống; Tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản trị RRTD.
Nhuợc điểm: Xây dựng và triển khai mô hình quản trị RRTD tập trung này đòi hỏi phải đầu tu nhiều công sức và thời gian; Phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu từ chi nhánh lên Hội sở chính và theo các tiêu chí nhất định; Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và biết vận dụng trị thuyết vào công việc.
Phạm vi áp dụng: đuợc thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt động lớn
1.2.5.2. Mô hình quản trị rủi ro phân tán
Mô hình này chua có sự tách bạch giữa chức năng quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Trong đó, phòng tín dụng của ngân hàng thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay.
Khác với mô hình quản trị RRTD tập trung, cơ cấu tổ chức của mô hình quản trị RRTD phân tán gọn nhẹ, đơn giản hơn. Do đó, hồ sơ đuợc giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Với những đặc điểm này mà mô hình phân tán hoàn toàn phù hợp với ngân hàng có quy mô nhỏ.
Mô hình phân tán cũng bộc lộ nhiều nhuợc điểm nhu nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu; việc quản lý hoạt động tín dụng đều theo phuơng thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng,
ưu điểm: Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đơn giản; Giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng ; Xây dựng và triển khai mô hình quản trị RRTD phân tán không mất nhiều công sức và thời gian.
Nhuợc điểm: Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu; Không có sự tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác
nghiệp, quản trị RRTD; Việc quản trị hoạt động tín dụng đều theo phuơng thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản trị gián tiếp thông qua chính sách tín dụng dẫn đến việc quản trị RRTD gặp nhiều khó khăn.
Phạm vi áp dụng: đuợc thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt động nhỏ.
So sánh hai mô hình trên, đồng thời xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của hoạt động tín dụng, theo khuyến cáo của ủy ban Basel và tuân thủ thông lệ quốc tế, căn cứ vào các điều kiện chung về pháp lý, thị tmờng, công nghệ, con nguời, mô hình mà các NHTM nên áp dụng là mô hình quản trị rủi ro tập trung.
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI